Machine Learning for Crypto Portfolio Management Case Study: Tydzień 11

>

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy nasz zespół śledził wyniki 4 różnych strategii portfela. Obejmują one portfele wybrane za pomocą Nomics Machine Learning, CoinGecko, indeksowania kapitalizacji rynkowej i prostego Bitcoin HODL.

Aż do tego momentu byliśmy pod ogromnym wrażeniem wyników strategii Nomics Machine Learning. Oddzielił się od paczki ze stabilnymi wynikami wydajności.

To wystarczy na razie o Nomics, zacznijmy zagłębiać się w wyniki z ostatniego tygodnia i zobaczmy, co zaplanowaliśmy na następny tydzień badania!

Przypomnienie: Metodologia tego badania została po raz pierwszy przedstawiona w naszym poprzednim artykule.

Śledź postępy tego badania na Shrimpy.

Wyniki w 10 tygodniu

Dotychczasowe badanie było mieszanką szoku i podziwu. Ponieważ strategia Nomics ML stale wyprzedzała konkurencję, trudno było wyobrazić sobie scenariusz, w którym inna strategia będzie w stanie nadrobić zaległości. Chociaż Bitcoin zaczął się dobrze rozwijać w ciągu pierwszych kilku tygodni, od tego czasu przekazał władzę strategii Nomics ML, która koronowała się na króla.

Pozostaje pytanie: czy to potrwa?

# 1 Bitcoin

Bitcoin odnotował niezakłócone wyniki w zeszłym tygodniu w porównaniu z innymi strategiami portfelowymi. Nie widzieliśmy znaczącego ruchu w żadnym kierunku przez ostatnie kilka tygodni, więc Bitcoin nie był najbardziej ekscytującym portfelem, jaki można ostatnio trzymać.

Bitcoin to najgorszy portfel spośród wszystkich, które testujemy.

Ostateczna wartość portfela Bitcoin: 1068,39 $.

2. miejsce w rankingu Top 10

Ze względu na przeciętne wyniki Bitcoin spodziewano się, że portfel oparty na indeksie ważonym rynkiem również osiągnie podobne wyniki w ciągu ostatniego tygodnia, odkąd Bitcoin utrzymywał się w przybliżeniu 75% wartości portfela.

W miarę jak portfel nadal się równoważą, będziemy w stanie lepiej zrozumieć, w jaki sposób portfel będzie odbiegał od prostego portfela Bitcoin HODL.

Ostateczna wartość portfela Top 10 Indeksu: 1093,58 $.

# 3 Coin Gecko

Portfel Coin Gecko odnotował podobnie słabe wyniki w ciągu tygodnia.

Największy zwycięzca wybrany przez strategię Coin Gecko:

  • Gwiezdny (XLM): +4,59% Ostatnie 7 dni

Najwięksi przegrani wybrani przez strategię Coin Gecko:

  • Cardano (ADA): -5,62% Ostatnie 7 dni

  • Litecoin (LTC): -4,65% Ostatnie 7 dni

  • Bitcoin Cash (BCH): -3,81% Ostatnie 7 dni

W tym tygodniu był tylko jeden główny zwycięzca w strategii Coin Gecko (Stellar). Większość aktywów osiągnęła w zeszłym tygodniu wynik ujemny lub bliski 0%. Coin Gecko jest obecnie drugim najlepiej prosperującym portfelem, co jest pozytywnym znakiem dla tej opcji portfela.

Ostateczna wartość portfela Coin Gecko: 11144,10 $.

# 4 Nomics ML

Strategia uczenia maszynowego Nomics utrzymuje dobrą przewagę nad konkurencją. Prognozowany zysk z ostatniego tygodnia wynosił +48,74% we wszystkich wybranych zasobach. Z ostateczną wydajnością portfela wynoszącą +10,83%, portfel był w stanie stosunkowo dobrze śledzić prognozy (chociaż przewidywania były gorsze) i był również portfelem o najlepszych wynikach w tym tygodniu.

Do największych zwycięzców wyłonionych w strategii Nomics ML należą:

  • Aave (LEND): +48,95% Ostatnie 7 dni

  • Algorand (ALGO): +32,89% Ostatnie 7 dni

  • iExec RLC (RLC): +37,98% Ostatnie 7 dni

Największymi przegranymi wybranymi przez strategię Nomics ML byli:

  • Elrond (ERD): -11,48% Ostatnie 7 dni

  • Token BitTorent (BTT): -4,20% Ostatnie 7 dni

Ogólnie rzecz biorąc, w tym tygodniu dokonano głównie selekcji aktywów. Jedynymi dwoma zasobami, które wypadły negatywnie z wybranych zasobów, były Elrond i BitTorent Token.

Ostateczna wartość portfela Nomics ML: 2111,20 $.

Wnioski

Strategia Nomics ML utrzymuje stałą przewagę nad innymi strategiami od drugiego tygodnia tego badania. Nie możemy tego użyć do przewidywania przyszłych wyników, ale wyniki są obiecujące.

Uwaga: Celem tego badania jest ocena każdej z tych strategii w perspektywie długoterminowej. Nie możemy jeszcze wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących długoterminowego potencjału tych strategii już po kilku tygodniach. W rezultacie powinniśmy traktować te wyniki z przymrużeniem oka.

Zmiany strategii w 11.tygodniu

Skoro już omówiliśmy wyniki z ostatniego tygodnia, pora przeanalizować, jak zmienimy każdy z tych portfeli na nadchodzący tydzień.

Strategia Nomics ML

Strategia Nomics ML wykorzystuje 7-dniowe prognozy cen generowane przez silnik Nomics ML. Te prognozy cenowe są następnie wykorzystywane do określenia, które aktywa powinny zostać umieszczone w naszym portfelu na ten tydzień. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały przydzielone dokładnie 10% wartości portfela na drugi tydzień badania.

1. Swipe (SXP)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +158,23%

2. Protokół pasma (BAND)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +108,25%

3. Token sieciowy Synthetix (SNX)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +53,01%

4. Aave (POŻYCZ)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +48,96%

5. Algorand (ALGO)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +42,02%

6. Fale (FALE)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +36,36%

7. iExec RLC (RLC)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +34,14%

8. NEM (XEM)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +12,59%

9. Ontologia (ONT)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +10,71%

10. Horizen (ZEN)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +9,38%

Przypomnienie: w tym portfolio uwzględniamy tylko zasoby dostępne na Binance. Zauważ, że chociaż Holo (HOT) znajdowało się w pierwszej dziesiątce prognoz w tym tygodniu, zostało usunięte z powodu wysokiego spreadu.

Średnia ocena wydajności to 51,37% przez następne 7 dni dla tego portfela.

Strategia punktacji Coin Gecko

Strategia Coin Gecko Score wykorzystuje wynik „Gecko”, który jest obliczany przez popularną witrynę danych „CoinGecko”. Te oceny aktywów służą do określenia najbardziej obiecujących aktywów długoterminowych, które powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały alokowane dokładnie 10% wartości portfela na pierwszy tydzień tego badania.

1. Bitcoin (BTC) – Wynik: 82%

2. Ethereum (ETH) – wynik: 74%

3. EOS (EOS) – Wynik: 68%

4. XRP (XRP) – Wynik: 67%

5. Stellar (XLM) – Wynik: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Wynik: 65%

7. TRON (TRX) – Wynik: 64%

8. Chainlink (LINK) – Wynik: 64% [nowy dodatek]

9. NEO (NEO) – Wynik: 63%

10. Monero (XMR) – Wynik: 63% [nowy dodatek]

Uwaga: Do indeksu CoinGecko dodano dwa nowe aktywa. Były to Chainlink i Monero. Każdy z tych zasobów zostanie dodany do strategii i kupiony podczas następnego równoważenia. Wszystkie aktywa zachowają 10% alokację i przywrócenie równowagi w celu dostosowania obecnych alokacji do alokacji docelowych.

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet wykorzystuje limity rynkowe aktywów obliczane przez „CoinMarketCap” w celu określenia, które aktywa powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Alokacje na strategię portfela Top 10 Indeksu będą miały miejsce w następnym tygodniu.

1. Bitcoin (BTC): 75,18% alokacji

2. Ethereum (ETH): 11,75% alokacji

3. XRP (XRP): 4,33% alokacji

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,83% alokacji

5. Cardano (ADA): 1,36% alokacji

6. Litecoin (LTC): 1,21% alokacji

7. Binance Coin (BNB): 1,21% alokacji

8. Chainlink (LINK): 1,15% alokacji

9. EOS (EOS): 1,06% alokacji

10. Tezos (XTZ): 0,92% alokacji

Uwaga: żadne nowe zasoby nie zostały dodane ani usunięte z indeksu z zeszłego tygodnia. Po prostu dostosujemy alokacje, aby dopasować je do nowych wartości procentowych i wykonamy pojedynczą operację równoważenia.

Strategia Bitcoin Hold

Najprostszą ze strategii, które będziemy badać, jest prosty Bitcoin HODL. Strategia Bitcoin HODL pozwoli nam porównać te inne strategie z wynikami cen Bitcoin. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

100% Bitcoin

Uwaga: nie będzie żadnych zmian ani przywrócenia równowagi w portfelu Bitcoin HODL.

Śledź razem z Shrimpy

Każdy może śledzić to badanie, śledząc zmiany w portfolio i wydajność w aplikacji Shrimpy. Stworzyliśmy lidera na giełdzie Binance o nazwie MLCaseStudy. Ten lider będzie aktualizowany co tydzień w celu uwzględnienia najnowszych alokacji portfela.

Śledź MLCaseStudy na Shrimpy.

Zrzeczenie się

Treść służy wyłącznie do celów informacyjnych, nie należy interpretować takich informacji ani innych materiałów, takich jak porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne. Żadne informacje zawarte na naszej Stronie nie stanowią namawiania, rekomendacji, poparcia lub oferty od Shrimpy lub jakiegokolwiek zewnętrznego usługodawcy do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w tej lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie namawianie lub oferta byłyby niezgodne z prawem na mocy przepisy dotyczące papierów wartościowych tej jurysdykcji.

Cała zawartość tej witryny jest informacją o charakterze ogólnym i nie dotyczy sytuacji żadnej konkretnej osoby ani podmiotu. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie stanowią porady zawodowej i / lub finansowej, ani żadne informacje w Witrynie nie stanowią wyczerpującego ani pełnego zestawienia omawianych spraw ani przepisów prawa z nimi związanych. Użytkownik samodzielnie przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za ocenę zalet i ryzyka związanego z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji lub innych Treści w Witrynie przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na podstawie takich informacji lub innych Treści. W zamian za korzystanie z Witryny, zgadzasz się nie pociągać Shrimpy, jej podmiotów stowarzyszonych ani żadnego zewnętrznego usługodawcy do odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne roszczenia o odszkodowanie wynikające z jakiejkolwiek decyzji, którą podejmiesz na podstawie informacji lub innych Treści udostępnionych Ci za pośrednictwem Witryny..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me