Crypto-handelaren die diversifiëren, presteren beter (bijgewerkt 2019)

>

In de afgelopen twee jaar heeft ons team meer dan 1.000.000 backtests uitgevoerd.

Dat is veel van backtests.

Deze backtests hebben ons geholpen enkele van de meest complete onderzoeken te maken die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn.

Keer op keer kwamen we een trend tegen die velen verrassend zouden vinden. Een eenvoudige manier hebben onze backtests definitief aangetoond dat historisch verbeterde prestaties.

In een poging om deze eenvoudige strategie naar het publiek te brengen, hebben we een studie samengesteld die de prestaties van de strategie onder de aandacht zou brengen.

In deze studie zullen we de prestaties van een eenvoudige buy-and-hold-strategie vergelijken met het opnieuw in evenwicht brengen van de portefeuille.

Hoewel het opnieuw in evenwicht brengen van de portefeuille niet de strategie is waarop we ons in dit artikel concentreren, hebben we ook geconstateerd dat het opnieuw in evenwicht brengen van de portefeuille de prestaties mogelijk kan verbeteren op basis van onze historische backtests..

Lees meer in onze vorige studie hier.

De eigenlijke strategie die we in dit onderzoek nastreven, is de eenvoudige strategie om meer activa aan uw portefeuille toe te voegen.

Dat klopt, we hebben van oudsher ontdekt dat u meer items aan uw portfolio toevoegt verhoogt het rendement.

Dus laten we het bewijzen!

De opzet

In deze studie testen we portfolio’s variërend in grootte van 2 tot 40 cryptocurrencies. Dat betekent dat we het tegen het einde zullen hebben 100.000 backtests om de trends in onze gegevens te vinden.

De resultaten van die backtests worden uitgesplitst naar strategietype.

We zullen de grafieken ook converteren naar een eenvoudige lijngrafiek die de relatie laat zien tussen het aantal activa in een portefeuille en de mediaanwaarde van de portefeuille aan het einde van een periode van een jaar..

De initiële investering voor elke backtest is ingesteld op $ 5.000.

U kunt meer lezen over de opzet in onze vorige studie hier.

HODL

Deze grafiek toont de resultaten van een initiële investering van $ 5.000 waarbij de HODL-strategie gedurende één jaar werd gebruikt. Elk gegevenspunt in de grafiek zijn de mediane resultaten van 1.000 backtests die zijn uitgevoerd door het willekeurig selecteren van het aantal activa op de x-as.

Deze plot laat zien dat HODLing een asymptoot benaderde van ongeveer $ 45k na een periode van een jaar.

Aangezien het aantal activa na 16 toenam, was er een minimaal waarneembaar verschil in waarde.

1 MAAND HERBALANS

Deze grafiek toont de resultaten van een initiële investering van $ 5.000 waarbij gedurende een jaar 1 maand opnieuw in evenwicht werd gebracht. Elk gegevenspunt in de grafiek zijn de mediane resultaten van 1.000 backtests die zijn uitgevoerd door het willekeurig selecteren van het aantal activa op de x-as.

Deze plot laat zien dat een herschikking van 1 maand na een periode van een jaar een schijnbare asymptoot van ongeveer $ 60.000 had.

Toen het aantal activa na ~ 22 toenam, was er een minimaal waarneembaar verschil in waarde.

1 WEEK HERBALANS

Deze grafiek toont de resultaten van een initiële investering van $ 5.000 waarbij gedurende een jaar 1 week herschikkingen zijn gebruikt. Elk gegevenspunt in de grafiek zijn de mediane resultaten van 1.000 backtests die zijn uitgevoerd door het willekeurig selecteren van het aantal activa op de x-as.

Deze plot laat zien dat een herbalancering van 1 week een schijnbare asymptoot had van ongeveer $ 65.000 na een periode van een jaar.

Aangezien het aantal activa na ~ 16 toenam, was er een minimaal waarneembaar verschil in waarde.

1 DAG HERBALANS

Deze grafiek toont de resultaten van een initiële investering van $ 5.000, waarbij gedurende een jaar 1 dag herschikkingen zijn gebruikt. Elk gegevenspunt in de grafiek zijn de mediane resultaten van 1.000 backtests die zijn uitgevoerd door het willekeurig selecteren van het aantal activa op de x-as.

Deze plot laat zien dat een 1-daagse herbalancering een schijnbare asymptoot had van ongeveer ~ $ 73k na een periode van een jaar.

Toen het aantal activa na ~ 14 toenam, was er een minimaal waarneembaar verschil in waarde.

1 UUR HERBALANS

Deze grafiek toont de resultaten van een initiële investering van $ 5.000 waarbij gedurende een jaar 1 uur opnieuw in evenwicht werd gebracht. Elk gegevenspunt in de grafiek zijn de mediane resultaten van 1.000 backtests die zijn uitgevoerd door het willekeurig selecteren van het aantal activa op de x-as.

Deze plot laat zien dat een herschikking van 1 uur een schijnbare asymptoot had van ongeveer ~ $ 145.000 na een periode van een jaar.

Aangezien het aantal activa na ~ 18 toenam, was er een minimaal waarneembaar verschil in waarde.

GECOMBINEERDE RESULTATEN

Deze grafiek toont de resultaten van een initiële investering van $ 5.000 waarbij gebruik werd gemaakt van de strategieën zoals hierboven besproken. Elk gegevenspunt in de grafiek zijn de mediane resultaten van 1.000 backtests die zijn uitgevoerd door het willekeurig selecteren van het aantal activa op de x-as.

Deze plot vergelijkt de herstelperiodes en hun prestaties in het afgelopen jaar.

We kunnen zien dat een herbalanceringsstrategie van 1 uur aanzienlijk hogere rendementen opleverde dan andere periodes.

Ongeacht de strategie suggereren deze gegevens echter dat een portefeuille variërend van 14 tot 22 activa had het hoogste prestatiepotentieel per asset in het afgelopen jaar.

Boven dit bereik leverde het toevoegen van meer items geen grote waardestijging op, hoewel het wel enig voordeel opleverde.

Activa onder deze bandbreedte leidden tot een sterke daling van de portefeuillewaarde.

Conclusies

De mediane waarde van de portefeuille nam over het algemeen toe met het aantal cryptocurrencies in het afgelopen jaar.

Portefeuilles met een kleiner aantal activa profiteerden doorgaans meer van het toevoegen van extra activa dan portefeuilles met een groter aantal activa.

Een zorg die sommige mensen uitten, was dat er mogelijk een keerpunt is. Dit zou een punt zijn waarop het toevoegen van meer activa aan een portefeuille de mediaanwaarde verlaagt.

De resultaten niet lijken een dergelijk buigpunt aan te duiden.

In het afgelopen jaar bleken portefeuilles met meer activa het beter te doen dan portefeuilles met minder activa.

Deze resultaten vormen een opwindend idee voor degenen die de markt betreden. Soms zijn de beste strategieën niet de meest complexe.

Aan deze historische resultaten kunnen we zien dat traditionele ideeën nog steeds gelden over hoe vermogensbeheer moet worden aangepakt.

Laat een reactie achter om ons te laten weten wat u van deze strategie vindt!

Herbalanceren met Shrimpy

Het afgelopen jaar hebben we gezien dat het opnieuw in evenwicht brengen van een diverse portefeuille de prestaties aanzienlijk kan verbeteren.

De Shrimpy-website kan helpen bij het automatiseren van dit hele proces.

Snel selecteer activa, ogenblikkelijk wijs een portefeuille toe, en evenwicht op een constante tijdsperiode. Shrimpy is de gemakkelijkste manier om uw portefeuille te beheren.

Meld u aan door hier te klikken.

Als je het nog steeds niet zeker weet, probeer dan de demo om alles te zien wat we te bieden hebben!

Shrimpy-demo

Extra lezen

Portfolio opnieuw in evenwicht brengen voor cryptocurrency

De Crypto Portfolio Rebalancing Backtest Tool

Portfolio-diversiteit: een technische analyse

Rebalance vs. HODL: een technische analyse

Garnaal is een applicatie voor persoonlijk cryptoportfoliobeheer. Verbind elk van uw wisselrekeningen om uw portfoliostrategie te automatiseren. Het duurt slechts 5 minuten om op te zetten, dus probeer het vandaag nog uit!

Shrimpy’s Universal Crypto Exchange API’s zijn de enige uniforme API’s voor crypto-uitwisselingen die specifiek zijn ontworpen voor applicatieontwikkelaars. Verzamel real-time handels- of orderboekgegevens, beheer gebruikersuitwisselingsaccounts, voer handelsstrategieën uit en vereenvoudig de manier waarop u verbinding maakt met elke beurs.

Volg ons op Twitter en Facebook voor updates en stel eventuele vragen aan onze geweldige, actieve gemeenschappen op Telegram & Onenigheid.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me