Machine Learning for Crypto Portfolio Management Case Study: Tydzień 28

>

Ogłoszenie: Binance będzie blokować dostęp do giełdy Binance pozostałym klientom z USA. Oznacza to, że zespół Shrimpy będzie musiał przenieść to badanie na inną wymianę w nadchodzących tygodniach. Przeniesienie nie nastąpi w tym tygodniu, ale będziemy informować wszystkich na bieżąco o najnowszych informacjach o migracji, gdy dowiemy się więcej. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby przejście było tak płynne, jak to tylko możliwe.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy nasz zespół śledził wyniki 4 różnych strategii portfela. Obejmują one portfele wybrane za pomocą uczenia maszynowego, CoinGecko, indeksowania kapitalizacji rynkowej i prostego Bitcoin HODL.

W zeszłym tygodniu Bitcoin podniósł imponujące liczby. Chociaż wszystkie portfele odnotowały wzrost w tym tygodniu, Bitcoin był bez wątpienia gwiazdą programu. Jednak w tym tygodniu strategia uczenia maszynowego nie była daleko w tyle. Po kilku kolejnych słabych tygodniach ekscytujące jest obserwowanie, jak przewidywania dotyczące systemów uczących się sprawdzają się w tym tygodniu. Czytaj dalej do końca dyskusji!

Przypomnienie: Metodologia tego badania została po raz pierwszy przedstawiona w naszym poprzednim artykule.

Śledź postępy tego badania na Shrimpy.

Wyniki tygodnia 27

Dotychczasowe badanie było mieszanką szoku i podziwu. Ostatni tydzień nie był wyjątkiem. Bitcoin zanotował w zeszłym tygodniu ogromne liczby, gdy cena gwałtownie wzrosła do prawie 16 800 USD. Pod koniec tygodnia Bitcoin ustabilizował się na wyjątkowym 10,61% wzrost ceny.

Chociaż Bitcoin znalazł się w centrum uwagi, inne strategie, takie jak przewidywania uczenia maszynowego, nie były daleko w tyle. Po miesiącach zadawania pytań, czy Bitcoin kiedykolwiek dogoni wydajność strategii uczenia maszynowego, możemy definitywnie powiedzieć: tak. Bitcoin jest więcej niż w stanie złapać, a nawet przewyższyć wydajność innych strategii w tym badaniu. Nadal jednak zastanawiamy się, czy będzie w stanie utrzymać swoją trajektorię i kontynuować stabilny wzrost.

# 1 Bitcoin

Bitcoin odnotował fantastyczne zyski przez cały tydzień. Stała wydajność przez cały tydzień zaowocowała wynikiem 10,61% ostateczny wzrost ceny. Chociaż Bitcoin utknął w martwym punkcie w połowie tygodnia, zapewnił wsparcie dla Bitcoin, aby kontynuować wzrost pod koniec tygodnia. Stały wzrost Bitcoina w ciągu ostatniego miesiąca rysuje obiecującą przyszłość dla Bitcoina, który osiągnie rekordowe poziomy w nadchodzących miesiącach.

Bitcoin nie jest już portfelem o najgorszych wynikach w tym badaniu.

Ostateczna wartość portfela Bitcoin: 1 956,76 $.

2. miejsce w rankingu Top 10

Ze względu na stabilne wyniki Bitcoin spodziewano się, że portfel oparty na indeksie ważonym rynkiem również osiągnie podobne wyniki w ciągu ostatniego tygodnia, odkąd Bitcoin utrzymywał się w przybliżeniu 77% wartości portfela.

Po 6 miesiącach równoważenia portfela opartego na indeksach interesujące jest porównanie wyników z portfelem składającym się wyłącznie z bitcoinów. Chociaż obecnie wyniki są porównywalne, widzieliśmy, że w przeszłości wyniki portfela indeksów stale przewyższały Bitcoin.

Ostateczna wartość portfela Top 10 Indeksu: 1950,46 $.

# 3 Coin Gecko

Portfel Coin Gecko odnotował w tym tygodniu umiarkowane wyniki ze względu na dobre wyniki Bitcoina i niektórych innych aktywów o dużej kapitalizacji. Ostatecznie był to najgorszy portfel spośród 4 ocenianych portfeli.

CoinGecko jest nadal najgorszym portfelem spośród 4 badanych portfeli.

Największymi zwycięzcami wybranymi przez strategię Coin Gecko byli:

  • XRP (XRP): +17,36% Ostatnie 7 dni

  • Bitcoin (BTC): +10,22% Ostatnie 7 dni

  • Gwiezdny (XLM): +5,56% Ostatnie 7 dni

  • Ethereum (ETH): +5,25% Ostatnie 7 dni

  • EOS (EOS): +5,09% Ostatnie 7 dni

Największymi przegranymi wybranymi przez strategię Coin Gecko w tym tygodniu byli:

  • Bitcoin Cash (BCH): -3,98% Ostatnie 7 dni

Coin Gecko jest obecnie portfelem o najgorszych wynikach od początku badania. W zeszłym tygodniu dokonano rozsądnego wyboru aktywów, ale inne portfele nadal radziły sobie lepiej niż CoinGecko. Można to przypisać niektórym aktywom o dużej kapitalizacji, które w ciągu ostatniego tygodnia zmieniły wyniki tylko w niewielkim stopniu.

Ostateczna wartość portfela Coin Gecko: 1 694,34 $.

# 4 Nomics ML

Strategia uczenia maszynowego Nomics utrzymała swoją przewagę, ale w tym tygodniu była drugim portfelem o najgorszych wynikach. Z przewidywanym zyskiem na ten tydzień w wysokości 36,15%, ostatnie 7 dni było gorsze od prognoz z +8,80% zmiana wydajności. W tym tygodniu prognozy cenowe nie spełniły naszych oczekiwań, mimo że prawie dorównywały wynikom Bitcoina.

Największymi zwycięzcami wyłonionymi w strategii Nomics ML byli:

  • THORChain (RUNE): +54,41% Ostatnie 7 dni

  • Aave (AAVE): +38,21% Ostatnie 7 dni

  • Prawa rezerwowe (RSR): +22,60% Ostatnie 7 dni

  • Decred (DCR): +13,16% Ostatnie 7 dni

  • Solana (SOL): +14,76% Ostatnie 7 dni

  • NEM (XEM): +10,22% Ostatnie 7 dni

  • Token sieciowy Synthetix (SNX): +9,87% Ostatnie 7 dni

Największymi przegranymi wybranymi przez strategię uczenia maszynowego w tym tygodniu byli:

  • Decentraland (MANA): -26,83% Ostatnie 7 dni

Po wielu tygodniach słabych wyników dobrze jest zobaczyć, jak Nomics odwraca ten trend. Nomics był w stanie zidentyfikować 7 aktywów, które osiągnęły wyjątkowo dobre wyniki. 5 z tych aktywów radziło sobie nawet lepiej niż Bitcoin, który miał fantastyczny tydzień. Miejmy nadzieję, że strategia uczenia maszynowego może kontynuować ten trend i odwrócić poprzednią passę przegranych.

Ostateczna wartość portfela Nomics ML: 2 032,43 $.

Wnioski

Strategia Nomics ML utrzymuje stałą przewagę nad innymi strategiami od drugiego tygodnia tego badania. Jednak wszystko zmieniło się w zeszłym tygodniu, kiedy Bitcoin wyprzedził strategię Nomics ML po raz pierwszy od drugiego tygodnia badania. Chociaż trwało to tylko jeden dzień, jest to sygnał, że strategia uczenia maszynowego nie ma już tak mocnych podstaw, jak kiedyś.

Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co przyniosą następne tygodnie.

Uwaga: wyciągnięte tutaj wnioski są oparte na anegdotycznych dowodach. Proszę, weź je z przymrużeniem oka.

Celem tego badania jest długoterminowa ocena każdej z tych strategii. Nie możemy jeszcze wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących długoterminowego potencjału tych strategii już po kilku miesiącach. W rezultacie powinniśmy traktować te wyniki z przymrużeniem oka.

Znani liderzy

Cieszymy się, że studium przypadku Nomics ML zainspirowało falę liderów, którzy wykorzystują dane Nomics do wdrażania nowatorskich strategii.

W tym tygodniu przedstawimy XTSLabs, który przeniósł podobną wersję portfolio MLCaseStudy do Coinbase Pro, Bittrex i Binance US. Dodał jednak elementy rebalansowania, próbując zmaksymalizować wyniki strategii portfelowej Nomics.

XTSLabs

XTSLabs prowadzi obecnie 4 różne profile liderów. Te profile liderów obejmują:

  • XTSLabsCBP – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany w Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany na Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany w Bittrex.

  • XTSLabsBin – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany na Binance.

W przeciwieństwie do portfela MLCaseStudy, który jest zarządzany przez zespół Shrimpy, portfele te wykorzystują przywrócenie równowagi na poziomie 1%. To pozwala każdemu z tych portfeli na ponowne zrównoważenie w ciągu tygodnia, gdy rynek staje się niestabilny.

Wraz ze wzrostem portfela o +2,60% na Binance US w ciągu ostatnich 7 dni XTSLabsBinUS osiągnął lepsze wyniki niż 43% liderów w dziedzinie Shrimpy. Jest to rozsądny wynik dla przewidywań cenowych systemów uczących się, ale z pewnością jest jeszcze miejsce na poprawę.

XTSLabs był również na tyle uprzejmy, aby zapewnić zmiany salda dla tych portfeli w czasie. Zaczynając od początkowego salda w wysokości 1000 USD dla każdego portfela, możemy zobaczyć, jak zmienia się wydajność działania tej strategii uczenia maszynowego w zależności od wymiany.

Portfel Bittrex właśnie wyprzedził Coinbase Pro jako najlepiej działający portfel spośród 4 różnych giełd obsługiwanych przez XTSLabs.

Śledź XTSLabsCBP na Shrimpy.

28. tydzień zmiany strategii

Skoro już omówiliśmy wyniki z ostatniego tygodnia, pora przeanalizować, jak zmienimy każdy z tych portfeli na nadchodzący tydzień.

Strategia Nomics ML

Strategia Nomics ML wykorzystuje 7-dniowe prognozy cen generowane przez silnik Nomics ML. Te prognozy cenowe są następnie wykorzystywane do określenia, które aktywa powinny zostać umieszczone w naszym portfelu na ten tydzień. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały przydzielone dokładnie 10% wartości portfela na drugi tydzień badania.

1. THORChain (RUNE)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +46,36%

2. Blockstack (STX)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +20,49%

3. Fale (FALE)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +17,97%

4. Litecoin (LTC)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +17,72%

5. Prawa rezerwowe (RSR)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +14,56%

6. Dash (DASH)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +14,17%

7. Sieć Kyber (KNC)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +12,11%

8. UMA (UMA)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +9,28%

9. XRP (XRP)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +9,08%

10. NEM (XEM)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +8,47%

Przypomnienie: w tym portfolio uwzględniamy tylko zasoby dostępne na Binance.

Średnia ocena wydajności to 17,02% przez następne 7 dni dla tego portfela.

Strategia punktacji Coin Gecko

Strategia Coin Gecko Score wykorzystuje wynik „Gecko”, który jest obliczany przez popularną witrynę danych „CoinGecko”. Te oceny aktywów służą do określenia najbardziej obiecujących aktywów długoterminowych, które powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Aktualizacja: Niestety, w ciągu ostatnich kilku tygodni Coin Gecko zdecydował się zaprzestać publikowania partytury „Gecko”. Nie jesteśmy pewni, dlaczego tak jest, ale zmusi nas to do wykorzystania ostatniego wyniku „Gecko”, jaki udało nam się zebrać z ich witryny internetowej.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały alokowane dokładnie 10% wartości portfela na pierwszy tydzień tego badania.

1. Bitcoin (BTC) – ostatni dostępny wynik: 82%

2. Ethereum (ETH) – ostatni dostępny wynik: 74%

3. EOS (EOS) – ostatni dostępny wynik: 68%

4. XRP (XRP) – ostatni dostępny wynik: 67%

5. Stellar (XLM) – ostatni dostępny wynik: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – ostatni dostępny wynik: 65%

7. TRON (TRX) – Ostatni dostępny wynik: 64%

8. Chainlink (LINK) – ostatni dostępny wynik: 64%

9. NEO (NEO) – Ostatni dostępny wynik: 63%

10. Monero (XMR) – ostatni dostępny wynik: 63%

Uwaga: od teraz do końca badania aktywa Coin Gecko pozostaną takie same. Wszystkie aktywa zachowają 10% alokację i przywrócenie równowagi w celu dostosowania obecnych alokacji do alokacji docelowych.

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet wykorzystuje limity rynkowe aktywów obliczane przez „CoinMarketCap” w celu określenia, które aktywa powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Alokacje na strategię portfela Top 10 Indeksu będą miały miejsce w następnym tygodniu.

1. Bitcoin (BTC): 77,23% alokacji

2. Ethereum (ETH): 13,13% alokacji

3. XRP (XRP): 2,43% alokacji

4. Chainlink (LINK): 1,26% alokacji

5. Litecoin (LTC): 1,22% alokacji

6. Bitcoin Cash (BCH): 1,17% alokacji

7. Polkadot (DOT): 1,06% alokacji

8. Binance Coin (BNB): 1,03% alokacji

9. Cardano (ADA): 0,84% alokacji

10. EOS (EOS): 0,63% alokacji

Uwaga: w tym tygodniu żadne aktywa nie zostały dodane ani usunięte z indeksu. Po prostu dostosujemy alokacje, aby dopasować je do nowych wartości procentowych i wykonamy pojedynczą operację równoważenia.

Strategia Bitcoin Hold

Najprostszą ze strategii, które będziemy badać, jest prosty Bitcoin HODL. Strategia Bitcoin HODL pozwoli nam porównać te inne strategie z wynikami cen Bitcoin. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

100% Bitcoin

Uwaga: nie będzie żadnych zmian ani przywrócenia równowagi w portfelu Bitcoin HODL.

Śledź razem z Shrimpy

Każdy może śledzić to badanie, śledząc zmiany w portfolio i wydajność w aplikacji Shrimpy. Stworzyliśmy lidera na giełdzie Binance o nazwie MLCaseStudy. Ten lider będzie aktualizowany co tydzień w celu uwzględnienia najnowszych alokacji portfela.

Śledź MLCaseStudy na Shrimpy.

Zrzeczenie się

Treść służy wyłącznie do celów informacyjnych, nie należy interpretować takich informacji ani innych materiałów, takich jak porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne. Żadne informacje zawarte na naszej Stronie nie stanowią namawiania, rekomendacji, poparcia ani oferty od Shrimpy lub jakiegokolwiek zewnętrznego usługodawcy do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w tej lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie namawianie lub oferta byłyby niezgodne z prawem na mocy przepisy dotyczące papierów wartościowych tej jurysdykcji.

Cała zawartość tej witryny jest informacją o charakterze ogólnym i nie dotyczy sytuacji żadnej konkretnej osoby ani podmiotu. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie stanowią porady zawodowej i / lub finansowej, ani żadne informacje w Witrynie nie stanowią wyczerpującego ani pełnego zestawienia omawianych spraw lub przepisów z nimi związanych. Użytkownik samodzielnie przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za ocenę zalet i ryzyka związanego z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji lub innych Treści w Witrynie przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na podstawie takich informacji lub innych Treści. W zamian za korzystanie z Witryny, zgadzasz się nie pociągać Shrimpy, jej podmiotów stowarzyszonych ani żadnego zewnętrznego usługodawcy do odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne roszczenia o odszkodowanie wynikające z jakiejkolwiek decyzji, którą podejmiesz na podstawie informacji lub innych Treści udostępnionych Ci za pośrednictwem Witryny..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me