Casestudy Machine Learning voor Crypto Portfolio Management: week 32

>

Aankondiging: Binance blokkeert alle resterende Amerikaanse klanten de toegang tot de Binance-uitwisseling. Dat betekent dat het Shrimpy-team deze studie de komende weken naar een andere uitwisseling moet migreren. De overgang zal deze week niet plaatsvinden, maar we zullen iedereen op de hoogte houden van de laatste informatie over de migratie naarmate we meer leren. We zullen er alles aan doen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In de afgelopen 8 maanden heeft ons team de prestaties van 4 verschillende portfoliostrategieën gevolgd. Deze omvatten portfolio’s die zijn geselecteerd met behulp van Machine Learning, CoinGecko, indexering van marktkapitalisaties en een eenvoudige Bitcoin HODL.

De afgelopen week was minder bewogen dan voorgaande weken, maar er valt nog veel te leren van de data. Terwijl sommige activa dalen, zijn andere de afgelopen weken gestaag gestegen. Het voelt als een opbouw naar het hoogseizoen, dus we kunnen niet wachten om te zien wat er daarna gebeurt. Blijf lezen voor de resultaten!

Herinnering: de methodologie voor deze studie werd voor het eerst beschreven in ons vorige artikel.

Volg de voortgang van deze studie over Shrimpy.

Resultaten week 31

De studie tot dusver was een gestage mix van schrik en ontzag. Afgelopen week was geen uitzondering. Bitcoin liep vast, maar bleef hierboven staan $ 19.000. Tegen het einde van de week nam Bitcoin genoegen met een kleine winst van 0,74%.

Na maandenlang de vraag te hebben gesteld of Bitcoin ooit de prestaties van de machine learning-strategie zal inhalen, kunnen we definitief zeggen: Ja. Dat betekent echter niet dat de uitvoering lang heeft ingehaald. Na slechts twee weken de mogelijkheid te hebben geplaagd om andere strategieën een paar weken geleden in te halen, zakte Bitcoin door de ranglijst om opnieuw de op een na slechtst presterende portefeuille te worden. Toch is Bitcoin meer dan in staat om de prestaties van elke andere strategie in deze studie te vangen en zelfs te overtreffen. We vragen ons nog steeds af of het in staat zal zijn om zijn koers vast te houden en de gestage groei voort te zetten.

# 1 Bitcoin

Bitcoin zag de afgelopen week kleine winsten. De kleine bewegingen gedurende de week resulteerden in een 0,74% uiteindelijke prijsverhoging. Hoewel Bitcoin vastliep, bleef het stabiel, terwijl sommige andere activa volatiliteit vertoonden. De aanhoudende groei voor Bitcoin in de afgelopen maand schetst een hoopvolle toekomst voor Bitcoin die binnenkort $ 20.000 zal breken.

Bitcoin is nu de op een na slechtst presterende portefeuille in deze studie.

Uiteindelijke waarde van de Bitcoin-portefeuille: $ 2.251,58.

# 2 Top 10-index

Vanwege de stabiele waarde van Bitcoin werd verwacht dat een portefeuille op basis van een marktgewogen index ook vergelijkbare prestaties zou laten zien in de loop van de afgelopen week, aangezien Bitcoin ongeveer 77% van de waarde in de portefeuille.

Na 8 maanden van het opnieuw in evenwicht brengen van de op de index gebaseerde portefeuille, is het interessant om te zien hoe de prestatie zich verhoudt tot een portefeuille die alleen uit Bitcoin bestaat. Hoewel de prestaties vergelijkbaar zijn, hebben we gezien dat de prestaties van de indexportefeuille gestaag beter presteren dan die van Bitcoin.

Definitieve waarde van de portefeuille in de Top 10 Index: $ 2.306,89.

# 3 Muntgekko

De Coin Gecko-portefeuille had een week met kleine verliezen. Met een definitief verlies van -1,74%, Coin Gecko werd de slechtst presterende portefeuille en verloor het van Bitcoin.

CoinGecko is de slechtst presterende portefeuille van de 4 onderzochte portefeuilles.

De grootste winnaars die zijn geselecteerd door de Coin Gecko-strategie waren:

  • Monero (XMR): +11,14% Laatste 7 dagen

  • Stellair (XLM): +2,81% Laatste 7 dagen

De grootste verliezers geselecteerd door de Coin Gecko-strategie deze week:

  • XRP (XRP): -17,15% Laatste 7 dagen

  • TRON (TRX): -3,58% Laatste 7 dagen

  • EOS (EOS): -3,39% Laatste 7 dagen

Coin Gecko is de slechtst presterende portefeuille sinds het begin van het onderzoek. Afgelopen week was er een matige selectie van activa. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat sommige large-capactiva de afgelopen week bijna geen prestatieveranderingen hadden.

Uiteindelijke waarde van de Coin Gecko-portefeuille: $ 2.204,87.

# 4 Nomics ML

De Nomics Machine Learning-strategie heeft zijn voorsprong behouden, maar was deze week de op een na slechtst presterende portefeuille. Met een verwachte winst voor deze week van 21,14%, de afgelopen 7 dagen presteerden enorm slechter dan de projecties met een -5,65% prestatieverandering. Deze week voldeden de prijsvoorspellingen zeker niet aan onze verwachtingen.

De grootste winnaars die zijn geselecteerd door de Nomics ML-strategie waren:

  • NEM (XEM): +4,73% Laatste 7 dagen

  • Decred (DCR): +2,31% Laatste 7 dagen

De grootste verliezers die deze week werden geselecteerd door de machine learning-strategie waren:

  • Hedera Hashgraph (HBAR): -11,00% Laatste 7 dagen

  • VeChain (VET): -9,78% Laatste 7 dagen

  • Band Protocol (BAND): -7,84% Laatste 7 dagen

  • Terra (LUNA): -6,16% Laatste 7 dagen

  • Zilliqa (ZIL): -5,15% Laatste 7 dagen

  • Kusama (KSM): -5,02% Laatste 7 dagen

  • Golven (GOLVEN): -3,89% Laatste 7 dagen

Na weken van wisselvallige prestaties is het moeilijk te weten wat je van week tot week van Nomics kunt verwachten. Nomics kon 2 activa identificeren die positief presteerden. Hopelijk kan de machine learning-strategie de trend voortzetten en de vorige lost streak omdraaien.

Uiteindelijke waarde van de Nomics ML-portefeuille: $ 2.331,42.

Conclusies

De Nomics ML-strategie heeft sinds de tweede week van deze studie een voorsprong op de andere strategieën. Hoewel andere strategieën de afgelopen maanden begonnen zijn de kloof te dichten, suggereert de recente groei door de Machine Learning-strategie dat dit zou kunnen veranderen.

We kunnen niet wachten om te zien wat de komende weken brengen.

Opmerking: de hier getrokken conclusies zijn gebaseerd op anekdotisch bewijs. Neem ze met een korreltje zout.

Het doel van deze studie is om elk van deze strategieën op lange termijn te evalueren. We kunnen nog geen conclusies trekken over het potentieel van deze strategieën op lange termijn na slechts enkele maanden. Daarom moeten we deze resultaten met een korreltje zout nemen.

Opmerkelijke leiders

We zijn verheugd om te zien dat de Nomics ML-casestudy een golf van leiders heeft geïnspireerd die de Nomics-gegevens gebruiken om nieuwe strategieën te implementeren.

Deze week zullen we XTSLabs onder de aandacht brengen, dat een vergelijkbare versie van de MLCaseStudy-portfolio heeft overgedragen naar Coinbase Pro, Bittrex en Binance US. Hij heeft echter elementen van herbalancering toegevoegd in een poging de resultaten van de Nomics-portfoliostrategie te maximaliseren.

XTSLabs

XTSLabs heeft momenteel 3 verschillende leidersprofielen. Deze leidersprofielen zijn onder meer:

  • XTSLabsCBP – Een Nomics ML-portfolio wordt geautomatiseerd op Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Een Nomics ML-portfolio wordt geautomatiseerd op Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Een Nomics ML-portfolio wordt geautomatiseerd op Bittrex.

In tegenstelling tot de MLCaseStudy-portefeuille die wordt beheerd door het Shrimpy-team, gebruiken deze portefeuilles een drempelherbalans van 1%. Hierdoor kan elk van deze portefeuilles gedurende de week opnieuw in evenwicht worden gebracht naarmate de markt volatiel wordt.

Met een portfoliowijziging van -3,87% op Bittrex XTSLabsBittrex presteerde de afgelopen 7 dagen beter 9% van leiders op Shrimpy. Dit is niet de sterkste week voor de prijsvoorspellingen van machine learning, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering.

XTSLabs was ook zo vriendelijk om de balansveranderingen voor deze portefeuilles in de loop van de tijd te verstrekken. Beginnend met een initieel saldo van $ 1.000 voor elke portfolio, kunnen we zien hoe de prestaties van het uitvoeren van deze machine learning-strategie veranderen op basis van de uitwisseling.

De Bittrex-portefeuille heeft Coinbase Pro ingehaald als de best presterende portefeuille van de 3 verschillende beurzen die worden ondersteund door XTSLabs.

Volg XTSLabsCBP op Shrimpy.

Week 32 Strategiewijzigingen

Nu we de resultaten van de afgelopen week hebben besproken, is het tijd om uit te splitsen hoe we elk van deze portefeuilles de komende week zullen wijzigen.

Nomics ML-strategie

De Nomics ML-strategie maakt gebruik van de 7-daagse prijsvoorspellingen die worden gegenereerd door de Nomics ML-engine. Deze prijsvoorspellingen worden vervolgens gebruikt om te bepalen welke activa deze week in onze portefeuille moeten worden geplaatst. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

De volgende activa kregen precies 10% van de portefeuillewaarde toegewezen voor de tweede week van dit onderzoek.

1. Blockstack (STX)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +22,14%

2. Kusama (KSM)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +11,61%

3. Decentraland (MANA)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +10,55%

4. Cardano (ADA)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +8,47%

5. THORchain (RUNE)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +7,49%

6. Loopring (LRC)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +7,45%

7. NEM (XEM)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +6,98%

8. Chainlink (LINK)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +6,37%

9. Binance Coin (BNB)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +4,19%

10. Bancor (BNT)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +3,82%

Herinnering: we nemen alleen de activa die beschikbaar zijn op Binance op in deze portefeuille.

De gemiddelde prestatieschatting is 8,9% voor de komende 7 dagen voor dit portfolio.

Coin Gecko Score-strategie

De Coin Gecko Score Strategie maakt gebruik van de “Gecko” score die wordt berekend door de populaire datasite “CoinGecko”. Deze activascores worden gebruikt om de meest veelbelovende activa op lange termijn te bepalen die in een portefeuille moeten worden opgenomen. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Update: Helaas heeft Coin Gecko de afgelopen weken besloten om te stoppen met het publiceren van een “Gecko” -score. We weten niet zeker waarom dit het geval is, maar dit zal ons dwingen de laatste “Gecko” -score te gebruiken die we van hun website hebben kunnen verzamelen.

Portefeuilletoekenningen

De volgende activa kregen precies 10% van de portefeuillewaarde toegewezen voor de eerste week van dit onderzoek.

1. Bitcoin (BTC) – Laatst beschikbare score: 82%

2. Ethereum (ETH) – Laatst beschikbare score: 74%

3. EOS (EOS) – Laatst beschikbare score: 68%

4. XRP (XRP) – Laatst beschikbare score: 67%

5. Stellar (XLM) – Laatst beschikbare score: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Laatst beschikbare score: 65%

7. TRON (TRX) – Laatst beschikbare score: 64%

8. Chainlink (LINK) – Laatste beschikbare score: 64%

9. NEO (NEO) – Laatst beschikbare score: 63%

10. Monero (XMR) – Laatst beschikbare score: 63%

Opmerking: vanaf nu tot het einde van de studie blijven de Coin Gecko-activa hetzelfde. Alle activa behouden een toewijzing van 10% en worden opnieuw in evenwicht gebracht om de huidige toewijzingen opnieuw af te stemmen op de beoogde toewijzingen.

Coin Market Cap Index-strategie

De Coin Market Cap Index-strategie gebruikt de asset market caps die worden berekend door “CoinMarketCap” om te bepalen welke activa in de portefeuille moeten worden opgenomen. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

De allocaties voor de portefeuillestrategie van de Top 10 Index zullen deze week de volgende zijn.

1. Bitcoin (BTC): 76,56% toewijzing

2. Ethereum (ETH): 14,3% toewijzing

3. XRP (XRP): 2,09% toewijzing

4. Litecoin (LTC): 1,16% toewijzing

5. Bitcoin Cash (BCH): toewijzing van 1,1%

6. Chainlink (LINK): 1,08% toewijzing

7. Cardano (ADA): 1,04% toewijzing

8. Polkadot (DOT): 0,93% toewijzing

9. Binance Coin (BNB): 0,93% toewijzing

10. Stellar (XLM): 0,81% toewijzing

Opmerking: er zijn deze week geen items toegevoegd aan of verwijderd uit de index. We zullen de toewijzingen alleen aanpassen aan de nieuwe percentages en een enkele rebalance-bewerking uitvoeren.

Bitcoin Hold-strategie

De meest eenvoudige van de strategieën die we zullen onderzoeken, is een eenvoudige Bitcoin HODL. De Bitcoin HODL-strategie stelt ons in staat om deze andere strategieën te vergelijken met de prijsprestaties van Bitcoin. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

100% Bitcoin

Opmerking: er zullen geen wijzigingen of herschikkingen zijn voor de Bitcoin HODL-portfolio.

Volg samen met Shrimpy

Iedereen kan dit onderzoek volgen door de portfoliowijzigingen en prestaties in de Shrimpy-applicatie bij te houden. We hebben een leider gecreëerd op de Binance-beurs genaamd MLCaseStudy. Deze leider zal wekelijks worden bijgewerkt met de laatste portefeuilletoewijzingen.

Volg MLCaseStudy op Shrimpy.

Disclaimer

De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, u mag dergelijke informatie of ander materiaal niet interpreteren als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies. Niets op onze Site vormt een verzoek, aanbeveling, goedkeuring of aanbod door Shrimpy of een externe dienstverlener om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of verkopen in deze of in een andere jurisdictie waarin een dergelijke uitnodiging of aanbieding onwettig zou zijn onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

Alle inhoud op deze site is informatie van algemene aard en heeft geen betrekking op de omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Niets op de site vormt professioneel en / of financieel advies, noch vormt enige informatie op de site een alomvattende of volledige verklaring van de besproken zaken of de wetgeving die daarmee verband houdt. U bent als enige verantwoordelijk voor het evalueren van de verdiensten en risico’s verbonden aan het gebruik van informatie of andere inhoud op de site voordat u beslissingen neemt op basis van dergelijke informatie of andere inhoud. In ruil voor het gebruik van de site, gaat u ermee akkoord Shrimpy, zijn gelieerde ondernemingen of enige externe dienstverlener niet aansprakelijk te stellen voor enige mogelijke schadeclaim die voortvloeit uit een beslissing die u neemt op basis van informatie of andere inhoud die via de site aan u beschikbaar is gesteld..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me