Machine Learning for Crypto Portfolio Management Case Study: Tydzień 10

>

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy nasz zespół śledził wyniki 4 różnych strategii portfela. Obejmują one portfele wybrane za pomocą Nomics Machine Learning, CoinGecko, indeksowania kapitalizacji rynkowej i prostego Bitcoin HODL.

Aż do tego momentu byliśmy pod ogromnym wrażeniem wyników strategii Nomics Machine Learning. Oddzielił się od paczki stabilnymi wynikami w ciągu ostatnich 9 tygodni.

To wystarczy na razie o Nomics, zacznijmy zagłębiać się w wyniki z ostatniego tygodnia i zobaczmy, co zaplanowaliśmy na nasz 10 tydzień badania!

Przypomnienie: Metodologia tego badania została po raz pierwszy przedstawiona w naszym poprzednim artykule.

Śledź postępy tego badania na Shrimpy.

Wyniki z 9 tygodnia

Badanie trwało do tej pory zaledwie 9 tygodni, ale dotychczas każdy tydzień był szokujący! Podczas gdy pierwszy tydzień pokazał silną preferencję dla Bitcoina, strategia Nomics ML przejęła rządy i koronowała się na króla. Pozostaje pytanie: czy to potrwa?

# 1 Bitcoin

Bitcoin odnotował słabe wyniki w zeszłym tygodniu w porównaniu z innymi strategiami portfelowymi. Nie widzieliśmy znaczącego ruchu w żadnym kierunku przez ostatnie kilka tygodni, więc Bitcoin nie był najbardziej ekscytującym portfelem, jaki można ostatnio trzymać.


Bitcoin jest obecnie najgorszym portfelem spośród wszystkich, które testujemy.

Ostateczna wartość portfela Bitcoin: 1076,47 $.

2. miejsce w rankingu Top 10

Ze względu na przeciętne wyniki Bitcoin spodziewano się, że portfel oparty na indeksie ważonym rynkiem również osiągnie podobne wyniki w ciągu ostatniego tygodnia, odkąd Bitcoin utrzymywał się w przybliżeniu 75% wartości portfela.

W miarę jak portfel nadal się równoważą, będziemy w stanie lepiej zrozumieć, w jaki sposób portfel będzie odbiegał od prostego portfela Bitcoin HODL.

Ostateczna wartość portfela Top 10 Indeksu: 1 105,26 $.

# 3 Coin Gecko

Portfel Coin Gecko odnotował umiarkowane wyniki w ciągu tygodnia.

Do największych zwycięzców wyłonionych w strategii Coin Gecko należeli:

  • Gwiezdny (XLM): +26,51% Ostatnie 7 dni

  • XRP (XRP): +6,02% Ostatnie 7 dni

  • Cardano (ADA): +20,02% Ostatnie 7 dni

Byli bez specjalizacji przegrani wybrani przez strategię Coin Gecko. Najgorszym aktywem w tym portfelu był Bitcoin Cash z -3,61% wydajności w okresie tygodniowym. Coin Gecko jest obecnie drugim portfelem o słabszych wynikach, co jest pozytywnym znakiem dla tej opcji portfela.

Ostateczna wartość portfela Coin Gecko: 11144,10 $.

# 4 Nomics ML

Strategia uczenia maszynowego Nomics utrzymuje dobrą przewagę nad konkurencją. Prognozowany zysk z ostatniego tygodnia wynosił +34,48% we wszystkich wybranych zasobach. Z ostateczną wydajnością portfela wynoszącą +14,08%, portfel był w stanie stosunkowo dobrze śledzić prognozy (chociaż przewidywania były gorsze od wyników) i był również portfelem o najlepszych wynikach w zeszłym tygodniu.

Do największych zwycięzców wyłonionych w strategii Nomics ML należą:

  • Elrond (ERD): +109,23% Ostatnie 7 dni

  • Pętla (LRC): +28,04% Ostatnie 7 dni

  • VeChain (VET): +28,51% Ostatnie 7 dni

Największymi przegranymi wybranymi przez strategię Nomics ML byli:

  • IOST (IOST): -4,70% Ostatnie 7 dni

  • Sieć Kyber (KNC): -8,60% Ostatnie 7 dni

Ogólnie rzecz biorąc, w tym tygodniu dokonano głównie selekcji aktywów. Jedynymi dwoma zasobami, które wypadły negatywnie z wybranych aktywów, były IOST i Kyber Network.

Ostateczna wartość portfela Nomics ML: 1899,48 $.

Wnioski

Strategia Nomics ML utrzymuje stałą przewagę nad innymi strategiami od drugiego tygodnia tego badania. Nie możemy tego użyć do przewidywania przyszłych wyników, ale wyniki są obiecujące.

Uwaga: Celem tego badania jest ocena każdej z tych strategii w perspektywie długoterminowej. Nie możemy jeszcze wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących długoterminowego potencjału tych strategii już po kilku tygodniach. W rezultacie powinniśmy traktować te wyniki z przymrużeniem oka.

Zmiany strategii w 10 tygodniu

Skoro już omówiliśmy wyniki z ostatniego tygodnia, pora przeanalizować, jak zmienimy każdy z tych portfeli na nadchodzący tydzień.

Strategia Nomics ML

Strategia Nomics ML wykorzystuje 7-dniowe prognozy cen generowane przez silnik Nomics ML. Te prognozy cenowe są następnie wykorzystywane do określenia, które aktywa powinny zostać umieszczone w naszym portfelu na ten tydzień. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały przydzielone dokładnie 10% wartości portfela na drugi tydzień badania.

1. Elrond (ERD)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +120,4%

2. Dogecoin (DOGE)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +70,54%

3. Aave (POŻYCZ)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +50,1%

4. Chainlink (LINK)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +48,76%

5. iExec RLC (RLC)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +41,05%

6. Gwiezdny (XLM)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +34,56%

7. Kosmos (ATOM)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +34,79%

8. Diament Bitcoin (BCD)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +32, 6%

9. Token BitTorent (BTT)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +29,62%

10. Algorand (ALGO)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +26,95%

Przypomnienie: w tym portfolio uwzględniamy tylko zasoby dostępne na Binance. Zauważ, że chociaż Holo (HOT) znalazło się w 10 najlepszych prognozach w tym tygodniu, zostało usunięte z powodu wysokiego spreadu.

Średnia ocena wydajności to 48,74% przez następne 7 dni dla tego portfela.

Strategia punktacji Coin Gecko

Strategia Coin Gecko Score wykorzystuje wynik „Gecko”, który jest obliczany przez popularną witrynę danych „CoinGecko”. Te oceny aktywów służą do określenia najbardziej obiecujących aktywów długoterminowych, które powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały alokowane dokładnie 10% wartości portfela na pierwszy tydzień tego badania.

1. Bitcoin (BTC) – Wynik: 85%

2. Ethereum (ETH) – Wynik: 78%

3. XRP (XRP) – Wynik: 70%

4. Bitcoin Cash (BCH) – Wynik: 69%

5. TRON (TRX) – Wynik: 68%

6. EOS (EOS) – Wynik: 68%

7. Stellar (XLM) – Wynik: 67%

8. NEO (NEO) – Wynik: 66%

9. Litecoin (LTC) – Wynik: 66%

10. Cardano (ADA) – Wynik: 66%

Uwaga: w tym tygodniu nie było żadnych aktualizacji indeksu CoinGecko. Wszystkie aktywa zachowają 10% alokację i przywrócenie równowagi w celu dostosowania obecnych alokacji do alokacji docelowych.

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet wykorzystuje limity rynkowe aktywów obliczane przez „CoinMarketCap” w celu określenia, które aktywa powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Alokacje na strategię portfela Top 10 Indeksu będą miały miejsce w następnym tygodniu.

1. Bitcoin (BTC): 75,01% alokacji

2. Ethereum (ETH): 11,8% alokacji

3. XRP (XRP): 4,29% alokacji

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,89% alokacji

5. Cardano (ADA): 1,42% alokacji

6. Litecoin (LTC): 1,26% alokacji

7. Binance Coin (BNB): 1,25% alokacji

8. Chainlink (LINK): 1,1% alokacji

9. EOS (EOS): 1,05% alokacji

10. Tezos (XTZ): 0,93% alokacji

Uwaga: żadne nowe zasoby nie zostały dodane ani usunięte z indeksu z zeszłego tygodnia. Po prostu dostosujemy alokacje, aby dopasować je do nowych wartości procentowych i wykonamy pojedynczą operację równoważenia.

Strategia Bitcoin Hold

Najprostszą ze strategii, które będziemy badać, jest prosty Bitcoin HODL. Strategia Bitcoin HODL pozwoli nam porównać te inne strategie z wynikami cen Bitcoin. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

100% Bitcoin

Uwaga: nie będzie żadnych zmian ani przywrócenia równowagi w portfelu Bitcoin HODL.

Śledź razem z Shrimpy

Każdy może śledzić to badanie, śledząc zmiany w portfolio i wydajność w aplikacji Shrimpy. Stworzyliśmy lidera na giełdzie Binance o nazwie MLCaseStudy. Ten lider będzie aktualizowany co tydzień w celu uwzględnienia najnowszych alokacji portfela.

Śledź MLCaseStudy na Shrimpy.

Zrzeczenie się

Treść służy wyłącznie do celów informacyjnych, nie należy interpretować takich informacji ani innych materiałów, takich jak porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne. Żadne informacje zawarte na naszej Stronie nie stanowią namawiania, rekomendacji, poparcia ani oferty od Shrimpy lub jakiegokolwiek zewnętrznego usługodawcy do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w tej lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie namawianie lub oferta byłyby niezgodne z prawem na mocy przepisy dotyczące papierów wartościowych tej jurysdykcji.

Cała zawartość tej witryny jest informacją o charakterze ogólnym i nie dotyczy sytuacji żadnej konkretnej osoby ani podmiotu. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie stanowią porady zawodowej i / lub finansowej, ani żadne informacje w Witrynie nie stanowią wyczerpującego ani pełnego zestawienia omawianych spraw lub przepisów z nimi związanych. Użytkownik samodzielnie przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za ocenę zalet i ryzyka związanego z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji lub innych Treści w Witrynie przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na podstawie takich informacji lub innych Treści. W zamian za korzystanie z Witryny, zgadzasz się nie pociągać Shrimpy, jej podmiotów stowarzyszonych ani żadnego zewnętrznego usługodawcy do odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne roszczenia o odszkodowanie wynikające z jakiejkolwiek decyzji, którą podejmiesz na podstawie informacji lub innych Treści udostępnionych Ci za pośrednictwem Witryny..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me