Threshold Rebalancing – ewolucja zarządzania portfelem kryptowalut

>

Równoważenie oparte na progach to strategia zarządzania portfelem stosowana w celu utrzymania zestawu pożądanych alokacji, bez dopuszczania do nadmiernych odchyleń wag aktywów. Gdy jeden z poszczególnych składników portfela przekracza granice ich pożądanych alokacji, cały portfel jest ponownie równoważony w celu dostosowania do alokacji docelowych.

Docelowe alokacje: alokacje określone przez właściciela portfela dla każdego zasobu. Są to wartości procentowe każdego aktywa, które powinny znajdować się w portfelu. Na przykład określona alokacja 30% BTC oznacza, że ​​docelowa alokacja wynosi 30% dla portfela. Podczas równoważenia portfela transakcje są realizowane w taki sposób, że pod koniec równoważenia 30% wartości portfela jest utrzymywane w BTC.

Granice wokół każdej alokacji to „próg”. Ustawiony przez użytkownika próg zapobiega nadmiernym odchyleniom od przydziałów docelowych.

Równoważenie progów to strategia stosowana na tradycyjnym rynku od dziesięcioleci. Zaprojektowany, aby zmniejszyć ryzyko, jest prostym rozwiązaniem obaw, których doświadcza wielu nowych użytkowników podczas badania rynku kryptowalut. Oprócz zmniejszenia ryzyka przywrócenie równowagi może również przynieść większe zyski. W jednym z ostatnich badań odkryliśmy, że przywrócenie równowagi progowej zwiększyło wydajność nawet o 305% w stosunku do kup i trzymaj. Pełne badanie można znaleźć tutaj:

Najlepszy próg dla strategii ponownego równoważenia kryptowalut

Przykład równoważenia progu

W tym przykładzie przedstawiono próg odchylenia wynoszący 15%. Widzimy, że zielony zasób osiągnął 15% próg odchylenia, ponieważ obecna alokacja 23% oznacza, że ​​zielony zasób odszedł od docelowych alokacji o 15%.

Równoważenie oparte na odchyleniach progowych pozwala zbadać, jak bardzo poszczególne aktywa odbiegały od swoich docelowych alokacji. W przykładzie zilustrowanym powyżej zdecydowaliśmy się równomiernie rozłożyć alokacje na 5 różnych aktywów. W związku z tym każdy z tych 5 aktywów stanowi po 20% całej wartości portfela w momencie początkowej alokacji portfela. Z biegiem czasu stwierdzamy, że alokacje portfela dla każdego aktywa odbiegają od ich docelowej alokacji.

Aby zapobiec nadmiernym odchyleniom, wybraliśmy maksymalny próg 15%. Gdy aktywa odbiegają od ich docelowej alokacji o więcej niż 15%, nastąpi ponowne zrównoważenie. Transakcje będą następnie realizowane, aby ponownie osiągnąć pożądaną alokację procentową dla każdego aktywa.

Zwróć uwagę, że próg jest odchyleniem od pożądanej alokacji. Nie jest to bezwzględna zmiana procentowa. Oznacza to, że nasze aktywa nie muszą konsumować 15% więcej portfela, aby stać się 35% całkowitej wartości portfela. Każdy zasób musi tylko zużyć lub stracić 15% docelowej alokacji, aby wywołać ponowne zrównoważenie.

Przyczyną przeprowadzania równoważenia progów w ten sposób jest to, że zróżnicowane portfele nie będą w stanie zapewnić niezbędnego ruchu do wyzwolenia sald, jeśli wartości procentowe byłyby bezwzględne. Wyobraź sobie portfel zawierający 100 aktywów. Jeżeli każdy z tych aktywów stanowi 1% całkowitej wartości portfela, niezwykle rzadko byłoby przeprowadzanie ponownego zbilansowania nawet przy bezwzględnym progu 1%.

Ponadto dystrybucja aktywów może być elastyczna. Nie każdy szuka równych przydziałów. Możliwe jest zobaczenie portfela 99% w jednym zasobie. Aby zapewnić spójność podczas przeprowadzania ponownych bilansów, do obliczania progów stosuje się względną wartość procentową.

Równoważenie progu w Shrimpy

W aplikacji Shrimpy równoważenie progów jest strategią, którą użytkownicy mogą wdrożyć w celu kontroli ryzyka. Automatyzacja portfela nigdy nie była łatwiejsza. W ciągu kilku sekund zaimplementuj dynamiczny fundusz indeksów kryptowalut, który śledzi rynek lub alokuje portfel własnego projektu. Zarządzaj zróżnicowanym portfolio na wielu giełdach, łącząc każdą z twoich giełd z aplikacją Shrimpy.

Aby rozpocząć od strategii równoważenia progów, przejdź do "Automatyzacja" i wybierz automatyzację, którą chcesz skonfigurować ze strategią równoważenia progów. Po wybraniu automatyzacji zobaczysz ponowne zrównoważenie „Próg” w sekcji „Strategia ponownego zbalansowania” po lewej stronie ekranu.

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie pojedynczego pola, w którym można wprowadzić próg, który powinien być używany w strategii równoważenia progów. Pamiętaj, że próg jest odchyleniem od alokacji docelowej. Próg nie jest oparty na wartościach bezwzględnych. Dlatego, podobnie jak w naszym przykładzie powyżej, bezwzględne odchylenie 3% dla aktywów o docelowym przydziale 20% stanowi próg 15%.

Równoważenie progu w Shrimpy ma maksymalną częstotliwość, z jaką może się zrównoważyć. Zapobiega to sytuacjom, w których rynek szybko się porusza i powoduje nadmierne transakcje. Ten okres wynosi 15 minut. Oznacza to, że jeśli Twój portfel się zbilansuje, Shrimpy nie zrównoważy się ponownie przez co najmniej 15 minut, nawet jeśli Twoje portfolio spełnia wymagania dotyczące przywrócenia równowagi progowej.

Zautomatyzuj swoją strategię równoważenia progów z Shrimpy, rejestrując się już dziś! Rozpoczęcie jest łatwe, więc na co czekasz – zarejestruj się tutaj.

Powiązane artykuły

Boty do handlu kryptowalutami – kompletny przewodnik

Analiza równoważenia wysokiej częstotliwości

Użytkownicy kryptowalut, którzy dywersyfikują, osiągają lepsze wyniki

Pobieranie zysków – strategie portfela kryptowalut

Jak stworzyć zróżnicowane portfolio kryptowalut za pomocą Coinbase Pro

~ Zespół Shrimpy

Krewetki to aplikacja do konstruowania niestandardowych funduszy indeksów kryptowalut, równoważenia i zarządzania zróżnicowanym portfelem aktywów cyfrowych. Zautomatyzuj swoje portfolio, łącząc się z dowolną z 16 obsługiwanych przez nas giełd kryptowalut.

Shrimpy’s Universal Crypto Exchange APIs są przeznaczone dla programistów. Integracja z naszymi ujednoliconymi interfejsami API zapewnia natychmiastowy dostęp do jednolitych punktów końcowych w celu handlu, gromadzenia danych, zarządzania użytkownikami i nie tylko na każdej większej giełdzie kryptowalut.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me