Machine Learning for Crypto Portfolio Management Case Study: Tydzień 4

>

Rynek przeżył nagłe odrodzenie. Podczas gdy Bitcoin nadal rośnie, strategie takie jak Nomics ML zmieniają się z gorącego i zimnego.

Nie czekajmy ani chwili. Oto wyniki z ostatniego tygodnia i czego powinniśmy się spodziewać w nadchodzącym tygodniu!

Przypomnienie: Metodologia tego badania została po raz pierwszy przedstawiona w naszym poprzednim artykule.

Śledź postępy tego badania na Shrimpy.

Wyniki trzeciego tygodnia

Badanie trwało do tej pory zaledwie trzy tygodnie, ale jak dotąd każdy tydzień był szokujący! Podczas gdy pierwszy tydzień wskazywał na silną preferencję dla Bitcoina, w zeszłym tygodniu było zupełnie odwrotnie.

# 1 Bitcoin

Bitcoin odnotował imponujące zyski w ciągu ostatniego tygodnia. To była nagła zmiana w porównaniu z poprzednim tygodniem, w którym Bitcoin odnotował stałe straty.

Po trzecim tygodniu naszego badania Bitcoin ma najniższą wydajność ze wszystkich testowanych przez nas strategii.

Ostateczna wartość portfela Bitcoin: 1186,71 $.

2. miejsce w rankingu Top 10

Ze względu na skromne zyski, jakich doświadczył Bitcoin, spodziewano się, że portfel oparty na indeksie ważonym rynkiem również odnotuje podobne zyski w ciągu ostatniego tygodnia, odkąd Bitcoin utrzymywał się w przybliżeniu 77% wartości portfela.

W miarę jak portfel nadal się równoważą, będziemy w stanie lepiej zrozumieć, w jaki sposób portfel będzie odbiegał od prostego portfela Bitcoin HODL.

Ostateczna wartość portfela Top 10 Indeksu: 1194,99 $.

# 3 Coin Gecko

Portfel Coin Gecko odnotował stały wzrost wartości w ciągu trzeciego tygodnia. Każdy zasób wybrany w ramach strategii Coin Gecko odnotował w tym tygodniu dodatni zwrot.

Największymi zwycięzcami wybranymi przez strategię Coin Gecko są:

  • NEO (NEO): +27,68% Ostatnie 7 dni

  • Ethereum (ETH): +19,56% Ostatnie 7 dni

Ostateczna wartość portfela Coin Gecko: 1188,51 $.

# 4 Nomics ML

Strategia uczenia maszynowego Nomics utrzymuje dobrą przewagę nad konkurencją. Prognozowany zysk z ostatniego tygodnia wynosił +37,28% we wszystkich wybranych zasobach. Przy ostatecznej wydajności portfela wynoszącej +3,03%, portfel osiągnął wyniki gorsze od prognoz o znaczną marżę.

Do największych zwycięzców wyłonionych w strategii Nomics ML należą:

  • VeChain (VET): +33,84% Ostatnie 7 dni

  • IOST (IOST): +13,03% Ostatnie 7 dni

Największymi przegranymi wybranymi przez strategię Nomics ML są:

  • Theta Token (THETA): -23,11% Ostatnie 7 dni

  • Ren (REN): -7,15% Ostatnie 7 dni

Ogólnie rzecz biorąc, ten tydzień był połączeniem mocnych i słabych wyborów ze strategii Nomics ML.

Ostateczna wartość portfela Nomics ML: 1278,91 $

Wnioski

Chociaż portfolio Nomics ML było w stanie utrzymać zdrową przewagę nad konkurencją, w zeszłym tygodniu widzieliśmy mieszankę dobrych i złych wyborów aktywów od Nomics. Jeśli Nomics ma utrzymać przewagę, w najbliższych tygodniach będziemy musieli zobaczyć więcej wyborów sprzęgła od Nomics, w przeciwnym razie przewaga może zacząć spadać.

Uwaga: Celem tego badania jest ocena każdej z tych strategii w perspektywie długoterminowej. Nie możemy jeszcze wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących długoterminowego potencjału tych strategii już po dwóch tygodniach. W rezultacie powinniśmy traktować te wyniki z przymrużeniem oka. Mimo wszystko było to interesujące pierwsze kilka tygodni!

4. tydzień zmiany strategii

Skoro już omówiliśmy wyniki z ostatniego tygodnia, pora przeanalizować, jak zmienimy każdy z tych portfeli na nadchodzący tydzień.

Strategia Nomics ML

Strategia Nomics ML wykorzystuje 7-dniowe prognozy cen generowane przez silnik Nomics ML. Te prognozy cenowe są następnie wykorzystywane do określenia, które aktywa powinny zostać umieszczone w naszym portfelu na ten tydzień. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały przydzielone dokładnie 10% wartości portfela na drugi tydzień badania.

1. Zilliqa (ZIL)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +38,66%

2. Cardano (ADA)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +31,08%

3. VeChain (VET)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +30,48%

4. Enjin Coin (ENJ)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +17,73%

5. Chiliz (CHZ)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +13,2%

6. IOST (IOST)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +12,57%

7. NEM (XEM)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +11,31%

8. Ethereum (ETH)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +10,53%

9. Ontologia (ONT)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +10,25%

10. Steem (STEEM)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +10,23%

Przypomnienie: w tym portfolio uwzględniamy tylko zasoby dostępne na Binance.

Średnia ocena wydajności to 18,6% przez następne 7 dni dla tego portfela.

Strategia punktacji Coin Gecko

Strategia Coin Gecko Score wykorzystuje wynik „Gecko”, który jest obliczany przez popularną witrynę danych „CoinGecko”. Te oceny aktywów służą do określenia najbardziej obiecujących aktywów długoterminowych, które powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały alokowane dokładnie 10% wartości portfela na pierwszy tydzień tego badania.

1. Bitcoin (BTC) – Wynik: 87%

2. Ethereum (ETH) – Wynik: 79%

3. XRP (XRP) – Wynik: 71%

4. Bitcoin Cash (BCH) – Wynik: 70%

5. TRON (TRX) – Wynik: 69%

6. Stellar (XLM) – Wynik: 68%

7. Litecoin (LTC) – Wynik: 68%

8. NEO (NEO) – Wynik: 67%

9. Monero (XMR) – Wynik: 67%

10. EOS (EOS) – Wynik: 67%

Uwaga: nie było żadnych zmian w portfelu od zeszłego tygodnia, mimo że wyniki Gecko zmieniły się od poprzedniego tygodnia. Oznacza to, że pozostawimy alokacje na poziomie 10% dla każdego z powyższych aktywów i po prostu zbilansujemy portfel raz.

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet wykorzystuje limity rynkowe aktywów obliczane przez „CoinMarketCap” w celu określenia, które aktywa powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Alokacje dla strategii portfela Top 10 Indeksu będą następujące w drugim tygodniu.

1. Bitcoin (BTC): 76,88% alokacji

2. Ethereum (ETH): 11,3% alokacji

3. XRP (XRP): 4% alokacji

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,94% alokacji

5. Litecoin (LTC): 1,28% alokacji

6. Binance Coin (BNB): 1,15% alokacji

7. EOS (EOS): 1,08% alokacji

8. Cardano (ADA): 0,87% alokacji

9. Tezos (XTZ): 0,86% alokacji

10. Stellar (XLM): 0,64% alokacji (* nowość w indeksie)

Uwaga: Chainlink był jedynym zasobem, który został dodany do indeksu w tym tygodniu. Stellar (XML) wypadł z pierwszej dziesiątki i został zastąpiony przez Chainlink. Dostosujemy również alokacje, aby dopasować je do nowych wartości procentowych i wykonamy pojedynczą operację równoważenia.

Strategia Bitcoin Hold

Najprostszą ze strategii, które będziemy badać, jest prosty Bitcoin HODL. Strategia Bitcoin HODL pozwoli nam porównać te inne strategie z wynikami cen Bitcoin. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

100% Bitcoin

Uwaga: nie będzie żadnych zmian ani przywrócenia równowagi w portfelu Bitcoin HODL.

Śledź razem z Shrimpy

Każdy może śledzić to badanie, śledząc zmiany w portfolio i wydajność w aplikacji Shrimpy. Stworzyliśmy lidera na giełdzie Binance o nazwie MLCaseStudy. Ten lider będzie aktualizowany co tydzień w celu uwzględnienia najnowszych alokacji portfela.

Śledź MLCaseStudy na Shrimpy.

Zrzeczenie się

Treść służy wyłącznie do celów informacyjnych, nie należy interpretować takich informacji ani innych materiałów, takich jak porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne. Żadne informacje zawarte na naszej Stronie nie stanowią namawiania, rekomendacji, poparcia ani oferty od Shrimpy lub jakiegokolwiek zewnętrznego usługodawcy do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w tej lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie namawianie lub oferta byłyby niezgodne z prawem na mocy przepisy dotyczące papierów wartościowych tej jurysdykcji.

Cała zawartość tej witryny jest informacją o charakterze ogólnym i nie dotyczy sytuacji żadnej konkretnej osoby ani podmiotu. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie stanowią porady zawodowej i / lub finansowej, ani żadne informacje w Witrynie nie stanowią wyczerpującego ani pełnego zestawienia omawianych spraw ani przepisów prawa z nimi związanych. Użytkownik samodzielnie przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za ocenę zalet i ryzyka związanego z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji lub innych Treści w Witrynie przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na podstawie takich informacji lub innych Treści. W zamian za korzystanie z Witryny zgadzasz się nie pociągać Shrimpy, jej podmiotów stowarzyszonych ani żadnego zewnętrznego usługodawcy do odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne roszczenia odszkodowawcze wynikające z jakiejkolwiek decyzji, którą podejmiesz na podstawie informacji lub innych Treści udostępnionych Ci za pośrednictwem Witryny..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me