Casestudy Machine Learning voor Crypto Portfolio Management: week 13

>

In de afgelopen drie maanden heeft ons team de prestaties van 4 verschillende portfoliostrategieën gevolgd. Deze omvatten portfolio’s die zijn geselecteerd met behulp van Nomics Machine Learning, CoinGecko, marktkapitalisatie-indexering en een eenvoudige Bitcoin HODL.

Terwijl Bitcoin deze week vastliep, herstelde Nomics zich met wraak toen het de hele week een indrukwekkende rally zag.

Bitcoin is nu de slechtst presterende portefeuille, terwijl Nomics bovenaan blijft. Blijf lezen voor de rest van de discussie!

Herinnering: de methodologie voor deze studie werd voor het eerst beschreven in ons vorige artikel.

Volg de voortgang van deze studie over Shrimpy.

Resultaten week 12

De studie tot dusver was een gestage mix van schrik en ontzag. Vorige weken werden gedomineerd door de Nomics ML-strategie, maar die crashte deze week toen Bitcoin uitbrak.

De vraag blijft: zullen de Bitcoin-prestaties de Nomics ML-studie inhalen?

# 1 Bitcoin

Bitcoin zag de afgelopen week middelmatige prestaties toen het halverwege de week uitbrak, maar crashte toen weer in de buurt van de startwaarden voor de week. De volatiliteit van de afgelopen twee weken is opwindend, aangezien we de afgelopen maanden een vrij lange periode van rustige prijsbewegingen voor Bitcoin hadden..

Bitcoin blijft in deze studie de slechtst presterende portefeuille.

Uiteindelijke waarde van de Bitcoin-portefeuille: $ 1.309,16.

# 2 Top 10-index

Vanwege de geweldige prestaties van Bitcoin werd verwacht dat een portefeuille op basis van een marktgewogen index ook vergelijkbare prestaties zou laten zien in de loop van de afgelopen week, aangezien Bitcoin ongeveer 75% van de waarde in de portefeuille.

We zagen een lichte prestatieverbetering ten opzichte van de Bitcoin HODL-portefeuille omdat Ethereum en XRP ook een uitzonderlijke week hadden. Aangezien deze twee activa een grote portefeuille vormen van de resterende portefeuille, kunnen we zien hoe deze deze week een grote invloed hebben gehad op de portefeuille..

Naarmate de portefeuille in evenwicht blijft, zullen we beter kunnen begrijpen hoe de portefeuille zal afwijken van de eenvoudige Bitcoin HODL-portefeuille.

Definitieve waarde van de portefeuille in de Top 10 Index: $ 1.410,14.

# 3 Muntgekko

De Coin Gecko-portefeuille behaalde de afgelopen week relatief goede prestatieresultaten. Dit kan worden toegeschreven aan de twee sterren van de show: Bitcoin en Ethereum.

De grootste winnaars geselecteerd door de Coin Gecko-strategie:

  • XRP (XRP): +37,19% Laatste 7 dagen

  • Chainlink (LINK): +24,54% Laatste 7 dagen

  • Ethereum (ETH): +19,20% Laatste 7 dagen

Er waren deze week geen verliezers voor de Coin Gecko-strategie:

Er waren deze week geen verliezers voor de Coin Gecko-strategie. Alle activa waren afgelopen week positief. Coin Gecko is nu de op een na best presterende portefeuille sinds het begin van deze studie.

Uiteindelijke waarde van de Coin Gecko-portefeuille: $ 1.457,64.

# 4 Nomics ML

De Nomics Machine Learning-strategie is deze week met wraak teruggekeerd. Met een verwachte winst van 15,05% voor vorige week en een werkelijke winst van 15,66%, kunnen we alleen maar zeggen dat Nomics het deze week goed heeft gedaan.

De grootste winnaars die zijn geselecteerd door de Nomics ML-strategie zijn:

  • XRP (XRP): +37,19% Laatste 7 dagen

  • Ethereum (ETH): +19,20% Laatste 7 dagen

  • Zcash (ZEC): +15,95% Laatste 7 dagen

De grootste verliezer die werd geselecteerd door de Nomics ML-strategie was:

  • Elrond (ERD): -18,79% Laatste 7 dagen

Over het algemeen waren er deze week vooral geweldige activaselecties. De enige twee activa die negatief presteerden, waren Elrond en Cardano. Cardano had echter maar een verandering van -1,75% gedurende de week, dus het was niet per se een grote verliezer.

Uiteindelijke waarde van de Nomics ML-portefeuille: $ 2.210,69.

Conclusies

De Nomics ML-strategie heeft sinds de tweede week van deze studie een gestage voorsprong op de andere strategieën. De afgelopen week was een groot herstel van de slechte prestatie van twee weken geleden. We kunnen niet wachten om te zien wat de komende weken brengen. We kunnen dit niet gebruiken om toekomstige prestaties te voorspellen, maar de resultaten zijn opwindend.

Opmerking: het doel van deze studie is om elk van deze strategieën op lange termijn te evalueren. We kunnen nog geen conclusies trekken over het potentieel van deze strategieën op lange termijn na slechts enkele maanden. Daarom moeten we deze resultaten met een korreltje zout nemen.

Week 13 Strategiewijzigingen

Nu we de resultaten van de afgelopen week hebben besproken, is het tijd om uit te splitsen hoe we elk van deze portefeuilles de komende week zullen wijzigen.

Nomics ML-strategie

De Nomics ML-strategie maakt gebruik van de 7-daagse prijsvoorspellingen die worden gegenereerd door de Nomics ML-engine. Deze prijsvoorspellingen worden vervolgens gebruikt om te bepalen welke activa deze week in onze portefeuille moeten worden geplaatst. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

De volgende activa kregen precies 10% van de portefeuillewaarde toegewezen voor de tweede week van dit onderzoek.

1. Ark (ARK)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +53,4%

2. MCO (MCO)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +36,73%

3. Ren (REN)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +36,64%

4. Bancor (BNT)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +36,39%

5. XRP (XRP)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +35,7%

6. Aave (LENEN)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +27,74%

7. Chainlink (LINK)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +27,06%

8. Band Protocol (BAND)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +24,47%

9. Vegen (SXP)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +23,77%

10. NEM (XEM)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +22,65%

Herinnering: we nemen alleen de activa die beschikbaar zijn op Binance op in deze portefeuille.

De gemiddelde prestatieschatting is 32,46% voor de komende 7 dagen voor dit portfolio.

Coin Gecko Score-strategie

De Coin Gecko Score Strategie maakt gebruik van de “Gecko” score die wordt berekend door de populaire datasite “CoinGecko”. Deze activascores worden gebruikt om de meest veelbelovende activa op lange termijn te bepalen die in een portefeuille moeten worden opgenomen. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Update: Helaas heeft Coin Gecko de afgelopen weken besloten om te stoppen met het publiceren van een “Gecko” -score. We weten niet zeker waarom dit het geval is, maar dit zal ons dwingen om de laatste “Gecko” -score te gebruiken die we van hun website hebben kunnen verzamelen.

Portefeuilletoekenningen

De volgende activa kregen precies 10% van de portefeuillewaarde toegewezen voor de eerste week van dit onderzoek.

1. Bitcoin (BTC) – Laatst beschikbare score: 82%

2. Ethereum (ETH) – Laatst beschikbare score: 74%

3. EOS (EOS) – Laatst beschikbare score: 68%

4. XRP (XRP) – Laatst beschikbare score: 67%

5. Stellar (XLM) – Laatst beschikbare score: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Laatst beschikbare score: 65%

7. TRON (TRX) – Laatst beschikbare score: 64%

8. Chainlink (LINK) – Laatste beschikbare score: 64%

9. NEO (NEO) – Laatst beschikbare score: 63%

10. Monero (XMR) – Laatst beschikbare score: 63%

Opmerking: vanaf nu tot het einde van de studie blijven de Coin Gecko-activa hetzelfde. Alle activa behouden een toewijzing van 10% en worden opnieuw in evenwicht gebracht om de huidige toewijzingen opnieuw af te stemmen op de beoogde toewijzingen.

Coin Market Cap Index-strategie

De Coin Market Cap Index-strategie maakt gebruik van de asset market caps die worden berekend door “CoinMarketCap” om te bepalen welke activa in de portefeuille moeten worden opgenomen. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

De allocaties voor de portefeuillestrategie van de Top 10 Index zullen deze week de volgende zijn.

1. Bitcoin (BTC): 72,74% toewijzing

2. Ethereum (ETH): 15,34% toewijzing

3. XRP (XRP): 3,4% toewijzing

4. Bitcoin Cash (BCH): toewijzing van 1,91%

5. Litecoin (LTC): 1,33% toewijzing

6. Cardano (ADA): 1,24% toewijzing

7. Chainlink (LINK): 1,13% toewijzing

8. Binance Coin (BNB): 1,11% toewijzing

9. EOS (EOS): 1,00% toewijzing

10. Tezos (XTZ): 0,80% toewijzing

Opmerking: er zijn geen nieuwe items toegevoegd aan of verwijderd uit de index van vorige week. We zullen de toewijzingen alleen aanpassen aan de nieuwe percentages en een enkele rebalance-bewerking uitvoeren.

Bitcoin Hold-strategie

De meest eenvoudige van de strategieën die we zullen onderzoeken, is een eenvoudige Bitcoin HODL. De Bitcoin HODL-strategie stelt ons in staat om deze andere strategieën te vergelijken met de prijsprestaties van Bitcoin. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

100% Bitcoin

Opmerking: er zullen geen wijzigingen of herschikkingen zijn voor de Bitcoin HODL-portfolio.

Volg samen met Shrimpy

Iedereen kan dit onderzoek volgen door de portfoliowijzigingen en prestaties in de Shrimpy-applicatie bij te houden. We hebben een leider gecreëerd op de Binance-beurs genaamd MLCaseStudy. Deze leider zal wekelijks worden bijgewerkt met de laatste portefeuilleverdelingen.

Volg MLCaseStudy op Shrimpy.

Disclaimer

De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, u mag dergelijke informatie of ander materiaal niet interpreteren als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies. Niets op onze Site vormt een verzoek, aanbeveling, goedkeuring of aanbod door Shrimpy of een externe dienstverlener om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of verkopen in deze of in een andere jurisdictie waarin een dergelijke uitnodiging of aanbieding onwettig zou zijn onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

Alle inhoud op deze site is informatie van algemene aard en heeft geen betrekking op de omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Niets op de site vormt professioneel en / of financieel advies, noch vormt enige informatie op de site een alomvattende of volledige verklaring van de besproken zaken of de wetgeving die daarmee verband houdt. U bent als enige verantwoordelijk voor het evalueren van de verdiensten en risico’s verbonden aan het gebruik van informatie of andere inhoud op de site voordat u beslissingen neemt op basis van dergelijke informatie of andere inhoud. In ruil voor het gebruik van de site, gaat u ermee akkoord Shrimpy, zijn gelieerde ondernemingen of enige externe dienstverlener niet aansprakelijk te stellen voor enige mogelijke schadeclaim die voortvloeit uit een beslissing die u neemt op basis van informatie of andere inhoud die via de site aan u beschikbaar is gesteld..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me