Machine Learning for Crypto Portfolio Management Case Study: tydzień 31

>

Ogłoszenie: Binance będzie blokować dostęp do giełdy Binance pozostałym klientom z USA. Oznacza to, że zespół Shrimpy będzie musiał przenieść to badanie na inną wymianę w nadchodzących tygodniach. Przeniesienie nie nastąpi w tym tygodniu, ale będziemy informować wszystkich na bieżąco o najnowszych informacjach o migracji, gdy dowiemy się więcej. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby przejście było tak płynne, jak to tylko możliwe.

W ciągu ostatnich 7 miesięcy nasz zespół śledził wyniki 4 różnych strategii portfela. Obejmują one portfele wybrane za pomocą uczenia maszynowego, CoinGecko, indeksowania kapitalizacji rynkowej i prostego Bitcoin HODL.

Ostatni tydzień był mniej obfitujący w wydarzenia niż poprzednie, ale wciąż można się wiele nauczyć z danych. Podczas gdy niektóre aktywa spadają, inne systematycznie rosły w ciągu ostatnich kilku tygodni. To jak przygotowanie do sezonu alternatywnego, więc nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co się stanie z tym badaniem. Czytaj dalej, aby zobaczyć wyniki!

Przypomnienie: Metodologia tego badania została po raz pierwszy przedstawiona w naszym poprzednim artykule.

Śledź postępy tego badania na Shrimpy.

Wyniki 30 tygodnia

Dotychczasowe badanie było mieszanką szoku i podziwu. Ostatni tydzień nie był wyjątkiem. Bitcoin utknął w martwym punkcie, ale nadal był trzymany powyżej 19 000 $. Pod koniec tygodnia Bitcoin wyrównał stratę w wysokości -1,82%.

Po miesiącach zadawania pytań, czy Bitcoin kiedykolwiek dogoni wydajność strategii uczenia maszynowego, możemy definitywnie powiedzieć: tak. Nie oznacza to jednak, że wydajność nadrobiła zaległości na długo. Po zaledwie dwóch tygodniach drażnienia możliwości wyprzedzenia innych strategii, Bitcoin spadł w rankingach i ponownie stał się portfelem o najgorszych wynikach. Jednak Bitcoin jest więcej niż w stanie złapać, a nawet przewyższyć wydajność innych strategii w tym badaniu. Nadal zastanawiamy się, czy będzie w stanie utrzymać swoją trajektorię i kontynuować stabilny wzrost.

# 1 Bitcoin

Bitcoin odnotował niewielkie straty w ciągu ostatniego tygodnia. Stałe straty w ciągu tygodnia spowodowały, że -1,82% ostateczny spadek ceny. Chociaż Bitcoin utknął w martwym punkcie, nadal utrzymywał się na stabilnym poziomie, podczas gdy inne aktywa podlegały zmienności. Stały wzrost Bitcoina w ciągu ostatniego miesiąca rysuje obiecującą przyszłość dla Bitcoina, który wkrótce przekroczy 20 000 USD.

Bitcoin jest nadal najgorszym portfelem w tym badaniu.

Ostateczna wartość portfela Bitcoin: 2.236,98 $.

2. miejsce w rankingu Top 10

Ze względu na stabilną wartość Bitcoina oczekiwano, że portfel oparty na indeksie ważonym rynkiem również osiągnie podobne wyniki w ciągu ostatniego tygodnia, ponieważ Bitcoin utrzymywał się w przybliżeniu 77% wartości portfela.

Po 8 miesiącach równoważenia portfela opartego na indeksach warto zobaczyć, jak wyniki wypadają w porównaniu z portfelem składającym się wyłącznie z bitcoinów. Chociaż wyniki są porównywalne, widzieliśmy, że wyniki portfela indeksów stale przewyższają Bitcoin.

Ostateczna wartość portfela Top 10 Indeksu: 2 307,49 $.

# 3 Coin Gecko

Portfel Coin Gecko miał tydzień stałych strat. Z ostateczną stratą -6,10%, Coin Gecko stał się drugim portfelem o najgorszych wynikach, ledwo pokonując Bitcoin.

CoinGecko jest drugim portfelem o najgorszych wynikach spośród 4 badanych portfeli.

Największymi zwycięzcami wybranymi przez strategię Coin Gecko byli:

  • Monero (XMR): +5,74% Ostatnie 7 dni

Najwięksi przegrani wybrani przez Coin Gecko Strategy w tym tygodniu:

  • Gwiezdny (XLM): -16,27% Ostatnie 7 dni

  • EOS (EOS): -11,06% Ostatnie 7 dni

  • Bitcoin Cash (BCH): -9,45% Ostatnie 7 dni

  • Chainlink (LINK): -8,46% Ostatnie 7 dni

  • XRP (XRP): -8,16% Ostatnie 7 dni

  • TRON (TRON): -7,61% Ostatnie 7 dni

  • NEO (NEO): -5,50% Ostatnie 7 dni

Coin Gecko jest drugim najgorszym portfelem od początku badania. W minionym tygodniu był to kiepski wybór aktywów. Można to przypisać niektórym aktywom o dużej kapitalizacji, które w ciągu ostatniego tygodnia stale traciły wyniki.

Ostateczna wartość portfela Coin Gecko: 2243,99 $.

# 4 Nomics ML

Strategia uczenia maszynowego Nomics utrzymała swoją przewagę, ale w tym tygodniu była drugim najgorszym portfelem. Z przewidywanym zyskiem na ten tydzień w wysokości 25,91%, ostatnie 7 dni znacznie gorsze od prognoz z -4,48% zmiana wydajności. W tym tygodniu prognozy cenowe zdecydowanie nie spełniły naszych oczekiwań.

Największymi zwycięzcami wyłonionymi w strategii Nomics ML byli:

  • NEM (XEM): +25,31% Ostatnie 7 dni

  • Zilliqa (ZIL): +21,50% Ostatnie 7 dni

Największymi przegranymi wybranymi przez strategię uczenia maszynowego w tym tygodniu byli:

  • Horizen (ZEN): -19,06% Ostatnie 7 dni

  • Status (SNT): -16,51% Ostatnie 7 dni

  • Gwiezdny (XLM): -16,27% Ostatnie 7 dni

  • Token BitTorrent (BTT): -11,19% Ostatnie 7 dni

  • Dash (DASH): -8,93% Ostatnie 7 dni

  • Krawędź (XVG): -7,54% Ostatnie 7 dni

Po tygodniach niestabilnych wyników trudno jest przewidzieć, czego można oczekiwać od Nomics tydzień po tygodniu. Nomics był w stanie zidentyfikować 2 aktywa, które osiągnęły wyjątkowo dobre wyniki. Miejmy nadzieję, że strategia uczenia maszynowego może kontynuować ten trend i odwrócić poprzednią passę przegranych.

Ostateczna wartość portfela Nomics ML: 2473,81 $.

Wnioski

Strategia Nomics ML utrzymuje przewagę nad innymi strategiami od drugiego tygodnia tego badania. Chociaż inne strategie zaczęły zmniejszać tę lukę w ciągu ostatnich kilku miesięcy, niedawny rozwój strategii uczenia maszynowego sugeruje, że może się to odwrócić.

Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co przyniosą następne tygodnie.

Uwaga: wyciągnięte tutaj wnioski są oparte na anegdotycznych dowodach. Proszę, weź je z przymrużeniem oka.

Celem tego badania jest długoterminowa ocena każdej z tych strategii. Nie możemy jeszcze wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących długoterminowego potencjału tych strategii już po kilku miesiącach. W rezultacie powinniśmy traktować te wyniki z przymrużeniem oka.

Znani liderzy

Cieszymy się, że studium przypadku Nomics ML zainspirowało falę liderów, którzy wykorzystują dane Nomics do wdrażania nowatorskich strategii.

W tym tygodniu przedstawimy XTSLabs, które przeniosło podobną wersję portfolio MLCaseStudy na Coinbase Pro, Bittrex i Binance US. Dodał jednak elementy rebalansowania, próbując zmaksymalizować wyniki strategii portfelowej Nomics.

XTSLabs

XTSLabs prowadzi obecnie 4 różne profile liderów. Te profile liderów obejmują:

  • XTSLabsCBP – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany w Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany na Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany w Bittrex.

  • XTSLabsBin – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany na Binance.

W przeciwieństwie do portfela MLCaseStudy, który jest zarządzany przez zespół Shrimpy, portfele te wykorzystują przywrócenie równowagi na poziomie 1%. To pozwala każdemu z tych portfeli na ponowne zrównoważenie w ciągu tygodnia, gdy rynek staje się niestabilny.

Wraz ze zmianą portfela -2,69% na Bittrex w ciągu ostatnich 7 dni XTSLabsBittrex osiągnął lepsze wyniki 13% liderów na Shrimpy. To nie jest najsilniejszy tydzień w prognozach cenowych systemów uczących się, ale z pewnością jest jeszcze miejsce na ulepszenia.

XTSLabs był również na tyle uprzejmy, aby zapewnić zmiany salda dla tych portfeli w czasie. Zaczynając od początkowego salda w wysokości 1000 USD dla każdego portfela, możemy zobaczyć, jak zmienia się wydajność działania tej strategii uczenia maszynowego w zależności od wymiany.

Portfel Bittrex wyprzedził Coinbase Pro jako najlepiej działający portfel spośród 4 różnych giełd obsługiwanych przez XTSLabs.

Śledź XTSLabsCBP na Shrimpy.

31. tydzień zmiany strategii

Skoro już omówiliśmy wyniki z ostatniego tygodnia, pora przeanalizować, jak zmienimy każdy z tych portfeli na nadchodzący tydzień.

Strategia Nomics ML

Strategia Nomics ML wykorzystuje 7-dniowe prognozy cen generowane przez silnik Nomics ML. Te prognozy cenowe są następnie wykorzystywane do określenia, które aktywa powinny zostać umieszczone w naszym portfelu na ten tydzień. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały przydzielone dokładnie 10% wartości portfela na drugi tydzień badania.

1. Fale (FALE)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +29,16%

2. NEM (XEM)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +28,48%

3. Terra (LUNA)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +26,83%

4. Zilliqa (ZIL)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +25, 2%

5. Decred (DCR)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +19,23%

6. Protokół pasma (BAND)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +18,75%

7. Hedera Hashgraph (HBAR)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +16,88%

8. THORchain (RUNE)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +16,72%

9. VeChain (VET)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +16,54%

10. Kusama (KSM)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +13,58%

Przypomnienie: w tym portfolio uwzględniamy tylko zasoby dostępne na Binance.

Średnia ocena wydajności to 21,14% przez następne 7 dni dla tego portfela.

Strategia punktacji Coin Gecko

Strategia Coin Gecko Score wykorzystuje wynik „Gecko”, który jest obliczany przez popularną witrynę danych „CoinGecko”. Te oceny aktywów służą do określenia najbardziej obiecujących aktywów długoterminowych, które powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Aktualizacja: Niestety, w ciągu ostatnich kilku tygodni Coin Gecko zdecydował się zaprzestać publikowania partytury „Gecko”. Nie jesteśmy pewni, dlaczego tak jest, ale zmusi nas to do wykorzystania ostatniego wyniku „Gecko”, jaki udało nam się zebrać z ich witryny internetowej.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały alokowane dokładnie 10% wartości portfela na pierwszy tydzień tego badania.

1. Bitcoin (BTC) – ostatni dostępny wynik: 82%

2. Ethereum (ETH) – ostatni dostępny wynik: 74%

3. EOS (EOS) – ostatni dostępny wynik: 68%

4. XRP (XRP) – ostatni dostępny wynik: 67%

5. Stellar (XLM) – ostatni dostępny wynik: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – ostatni dostępny wynik: 65%

7. TRON (TRX) – Ostatni dostępny wynik: 64%

8. Chainlink (LINK) – ostatni dostępny wynik: 64%

9. NEO (NEO) – Ostatni dostępny wynik: 63%

10. Monero (XMR) – ostatni dostępny wynik: 63%

Uwaga: od teraz do końca badania aktywa Coin Gecko pozostaną takie same. Wszystkie aktywa zachowają 10% alokację i przywrócenie równowagi w celu dostosowania obecnych alokacji do alokacji docelowych.

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet wykorzystuje limity rynkowe aktywów obliczane przez „CoinMarketCap” w celu określenia, które aktywa powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Alokacje na strategię portfela Top 10 Indeksu będą miały miejsce w następnym tygodniu.

1. Bitcoin (BTC): 76,39% alokacji

2. Ethereum (ETH): 14,43% alokacji

3. XRP (XRP): 2,09% alokacji

4. Litecoin (LTC): 1,18% alokacji

5. Bitcoin Cash (BCH): 1,13% alokacji

6. Chainlink (LINK): 1,11% alokacji

7. Cardano (ADA): 1,03% alokacji

8. Polkadot (DOT): 0,95% alokacji

9. Binance Coin (BNB): 0,91% alokacji

10. Stellar (XLM): 0,78% alokacji

Uwaga: w tym tygodniu żadne aktywa nie zostały dodane ani usunięte z indeksu. Po prostu dostosujemy alokacje, aby dopasować je do nowych wartości procentowych i wykonamy pojedynczą operację równoważenia.

Strategia Bitcoin Hold

Najprostszą ze strategii, które będziemy badać, jest prosty Bitcoin HODL. Strategia Bitcoin HODL pozwoli nam porównać te inne strategie z wynikami cen Bitcoin. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

100% Bitcoin

Uwaga: nie będzie żadnych zmian ani przywrócenia równowagi w portfelu Bitcoin HODL.

Śledź razem z Shrimpy

Każdy może śledzić to badanie, śledząc zmiany w portfolio i wydajność w aplikacji Shrimpy. Stworzyliśmy lidera na giełdzie Binance o nazwie MLCaseStudy. Ten lider będzie aktualizowany co tydzień w celu uwzględnienia najnowszych alokacji portfela.

Śledź MLCaseStudy na Shrimpy.

Zrzeczenie się

Treść służy wyłącznie do celów informacyjnych, nie należy interpretować takich informacji ani innych materiałów, takich jak porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne. Żadne informacje zawarte na naszej Stronie nie stanowią namawiania, rekomendacji, poparcia ani oferty od Shrimpy lub jakiegokolwiek zewnętrznego usługodawcy do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w tej lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie namawianie lub oferta byłyby niezgodne z prawem na mocy przepisy dotyczące papierów wartościowych tej jurysdykcji.

Cała zawartość tej witryny jest informacją o charakterze ogólnym i nie dotyczy sytuacji żadnej konkretnej osoby ani podmiotu. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie stanowią porady zawodowej i / lub finansowej, ani żadne informacje w Witrynie nie stanowią wyczerpującego ani pełnego zestawienia omawianych spraw lub przepisów z nimi związanych. Użytkownik samodzielnie przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za ocenę zalet i ryzyka związanego z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji lub innych Treści w Witrynie przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na podstawie takich informacji lub innych Treści. W zamian za korzystanie z Witryny, zgadzasz się nie pociągać Shrimpy, jej podmiotów stowarzyszonych ani żadnego zewnętrznego usługodawcy do odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne roszczenia o odszkodowanie wynikające z jakiejkolwiek decyzji, którą podejmiesz na podstawie informacji lub innych Treści udostępnionych Ci za pośrednictwem Witryny..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me