Machine Learning for Crypto Portfolio Management Case Study: tydzień 14

>

W ciągu ostatnich trzech miesięcy nasz zespół śledził wyniki 4 różnych strategii portfela. Obejmują one portfele wybrane za pomocą Nomics Machine Learning, CoinGecko, indeksowania kapitalizacji rynkowej i prostego Bitcoin HODL.

Podczas gdy Bitcoin utknął w martwym punkcie w tym tygodniu, Nomics kontynuował jego odbudowę z zemstą, widząc imponujący wzrost przez cały tydzień.

Bitcoin to portfel o najgorszych wynikach, podczas gdy Nomics pozostaje na szczycie. Czytaj dalej do końca dyskusji!

Przypomnienie: Metodologia tego badania została po raz pierwszy przedstawiona w naszym poprzednim artykule.

Śledź postępy tego badania na Shrimpy.

Wyniki z 13. tygodnia

Dotychczasowe badanie było mieszanką szoku i podziwu. Ostatni tydzień okazał się kolejnym ukoronowaniem dotychczasowego dowodzenia Nomikami w tym badaniu. Nadal widzimy wyjątkowe rezultaty strategii uczenia maszynowego, ale nie wyprzedzajmy siebie.

Pozostaje pytanie: czy wydajność Bitcoin kiedykolwiek będzie w stanie dogonić badanie Nomics ML?

# 1 Bitcoin

Bitcoin odnotował w zeszłym tygodniu przeciętne wyniki, ponieważ wybuchł na początku tygodnia, ale następnie utknął w martwym punkcie przez resztę tygodnia. Zmienność ostatnich kilku tygodni jest ekscytująca, ponieważ mieliśmy dość długi okres spokojnych ruchów cen Bitcoina w poprzednich miesiącach.

Bitcoin pozostaje najgorszym portfelem w tym badaniu.

Ostateczna wartość portfela Bitcoin: 1383,88 $.

2. miejsce w rankingu Top 10

Ze względu na przeciętne wyniki Bitcoin spodziewano się, że portfel oparty na indeksie ważonym rynkiem również osiągnie podobne wyniki w ciągu ostatniego tygodnia, odkąd Bitcoin utrzymywał się w przybliżeniu 72% wartości portfela.

W miarę jak portfel nadal się równoważą, będziemy w stanie lepiej zrozumieć, w jaki sposób portfel będzie odbiegał od prostego portfela Bitcoin HODL.

Ostateczna wartość portfela Top 10 Indeksu: 1485,75 $.

# 3 Coin Gecko

Portfel Coin Gecko odnotował stosunkowo dobre wyniki w ciągu ostatniego tygodnia. Można to przypisać dwóm gwiazdom serialu – Chainlink i NEO.

Najwięksi zwycięzcy wybrani przez strategię Coin Gecko:

  • Chainlink (LINK): +39,50% Ostatnie 7 dni

  • NEO (NEO): +14,42% Ostatnie 7 dni

W tym tygodniu nie było większych przegranych w strategii Coin Gecko:

W tym tygodniu nie było przegranych w strategii Coin Gecko. Wszystkie aktywa były w zeszłym tygodniu dodatnie lub prawie dodatnie (XRP i XLM były bliskie 0% wydajności w tym tygodniu). Coin Gecko jest obecnie drugim najlepiej działającym portfelem od początku tego badania.

Ostateczna wartość portfela Coin Gecko: 1589,83 $.

# 4 Nomics ML

Strategia uczenia maszynowego Nomics podtrzymała dobrą passę. Z przewidywanym zyskiem w wysokości 32,46% za ostatni tydzień i faktyczny zysk w wysokości 34,38%, możemy tylko powiedzieć, że w tym tygodniu Nomics ponownie go wybił.

Do największych zwycięzców wyłonionych w strategii Nomics ML należą:

  • Protokół pasma (BAND): +243,34% Ostatnie 7 dni

  • Chainlink (LINK): +46,09% Ostatnie 7 dni

  • Swipe (SXP): +29,34% Ostatnie 7 dni

Największym przegranym wybranym przez strategię Nomics ML był:

  • Arka (ARK): -16,17% Ostatnie 7 dni

  • MCO (MCO): -7,56% Ostatnie 7 dni

  • XRP (XRP): -7,28% Ostatnie 7 dni

Ogólnie rzecz biorąc, w tym tygodniu dokonano głównie selekcji aktywów. Trzy aktywa, które wypadły negatywnie, to Ark, MCO i XRP.

Ostateczna wartość portfela Nomics ML: 3.019,57 $.

Wnioski

Strategia Nomics ML utrzymuje stałą przewagę nad innymi strategiami od drugiego tygodnia tego badania. Ostatni tydzień był świetną kontynuacją ożywienia po słabych wynikach, które mieliśmy trzy tygodnie temu. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co przyniosą następne tygodnie. Nie możemy tego użyć do przewidywania przyszłych wyników, ale wyniki są ekscytujące.

Uwaga: Celem tego badania jest ocena każdej z tych strategii w perspektywie długoterminowej. Nie możemy jeszcze wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących długoterminowego potencjału tych strategii już po kilku miesiącach. W rezultacie powinniśmy traktować te wyniki z przymrużeniem oka.

14 tydzień zmiany strategii

Skoro już omówiliśmy wyniki z ostatniego tygodnia, pora przeanalizować, jak zmienimy każdy z tych portfeli na nadchodzący tydzień.

Strategia Nomics ML

Strategia Nomics ML wykorzystuje 7-dniowe prognozy cen generowane przez silnik Nomics ML. Te prognozy cenowe są następnie wykorzystywane do określenia, które aktywa powinny zostać umieszczone w naszym portfelu na ten tydzień. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały przydzielone dokładnie 10% wartości portfela na drugi tydzień badania.

1. Protokół pasma (BAND)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +232,14%

2. Decentraland (MANA)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +120,22%

3. Kava (KAVA)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +74,66%

4. Algorand (ALGO)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +54,45%

5. iExec RLC (RLC)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +40,49%

6. Blockstack (STX)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +39,78%

7. Tezos (XTZ)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +37,78%

8. Chainlink (LINK)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +37,35%

9. Kosmos (ATOM)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +36,87%

10. Zilliqa (ZIL)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +34,97%

Przypomnienie: w tym portfolio uwzględniamy tylko zasoby dostępne na Binance.

Średnia ocena wydajności to 70,871% przez następne 7 dni dla tego portfela. To jedno z najbardziej agresywnych szacunków, jakie mieliśmy do tej pory.

Strategia punktacji Coin Gecko

Strategia Coin Gecko Score wykorzystuje wynik „Gecko”, który jest obliczany przez popularną witrynę danych „CoinGecko”. Te oceny aktywów służą do określenia najbardziej obiecujących aktywów długoterminowych, które powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Aktualizacja: Niestety, w ciągu ostatnich kilku tygodni Coin Gecko zdecydował się zaprzestać publikowania partytury „Gecko”. Nie jesteśmy pewni, dlaczego tak jest, ale zmusi nas to do wykorzystania ostatniego wyniku „Gecko”, jaki udało nam się zebrać z ich witryny internetowej.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały alokowane dokładnie 10% wartości portfela na pierwszy tydzień tego badania.

1. Bitcoin (BTC) – ostatni dostępny wynik: 82%

2. Ethereum (ETH) – ostatni dostępny wynik: 74%

3. EOS (EOS) – ostatni dostępny wynik: 68%

4. XRP (XRP) – ostatni dostępny wynik: 67%

5. Stellar (XLM) – ostatni dostępny wynik: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – ostatni dostępny wynik: 65%

7. TRON (TRX) – Ostatni dostępny wynik: 64%

8. Chainlink (LINK) – ostatni dostępny wynik: 64%

9. NEO (NEO) – Ostatni dostępny wynik: 63%

10. Monero (XMR) – ostatni dostępny wynik: 63%

Uwaga: od teraz do końca badania aktywa Coin Gecko pozostaną takie same. Wszystkie aktywa zachowają 10% alokację i przywrócenie równowagi w celu dostosowania obecnych alokacji do alokacji docelowych.

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet wykorzystuje limity rynkowe aktywów obliczane przez „CoinMarketCap” w celu określenia, które aktywa powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Alokacje na strategię portfela Top 10 Indeksu będą miały miejsce w następnym tygodniu.

1. Bitcoin (BTC): 72,96% alokacji

2. Ethereum (ETH): 14,74% alokacji

3. XRP (XRP): 3,24% alokacji

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,86% alokacji

5. Chainlink (LINK): 1,55% alokacji

6. Litecoin (LTC): 1,27% alokacji

7. Cardano (ADA): 1,24% alokacji

8. Binance Coin (BNB): 1,08% alokacji

9. Tezos (XTZ): 1,06% alokacji

10. EOS (EOS): 1,00% alokacji

Uwaga: żadne nowe zasoby nie zostały dodane ani usunięte z indeksu z zeszłego tygodnia. Po prostu dostosujemy alokacje, aby dopasować je do nowych wartości procentowych i wykonamy pojedynczą operację równoważenia.

Strategia Bitcoin Hold

Najprostszą ze strategii, które będziemy badać, jest prosty Bitcoin HODL. Strategia Bitcoin HODL pozwoli nam porównać te inne strategie z wynikami cen Bitcoin. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

100% Bitcoin

Uwaga: nie będzie żadnych zmian ani przywrócenia równowagi w portfelu Bitcoin HODL.

Śledź razem z Shrimpy

Każdy może śledzić to badanie, śledząc zmiany w portfolio i wydajność w aplikacji Shrimpy. Stworzyliśmy lidera na giełdzie Binance o nazwie MLCaseStudy. Ten lider będzie aktualizowany co tydzień w celu uwzględnienia najnowszych alokacji portfela.

Śledź MLCaseStudy na Shrimpy.

Zrzeczenie się

Treść służy wyłącznie do celów informacyjnych, nie należy interpretować takich informacji ani innych materiałów, takich jak porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne. Żadne informacje zawarte na naszej Stronie nie stanowią namawiania, rekomendacji, poparcia lub oferty od Shrimpy lub jakiegokolwiek zewnętrznego usługodawcy do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w tej lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie namawianie lub oferta byłyby niezgodne z prawem na mocy przepisy dotyczące papierów wartościowych tej jurysdykcji.

Cała zawartość tej witryny jest informacją o charakterze ogólnym i nie dotyczy sytuacji żadnej konkretnej osoby ani podmiotu. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie stanowią porady zawodowej i / lub finansowej, ani żadne informacje w Witrynie nie stanowią wyczerpującego ani pełnego zestawienia omawianych spraw ani przepisów prawa z nimi związanych. Użytkownik samodzielnie przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za ocenę zalet i ryzyka związanego z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji lub innych Treści w Witrynie przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na podstawie takich informacji lub innych Treści. W zamian za korzystanie z Witryny, zgadzasz się nie pociągać Shrimpy, jej podmiotów stowarzyszonych ani żadnego zewnętrznego usługodawcy do odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne roszczenia o odszkodowanie wynikające z jakiejkolwiek decyzji, którą podejmiesz na podstawie informacji lub innych Treści udostępnionych Ci za pośrednictwem Witryny..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me