>
Uśrednianie kosztu dolara (DCA) to strategia stosowana przez inwestorów w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia strat związanych z jednorazowym wprowadzeniem na rynek dużych sum pieniędzy.
Chociaż może to mieć formę kupowania pojedynczych aktywów w regularnych odstępach czasu, będziemy się skupiać na strategii z perspektywy portfela. Traktując to jako sposób na regularne wprowadzanie nowych środków do portfela.
Strategia uśredniania kosztu w dolarach skutecznie rozdzieli zainwestowane środki w portfelu w oparciu o ustaloną listę docelowych alokacji.
Contents
Jak to działa
Aby lepiej zrozumieć tę strategię, przeanalizujmy każdy z kroków, które mają miejsce podczas zdarzenia uśredniania kosztu dolara.
Wykrywanie depozytów
DCA wykona tylko wtedy, gdy zostanie wykryty depozyt. W regularnych 15-minutowych odstępach czasu możemy ocenić, czy do portfela zostały dodane nowe środki. Po wykryciu depozytu uruchamiane jest DCA.
W momencie wykrycia depozytu zarejestrujemy kwotę środków, które zostały zdeponowane. DCA będzie wykorzystywać te zdeponowane środki wyłącznie do wykonywania transakcji w następujących krokach.
Uwaga: Wykonywanie transakcji na giełdzie poza Shrimpy jest uważane za depozyt za aktywa będące w obrocie. Spowoduje to uruchomienie DCA! Jeśli planujesz handlować bezpośrednio na giełdzie, wyłącz DCA do co najmniej 15 minut od ostatniej transakcji.
Alokacja środków
Po wykryciu depozytu weźmiemy zdeponowane środki i ocenimy, jak je rozdzielić w ramach strategii uśredniania kosztów w dolarach. Żadne inne aktywa ani fundusze nie zostaną przeniesione podczas wykonywania DCA.
W oparciu o bieżące alokacje naszego portfela i odpowiadające im alokacje docelowe, możemy obliczyć, jaka część zdeponowanych środków powinna zostać przeznaczona na każdy z aktywów w portfelu, aby osiągnąć nasze docelowe alokacje.
Uwaga: może nie być możliwe osiągnięcie naszych docelowych alokacji za pomocą zdeponowanych środków. W takim przypadku podzielimy środki proporcjonalnie do kwoty należnej każdemu aktywowi. Na przykład, jeśli mamy 4 BTC do dystrybucji, ale dwa aktywa, które wymagają odpowiednio 2 BTC i 3 BTC, aby osiągnąć docelowe alokacje, rozdzielimy 2/5 x 4 = 1,6 BTC na pierwszy zasób i 3/5 x 4 = 2,4 BTC do drugiego zasobu.
Realizacja transakcji
Po obliczeniu żądanych transakcji każda indywidualna transakcja zostanie wykonana w celu zbudowania docelowego portfela. Wszelkie środki, które zostaną na koniec DCA z powodu nieudanych transakcji lub minimalnych limitów handlowych, zostaną pozostawione w zdeponowanych aktywach.
DCA jest teraz dostępne dla wszystkich portfeli Shrimpy. To ustawienie znajduje się w sekcji „Pokaż więcej ustawień” na karcie „Automatyzacja”.
Przykład
Aby przedstawić przykład działania DCA, przejdźmy przez symulację portfela.
Wyobraź sobie, że mamy portfel o wartości 100 USD. Portfel ten obejmuje obecnie równą dystrybucję 5 różnych aktywów, tak że każdy składnik ma wartość 20 USD w portfelu. Dlatego możemy również powiedzieć, że w portfelu jest obecnie alokowanych 5 aktywów po 20% każdy.
Portfolio wyglądałoby mniej więcej tak:
Portfel sprzed DCA: wartości aktywów
Każdy składnik aktywów w portfelu ma początkową wartość 20 USD lub 20% całkowitej wartości portfela.
Teraz wyobraźmy sobie, że wpłacamy 100 dolarów więcej do tego portfela i chcemy, aby fundusze były uśrednione w portfelu po koszcie dolara. Jeśli docelowe alokacje wynoszą 30% BTC, 25% LTC, 20% ETH, 15% XRP, 10% BCH, to wynikiem uśrednienia kosztu dolara po wpłacie byłby następujący portfel.
Widzimy, że większość środków jest przekazywana do BTC, aby zrekompensować kwotę wymaganą do osiągnięcia docelowej alokacji w wysokości 30%. Jednocześnie żaden BCH nie został zakupiony podczas tej operacji, ponieważ był już w docelowej alokacji.
Zwróć uwagę, że nie przyjęliśmy po prostu docelowych alokacji i nie wykorzystaliśmy tych wartości procentowych do dystrybucji funduszy (tak, że BTC otrzyma 30% nowych środków, LTC otrzyma 25% i tak dalej). Zamiast tego fundusze zostały dodane tak, że pod koniec operacji, portfel był jak najbardziej zbliżony do docelowych alokacji.
Jak to jest przydatne?
Uśrednianie kosztu dolara to strategia portfelowa, która pozwala na natychmiastowe wykrywanie i dystrybucję środków do portfela. Fundusze są rozdzielane w taki sposób, aby osiągnąć docelową alokację każdego aktywa w portfelu.
Zauważ, że uśrednianie kosztu dolara to NIE za przywrócenie równowagi. Tylko środki, które zostały zdeponowane, są przedmiotem obrotu podczas zdarzenia uśredniania kosztu dolara. Cały portfel może, ale nie musi, osiągnąć docelowe alokacje. Jest całkiem możliwe, że portfel odchylił się na tyle daleko, że średni koszt w dolarach nie pozwoliłby na osiągnięcie docelowych przydziałów.
Zmniejszona częstotliwość handlu
Traderzy, którzy są świadomi liczby zawieranych transakcji, mają teraz strategię, dzięki której mogą zmniejszyć częstotliwość wykonywania transakcji. Może to potencjalnie zmniejszyć liczbę zdarzeń handlowych podlegających opodatkowaniu, wyeliminować konieczność niektórych zdarzeń związanych z równoważeniem i utrzymać zrównoważony portfel w okresach, w których lokowane są nowe środki..
Opłaty handlowe
W przypadku częstych depozytów możliwe jest zastąpienie niektórych zmian salda zdarzeniami uśredniania kosztu dolara. Może to zmniejszyć opłaty występujące podczas przywracania równowagi, ograniczyć przepływ środków między tymi samymi aktywami i pomóc w skonstruowaniu całościowej strategii portfela.
Ustaw i zapomnij
Podobnie jak w przypadku większości strategii, na których się skupiamy, DCA to kolejny sposób na uproszczenie życia. Nie ma potrzeby grzebania w ręcznym handlu, przeprowadzaniu równoważenia progów w celu symulacji DCA lub ręcznego handlu. Po prostu ustaw DCA i automatycznie przydzielaj środki przy każdym depozycie.
Powiązane artykuły
Threshold Rebalancing – ewolucja zarządzania portfelem kryptowalut
Rebalancing portfela dla kryptowaluty
Boty do handlu kryptowalutami – kompletny przewodnik
Rebalansowanie kryptowalut – badanie nowej strategii Hot Bitcoin Trading
O Shrimpy
Krewetki przoduje na rynku jako najlepsza aplikacja do zarządzania portfelem. Użytkownicy mogą konfigurować niestandardowe portfolio kryptowalut i wdrażać pasywną strategię równoważenia, eliminując kłopoty związane z aktywnym handlem kryptowalutami.
Aplikacja internetowa Shrimpy: Shrimpy – Zarządzanie portfelem kryptowalut
Shrimpy’s Developer Trading API to ujednolicony sposób integracji funkcji handlowych na każdej większej giełdzie. Gromadź historyczne dane rynkowe, korzystaj z gniazd internetowych w czasie rzeczywistym, realizuj zaawansowane strategie handlowe i zarządzaj nieograniczoną liczbą użytkowników.
Shrimpy Crypto Trading API: Shrimpy | Crypto Trading API dla programistów
Nie zapomnij nas śledzić Świergot i Facebook o aktualizacje i zadawaj pytania naszej niesamowitej, aktywnej społeczności w witrynie Telegram.
Zespół Shrimpy
