Casestudy Machine Learning voor Crypto Portfolio Management: week 28

>

Aankondiging: Binance blokkeert alle resterende Amerikaanse klanten de toegang tot de Binance-uitwisseling. Dat betekent dat het Shrimpy-team deze studie de komende weken naar een andere uitwisseling moet migreren. De overgang zal deze week niet plaatsvinden, maar we zullen iedereen op de hoogte houden van de laatste informatie over de migratie naarmate we meer leren. We zullen er alles aan doen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In de afgelopen 6 maanden heeft ons team de prestaties van 4 verschillende portfoliostrategieën gevolgd. Deze omvatten portfolio’s die zijn geselecteerd met behulp van Machine Learning, CoinGecko, marktkapitalisatie-indexering en een eenvoudige Bitcoin HODL.

De afgelopen week zag Bitcoin een aantal indrukwekkende cijfers neerzetten. Hoewel alle portefeuilles deze week groei kenden, was Bitcoin ongetwijfeld de ster van de show. De machine learning-strategie bleef deze week echter niet ver achter. Na een paar achtereenvolgende slechte weken is het opwindend om te zien dat de voorspellingen van machine learning deze week sterk zijn uitgekomen. Blijf lezen voor de rest van de discussie!

Herinnering: de methodologie voor deze studie werd voor het eerst beschreven in ons vorige artikel.

Volg de voortgang van deze studie over Shrimpy.

Resultaten week 27

De studie tot dusver was een gestage mix van schrik en ontzag. Afgelopen week was geen uitzondering. Bitcoin heeft vorige week enorme aantallen gegenereerd, terwijl de prijs omhoogschoot tot bijna $ 16.800. Tegen het einde van de week nam Bitcoin genoegen met een openstaande prijs 10,61% prijs verhoging.

Hoewel Bitcoin in de schijnwerpers stond, bleven andere strategieën, zoals de voorspellingen van machine learning, niet ver achter. Na maandenlang de vraag te hebben gesteld of Bitcoin ooit de prestaties van de machine learning-strategie zal inhalen, kunnen we definitief zeggen: Ja. Bitcoin is meer dan in staat om de prestaties van de andere strategieën in dit onderzoek te vangen en zelfs te overtreffen. We vragen ons echter nog steeds af of het in staat zal zijn om zijn koers te behouden en de gestage groei voort te zetten.

# 1 Bitcoin

Bitcoin zag de hele week fantastische winsten. De gestage prestatie gedurende de week resulteerde in een 10,61% uiteindelijke prijsverhoging. Hoewel Bitcoin halverwege de week vastliep, bood het ondersteuning voor Bitcoin om tegen het einde van de week verder te klimmen. De aanhoudende groei voor Bitcoin in de afgelopen maand schetst een hoopvolle toekomst voor Bitcoin die in de komende maanden recordhoogtes bereikt.

Bitcoin is in dit onderzoek niet langer de slechtst presterende portefeuille.

Uiteindelijke waarde van de Bitcoin-portefeuille: $ 1.956,76.

# 2 Top 10-index

Vanwege de gestage prestaties van Bitcoin werd verwacht dat een portefeuille op basis van een marktgewogen index ook vergelijkbare prestaties zou laten zien in de loop van de afgelopen week, aangezien Bitcoin ongeveer 77% van de waarde in de portefeuille.

Na 6 maanden van het opnieuw in evenwicht brengen van de indexportefeuille, is het interessant om te zien hoe de prestaties zijn vergeleken met een portefeuille die alleen uit Bitcoin bestaat.Hoewel de prestaties nu vergelijkbaar zijn, hebben we gezien dat de prestaties van de indexportefeuille in het verleden gestaag beter presteren dan Bitcoin..

Definitieve waarde van de portefeuille in de Top 10 Index: $ 1.950,46.

# 3 Muntgekko

De Coin Gecko-portefeuille presteerde deze week matig, dankzij de sterke prestaties van Bitcoin en enkele andere largecap-activa. Dit werd uiteindelijk de slechtst presterende portefeuille van de 4 onderzochte portefeuilles.

CoinGecko is nog steeds de slechtst presterende portefeuille van de 4 onderzochte portefeuilles.

De grootste winnaars die zijn geselecteerd door de Coin Gecko-strategie waren:

  • XRP (XRP): +17,36% Laatste 7 dagen

  • Bitcoin (BTC): +10,22% Laatste 7 dagen

  • Stellair (XLM): +5,56% Laatste 7 dagen

  • Ethereum (ETH): +5,25% Laatste 7 dagen

  • EOS (EOS): +5,09% Laatste 7 dagen

De grootste verliezers die deze week werden geselecteerd door de Coin Gecko-strategie waren:

  • Bitcoin Cash (BCH): -3,98% Laatste 7 dagen

Coin Gecko is nu de slechtst presterende portefeuille sinds het begin van het onderzoek. Afgelopen week was er een redelijke selectie van activa, maar andere portefeuilles wisten nog steeds beter te presteren dan CoinGecko. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat sommige large-cap-activa de afgelopen week slechts kleine prestatieveranderingen hadden.

Uiteindelijke waarde van de Coin Gecko-portefeuille: $ 1.694,34.

# 4 Nomics ML

De Nomics Machine Learning-strategie heeft zijn voorsprong behouden, maar was deze week de op een na slechtst presterende portefeuille. Met een verwachte winst voor deze week van 36,15%, de afgelopen 7 dagen presteerden slechter dan de projecties met een +8,80% prestatieverandering. Deze week voldeden de prijsvoorspellingen niet aan onze verwachtingen, ook al kwamen ze bijna overeen met de prestaties van Bitcoin.

De grootste winnaars die zijn geselecteerd door de Nomics ML-strategie waren:

  • THORChain (RUNE): +54,41% Laatste 7 dagen

  • Aave (AAVE): +38,21% Laatste 7 dagen

  • Reserve Rechten (RSR): +22,60% Laatste 7 dagen

  • Decred (DCR): +13,16% Laatste 7 dagen

  • Solana (SOL): +14,76% Laatste 7 dagen

  • NEM (XEM): +10,22% Laatste 7 dagen

  • Synthetix-netwerktoken (SNX): +9,87% Laatste 7 dagen

De grootste verliezers die deze week werden geselecteerd door de machine learning-strategie waren:

  • Decentraland (MANA): -26,83% Laatste 7 dagen

Na weken van slechte prestaties is het geweldig om te zien dat Nomics de trend omkeert. Nomics kon 7 activa identificeren die uitzonderlijk goed presteerden. 5 van die activa presteerden zelfs beter dan Bitcoin, dat een fantastische week had. Hopelijk kan de machine learning-strategie de trend voortzetten en de vorige lost streak omdraaien.

Uiteindelijke waarde van de Nomics ML-portefeuille: $ 2.032,43.

Conclusies

De Nomics ML-strategie heeft sinds de tweede week van dit onderzoek een gestage voorsprong op de andere strategieën. Dat veranderde echter allemaal vorige week toen Bitcoin voor het eerst sinds de tweede week van de studie de Nomics ML-strategie inhaalde. Hoewel het maar voor één dag was, is het een signaal dat de machine learning-strategie niet langer de sterke basis heeft die ze ooit had.

We kunnen niet wachten om te zien wat de komende weken brengen.

Opmerking: de hier getrokken conclusies zijn gebaseerd op anekdotisch bewijs. Neem ze met een korreltje zout.

Het doel van deze studie is om elk van deze strategieën op lange termijn te evalueren. We kunnen nog geen conclusies trekken over het potentieel van deze strategieën op lange termijn na slechts enkele maanden. Daarom moeten we deze resultaten met een korreltje zout nemen.

Opmerkelijke leiders

We zijn verheugd om te zien dat de Nomics ML-casestudy een golf van leiders heeft geïnspireerd die de Nomics-gegevens gebruiken om nieuwe strategieën te implementeren.

Deze week zullen we XTSLabs belichten, die een vergelijkbare versie van het MLCaseStudy-portfolio heeft geport naar Coinbase Pro, Bittrex en Binance US. Hij heeft echter elementen van herbalancering toegevoegd in een poging de resultaten van de Nomics-portfoliostrategie te maximaliseren.

XTSLabs

XTSLabs heeft momenteel 4 verschillende leidersprofielen. Deze leidersprofielen zijn onder meer:

  • XTSLabsCBP – Een Nomics ML-portfolio wordt geautomatiseerd op Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Een Nomics ML-portfolio wordt geautomatiseerd op Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Een Nomics ML-portfolio wordt geautomatiseerd op Bittrex.

  • XTSLabsBin – Een Nomics ML-portfolio wordt geautomatiseerd op Binance.

In tegenstelling tot de MLCaseStudy-portefeuille die wordt beheerd door het Shrimpy-team, maken deze portefeuilles gebruik van een drempelherbalans van 1%. Hierdoor kan elk van deze portefeuilles gedurende de week opnieuw in evenwicht worden gebracht naarmate de markt volatiel wordt.

Met een portfolio-uitbreiding van +2,60% op Binance US in de afgelopen 7 dagen heeft XTSLabsBinUS het beter gedaan dan 43% van de leiders op Shrimpy. Dit is een redelijk resultaat voor de prijsvoorspellingen van machine learning, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering.

XTSLabs was ook zo vriendelijk om de balansveranderingen voor deze portefeuilles in de loop van de tijd te verstrekken. Beginnend met een initieel saldo van $ 1.000 voor elke portfolio, kunnen we zien hoe de prestaties van het uitvoeren van deze machine learning-strategie veranderen op basis van de uitwisseling.

De Bittrex-portefeuille heeft Coinbase Pro net ingehaald als de best presterende portefeuille van de 4 verschillende beurzen die worden ondersteund door XTSLabs.

Volg XTSLabsCBP op Shrimpy.

Week 28 Strategiewijzigingen

Nu we de resultaten van de afgelopen week hebben besproken, is het tijd om uit te splitsen hoe we elk van deze portefeuilles de komende week zullen wijzigen.

Nomics ML-strategie

De Nomics ML-strategie maakt gebruik van de 7-daagse prijsvoorspellingen die worden gegenereerd door de Nomics ML-engine. Deze prijsvoorspellingen worden vervolgens gebruikt om te bepalen welke activa deze week in onze portefeuille moeten worden geplaatst. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

De volgende activa kregen precies 10% van de portefeuillewaarde toegewezen voor de tweede week van dit onderzoek.

1. THORChain (RUNE)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +46,36%

2. Blockstack (STX)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +20,49%

3. Golven (GOLVEN)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +17,97%

4. Litecoin (LTC)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +17,72%

5. Reserve rechten (RSR)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +14,56%

6. Dash (STREEPJE)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +14,17%

7. Kyber-netwerk (KNC)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +12,11%

8. UMA (UMA)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +9,28%

9. XRP (XRP)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +9,08%

10. NEM (XEM)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +8,47%

Herinnering: we nemen alleen de activa die beschikbaar zijn op Binance op in deze portefeuille.

De gemiddelde prestatieschatting is 17,02% voor de komende 7 dagen voor dit portfolio.

Coin Gecko Score-strategie

De Coin Gecko Score Strategie maakt gebruik van de “Gecko” score die wordt berekend door de populaire datasite “CoinGecko”. Deze activascores worden gebruikt om de meest veelbelovende activa op lange termijn te bepalen die in een portefeuille moeten worden opgenomen. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Update: Helaas heeft Coin Gecko de afgelopen weken besloten om te stoppen met het publiceren van een “Gecko” -score. We weten niet zeker waarom dit het geval is, maar dit zal ons dwingen de laatste “Gecko” -score te gebruiken die we van hun website hebben kunnen verzamelen.

Portefeuilletoekenningen

De volgende activa kregen precies 10% van de portefeuillewaarde toegewezen voor de eerste week van dit onderzoek.

1. Bitcoin (BTC) – Laatst beschikbare score: 82%

2. Ethereum (ETH) – Laatst beschikbare score: 74%

3. EOS (EOS) – Laatst beschikbare score: 68%

4. XRP (XRP) – Laatst beschikbare score: 67%

5. Stellar (XLM) – Laatst beschikbare score: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Laatst beschikbare score: 65%

7. TRON (TRX) – Laatst beschikbare score: 64%

8. Chainlink (LINK) – Laatste beschikbare score: 64%

9. NEO (NEO) – Laatst beschikbare score: 63%

10. Monero (XMR) – Laatst beschikbare score: 63%

Opmerking: vanaf nu tot het einde van de studie blijven de Coin Gecko-activa hetzelfde. Alle activa behouden een toewijzing van 10% en worden opnieuw in evenwicht gebracht om de huidige toewijzingen opnieuw af te stemmen op de beoogde toewijzingen.

Coin Market Cap Index-strategie

De Coin Market Cap Index-strategie maakt gebruik van de asset market caps die worden berekend door “CoinMarketCap” om te bepalen welke activa in de portefeuille moeten worden opgenomen. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

De allocaties voor de portefeuillestrategie van de Top 10 Index zullen deze week de volgende zijn.

1. Bitcoin (BTC): 77,23% toewijzing

2. Ethereum (ETH): 13,13% toewijzing

3. XRP (XRP): 2,43% toewijzing

4. Chainlink (LINK): 1,26% toewijzing

5. Litecoin (LTC): 1,22% toewijzing

6. Bitcoin Cash (BCH): toewijzing van 1,17%

7. Polkadot (DOT): 1,06% toewijzing

8. Binance Coin (BNB): 1,03% toewijzing

9. Cardano (ADA): 0,84% toewijzing

10. EOS (EOS): 0,63% toewijzing

Opmerking: er zijn deze week geen items toegevoegd aan of verwijderd uit de index. We zullen de toewijzingen alleen aanpassen aan de nieuwe percentages en een enkele rebalance-bewerking uitvoeren.

Bitcoin Hold-strategie

De meest eenvoudige van de strategieën die we zullen onderzoeken, is een eenvoudige Bitcoin HODL. De Bitcoin HODL-strategie stelt ons in staat om deze andere strategieën te vergelijken met de prijsprestaties van Bitcoin. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

100% Bitcoin

Opmerking: er zullen geen wijzigingen of herschikkingen zijn voor de Bitcoin HODL-portfolio.

Volg samen met Shrimpy

Iedereen kan dit onderzoek volgen door de portfoliowijzigingen en prestaties in de Shrimpy-applicatie bij te houden. We hebben een leider gecreëerd op de Binance-beurs genaamd MLCaseStudy. Deze leider zal wekelijks worden bijgewerkt met de laatste portefeuilleverdelingen.

Volg MLCaseStudy op Shrimpy.

Disclaimer

De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, u mag dergelijke informatie of ander materiaal niet interpreteren als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies. Niets op onze Site vormt een verzoek, aanbeveling, goedkeuring of aanbod door Shrimpy of een externe dienstverlener om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of verkopen in deze of in een andere jurisdictie waarin een dergelijke uitnodiging of aanbieding onwettig zou zijn onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

Alle inhoud op deze site is informatie van algemene aard en heeft geen betrekking op de omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Niets op de site vormt professioneel en / of financieel advies, noch vormt enige informatie op de site een alomvattende of volledige verklaring van de besproken zaken of de wetgeving die daarmee verband houdt. U bent als enige verantwoordelijk voor het evalueren van de verdiensten en risico’s verbonden aan het gebruik van informatie of andere inhoud op de site voordat u beslissingen neemt op basis van dergelijke informatie of andere inhoud. In ruil voor het gebruik van de site, gaat u ermee akkoord Shrimpy, zijn gelieerde ondernemingen of enige externe dienstverlener niet aansprakelijk te stellen voor enige mogelijke schadeclaim die voortvloeit uit een beslissing die u neemt op basis van informatie of andere inhoud die via de site aan u beschikbaar is gesteld..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me