Machine Learning for Crypto Portfolio Management Case Study: Tydzień 25

>

W ciągu ostatnich 6 miesięcy nasz zespół śledził wyniki 4 różnych strategii portfela. Obejmują one portfele wybrane za pomocą Nomics Machine Learning, CoinGecko, indeksowania kapitalizacji rynkowej i prostego Bitcoin HODL.

W zeszłym tygodniu pojawiły się kolejne oznaki problemów ze strategią Nomics ML. Po kilku kolejnych słabych tygodniach wyniki zaczynają powodować uniesienie brwi. Bitcoin wzrósł w zeszłym tygodniu, wysysając wartość z altcoinów i powodując słabe wyniki wielu aktywów w porównaniu z Bitcoinem. Czytaj dalej do końca dyskusji!

Przypomnienie: Metodologia tego badania została po raz pierwszy przedstawiona w naszym poprzednim artykule.

Śledź postępy tego badania na Shrimpy.

Wyniki 24 tygodnia

Dotychczasowe badanie było mieszanką szoku i podziwu. Ostatni tydzień nie był wyjątkiem. Chociaż Bitcoin odnotował duży wzrost wartości na początku tygodnia, większość aktywów odnotowała jedynie skromny zwrot w ciągu całego tygodnia. Wyniki z ostatniego tygodnia były wyjątkowe dla Bitcoina, ale stosunkowo niewielkie dla strategii uczenia maszynowego i CoinGecko.

Pozostaje pytanie: czy wydajność Bitcoin kiedykolwiek będzie w stanie dogonić badanie Nomics ML?

# 1 Bitcoin

Bitcoin odnotował rozsądne zyski w ciągu tygodnia. Duża pompa na początku tygodnia zapewniła Bitcoinowi stały impuls do utrzymania wzrostu przez cały tydzień. Chociaż druga połowa tygodnia przyniosła mniejszą zmienność dla Bitcoina, pozwoliło to rynkowi ustabilizować się i, miejmy nadzieję, zapewnić dodatkowe wsparcie dla ciągłego wzrostu w następnym tygodniu. Prawie 11% wzrost ceny w tym tygodniu był odświeżającą zmianą tempa dla Bitcoin i miejmy nadzieję, że oznacza nowy bieg byków.

Bitcoin pozostaje najgorszym portfelem w tym badaniu.

Ostateczna wartość portfela Bitcoin: 1518,71 $.

2. miejsce w rankingu Top 10

Ze względu na dobre wyniki Bitcoin spodziewano się, że portfel oparty na indeksie ważonym rynkiem również osiągnie podobne wyniki w ciągu ostatniego tygodnia, odkąd Bitcoin utrzymywał się w przybliżeniu 73% wartości portfela.

Po 6 miesiącach równoważenia portfela opartego na indeksach warto zobaczyć, jak powoli osiąga on lepsze wyniki niż Bitcoin. Może to sugerować, że zrównoważenie portfela, który ma dużą alokację do Bitcoin, jest nadal cenne.

Ostateczna wartość portfela Top 10 Indeksu: 1558,96 $.

# 3 Coin Gecko

Portfel Coin Gecko odnotował w tym tygodniu ograniczony wzrost, mimo że Bitcoin radził sobie wyjątkowo dobrze. Skończyło się na tym, że był to drugi najgorszy portfel spośród 4 ocenianych portfeli.

Największymi zwycięzcami wybranymi przez strategię Coin Gecko byli:

  • Bitcoin (BTC): +10,82% Ostatnie 7 dni

  • Chainlink (LINK): +7,92% Ostatnie 7 dni

  • Monero (XMR): +4,24% Ostatnie 7 dni

  • Bitcoin Cash (BCH): +4,15% Ostatnie 7 dni

  • Ethereum (ETH): +3,30% Ostatnie 7 dni

  • TRON (TRX): +3,28% Ostatnie 7 dni

Największymi przegranymi wybranymi przez strategię Coin Gecko w tym tygodniu byli:

  • Gwiezdny (XLM): -4,70% Ostatnie 7 dni

Coin Gecko pozostaje drugim najlepiej działającym portfelem od początku badania. W ubiegłym tygodniu wybór aktywów był stosunkowo przestarzały. Można to przypisać większości aktywów o dużej kapitalizacji, poza Bitcoinem, które miały tylko niewielkie zmiany wydajności w ciągu ostatniego tygodnia.

Ostateczna wartość portfela Coin Gecko: 1610,84 $.

# 4 Nomics ML

Strategia uczenia maszynowego Nomics utrzymała swoją wiodącą pozycję, ale portfel osiągnął najgorsze wyniki w tym tygodniu. Z przewidywanym zyskiem na ten tydzień w wysokości 6,34%, ostatnie 7 dni to relatywnie słaba sytuacja 3,27% zmiana wydajności. W tym tygodniu prognozy cenowe nie spełniły naszych oczekiwań.

Główni zwycięzcy wybrani przez strategię Nomics ML w tym tygodniu:

  • Prawa rezerwowe (RSR): +43,32% Ostatnie 7 dni

  • Bitcoin (BTC): +10,82% Ostatnie 7 dni

  • Wrapped Bitcoin (WBTC): +10,76% Ostatnie 7 dni

  • Fale (FALE): +7,49% Ostatnie 7 dni

  • Bitcoin Cash (BCH): +4,15% Ostatnie 7 dni

Największymi przegranymi wybranymi przez strategię Nomics ML byli:

  • NEM (XEM): -11,31% Ostatnie 7 dni

  • Dash (DASH): -7,80% Ostatnie 7 dni

  • Moneta Enjin (ENJ): -6,53% Ostatnie 7 dni

  • Gwiezdny (XLM): -4,70% Ostatnie 7 dni

Po wielu tygodniach słabych wyników to niefortunne, że Nomics kontynuuje ten trend. Chociaż Nomics przedstawił kilka bardzo mocnych typów, ogólne wyniki portfela były nadal stosunkowo słabe w porównaniu z Bitcoinem. Miejmy nadzieję, że Nomikowie wyjdą z tej passy przegranych i ponownie zaczną wspinać się bardziej agresywnie.

Ostateczna wartość portfela Nomics ML: 1930,81 $.

Wnioski

Strategia Nomics ML utrzymuje stałą przewagę nad innymi strategiami od drugiego tygodnia tego badania. Jednak jednym z trendów, który wydaje się się pojawiać, jest to, że strategia Nomics ML sprawdza się wyjątkowo dobrze podczas hossy, ale wyjątkowo słabo podczas bessy..

Potencjalnie można to przypisać aktywom, które mają krótsze okresy w okresie bessy niż wtedy, gdy cały rynek rośnie. Na przykład w sierpniu widzieliśmy kilka kolejnych tygodni, w których te same aktywa osiągałyby niewiarygodnie dobre wyniki. Jednak podczas tej krótkiej bessy było mniej aktywów, które osiągały dobre wyniki w kolejnych tygodniach.

Chociaż w tym tygodniu nie odnotowaliśmy żadnych większych zmian w zakresie aktywów o dużej kapitalizacji, nadal udało nam się zobaczyć słabe wyniki Nomics. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co przyniosą następne tygodnie.

Uwaga: wyciągnięte tutaj wnioski oparte są na anegdotycznych dowodach. Proszę, weź je z przymrużeniem oka.

Celem tego badania jest długoterminowa ocena każdej z tych strategii. Nie możemy jeszcze wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących długoterminowego potencjału tych strategii już po kilku miesiącach. W rezultacie powinniśmy traktować te wyniki z przymrużeniem oka.

Znani liderzy

Cieszymy się, że studium przypadku Nomics ML zainspirowało falę liderów, którzy wykorzystują dane Nomics do wdrażania nowatorskich strategii.

W tym tygodniu przedstawimy XTSLabs, który przeniósł podobną wersję portfolio MLCaseStudy do Coinbase Pro, Bittrex i Binance US. Dodał jednak elementy rebalansowania, próbując zmaksymalizować wyniki strategii portfelowej Nomics.

XTSLabs

XTSLabs obsługuje obecnie 4 różne profile liderów. Te profile liderów obejmują:

  • XTSLabsCBP – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany w Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany na Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany w Bittrex.

  • XTSLabsBin – Portfel Nomics ML jest zautomatyzowany na Binance.

W przeciwieństwie do portfela MLCaseStudy, który jest zarządzany przez zespół Shrimpy, portfele te wykorzystują przywrócenie równowagi na poziomie 1%. To pozwala każdemu z tych portfeli na ponowne zrównoważenie w ciągu tygodnia, gdy rynek staje się niestabilny.

Wraz ze wzrostem portfela o -1,36% na Coinbase Pro w ciągu ostatnich 7 dni XTSLabsCBP osiągnął lepsze wyniki niż 15% liderów w dziedzinie Shrimpy.

XTSLabs był również na tyle uprzejmy, aby zapewnić zmiany salda dla tych portfeli w czasie. Zaczynając od początkowego salda w wysokości 1000 USD dla każdego portfela, możemy zobaczyć, jak zmienia się wydajność działania tej strategii uczenia maszynowego w zależności od wymiany.

Do dziś portfel Coinbase Pro radził sobie najlepiej z 4 różnych giełd.

Śledź XTSLabsCBP na Shrimpy.

25 tydzień zmiany strategii

Skoro już omówiliśmy wyniki z ostatniego tygodnia, pora przeanalizować, w jaki sposób zmienimy każdy z tych portfeli na nadchodzący tydzień.

Strategia Nomics ML

Strategia Nomics ML wykorzystuje 7-dniowe prognozy cen generowane przez silnik Nomics ML. Te prognozy cenowe są następnie wykorzystywane do określenia, które aktywa powinny zostać umieszczone w naszym portfelu na ten tydzień. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały przydzielone dokładnie 10% wartości portfela na drugi tydzień badania.

1. Prawa rezerwowe (RSR)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +30,22%

2. Ocean Protocol (OCEAN)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +16,65%

3. Bitcoin (BTC)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +12,34%

4. Opakowany Bitcoin (WBTC)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +10,91%

5. Litecoin (LTC)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +9,37%

6. Polkadot (DOT)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +8,77%

7. Kusama (KSM)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +7,23%

8. Chainlink (LINK)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +1,47%

9. Fale (FALE)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +1,01%

10. Token FTX (FTT)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +0,66%

Przypomnienie: w tym portfolio uwzględniamy tylko zasoby dostępne na Binance.

Średnia ocena wydajności to 9,86% przez następne 7 dni dla tego portfela.

Strategia punktacji Coin Gecko

Strategia Coin Gecko Score wykorzystuje wynik „Gecko”, który jest obliczany przez popularną witrynę danych „CoinGecko”. Te oceny aktywów służą do określenia najbardziej obiecujących aktywów długoterminowych, które powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Aktualizacja: Niestety, w ciągu ostatnich kilku tygodni Coin Gecko zdecydował się zaprzestać publikowania partytury „Gecko”. Nie jesteśmy pewni, dlaczego tak jest, ale zmusi nas to do użycia ostatniego wyniku „Gecko”, jaki udało nam się zebrać z ich witryny internetowej.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały alokowane dokładnie 10% wartości portfela na pierwszy tydzień tego badania.

1. Bitcoin (BTC) – ostatni dostępny wynik: 82%

2. Ethereum (ETH) – ostatni dostępny wynik: 74%

3. EOS (EOS) – ostatni dostępny wynik: 68%

4. XRP (XRP) – ostatni dostępny wynik: 67%

5. Stellar (XLM) – ostatni dostępny wynik: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – ostatni dostępny wynik: 65%

7. TRON (TRX) – Ostatni dostępny wynik: 64%

8. Chainlink (LINK) – ostatni dostępny wynik: 64%

9. NEO (NEO) – Ostatni dostępny wynik: 63%

10. Monero (XMR) – ostatni dostępny wynik: 63%

Uwaga: od teraz do końca badania aktywa Coin Gecko pozostaną takie same. Wszystkie aktywa zachowają 10% alokację i przywrócenie równowagi w celu dostosowania obecnych alokacji do przydziałów docelowych.

Strategia indeksu kapitalizacji rynkowej monet

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet wykorzystuje limity rynkowe aktywów obliczane przez „CoinMarketCap” w celu określenia, które aktywa powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Alokacje na strategię portfela Top 10 Indeksu będą miały miejsce w następnym tygodniu.

1. Bitcoin (BTC): 74,82% alokacji

2. Ethereum (ETH): 13,73% alokacji

3. XRP (XRP): 3,00% alokacji

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,48% alokacji

5. Chainlink (LINK): 1,41% alokacji

6. Binance Coin (BNB): 1,40% alokacji

7. Polkadot (DOT): 1,25% alokacji

8. Litecoin (LTC): 1,15% alokacji

9. Cardano (ADA): 1,00% alokacji

10. EOS (EOS): 0,76% alokacji

Uwaga: w tym tygodniu żadne aktywa nie zostały dodane ani usunięte z indeksu. Po prostu dostosujemy alokacje, aby dopasować je do nowych wartości procentowych i wykonamy pojedynczą operację równoważenia.

Strategia Bitcoin Hold

Najprostszą ze strategii, które będziemy badać, jest prosty Bitcoin HODL. Strategia Bitcoin HODL pozwoli nam porównać te inne strategie z wynikami cen Bitcoin. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

100% Bitcoin

Uwaga: nie będzie żadnych zmian ani przywrócenia równowagi w portfelu Bitcoin HODL.

Śledź razem z Shrimpy

Każdy może śledzić to badanie, śledząc zmiany w portfolio i wydajność w aplikacji Shrimpy. Stworzyliśmy lidera na giełdzie Binance o nazwie MLCaseStudy. Ten lider będzie aktualizowany co tydzień w celu uwzględnienia najnowszych alokacji portfela.

Śledź MLCaseStudy na Shrimpy.

Zrzeczenie się

Treść służy wyłącznie do celów informacyjnych, nie należy interpretować takich informacji ani innych materiałów, takich jak porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne. Żadne informacje zawarte na naszej Stronie nie stanowią namawiania, rekomendacji, poparcia lub oferty od Shrimpy lub jakiegokolwiek zewnętrznego usługodawcy do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w tej lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie namawianie lub oferta byłyby niezgodne z prawem na mocy przepisy dotyczące papierów wartościowych tej jurysdykcji.

Cała zawartość tej witryny jest informacją o charakterze ogólnym i nie dotyczy sytuacji żadnej konkretnej osoby ani podmiotu. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie stanowią porady zawodowej i / lub finansowej, ani żadne informacje w Witrynie nie stanowią wyczerpującego ani pełnego zestawienia omawianych spraw ani przepisów prawa z nimi związanych. Użytkownik samodzielnie przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za ocenę zalet i ryzyka związanego z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji lub innych Treści w Witrynie przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na podstawie takich informacji lub innych Treści. W zamian za korzystanie z Witryny, zgadzasz się nie pociągać Shrimpy, jej podmiotów stowarzyszonych ani żadnego zewnętrznego usługodawcy do odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne roszczenia o odszkodowanie wynikające z jakiejkolwiek decyzji, którą podejmiesz na podstawie informacji lub innych Treści udostępnionych Ci za pośrednictwem Witryny..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me