Proste strategie handlowe z arbitrażem kryptowalut

>

Zmienne rynki kryptowalut nadal pobudzają wyobraźnię świata finansów. Szybkie akcje cenowe stworzyły szereg możliwości, jeśli chodzi o arbitraż i handel kryptowalutami. W przeciwieństwie do tradycyjnego rynku finansowego, na którym ostateczna granica mogła już zostać zbadana, jeśli chodzi o zaawansowane funkcje handlowe, przestrzeń kryptograficzna jest znacznie mniej wydajna. Możliwości arbitrażu istnieją na każdym kroku – ale jak możemy wykorzystać te możliwości?

W tym artykule skupimy się na kilku z najprostszych możliwości arbitrażu dostępnych na rynku. Po ukończeniu tego artykułu nie tylko lepiej zrozumiesz, jak działa arbitraż na rynku kryptowalut, ale otrzymasz narzędzia do realizacji własnej strategii arbitrażowej.

Aby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi najnowszymi artykułami, dołącz do naszej grupy Telegram tutaj.

Czym jest arbitraż kryptograficzny?

Zanim zaczniemy, ważne jest, aby zrozumieć, jak działa księga zleceń wymiany. Na powyższej ilustracji widać, że zlecenia kupna są składane po lewej stronie. Po prawej stronie musimy składać zamówienia Ask. Jeśli chcesz wykonać natychmiastową transakcję, która skutkuje przyjęciem na giełdzie, możesz albo złożyć zlecenie limit po drugiej stronie spreadu bid-ask (z bieżącej pozycji), albo wykonać zlecenie rynkowe.

Arbitraż to proces wykorzystywania nieefektywności rynków. W przypadku kryptowalut może się to zdarzyć, gdy cena aktywów zmienia się w czasie. Jeśli istnieje różnica między ceną składnika aktywów na różnych giełdach (lub nawet potencjalnie na tej samej giełdzie), może istnieć możliwość kupna i sprzedaży tego samego składnika aktywów w sposób, który przyniesie zysk netto.

Ten proces zostanie szczegółowo omówiony w pozostałej części tego artykułu. Omówimy, jak obliczyć możliwości arbitrażu, jak wykorzystać te sytuacje, a nawet jak zbudować własny system transakcyjny przeznaczony do arbitrażu na rynku.

Jak obliczana jest możliwość arbitrażu?


Możliwość arbitrażu dla dowolnego rynku jest obliczana poprzez określenie nakładania się najwyższych cen kupna i najniższych cen sprzedaży. Kiedy cena kupna na jednej giełdzie jest wyższa niż cena sprzedaży kryptowaluty na innej giełdzie, jest to okazja do arbitrażu.

Teraz, zanim zaczniemy rzucać transakcje w tej sytuacji, mając nadzieję na szybką złotówkę, przyjmijmy wyważone podejście, obliczając wielkość okazji. O jednej rzeczy musimy pamiętać przy obliczaniu wartości okazji do arbitrażu: wykonanie arbitrażu spowoduje zużycie księgi zleceń. Na przykład spójrzmy na „Krok 2” na ilustracji po lewej stronie. W tym kroku zaznaczyliśmy kwotę arkusza zamówień, która się nakłada. Oznacza to, że cena kupna na jednej giełdzie jest wyższa lub równa cenie sprzedaży na innej giełdzie dla zaznaczonego obszaru.

Jednak gdy zaczniemy korzystać z możliwości arbitrażu, zauważamy w krokach 4 i 5, że wykorzystanie arkusza zleceń powoduje zmniejszenie możliwości arbitrażu po uwzględnieniu każdej wartości ceny. Dlatego nie jesteśmy w stanie wykorzystać całej wartości, która jest zaznaczona na żółto w kroku 2 (obszar głębokości), ale tylko ułamek wartości.

Obliczając wielkość szansy sprzedaży, musimy zatem wziąć pod uwagę to zachowanie. Możemy to zrobić, systematycznie symulując realizację faktycznych transakcji kupna i sprzedaży, których faktycznie dokonalibyśmy na giełdzie podczas arbitrażu.

W jaki sposób realizowane są transakcje, aby skorzystać z możliwości arbitrażu?

Teraz, kiedy pojęciowo rozumiemy, jak zachodzi arbitraż, omówmy najpopularniejsze rodzaje możliwości arbitrażu: Arbitraż prosty i trójkątny.

Simple Arbitrage

Prosty arbitraż to czynność kupna i sprzedaży, którą opisaliśmy w poprzednich przykładach w tym artykule. Prosty arbitraż kupuje i sprzedaje te same aktywa kryptograficzne na różnych giełdach tak szybko, jak to możliwe, aby wykorzystać nieefektywność cen na różnych giełdach.

Ta forma arbitrażu nie wymaga żadnych dodatkowych transakcji poza tymi niezbędnymi do zamiany dwóch aktywów, które są wspólne dla pary aktywów, która wykazuje możliwość arbitrażu.

Trójkątny arbitraż

Arbitraż trójkątny to zdarzenie, które może wystąpić na jednej giełdzie (lub na wielu giełdach), gdzie różnice cen między trzema różnymi kryptowalutami prowadzą do możliwości arbitrażu. Ponieważ wiele giełd ma wiele rynków z różnymi opcjami kwotowania walut. Otwiera to długą listę trójkątnych wzorców handlowych, które można wykorzystać w celu wykorzystania nieefektywności w indywidualnej wycenie giełdowej..

Ta ilustracja pokazuje, jak arbitraż trójkątny może prowadzić do zwrotu zysków.

Aby lepiej zilustrować, jak trójkątny arbitraż działa w celu generowania zysku, stworzyliśmy ilustrację po prawej stronie. Jak widać na tym przykładzie, mamy 3 różne pary aktywów na jednej giełdzie. Na tej giełdzie mamy parę LTC / BTC, LTC / ETH i ETH / BTC. Dlatego wzorzec handlu, aby skorzystać z okazji arbitrażu, jest następujący:

  1. Zacznij od jednego zasobu. Ten zasób będzie zasobem, do którego ostatecznie powrócimy po zakończeniu pętli arbitrażu.

  2. Handluj na drugą walutę, która łączy się zarówno z oryginalnym aktywem, jak i następnym aktywem w pętli. Jest to wymagane, aby zapobiec przecinaniu się na tej samej ścieżce.

  3. Handluj na trzecią walutę, która łączy zarówno pierwszy, jak i drugi zasób. Ta druga transakcja blokuje zysk o zerowym ryzyku ze względu na niespójności kursów w 3 parach.

  4. Zamień trzecią walutę z powrotem na oryginalny zasób.

W przedstawionym przykładzie zaczynamy od wartości 1,0000 BTC. Aby obliczyć wartość okazji, obejdź trójkąt i oblicz ceny kupna i sprzedaży dla każdej pary handlowej. Zauważ, że dolna transakcja wykorzystuje cenę wywoławczą i podzieliliśmy ETH przez LTC w celu obliczenia współczynnika. Po obliczeniu każdej z tych wartości po prostu obchodzimy trójkąt i mnożymy lub dzielimy w oparciu o operację podaną na ilustracji. Wyglądałoby to następująco:

1,00000 x 138,23611 ÷ 2,52871 x 0,01894 = 1,03539 BTC

Wracając do BTC, możemy porównać wartość końcową z wartością początkową, aby określić wielkość okazji. Jak widać w tym przykładzie, wartość końcowa wynosiła 1,03539 BTC. Jeśli porównamy to z wartością początkową 1,00000 BTC, okazuje się, że wartość tej możliwości to 0,03539 BTC. Oznacza to, że po prostu wykorzystując tę ​​możliwość arbitrażu, zwiększamy nasze zasoby BTC.

Uwaga: arbitraż trójkątny można przeprowadzać na wielu giełdach, ale nie będziemy omawiać tych strategii w tym artykule.

Kładąc wszystko razem

Teraz, gdy wiemy, jak znaleźć i oszacować możliwości arbitrażu, możemy zebrać wszystko razem, aby zakończyć naszą strategię.

Po pierwsze – konta wymiany funduszy

Umieść fundusze na dwóch różnych giełdach, które będą monitorowane pod kątem możliwości arbitrażu. Fundusze te zostaną wykorzystane do przeprowadzenia prostego arbitrażu, w którym te same aktywa są kupowane i sprzedawane natychmiast po nadarzeniu się okazji. Idealnie byłoby, gdybyś chciał mieć środki na wielu giełdach, ponieważ proces przenoszenia środków z jednej giełdy na drugą jest czasochłonny i może stać się kosztowny. Nie wspominając o tym, że najłatwiej jest wykorzystać okazje w ułamku sekundy.

Po drugie – zidentyfikuj możliwości

Zidentyfikuj możliwości, szukając różnic w cenach na różnych giełdach. Porównaj najwyższe ceny ofertowe z najniższymi cenami sprzedaży, aby zobaczyć, gdzie te wartości się pokrywają. Wszystko, co się nakłada, jest potencjalną okazją do arbitrażu.

Po trzecie – oszacuj możliwości

Oblicz wartość okazji, systematycznie symulując sprzedaż i kupno aktywów. Ten proces zużyje książkę zamówień, więc pamiętaj, aby wziąć pod uwagę ten aspekt.

Po czwarte – wykonaj strategię

Realizuj strategię, błyskawicznie składając zamówienia na giełdzie. Kontynuuj składanie zleceń na giełdzie, aby skorzystać z możliwości arbitrażu, o ile taka możliwość jest dostępna.

Po piąte – zrób to ponownie

Zatrzymaj się, gdy okazja nie będzie już dostępna. W tej chwili nadszedł czas, aby zacząć szukać nowej okazji, aby zrobić to od nowa.

Ciesz się zyskami!

Jakie narzędzia są dostępne, aby rozpocząć tworzenie?

Zbudowanie infrastruktury niezbędnej do wdrożenia strategii arbitrażu jest czasochłonne i wymaga dużej ilości zasobów. Nie jest możliwe stworzenie wszystkiego od podstaw, więc możesz się zastanawiać, jak możesz rozpocząć pracę w jak najkrótszym czasie.

Mamy coś dla Ciebie!

Zgadza się, plik Shrimpy Developer APIs są przeznaczone do tego właśnie scenariusza. Te interfejsy API są specjalnie zaprojektowane dla programistów, którzy chcą zintegrować handel w czasie rzeczywistym na wielu giełdach.

Analiza danych w czasie rzeczywistym

Dostęp do pełnych danych rynkowych w czasie rzeczywistym jest prosty dzięki Shrimpy. Subskrybuj do 1000 różnych rynków na 16 różnych giełdach za pomocą websockets dla programistów Shrimpy.

Spróbuj teraz!

Realizacja transakcji

Realizacja handlu może odbywać się na dowolnej z 16 giełd obsługiwanych przez Shrimpy w interfejsach API dewelopera. Zamiast niestandardowej integracji dla każdej z tych giełd, możesz obsługiwać każdą giełdę spójnymi punktami końcowymi handlu, wykonując pojedynczą integrację. Nie musisz się martwić o dziwne błędy, niespójne zachowanie lub czasochłonne specjalistyczne oprogramowanie dla każdej wymiany. To spełnienie marzeń programistów.

Ucz się więcej!

Monitoruj konta Exchange

W trakcie całego procesu możesz monitorować swoje środki na każdym koncie wymiany za pomocą prostych punktów końcowych, które automatycznie śledzą Twoje salda. To naprawdę bezbolesny sposób zarządzania kontami giełdowymi.

Wypróbuj to!

Zacznij budować

Masz teraz zarówno wiedzę, jak i zasoby, aby rozpocząć tworzenie nowej generacji narzędzi arbitrażowych. Zarejestruj się już dziś, aby uzyskać dostęp do API dla programistów Shrimpy aby skorzystać z nieefektywności na rynku kryptowalut. Jeśli masz jakieś pytania, jak zacząć, nie zapomnij dołącz do naszej niesamowitej społeczności Telegram.

Dodatkowe dobre lektury

Jak stworzyć bota handlowego Crypto za pomocą Pythona

Jak pobrać dane świecowe kryptowaluty z giełd

Skrypty arbitrażowe dla botów do handlu kryptowalutami

Skrypt Bitcoin Price Live Ticker (przy użyciu Websockets)

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me