Studium przypadku: wykorzystanie uczenia maszynowego do zarządzania portfelem

>

7-dniowe prognozy cenowe z Strona aktywów Nomics Bitcoin.

[Edycja 20.07.2020: Co tydzień będziemy aktualizować ten artykuł, tak aby zawierał link do posta na blogu z następnego tygodnia.]
  • Tydzień 1

  • Tydzień 2

  • Tydzień 3

  • Tydzień 4

  • Tydzień 5

  • 6 tydzień

  • Tydzień 7

  • Tydzień 8


  • Tydzień 9

  • 10 tydzień

  • Tydzień 11

  • 12 tydzień

  • 13 tydzień

  • Tydzień 14

  • Tydzień 15

  • 16 tydzień

  • Tydzień 17

  • 18 tydzień

  • Tydzień 19

  • Tydzień 20

W ostatnim poście na blogu, Nomics ogłosił wydanie swoich 7-dniowych prognoz cen kryptowalut. Ich przewidywania wykorzystują model uczenia maszynowego pamięci długoterminowej (LSTM). Chociaż 7-dniowe prognozy są nadal w fazie beta, byliśmy podekscytowani rozwojem nowych strategii analizy cen.

To podekscytowanie sprawiło, że zaczęliśmy kwestionować skuteczność strategii portfolio opartej na ML w ciągu kilku miesięcy. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przygotowujemy badanie, w którym porównamy wydajność strategii opartej na ML z innymi strategiami, takimi jak indeksy kapitalizacji rynkowej, trzymanie bitcoinów i alokacje oparte na wynikach.

Nomics dał jasny przekaz: prognozy cen nie są poradami inwestycyjnymi. To badanie służy wyłącznie do celów edukacyjnych. Handel kryptowalutą jest ryzykowny. W kryptowalutach nie ma strategii gwarantującej zysk. Uczenie maszynowe nie jest inne.

Badanie osi czasu

Badanie rozpocznie się Poniedziałek, 11 maja o godzinie 17:00 czasu PST. Badanie nie będzie miało żadnej konkretnej daty zakończenia. Chcielibyśmy kontynuować badanie tak długo, jak długo ludzie będą zainteresowani wynikiem. To może być 2 miesiące, 4 miesiące, a nawet rok.

Strategie

W tym badaniu użyjemy wielu różnych strategii do porównania wyników portfela. Co tydzień będziemy publikować aktualizację wyników, które widzieliśmy z poprzedniego tygodnia. Aktualizacje będą obejmować porównania między różnymi strategiami, uwydatnić różne decyzje, które zostały podjęte i wyciągnąć wnioski na temat tego, jak poszczególne transakcje wpływały na wyniki portfela.

Każda strategia będzie miała portfel o wartości 1000 USD. Chociaż większość dyskusji będzie się toczyć wokół wyników, śledzenie namacalnej wartości w dolarach wyników w ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie ekscytujące.

Strategia Nomics ML

Ten obraz przedstawia największe aktywa według kapitalizacji rynkowej obliczonej przez Nomics.

Plik Nomics Strategia ML wykorzystuje model uczenia maszynowego pamięci długoterminowej (LSTM) do przewidywania 7-dniowego ruchu cen każdego zasobu. LSTM jest używany w dziedzinie uczenia głębokiego do przetwarzania, klasyfikowania i prognozowania na podstawie danych szeregów czasowych.

Dowiedz się więcej o pamięci krótkotrwałej.

Metodologia

Nasz zespół chciałby, aby metodologia testowania prognoz Nomics ML była jak najłatwiejsza. W ten sposób każdy, kto śledzi nasze badanie, może odtworzyć wyniki.

W każdy poniedziałek o godzinie 17:00 czasu pacyficznego nasz zespół będzie zbierał najnowsze dane z prognoz Nomics ML. Na podstawie prognoz na tydzień posortujemy aktywa w porządku malejącym w oparciu o przewidywany procentowy wzrost ceny od najwyższego do najniższego. Zasób, który ma największy przewidywany wzrost procentowy, zostanie wymieniony jako pierwszy, a ten o najniższym przewidywanym wzroście procentowym zostanie wymieniony jako ostatni.

Dziesięć aktywów o największych przewidywanych wzrostach zostanie uwzględnionych w portfelu na ten tydzień. Każdy składnik aktywów otrzyma 10% całkowitej wartości portfela.

Ograniczenia:

  • Pod uwagę brane będą tylko aktywa z pierwszej setki według kapitalizacji rynkowej.

  • Pod uwagę brane będą tylko aktywa wymienione na Binance.

  • Tylko zasoby z rozszerzeniem spread rynkowy mniej niż 10% będzie brane pod uwagę.

  • Stablecoiny nie będą brane pod uwagę, chyba że w pierwszej dziesiątce znajdują się aktywa, które mają ujemne prognozy procentowe. W takim przypadku 10% wartości portfela zostanie przyznane USDT za każdy składnik aktywów z pierwszej dziesiątki, dla którego przewidywana zmiana procentowa jest mniejsza niż 0%.

Po wybraniu docelowych alokacji dla portfela zostanie przeprowadzona pojedyncza zmiana równowagi w celu alokacji pożądanego portfela i przywrócenia wszystkich aktywów do 10% alokacji docelowej.

Coin Gecko Score

Ten obraz przedstawia najlepsze zasoby według „Gecko Score” obliczonego przez Coin Gecko.

Coin Gecko to usługa zapewniająca unikalne informacje społecznościowe i deweloperskie dotyczące rynku. Idealnie byłoby, gdyby te spostrzeżenia pomogły przewidzieć długoterminową wartość generowaną przez kryptowalutę. Przypuszczalnie im solidniejsza społeczność deweloperów i inwestorów, tym solidniejsze prognozy długoterminowe.

Ta strategia będzie obejmowała całkowity wynik „Gecko”. Co tydzień o tej samej porze będziemy odwiedzać stronę rankingową Gecko tutaj. Sortując aktywa według „Ogółem”, otrzymamy listę najlepszych aktywów uszeregowanych według wyniku Gecko.

Metodologia

Metodologia portfela zbudowanego na podstawie wyniku Coin Gecko będzie odzwierciedlać metodologię portfela Nomics ML.

W każdy poniedziałek o godzinie 17:00 czasu pacyficznego nasz zespół będzie zbierał najnowsze dane z ocen Coin Gecko. Na podstawie najwyżej ocenianych monet każdego tygodnia będziemy sortować aktywa w porządku malejącym. Zasób, który ma najwyższy wynik procentowy, zostanie wymieniony jako pierwszy, a ten z najniższym wynikiem procentowym zostanie wymieniony na końcu.

Dziesięć aktywów z najwyższymi wynikami procentowymi zostanie uwzględnionych w portfelu na ten tydzień. Każdy składnik aktywów w portfelu otrzyma 10% całkowitej wartości portfela.

Ograniczenia:

  • Pod uwagę brane będą tylko aktywa wymienione na Binance.

  • Pod uwagę będą brane wyłącznie aktywa z spreadem rynkowym mniejszym niż 10%.

  • Stablecoiny nie będą brane pod uwagę.

Po wybraniu docelowych alokacji dla portfela zostanie przeprowadzona pojedyncza zmiana równowagi w celu alokacji pożądanego portfela i przywrócenia wszystkich aktywów do 10% alokacji docelowej.

Indeks kapitalizacji rynkowej

Ten obraz przedstawia największe aktywa według kapitalizacji rynkowej obliczonej przez CoinMarketCap.

CoinMarketCap zapewnia solidną usługę dostępu do limitów rynkowych prawie każdej kryptowaluty na rynku. Aby porównać strategię Nomics ML z rynkiem, użyjemy prostego indeksu 10 największych kapitalizacji rynkowej. Indeks wyklucza wszelkie stablecoiny i wykorzystuje standardowe cotygodniowe przywracanie równowagi. W ten sposób równoważenia pokrywają się również z równoważeniami strategii Nomics ML.

Co tydzień o tej samej porze indeks CoinMarketCap pierwszej dziesiątki będzie aktualizowany w oparciu o najnowsze dane dotyczące kapitalizacji rynkowej. W tym czasie wszelkie aktywa, które zostały dodane lub usunięte z pierwszej dziesiątki, również zostaną wymienione lub usunięte z indeksu.

Dowiedz się, jak zbudować własny indeks.

Metodologia

Metodologia portfela skonstruowanego na podstawie kapitalizacji rynkowej będzie odzwierciedlać metodologię portfela Nomics ML i portfela Coin Gecko.

W każdy poniedziałek o godzinie 17:00 czasu pacyficznego nasz zespół będzie zbierał najnowsze dane z CoinMarketCap. Na podstawie aktywów o największej kapitalizacji rynkowej każdego tygodnia będziemy sortować aktywa w porządku malejącym. Aktywa o najwyższej kapitalizacji rynkowej zostaną wymienione jako pierwsze, a te o najniższej kapitalizacji rynkowej na końcu.

Dziesięć aktywów o najwyższych limitach rynkowych zostanie uwzględnionych w portfelu na ten tydzień. Każdy składnik aktywów będzie ważony proporcjonalnie do jego wkładu w kapitalizację rynkową. Podobny do funduszu indeksowego ważonego kapitałem rynkowym.

Ograniczenia:

  • Pod uwagę brane będą tylko aktywa wymienione na Binance.

  • Pod uwagę będą brane wyłącznie aktywa z spreadem rynkowym mniejszym niż 10%.

  • Stablecoiny nie będą brane pod uwagę.

Po wybraniu docelowych alokacji dla portfela zostanie przeprowadzona pojedyncza zmiana równowagi w celu alokacji pożądanego portfela i przywrócenia wszystkich aktywów do 10% alokacji docelowej.

Bitcoin Hold

Ten obraz przedstawia cenę Bitcoin zebraną i wyświetloną przez Shrimpy.

Ostatnim punktem odniesienia dla tego badania będzie Bitcoin. Ponieważ Bitcoin jest największym aktywem kryptograficznym o kapitalizacji rynkowej i pod wieloma względami uważany za standard złota, inwestorzy będą chcieli zobaczyć porównanie z wynikami Bitcoin.

Jeśli strategie mogą przewyższać zwykłe trzymanie bitcoinów, oznacza to ekscytujące perspektywy dla strategii.

W przeciwieństwie do innych strategii, które są badane w tym badaniu, dla Bitcoin HODL nie zostanie wdrożona strategia równoważenia ani strategii handlowej. Bitcoin po prostu pozostanie nietknięty w portfelu przez całe badanie.

Alokacja portfela & Równoważenie

Aplikacja Shrimpy Portfolio Management będzie używana do alokacji portfeli, równoważenia i śledzenia wydajności. Każda z tych funkcji jest rdzeniem platformy Shrimpy i sprawia, że ​​jest to idealna usługa do prowadzenia tego badania.

Rebalancing portfela dla kryptowaluty

Algorytmy ponownego równoważenia portfela w kryptowalutach

Program Społeczny Shrimpy zostanie wykorzystany jako sposób na publiczne udostępnienie portfeli. W ten sposób każdy będzie mógł śledzić badanie w czasie rzeczywistym.

Po uruchomieniu badania udostępnimy łącze do profilu publicznego, którego można użyć do śledzenia wyników każdego portfolio w tym badaniu.

Nasza platforma handlu społecznościowego

Krewetki to społeczna platforma handlowa dla kryptowalut. Jest przeznaczony zarówno dla profesjonalnych, jak i początkujących traderów, którzy chcą dowiedzieć się o rozwijającej się branży kryptowalut. W Shrimpy użytkownicy mogą kopiować portfele i strategie handlowe innych handlowców.

W mniej niż kilka minut możesz połączyć się z wiodącymi traderami na świecie. Podążanie za wieloma liderami jednocześnie zapewnia każdemu użytkownikowi możliwość zarządzania zróżnicowanym portfolio strategii i kryptowalut.

Shrimpy obsługuje 16 wiodących giełd kryptowalut, zautomatyzowane strategie portfolio i narzędzia do śledzenia rynku. Dowiedz się więcej o wszystkim, co oferuje Shrimpy, korzystając z tych linków:

funkcje

Studia

Poradniki

Śledź nas na Świergot i Facebook aby otrzymywać aktualizacje i zadawać pytania naszym niesamowitym, aktywnym społecznościom w witrynie Telegram & Niezgoda.

Dzięki, że wpadłeś!

Zespół Shrimpy

Zrzeczenie się

Treść służy wyłącznie do celów informacyjnych, nie należy interpretować takich informacji ani innych materiałów, takich jak porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne. Żadne informacje zawarte na naszej Stronie nie stanowią namawiania, rekomendacji, poparcia ani oferty od Shrimpy lub jakiegokolwiek zewnętrznego usługodawcy do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w tej lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie namawianie lub oferta byłyby niezgodne z prawem na mocy przepisy dotyczące papierów wartościowych tej jurysdykcji.

Cała zawartość tej witryny jest informacją o charakterze ogólnym i nie dotyczy sytuacji żadnej konkretnej osoby ani podmiotu. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie stanowią porady zawodowej i / lub finansowej, ani żadne informacje w Witrynie nie stanowią wyczerpującego ani pełnego zestawienia omawianych spraw ani przepisów prawa z nimi związanych. Użytkownik samodzielnie przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za ocenę zalet i ryzyka związanego z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji lub innych Treści w Witrynie przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na podstawie takich informacji lub innych Treści. W zamian za korzystanie z Witryny zgadzasz się nie pociągać Shrimpy, jej podmiotów stowarzyszonych ani żadnego zewnętrznego usługodawcy do odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne roszczenia odszkodowawcze wynikające z jakiejkolwiek decyzji, którą podejmiesz na podstawie informacji lub innych Treści udostępnionych Ci za pośrednictwem Witryny..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map