Handlowcy kryptowalut, którzy dywersyfikują, osiągają lepsze wyniki (aktualizacja 2019)

>

W ciągu ostatnich dwóch lat nasz zespół przeprowadził ponad 1 000 000 testów historycznych.

To jest dużo testów historycznych.

Te testy historyczne pomogły nam stworzyć jedne z najbardziej kompletnych badań dostępnych obecnie na rynku.

Wielokrotnie natrafialiśmy na trend, który dla wielu byłby zaskakujący. Prosty sposób, w jaki nasze testy historyczne ostatecznie wykazały, że historycznie wzrosła wydajność.

Próbując przedstawić tę prostą strategię opinii publicznej, przygotowaliśmy badanie, które podkreśli skuteczność strategii.

W trakcie tego badania będziemy porównywać skuteczność prostej strategii kup i trzymaj z równoważeniem portfela.

Chociaż równoważenie portfela nie jest strategią, na której się skupiamy w tym artykule, odkryliśmy również, że równoważenie portfela może potencjalnie zwiększyć wydajność na podstawie naszych historycznych testów historycznych.

Dowiedz się więcej z naszego poprzedniego badania tutaj.

Rzeczywista strategia, do której dążymy w tym badaniu, to prosta strategia polegająca na dodaniu większej liczby aktywów do portfela.

Zgadza się, w przeszłości odkrywaliśmy, że dodajemy więcej zasobów do Twojego portfela zwiększa zyski.

Więc udowodnijmy to!

Ustawić

W tym badaniu przetestujemy portfele o wielkości od 2 do 40 kryptowalut. Oznacza to, że do końca będziemy mieć 100 000 testy historyczne aby znaleźć trendy w naszych danych.

Wyniki tych testów historycznych zostaną podzielone według typu strategii.

Przekonwertujemy również wykresy na prosty wykres liniowy, który pokazuje zależność między liczbą aktywów w portfelu a medianą wartości portfela na koniec okresu jednego roku.

Początkowa inwestycja dla każdego testu historycznego wynosi 5000 $.

Możesz przeczytać więcej o konfiguracji z naszego poprzedniego badania tutaj.

HODL

Ten wykres przedstawia wyniki początkowej inwestycji o wartości 5000 USD, która wykorzystywała strategię HODL przez jeden rok. Każdy punkt danych na wykresie to mediana wyników 1000 testów historycznych, które przeprowadzono przez losowy wybór liczby aktywów na osi x.

Ten wykres pokazuje, że HODLing zbliżył się do asymptoty około 45 tysięcy dolarów po okresie jednego roku.

Ponieważ liczba aktywów wzrosła powyżej 16, wystąpiła minimalna zauważalna różnica wartości.

REALIZACJA ZA 1 MIESIĄC

Ten wykres przedstawia wyniki początkowej inwestycji o wartości 5000 USD, która wykorzystała 1-miesięczne przywracanie równowagi przez jeden rok. Każdy punkt danych na wykresie to mediana wyników 1000 testów historycznych, które przeprowadzono przez losowy wybór liczby aktywów na osi x.

Ten wykres pokazuje, że jednomiesięczne przywracanie równowagi miało pozorną asymptotę około 60 tysięcy dolarów po okresie jednego roku.

Ponieważ liczba aktywów wzrosła powyżej ~ 22, wystąpiła minimalna zauważalna różnica wartości.

REALIZACJA W 1 TYGODNIU

Ten wykres przedstawia wyniki początkowej inwestycji w wysokości 5000 USD, która wykorzystała 1-tygodniowe przywracanie równowagi przez jeden rok. Każdy punkt danych na wykresie to mediana wyników 1000 testów historycznych, które przeprowadzono przez losowy wybór liczby aktywów na osi x.

Ten wykres pokazuje, że jednotygodniowe przywracanie równowagi miało pozorną asymptotę około 65 tysięcy dolarów po okresie jednego roku.

Ponieważ liczba aktywów wzrosła powyżej ~ 16, wystąpiła minimalna zauważalna różnica wartości.

ZWROT W 1 DZIEŃ

Ten wykres przedstawia wyniki początkowej inwestycji o wartości 5000 USD, która wykorzystała 1-dniowe przywracanie równowagi przez jeden rok. Każdy punkt danych na wykresie to mediana wyników 1000 testów historycznych, które przeprowadzono przez losowy wybór liczby aktywów na osi x.

Ten wykres pokazuje, że 1-dniowa rebalans miała pozorną asymptotę około ~ 73 000 $ po okresie jednego roku.

Ponieważ liczba aktywów wzrosła powyżej ~ 14, wystąpiła minimalna zauważalna różnica wartości.

ZWROT W 1 GODZINIE

Ten wykres przedstawia wyniki początkowej inwestycji o wartości 5000 USD, która wykorzystała 1-godzinne przywracanie równowagi w ciągu jednego roku. Każdy punkt danych na wykresie to mediana wyników 1000 testów historycznych, które przeprowadzono przez losowy wybór liczby aktywów na osi x.

Ten wykres pokazuje, że jednogodzinne równoważenie miało pozorną asymptotę około ~ 145 000 $ po okresie jednego roku.

Ponieważ liczba aktywów wzrosła powyżej ~ 18 lat, wystąpiła minimalna zauważalna różnica wartości.

POŁĄCZONE WYNIKI

Ten wykres przedstawia wyniki początkowej inwestycji o wartości 5000 USD, przy której zastosowano strategie opisane powyżej. Każdy punkt danych na wykresie to mediana wyników 1000 testów historycznych, które przeprowadzono przez losowy wybór liczby aktywów na osi x.

Na tym wykresie porównano okresy równoważenia i ich wydajność w ciągu ostatniego roku.

Widzimy, że jednogodzinna strategia równoważenia przyniosła znacznie wyższe zwroty niż inne okresy.

Jednak niezależnie od strategii dane te sugerują, że portfel waha się od 14 do 22 aktywów miał najwyższy potencjał wydajności na zasób w ciągu ostatniego roku.

Powyżej tego zakresu dodanie większej liczby zasobów nie przyniosło dużego wzrostu wartości, chociaż przynosi pewne korzyści.

Aktywa poniżej tego przedziału spowodowały gwałtowny spadek wartości portfela.

Wnioski

Mediana wartości portfela na ogół rosła wraz z liczbą kryptowalut w ciągu ostatniego roku.

Portfele z mniejszą liczbą aktywów zazwyczaj odnosiły większe korzyści z dodawania dodatkowych aktywów niż te z większą liczbą aktywów.

Jedną z obaw, które wyrażali niektórzy, było to, że może istnieć punkt przegięcia. Byłby to punkt, w którym dodanie większej liczby aktywów do portfela zmniejsza wartość mediany.

Wyniki nie wydają się wskazywać na taki punkt przegięcia.

W ciągu ostatniego roku portfele posiadające więcej aktywów osiągały lepsze wyniki niż te, które posiadały mniej aktywów.

Wyniki te stanowią ekscytujący pomysł dla wchodzących na rynek. Czasami najlepsze strategie nie są najbardziej złożone.

Na podstawie tych historycznych wyników możemy zobaczyć, że nadal istnieją tradycyjne pomysły dotyczące podejścia do zarządzania aktywami.

Zostaw komentarz, aby dać nam znać, co myślisz o tej strategii!

Równoważenie z Shrimpy

W ciągu ostatniego roku widzieliśmy, że zrównoważenie zróżnicowanego portfela może znacznie poprawić wyniki.

Witryna Shrimpy może pomóc zautomatyzować cały ten proces.

Szybko wybierz zasoby, natychmiast przydziel portfel, i przywrócenie równowagi w stałym okresie. Shrimpy to najłatwiejszy sposób na zarządzanie swoim portfelem.

Zarejestruj się, klikając tutaj.

Jeśli nadal nie masz pewności, wypróbuj wersję demonstracyjną, aby zobaczyć wszystko, co mamy do zaoferowania!

Shrimpy Demo

Dodatkowe czytanie

Rebalancing portfela dla kryptowaluty

Narzędzie do testowania wstecznego równoważenia portfela kryptowalut

Różnorodność portfela: analiza techniczna

Rebalance vs. HODL: A Technical Analysis

Krewetki to aplikacja do zarządzania osobistym portfelem kryptowalut. Połącz wszystkie swoje konta giełdowe, aby rozpocząć automatyzację strategii portfela. Konfiguracja zajmuje tylko 5 minut, więc wypróbuj to dzisiaj!

Shrimpy’s Universal Crypto Exchange APIs to jedyne ujednolicone interfejsy API do wymiany kryptowalut, które zostały zaprojektowane specjalnie dla twórców aplikacji. Zbieraj dane z ksiąg handlowych lub zamówień w czasie rzeczywistym, zarządzaj kontami wymiany użytkowników, realizuj strategie handlowe i upraszczaj sposób łączenia się z każdą giełdą.

Śledź nas na Świergot i Facebook aby otrzymywać aktualizacje i zadawać pytania naszym niesamowitym, aktywnym społecznościom w Telegram & Niezgoda.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me