Machine Learning for Crypto Portfolio Management Case Study: Tydzień 12

>

W ciągu ostatnich trzech miesięcy nasz zespół śledził wyniki 4 różnych strategii portfela. Obejmują one portfele wybrane za pomocą Nomics Machine Learning, CoinGecko, indeksowania kapitalizacji rynkowej i prostego Bitcoin HODL.

Chociaż Bitcoin zyskiwał na popularności w tym tygodniu, stworzył krwawą łaźnię dla wielu aktywów DeFi i aktywów o niższej kapitalizacji, które osiągały wyjątkowo dobre wyniki w poprzednich tygodniach.

Ten wstrząs był ciosem dla strategii Nomics ML, ale nie na tyle, aby obniżyć jej całkowitą wydajność poniżej innych strategii w badaniu. Czytaj dalej do końca dyskusji!

Przypomnienie: Metodologia tego badania została po raz pierwszy przedstawiona w naszym poprzednim artykule.

Śledź postępy tego badania na Shrimpy.

Wyniki z 11 tygodnia

Dotychczasowe badanie było mieszanką szoku i podziwu. Poprzednie tygodnie były zdominowane przez strategię Nomics ML, ale wszystko się zawaliło w tym tygodniu, kiedy wybuchł Bitcoin.

Pozostaje pytanie: czy wydajność Bitcoin dogoni badanie Nomics ML?

# 1 Bitcoin

Bitcoin odnotował w zeszłym tygodniu wyjątkowe wyniki, ponieważ wybuchł w sposób paraboliczny. Po tygodniach spokojnych ruchów cen Bitcoina, te wyniki spowodowały gwałtowny wzrost podniecenia na całym rynku kryptowalut.

Bitcoin był jednym z najlepszych aktywów w ciągu tygodnia.

Ostateczna wartość portfela Bitcoin: 1 304,83 $.

2. miejsce w rankingu Top 10

Ze względu na znakomite wyniki Bitcoin spodziewano się, że portfel oparty na indeksie ważonym rynkiem również osiągnie podobne wyniki w ciągu ostatniego tygodnia, odkąd Bitcoin utrzymywał się w przybliżeniu 75% wartości portfela.

Widzieliśmy niewielki wzrost wydajności w porównaniu z portfelem Bitcoin HODL, ponieważ Ethereum również miał wyjątkowy tydzień. Wydajność Ethereum wyniosła + 38% w ciągu tygodnia.

W miarę jak portfel nadal się równoważą, będziemy w stanie lepiej zrozumieć, w jaki sposób portfel będzie odbiegał od prostego portfela Bitcoin HODL.

Ostateczna wartość portfela Top 10 Indeksu: 1346,15 $.

# 3 Coin Gecko

Portfel Coin Gecko odnotował stosunkowo dobre wyniki w ciągu ostatniego tygodnia. Można to przypisać dwóm gwiazdom programu – Bitcoin i Ethereum.

Największy zwycięzca wybrany przez strategię Coin Gecko:

  • Ethereum (ETH): +38% Ostatnie 7 dni

  • Bitcoin (BTC): +22,5% Ostatnie 7 dni

Największy przegrany wybrany przez strategię Coin Gecko:

  • Chainlink (LINK): -4,5% Ostatnie 7 dni

W tym tygodniu był tylko jeden główny przegrany w strategii Coin Gecko (Chainlinnk). Większość aktywów osiągnęła w zeszłym tygodniu dodatni wynik lub prawie 0%. Coin Gecko jest obecnie portfelem o najgorszych wynikach.

Ostateczna wartość portfela Coin Gecko: 1288,79 $.

# 4 Nomics ML

Strategia uczenia maszynowego Nomics doznała w tym tygodniu poważnego ciosu, kiedy spadła o 10%. Z przewidywanym zyskiem w wysokości 51,37% w zeszłym tygodniu a -10% była poważną porażką przez Nomics.

Największymi zwycięzcami wybranymi przez strategię Nomics ML są:

  • Horizen (ZEN): +8,32% Ostatnie 7 dni

Największymi przegranymi wybranymi przez strategię Nomics ML byli:

  • iExec RLC (RLC): -28,63% Ostatnie 7 dni

  • Aave (LEND): -24,03% Ostatnie 7 dni

  • Token sieciowy Synthetix (SNX): -24,87% Ostatnie 7 dni

Ogólnie rzecz biorąc, w tym tygodniu dokonano głównie słabego wyboru aktywów. Jedynym zasobem, który uzyskał pozytywne wyniki z wybranych zasobów, był Horizen.

Ostateczna wartość portfela Nomics ML: 1897,97 $.

Wnioski

Strategia Nomics ML utrzymuje stałą przewagę nad innymi strategiami od drugiego tygodnia tego badania. Chociaż w tym tygodniu nastąpił poważny cios dla wyników portfolio Nomics ML, nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co przyniosą kolejne tygodnie. Nie możemy tego użyć do przewidywania przyszłych wyników, ale wyniki są ekscytujące.

Uwaga: Celem tego badania jest ocena każdej z tych strategii w perspektywie długoterminowej. Nie możemy jeszcze wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących długoterminowego potencjału tych strategii już po kilku miesiącach. W rezultacie powinniśmy traktować te wyniki z przymrużeniem oka.

Zmiany strategii w 12. tygodniu

Skoro już omówiliśmy wyniki z ostatniego tygodnia, pora przeanalizować, jak zmienimy każdy z tych portfeli na nadchodzący tydzień.

Strategia Nomics ML

Strategia Nomics ML wykorzystuje 7-dniowe prognozy cen generowane przez silnik Nomics ML. Te prognozy cenowe są następnie wykorzystywane do określenia, które aktywa powinny zostać umieszczone w naszym portfelu na ten tydzień. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały przydzielone dokładnie 10% wartości portfela na drugi tydzień badania.

1. Elrond (ERD)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +72,15%

2. Ethereum (ETH)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +26,37%

3. Bitcoin Gold (BTG)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +11,42%

4. Litecoin (LTC)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +9,38%

5. Token FTX (FTT)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +7,48%

6. Zcash (ZEC)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +5,38%

7. XRP (XRP)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +3,02%

8. Cardano (ADA)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +2,72%

9. Bitcoin Cash (BCH)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +2,62%

10. Tether (USDT)

  • Przewidywany zysk w ciągu 7 dni: +0%

Przypomnienie: w tym portfolio uwzględniamy tylko zasoby dostępne na Binance. Zwróć uwagę po raz pierwszy, że USDT został dodany do portfela w dziesiątym slocie. Oznacza to, że nie było innych aktywów, dla których przewidywano, że będą osiągać lepsze wyniki niż 0% w ciągu następnych 7 dni.

Średnia ocena wydajności to 15,05% przez następne 7 dni dla tego portfela. To jedna z najniższych, jeśli nie najniższa przewidywana wydajność portfela Nomics ML od początku badania.

Strategia punktacji Coin Gecko

Strategia Coin Gecko Score wykorzystuje wynik „Gecko”, który jest obliczany przez popularną witrynę danych „CoinGecko”. Te oceny aktywów służą do określenia najbardziej obiecujących aktywów długoterminowych, które powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Aktualizacja: Niestety, gdzieś w zeszłym tygodniu Coin Gecko postanowił przestać publikować partyturę „Gecko”. Nie jesteśmy pewni, dlaczego tak jest, ale zmusi nas to do wykorzystania ostatniego wyniku „Gecko”, jaki udało nam się zebrać z ich witryny internetowej.

Alokacje portfela

Następujące aktywa zostały alokowane dokładnie 10% wartości portfela na pierwszy tydzień tego badania.

1. Bitcoin (BTC) – ostatni dostępny wynik: 82%

2. Ethereum (ETH) – ostatni dostępny wynik: 74%

3. EOS (EOS) – ostatni dostępny wynik: 68%

4. XRP (XRP) – ostatni dostępny wynik: 67%

5. Stellar (XLM) – ostatni dostępny wynik: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – ostatni dostępny wynik: 65%

7. TRON (TRX) – Ostatni dostępny wynik: 64%

8. Chainlink (LINK) – ostatni dostępny wynik: 64%

9. NEO (NEO) – Ostatni dostępny wynik: 63%

10. Monero (XMR) – ostatni dostępny wynik: 63%

Uwaga: od teraz do końca badania aktywa Coin Gecko pozostaną takie same. Wszystkie aktywa zachowają 10% alokację i przywrócenie równowagi w celu dostosowania obecnych alokacji do alokacji docelowych.

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet

Strategia indeksu kapitalizacji rynku monet wykorzystuje limity rynkowe aktywów obliczane przez „CoinMarketCap” w celu określenia, które aktywa powinny znaleźć się w portfelu. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

Alokacje na strategię portfela Top 10 Indeksu będą miały miejsce w następnym tygodniu.

1. Bitcoin (BTC): 75,18% alokacji

2. Ethereum (ETH): 11,75% alokacji

3. XRP (XRP): 4,33% alokacji

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,83% alokacji

5. Cardano (ADA): 1,36% alokacji

6. Litecoin (LTC): 1,21% alokacji

7. Binance Coin (BNB): 1,21% alokacji

8. Chainlink (LINK): 1,15% alokacji

9. EOS (EOS): 1,06% alokacji

10. Tezos (XTZ): 0,92% alokacji

Uwaga: żadne nowe zasoby nie zostały dodane ani usunięte z indeksu z zeszłego tygodnia. Po prostu dostosujemy alokacje, aby dopasować je do nowych wartości procentowych i wykonamy pojedynczą operację równoważenia.

Strategia Bitcoin Hold

Najprostszą ze strategii, które będziemy badać, jest prosty Bitcoin HODL. Strategia Bitcoin HODL pozwoli nam porównać te inne strategie z wynikami cen Bitcoin. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Alokacje portfela

100% Bitcoin

Uwaga: nie będzie żadnych zmian ani przywrócenia równowagi w portfelu Bitcoin HODL.

Śledź razem z Shrimpy

Każdy może śledzić to badanie, śledząc zmiany w portfolio i wydajność w aplikacji Shrimpy. Stworzyliśmy lidera na giełdzie Binance o nazwie MLCaseStudy. Ten lider będzie aktualizowany co tydzień w celu uwzględnienia najnowszych alokacji portfela.

Śledź MLCaseStudy na Shrimpy.

Zrzeczenie się

Treść służy wyłącznie do celów informacyjnych, nie należy interpretować takich informacji ani innych materiałów, takich jak porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne. Żadne informacje zawarte na naszej Stronie nie stanowią namawiania, rekomendacji, poparcia lub oferty od Shrimpy lub jakiegokolwiek zewnętrznego usługodawcy do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w tej lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie namawianie lub oferta byłyby niezgodne z prawem na mocy przepisy dotyczące papierów wartościowych tej jurysdykcji.

Cała zawartość tej witryny jest informacją o charakterze ogólnym i nie dotyczy sytuacji żadnej konkretnej osoby ani podmiotu. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie stanowią porady zawodowej i / lub finansowej, ani żadne informacje w Witrynie nie stanowią wyczerpującego ani pełnego zestawienia omawianych spraw ani przepisów prawa z nimi związanych. Użytkownik samodzielnie przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za ocenę zalet i ryzyka związanego z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji lub innych Treści w Witrynie przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na podstawie takich informacji lub innych Treści. W zamian za korzystanie z Witryny, zgadzasz się nie pociągać Shrimpy, jej podmiotów stowarzyszonych ani żadnego zewnętrznego usługodawcy do odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne roszczenia o odszkodowanie wynikające z jakiejkolwiek decyzji, którą podejmiesz na podstawie informacji lub innych Treści udostępnionych Ci za pośrednictwem Witryny..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me