Machine Learning for Crypto Portfolio Management Case Study: Tydzień 18

>

W ciągu ostatnich trzech miesięcy nasz zespół śledził wyniki 4 różnych strategii portfela. Obejmują one portfele wybrane za pomocą Nomics Machine Learning, CoinGecko, indeksowania kapitalizacji rynkowej i prostego Bitcoin HODL.

Ostatni tydzień był krwawą kąpielą dla całego rynku, ale Nomics wciąż utrzymuje przewagę. Bitcoin nadal zmaga się z innymi strategiami portfela, które badamy. Czytaj dalej do końca dyskusji!

Przypomnienie: Metodologia tego badania została po raz pierwszy przedstawiona w naszym poprzednim artykule.

Śledź postępy tego badania na Shrimpy.

Wyniki tygodnia 17

Dotychczasowe badanie było mieszanką szoku i podziwu. Ostatni tydzień nie był wyjątkiem. Gdy rynek się załamał, obserwowaliśmy, jak stałe zyski z poprzednich tygodni znikają. Chociaż poprzednie tygodnie stały się stosunkowo nudne dla strategii uczenia maszynowego, Nomics zadał w tym tygodniu kilka agresywnych ciosów.

Pozostaje pytanie: czy wydajność Bitcoin kiedykolwiek będzie w stanie dogonić badanie Nomics ML?

# 1 Bitcoin

Bitcoin odnotował duży spadek ceny na początku tygodnia. Chociaż cena ustabilizowała się do końca tygodnia, szkody już zostały wyrządzone.

Bitcoin pozostaje najgorszym portfelem w tym badaniu.

Ostateczna wartość portfela Bitcoin: 1166,94 $.

2. miejsce w rankingu Top 10

Ze względu na słabe wyniki Bitcoina spodziewano się, że portfel oparty na indeksie ważonym rynkiem również osiągnie podobne wyniki w ciągu ostatniego tygodnia, odkąd Bitcoin utrzymywał się w przybliżeniu 72% wartości portfela.

Po 3 miesiącach przywracania równowagi portfela opartego na indeksach warto zobaczyć, jak powoli osiąga on lepsze wyniki niż Bitcoin. Może to sugerować, że zrównoważenie portfela, który ma dużą alokację do Bitcoin, jest nadal cenne.

Ostateczna wartość portfela Top 10 Indeksu: 1 241,56 $.

# 3 Coin Gecko

Portfel Coin Gecko odnotował w tym tygodniu drugi najgorszy wynik spośród 4 różnych strategii portfela, które są testowane. Można to przypisać wyjątkowo słabej wydajności Ethereum, Chainlink i Stellar.

Najwięksi zwycięzcy wybrani przez strategię Coin Gecko:

  • TRON (TRX): +7,37% Ostatnie 7 dni

Największymi przegranymi wybranymi przez strategię Coin Gecko byli:

  • Ethereum (ETH): -22,21% Ostatnie 7 dni

  • Chainlink (LINK): -22,79% Ostatnie 7 dni

  • Stellar (XML): -20,24% Ostatnie 7 dni

Coin Gecko pozostaje drugim najlepiej działającym portfelem od początku badania. W zeszłym tygodniu był to słaby wybór aktywów w porównaniu z większym rynkiem, ale Coin Gecko nadal był w stanie utrzymać swoją drugą pozycję.

Ostateczna wartość portfela Coin Gecko: 1456,07 $.

# 4 Nomics ML

Strategia uczenia maszynowego Nomics zachowała swoją przewagę, chociaż w tym tygodniu odnotowała znaczny spadek wydajności. Z przewidywanym zyskiem w wysokości 31,46% z ostatnich 7 dni i faktyczny zysk w wysokości -28,57%, można powiedzieć, że Nomics zupełnie nie sprostał zawyżonym przewidywaniom. W ciągu ostatniego tygodnia portfel Nomics wypadł najgorzej.

Do największych zwycięzców wyłonionych w strategii Nomics ML należą:

  • BitShares (BTS): +7,30% Ostatnie 7 dni

Największymi przegranymi wybranymi przez strategię Nomics ML byli:

  • Ren (REN): -48,44% Ostatnie 7 dni

  • Aragon (ANT): -47,66% Ostatnie 7 dni

  • Protokół pasma (BAND): -35,03% Ostatnie 7 dni

  • Polkadot (DOT): -30,85% Ostatnie 7 dni

Ogólnie rzecz biorąc, ten tydzień wydawał się krwawą kąpielą. BitShares był jedynym zasobem, który uzyskał pozytywne wyniki, wybranym w strategii Nomics ML. Każdy inny atut był mocno na minusie.

Ostateczna wartość portfela Nomics ML: 2472,82 $.

Wnioski

Strategia Nomics ML utrzymuje stałą przewagę nad innymi strategiami od drugiego tygodnia tego badania. Chociaż w tym tygodniu doszło do poważnego poślizgu w strategii Nomics ML, nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co przyniosą kolejne tygodnie. Nie możemy tego użyć do przewidywania przyszłych wyników, ale wyniki są ekscytujące.

Uwaga: Celem tego badania jest ocena każdej z tych strategii w perspektywie długoterminowej. Nie możemy jeszcze wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących długoterminowego potencjału tych strategii już po kilku miesiącach. W rezultacie powinniśmy traktować te wyniki z przymrużeniem oka.

Znani liderzy

Cieszymy się, że studium przypadku Nomics ML zainspirowało falę liderów, którzy wykorzystują dane Nomics do wdrażania nowatorskich strategii.

W tym tygodniu przedstawimy XTSLabs, który przeniósł podobną wersję portfolio MLCaseStudy do Coinbase Pro, Bittrex i Binance US. Dodał jednak elementy rebalansowania, próbując zmaksymalizować wyniki strategii portfelowej Nomics.

XTSLabs

XTSLabs obsługuje obecnie 4 różne profile liderów. Te profile liderów obejmują:

  • XTSLabsCBP – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany w Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany na Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany w Bittrex.

  • XTSLabsBin – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany na Binance.

W przeciwieństwie do portfela MLCaseStudy, który jest zarządzany przez zespół Shrimpy, portfele te wykorzystują przywrócenie równowagi na poziomie 1%. To pozwala każdemu z tych portfeli na ponowne zrównoważenie w ciągu tygodnia, gdy rynek staje się niestabilny.

Przy spadku portfela o –20,33% na Coinbase Pro w ciągu ostatnich 7 dni XTSLabsCBP osiągnął lepsze wyniki niż tylko 4% liderów w dziedzinie Shrimpy. Było to w dużej mierze oczekiwane ze względu na kiepski wybór dokonany przez Nomics w tym tygodniu, jak widzieliśmy we wcześniejszej dyskusji.

XTSLabs był również na tyle uprzejmy, aby zapewnić zmiany salda dla tych portfeli w czasie. Zaczynając od początkowego salda w wysokości 1000 USD dla każdego portfela, możemy zobaczyć, jak zmienia się wydajność działania tej strategii uczenia maszynowego w zależności od wymiany.

Do dziś portfel Coinbase Pro radził sobie najlepiej z 4 różnych giełd.

Śledź XTSLabsCBP na Shrimpy.

Zmiany strategii tygodnia 18

Skoro już omówiliśmy wyniki z ostatniego tygodnia, pora przeanalizować, w jaki sposób zmienimy każdy z tych portfeli na nadchodzący tydzień.

Strategia Nomics ML

Strategia Nomics ML wykorzystuje 7-dniowe prognozy cen generowane przez silnik Nomics ML. Te prognozy cenowe są następnie wykorzystywane do określenia, które aktywa powinny zostać umieszczone w naszym portfelu na ten tydzień. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały przydzielone dokładnie 10% wartości portfela na drugi tydzień badania.

1. BitShares (DOT)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +39,94%

2. NEM (XEM)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +37,25%

3. Prawa rezerwowe (RSR)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +8,86%

4. BitShares (BTS)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +2,09%

5. Pętla dolara amerykańskiego (USDT)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +0%

Przypomnienie: w tym portfolio uwzględniamy tylko zasoby dostępne na Binance. Ponieważ przewidywano, że tylko 4 aktywa będą miały wydajność wyższą niż 0%, oznacza to, że w tym tygodniu 60% portfela będzie stanowić USDT.

Średnia ocena wydajności to 8,81% przez następne 7 dni dla tego portfela. Jest to jedna z najniższych, jeśli nie najniższych ocen, jakie kiedykolwiek przewidziano w strategii Nomics ML.

Strategia punktacji Coin Gecko

Strategia Coin Gecko Score wykorzystuje wynik „Gecko”, który jest obliczany przez popularną witrynę danych „CoinGecko”. Te oceny aktywów służą do określenia najbardziej obiecujących aktywów długoterminowych, które powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Aktualizacja: Niestety, w ciągu ostatnich kilku tygodni Coin Gecko zdecydował się zaprzestać publikowania partytury „Gecko”. Nie jesteśmy pewni, dlaczego tak jest, ale zmusi nas to do użycia ostatniego wyniku „Gecko”, jaki udało nam się zebrać z ich witryny internetowej.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały alokowane dokładnie 10% wartości portfela na pierwszy tydzień tego badania.

1. Bitcoin (BTC) – ostatni dostępny wynik: 82%

2. Ethereum (ETH) – ostatni dostępny wynik: 74%

3. EOS (EOS) – ostatni dostępny wynik: 68%

4. XRP (XRP) – ostatni dostępny wynik: 67%

5. Stellar (XLM) – ostatni dostępny wynik: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – ostatni dostępny wynik: 65%

7. TRON (TRX) – Ostatni dostępny wynik: 64%

8. Chainlink (LINK) – ostatni dostępny wynik: 64%

9. NEO (NEO) – Ostatni dostępny wynik: 63%

10. Monero (XMR) – ostatni dostępny wynik: 63%

Uwaga: od teraz do końca badania aktywa Coin Gecko pozostaną takie same. Wszystkie aktywa zachowają 10% alokację i przywrócenie równowagi w celu dostosowania obecnych alokacji do przydziałów docelowych.

Strategia indeksu kapitalizacji rynkowej monet

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet wykorzystuje limity rynkowe aktywów obliczane przez „CoinMarketCap” w celu określenia, które aktywa powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Alokacje na strategię portfela Top 10 Indeksu będą miały miejsce w następnym tygodniu.

1. Bitcoin (BTC): 72,41% alokacji

2. Ethereum (ETH): 14,76% alokacji

3. XRP (XRP): 3,8% alokacji

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,6% alokacji

5. Chainlink (LINK): 1,59% alokacji

6. Polkadot (DOT): 1,43% alokacji

7. Binance Coin (BNB): 1,27% alokacji

8. Litecoin (LTC): 1,2% alokacji

9. EOS (EOS): 0,99% alokacji

10. TRON (TRX): 0,95% alokacji

Uwaga: Polkadot i Tron to nowe pozycje w indeksie. W tym tygodniu zastąpili Tezos i Cardano. Po prostu dostosujemy alokacje tak, aby odpowiadały nowym wartościom procentowym i wykonamy jedną operację równoważenia.

Strategia Bitcoin Hold

Najprostszą ze strategii, które będziemy badać, jest prosty Bitcoin HODL. Strategia Bitcoin HODL pozwoli nam porównać te inne strategie z wynikami cen Bitcoin. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

100% Bitcoin

Uwaga: nie będzie żadnych zmian ani przywrócenia równowagi w portfelu Bitcoin HODL.

Śledź razem z Shrimpy

Każdy może śledzić to badanie, śledząc zmiany w portfolio i wydajność w aplikacji Shrimpy. Stworzyliśmy lidera na giełdzie Binance o nazwie MLCaseStudy. Ten lider będzie aktualizowany co tydzień w celu uwzględnienia najnowszych alokacji portfela.

Śledź MLCaseStudy na Shrimpy.

Zrzeczenie się

Treść służy wyłącznie do celów informacyjnych, nie należy interpretować takich informacji ani innych materiałów, takich jak porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne. Żadne informacje zawarte na naszej Stronie nie stanowią namawiania, rekomendacji, poparcia ani oferty od Shrimpy lub jakiegokolwiek zewnętrznego usługodawcy do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w tej lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie namawianie lub oferta byłyby niezgodne z prawem przepisy dotyczące papierów wartościowych tej jurysdykcji.

Cała zawartość tej witryny jest informacją o charakterze ogólnym i nie dotyczy sytuacji żadnej konkretnej osoby ani podmiotu. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie stanowią porady zawodowej i / lub finansowej, ani żadne informacje w Witrynie nie stanowią wyczerpującego ani pełnego zestawienia omawianych spraw ani przepisów prawa z nimi związanych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę zalet i ryzyka związanego z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji lub innych Treści w Witrynie przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na podstawie takich informacji lub innych Treści. W zamian za korzystanie z Witryny, zgadzasz się nie pociągać Shrimpy, jej podmiotów stowarzyszonych ani żadnego zewnętrznego usługodawcy do odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne roszczenia o odszkodowanie wynikające z jakiejkolwiek decyzji, którą podejmiesz na podstawie informacji lub innych Treści udostępnionych Ci za pośrednictwem Witryny..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me