Zoptymalizowane pod kątem opłat ponowne równoważenie kryptowalut dzięki transakcjom Maker

>

Zespół Shrimpy nieustannie przesuwa granice zarządzania portfelem kryptowalut. Chociaż rynek jest wciąż niedojrzały, nie oznacza to, że narzędzia, których używamy do zarządzania naszym portfelem, muszą być prymitywne.

Nadszedł czas, aby zrobić kolejny krok naprzód z bardziej inteligentnym sposobem składania zamówień na giełdzie. Do dnia dzisiejszego Shrimpy realizował tylko zlecenia przyjęcia dla każdego ponownego salda wykonanego za pośrednictwem platformy.

Zlecenie Taker – zlecenie kupna złożone po tej samej cenie lub wyższej od aktualnego najlepszego zlecenia sprzedaży lub zlecenie sprzedaży złożone po tej samej cenie lub poniżej aktualnego najlepszego zlecenia kupna. W obu przypadkach zlecenie jest natychmiast realizowane i wiąże się z opłatami przyjmującymi.

Dziś to wszystko się zmienia. Każdy użytkownik Shrimpy będzie miał teraz możliwość włączenia „Optymalizacji opłat za pomocą Maker Trades” dla swojej strategii portfela. Zoptymalizowana pod kątem opłat realizacja zleceń pozwala użytkownikom nadawać priorytet zamówieniom twórcy nad zleceniami przyjęcia podczas wykonywania strategii równoważenia lub uśredniania kosztu dolara.

Równoważenie z zamówieniami przyjmującego

Równoważenie z poleceniami przyjęcia oznacza, że ​​osoba dokonująca równoważenia jest przyjmującym, gdy zlecenie jest wykonywane. Strategia ta jest realizowana poprzez ocenę księgi zleceń i określenie najlepszej ceny kupna lub sprzedaży w całym zakresie. Następnie składane jest zlecenie, aby natychmiast wykonać zlecenie i działać jako przyjmujący w handlu.

Równowaga takera zawsze będzie przekraczać spread rynkowy. Często ponoszą również zwiększone opłaty z wymiany, ponieważ usuwasz płynność z ksiąg zamówień. W Shrimpy zlecenia przyjmujące są realizowane za pomocą zleceń z limitem. Chociaż czasami może być łatwiej korzystać ze zleceń rynkowych do wykonywania zleceń przyjmujących, może to powodować poślizg i zmniejszyć kontrolę nad dokładnym składaniem zleceń.

Korzyści z bycia przejętym

  • Szybka realizacja zamówienia / ponownego zbilansowania

  • Możliwości można wykorzystać, gdy się pojawią

  • Strategie mogą być precyzyjne i przewidywalne

Wady bycia przejmującym

  • Może być bardziej kosztowne ze względu na opłaty za spread i taker

  • Spożycie księgi zamówień może powodować poślizg

  • Niepłynne giełdy lub pary aktywów mogą mieć cienkie księgi zleceń

Równoważenie z zamówieniami producenta

Zlecenie producenta jest podobne do zlecenia przyjmującego, z tym wyjątkiem, że zamiast być złożone po aktualnej najlepszej cenie kupna lub sprzedaży w całym spreadzie, jest składane jako zlecenie z otwartym limitem (lub „producent”).

Zlecenie producenta – zlecenie sprzedaży umieszczone powyżej aktualnego najlepszego zlecenia kupna lub zlecenie kupna umieszczone poniżej aktualnego najlepszego zlecenia sprzedaży. W obu przypadkach zlecenie pozostaje otwarte na giełdzie dla innej osoby. Zamówienia producenta wiążą się z opłatami.

Proces przywracania równowagi tylko dla producenta można przeprowadzić na wiele różnych sposobów, ale najprostszym sposobem byłoby wykonanie tych prostych kroków:

  1. Oceń dostępne ceny otwarte w księdze zamówień.

  2. Złóż zlecenie sprzedaży powyżej aktualnego najlepszego zlecenia kupna (ale nadal w pobliżu górnej części arkusza zamówień, aby można było je łatwo pobrać) lub zlecenie kupna poniżej bieżącego zamówienia z najlepszą sprzedażą (ale nadal blisko początku arkusza zamówień, więc zostanie podjęta w rozsądnym czasie).

  3. W miarę jak rynek się porusza, kontynuuj aktualizację zamówień, aby utrzymać obecność w górnej części księgi zamówień. Gdy rynek przesuwa się zbyt daleko w kierunku przeciwnym do Twojego zamówienia, zmniejsza to szansę na realizację zamówienia w krótkim okresie.

  4. Te otwarte zlecenia na giełdzie mogą być następnie przyjmowane przez innych użytkowników. W takich przypadkach byłbyś twórcą w handlu i ponosiłbyś opłaty producenta.

  5. Ten proces jest kontynuowany do momentu wypełnienia wszystkich zamówień i zakończenia równoważenia.

Ze względu na naturę równoważenia tylko przez producenta, czas potrzebny na zakończenie równoważenia jest nieokreślony. Ponieważ polegalibyśmy na innych uczestnikach rynku, którzy konsumowaliby nasze zamówienia, nie ma ram czasowych, jak długo to zajmie. Chociaż mogą to być minuty, istnieje niezerowa szansa, że ​​mogą minąć godziny lub dni, zanim ponowne zrównoważenie zostanie zakończone.

Korzyści z bycia twórcą

  • Obniż opłaty i nie przekraczaj spreadu

  • Może być oferowany po cenach niższych niż rynkowe

  • Dodaj płynność do giełdy i nie powoduj poślizgu

Wady bycia twórcą

  • Strategie mogą być powolne i nieprzewidywalne do wykonania

  • Ceny mogą zmieniać się w przeciwnym kierunku niż Twoje zamówienie

  • Monitorowanie, zarządzanie i aktualizowanie zamówień w czasie jest złożone

Optymalizacja opłat dzięki transakcjom Maker

Dzisiaj Shrimpy wprowadza nową alternatywę dla tych dwóch odrębnych strategii. Nasz zespół opracował inteligentny sposób równoważenia portfela kryptowalut poprzez połączenie transakcji typu maker i taker. Nazywamy tę nową funkcję „Optymalizacja opłat za pomocą transakcji Maker”.

Aby zapewnić zarówno obniżone opłaty, jak i rozsądne prędkości realizacji zleceń, wdrożyliśmy nowy inteligentny algorytm składania zamówień, który będzie składał zamówienia zarówno producenta, jak i przyjmującego, aby zoptymalizować je z korzyścią dla obu.

Rezultatem jest pojedyncza strategia, która zmniejszy opłaty, a jednocześnie zapewni przewidywalny czas zakończenia ponownego bilansowania.

Korzyści z „Optymalizacji opłat za pomocą transakcji Maker”

  • Zmniejszone opłaty za przywrócenie równowagi z handlu i spreadu

  • Ograniczenie czasowe w celu zapewnienia przewidywalnego zakończenia

  • Dynamicznie reaguje na warunki rynkowe

Wady „Optymalizacji opłat z transakcjami Maker”

  • Ponowne zbalansowanie może nadal zająć ponad godzinę (ale mniej czasu niż przywracanie równowagi tylko przez producenta)

Nowa strategia równoważenia

Ze względu na dłuższy czas potrzebny do ponownego wyważenia. Dodaliśmy sposób przeglądania postępu przywracania równowagi podczas jej działania. Możesz także anulować równoważenie w dowolnym momencie, wybierając przycisk „ANULUJ”.

Równoważenia zoptymalizowane pod kątem opłat będą wykonywane przez dłuższy czas. Oznacza to, że wykonanie całego równoważenia może zająć od kilku minut do ponad godziny. Chociaż najgorszym scenariuszem jest zajęcie kilku godzin, to ilustruje, o ile dłuższej osi czasu należy się spodziewać, korzystając z ponownego równoważenia opłat za pomocą Shrimpy. Chociaż przywracanie równowagi tylko dla przyjmujących może zakończyć się w ciągu zaledwie jednej minuty, należy korzystać z równoważenia zoptymalizowanego pod kątem opłat, mając świadomość, że ukończenie zajmie trochę czasu.

Należy również zauważyć, że nasz algorytm Smart Order Placement nie będzie ograniczony wyłącznie do korzystania z zamówień producenta. Podczas gdy będziemy próbować dokończyć równoważenie tylko za pomocą zamówień producenta, Shrimpy będzie realizować zamówienia takera, gdy zamówienia producenta nie zostaną zrealizowane. To ogranicza ilość czasu, który spędzamy na próbie wykonania transakcji dla każdego przywrócenia równowagi.

Istnieje kilka drobnych aktualizacji, które zauważysz, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji. Obejmują one pasek postępu na liście rozwijanej równoważenia. Ten pasek postępu pokazuje postępy w równoważeniu. W dowolnym momencie możesz anulować równoważenie, wybierając tekst „ANULUJ” nad paskiem postępu.

O Shrimpy

Krewetki jest liderem na rynku jako najlepsza aplikacja do zarządzania portfelem kryptowalut. Użytkownicy mogą konfigurować niestandardowe portfolio kryptowalut i wdrażać pasywną strategię portfela, eliminując kłopoty związane z aktywnym handlem kryptowalutami.

Aplikacja internetowa Shrimpy: Shrimpy – Zarządzanie portfelem kryptowalut

Shrimpy’s Developer Trading API to ujednolicony sposób integracji funkcji handlowych na każdej większej giełdzie. Gromadź historyczne dane rynkowe, korzystaj z gniazd internetowych w czasie rzeczywistym, realizuj zaawansowane strategie handlowe i zarządzaj nieograniczoną liczbą użytkowników.

Shrimpy Crypto Trading API: Shrimpy | Crypto Trading API dla programistów

Nie zapomnij nas śledzić Świergot i Facebook o aktualizacje i zadawaj pytania naszej niesamowitej, aktywnej społeczności w witrynie Telegram.

Zespół Shrimpy

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me