De eenvoudige handelsstrategieën voor cryptocurrency-arbitrage

>

De volatiele cryptomarkten blijven tot de verbeelding van de financiële wereld spreken. De snelle prijsacties hebben een scala aan kansen geboden als het gaat om arbitrage en handel in cryptocurrency. In tegenstelling tot de traditionele financiële markt waar de laatste grens misschien al is verkend als het gaat om geavanceerde handelsfunctionaliteit, is de crypto-ruimte veel minder efficiënt. Om elke hoek zijn er mogelijkheden voor arbitrage – maar hoe profiteren we van deze kansen?

Dit artikel gaat in op enkele van de meest eenvoudige arbitragemogelijkheden die op de markt beschikbaar zijn. Na voltooiing van dit artikel, zult u niet alleen beter begrijpen hoe arbitrage werkt in de cryptocurrency-markt, maar u krijgt ook de tools aangereikt om uw eigen arbitragestrategie uit te voeren..

Om op de hoogte te blijven van al onze nieuwste artikelen, sluit u hier aan bij onze Telegram-groep.

Wat is crypto-arbitrage?

Voordat we beginnen, is het belangrijk om te begrijpen hoe een uitwisselingsorderboek werkt. We kunnen in de bovenstaande afbeelding zien dat biedorders aan de linkerkant worden geplaatst. Aan de rechterkant moeten we Ask-bestellingen plaatsen. Als u een directe transactie wilt uitvoeren, waardoor u de nemer van de beurs bent, kunt u ofwel een limietorder plaatsen aan de andere kant van de bied-laat-spread (vanaf uw huidige positie), of een marktorder uitvoeren.

Arbitrage is het proces waarbij wordt geprofiteerd van inefficiënties op markten. In het geval van cryptocurrencies kan dit gebeuren omdat de prijs van activa in de loop van de tijd fluctueert. Als er een verschil is tussen de prijs van een actief op verschillende beurzen (of zelfs mogelijk binnen dezelfde beurs), is het wellicht mogelijk om hetzelfde actief te kopen en verkopen op een manier die zal resulteren in een nettowinst..

Dit proces zal in de rest van dit artikel in meer detail worden ontleed. We zullen bespreken hoe u arbitragemogelijkheden kunt berekenen, hoe u van deze situaties kunt profiteren en zelfs hoe u uw eigen handelssysteem kunt bouwen dat is ontworpen om de markt te arbitreren..

Hoe wordt een arbitragemogelijkheid berekend?

De arbitragemogelijkheid voor elke markt wordt berekend door de overlap tussen de hoogste biedprijzen en de laagste laatkoersen te identificeren. Wanneer de biedprijs op de ene beurs hoger is dan de laatprijs op een andere beurs voor een cryptocurrency, is dit een arbitragemogelijkheid.

Laten we, voordat we in deze situatie gaan handelen in de hoop op snel geld, een afgemeten benadering kiezen door de omvang van de kans te berekenen. Eén ding moeten we onthouden bij het berekenen van de waarde van de arbitragemogelijkheid: het uitvoeren van de arbitrage zal resulteren in het opgebruiken van het orderboek. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar “Stap 2” in de afbeelding links. In deze stap hebben we het bedrag van het orderboek benadrukt dat overlapt. Dat betekent dat de biedprijs op de ene beurs hoger of gelijk is aan de laatprijs op een andere beurs voor het gemarkeerde gebied.

Zodra we echter beginnen met het uitvoeren van de arbitragemogelijkheid, merken we in stap 4 en 5 dat het consumeren van het orderboek ertoe leidt dat de arbitragemogelijkheid afneemt nadat elke prijswaarde is genomen. Daarom kunnen we niet alle waarde kapitaliseren die in stap 2 geel is gemarkeerd (het gebied van de diepte), maar slechts een fractie van de waarde.

Bij het berekenen van de omvang van de kans moeten we daarom rekening houden met dit gedrag. We kunnen dit doen door systematisch de uitvoering te simuleren van de daadwerkelijke aan- en verkopen die we tijdens de arbitrage op de beurs zouden doen..

Hoe worden transacties uitgevoerd om te profiteren van de arbitragemogelijkheid?

Nu we conceptueel begrijpen hoe arbitrage gebeurt, gaan we de meest populaire soorten arbitragemogelijkheden bespreken: Eenvoudige en driehoekige arbitrage.

Eenvoudige arbitrage

Eenvoudige arbitrage is de koop- en verkoopactie die we in onze eerdere voorbeelden in dit artikel hebben beschreven. Eenvoudige arbitrage koopt en verkoopt dezelfde crypto-activa zo snel mogelijk op verschillende beurzen om te profiteren van de inefficiëntie van prijzen tussen beurzen.

Deze vorm van arbitrage vereist geen aanvullende transacties buiten de transacties die nodig zijn om de twee activa te ruilen die worden gedeeld door het activapaar dat de arbitragemogelijkheid vertoont..

Driehoekige arbitrage

Driehoekige arbitrage is een gebeurtenis die kan plaatsvinden op een enkele beurs (of op meerdere beurzen) waar de prijsverschillen tussen drie verschillende cryptocurrencies leiden tot een arbitragemogelijkheid. Omdat veel beurzen een aantal markten hebben met een verscheidenheid aan koersvaluta-opties. Dit opent een lange lijst van driehoekige handelspatronen die kunnen worden gebruikt om te profiteren van inefficiënties in individuele beursprijzen.

Deze illustratie laat zien hoe driehoeksarbitrage kan leiden tot een rendement op de winst.

Om beter te illustreren hoe driehoeksarbitrage functioneert om winst te genereren, hebben we een illustratie aan de rechterkant geconstrueerd. Zoals u in dit voorbeeld kunt zien, hebben we 3 verschillende activaparen op één beurs. Op deze centrale hebben we een LTC / BTC-, LTC / ETH- en ETH / BTC-paar. Het handelspatroon om te profiteren van een arbitragemogelijkheid is daarom het volgende:

  1. Begin bij één troef. Dit actief zal het actief zijn waarnaar we uiteindelijk terugkeren na het voltooien van de arbitrage-lus.

  2. Handel in een tweede valuta die is verbonden met zowel het oorspronkelijke activum als het volgende activum in de lus. Dit is nodig om oversteken op hetzelfde pad te voorkomen.

  3. Handel in een derde valuta die zowel het eerste als het tweede activum met elkaar verbindt. Deze tweede transactie vergrendelt een winst zonder risico vanwege de inconsistenties in de tarieven tussen de 3 paren.

  4. Converteer de derde valuta terug voor het oorspronkelijke activum.

In het geïllustreerde voorbeeld beginnen we met een waarde van 1,0000 BTC. Om de waarde van de kans te berekenen, gaat u rond de driehoek en berekent u de bied- en laatprijzen voor elk handelspaar. Merk op dat de onderste transactie de vraagprijs gebruikt en dat we ETH door LTC hebben gedeeld om de verhouding te berekenen. Nadat elk van deze waarden is berekend, gaan we gewoon rond de driehoek en vermenigvuldigen of delen we op basis van de bewerking die in de illustratie wordt gedicteerd. Dit zou er als volgt uitzien:

1,00000 x 138,23611 ÷ 2,52871 x 0,01894 = 1,03539 BTC

Bij terugkomst bij BTC kunnen we de eindwaarde vergelijken met onze startwaarde om de grootte van de kans te bepalen. Zoals we in dit voorbeeld kunnen zien, was de eindwaarde 1,03539 BTC. Als we dit vergelijken met de startwaarde van 1,00000 BTC, vinden we dat de waarde van deze kans 0,03539 BTC is. Dat betekent dat we, door deze arbitragemogelijkheid uit te voeren, onze BTC-posities vergroten.

Opmerking: driehoeksarbitrage kan over meerdere beurzen worden uitgevoerd, maar we zullen deze strategieën in dit artikel niet bespreken.

Alles bij elkaar

Nu we weten hoe we arbitragemogelijkheden kunnen vinden en kwantificeren, kunnen we alles samenbrengen om onze strategie te voltooien.

Eerste – Wisselrekeningen

Plaats geld op twee verschillende beurzen die zullen worden gecontroleerd op arbitragemogelijkheden. Deze fondsen zullen worden gebruikt om een ​​eenvoudige arbitrage uit te voeren waarbij hetzelfde actief onmiddellijk wordt gekocht en verkocht wanneer zich een gelegenheid voordoet. Idealiter zou u geld op meerdere beurzen willen hebben, aangezien het proces om geld van de ene naar de andere beurs over te boeken tijdrovend en duur kan worden. Om nog maar te zwijgen, het is het gemakkelijkst om kansen te grijpen zodra ze zich voordoen.

Ten tweede – identificeer kansen

Identificeer kansen door te zoeken naar verschillen in prijzen tussen beurzen. Vergelijk de hoogste biedprijzen met de laagste laatprijzen om te zien waar deze waarden elkaar overlappen. Alles wat overlapt, is een potentiële arbitragemogelijkheid.

Ten derde – Kwantificeer kansen

Bereken de waarde van de kans door het verkopen en kopen van het actief systematisch te simuleren. Dit proces verbruikt het orderboek, dus houd hier rekening mee.

Ten vierde – Voer de strategie uit

Voer de strategie uit door direct bestellingen te plaatsen bij de beurs. Blijf bestellingen plaatsen bij de beurs om te profiteren van de arbitragemogelijkheid zolang de mogelijkheid beschikbaar is.

Ten vijfde – doe het nog een keer

Stop zodra de kans niet langer beschikbaar is. Op dit moment is het tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe mogelijkheid om het helemaal opnieuw te doen.

Geniet van de winst!

Welke tools zijn beschikbaar om te beginnen met bouwen?

Het bouwen van de noodzakelijke infrastructuur om een ​​arbitragestrategie te implementeren, kost tijd en middelen. Het is niet haalbaar om alles vanaf nul te ontwikkelen, dus u vraagt ​​zich misschien af ​​hoe u zo snel mogelijk aan de slag kunt.

We hebben je gedekt!

Dat klopt, de Shrimpy Developer API’s zijn ontworpen voor dit exacte scenario. Deze API’s zijn specifiek ontworpen voor ontwikkelaars die real-time handel op meerdere beurzen willen integreren.

Real-time gegevensanalyse

Toegang tot real-time, volledige marktgegevens is eenvoudig met Shrimpy. Abonneer u op maximaal 1.000 verschillende markten op 16 verschillende beurzen met de Shrimpy-websockets voor ontwikkelaars.

Probeer het nu!

Handeluitvoering

De uitvoering van de handel kan plaatsvinden op elk van de 16 beurzen die Shrimpy ondersteunt in de ontwikkelaars-API’s. In plaats van een aangepaste integratie voor elk van deze beurzen, kunt u elke beurs ondersteunen met consistente handelseindpunten door een enkele integratie uit te voeren. U hoeft zich geen zorgen te maken over vreemde bugs, inconsistent gedrag of tijdrovende gespecialiseerde software voor elke uitwisseling. Het is een droom voor ontwikkelaars die uitkomt.

Kom meer te weten!

Monitor Exchange-accounts

Tijdens het hele proces kunt u uw geld op elke wisselrekening volgen met behulp van eenvoudige eindpunten die automatisch uw saldo volgen. Het is de echt pijnloze manier om Exchange-accounts te beheren.

Probeer het!

Begin met bouwen

U beschikt nu over zowel de kennis als de middelen om te beginnen met het bouwen van de volgende generatie arbitragetools. Meld u vandaag nog aan voor de ontwikkelaars-API’s van Shrimpy om te profiteren van de inefficiënties op de cryptomarkt. Als u vragen heeft over hoe u aan de slag kunt, vergeet dat dan niet word lid van onze geweldige Telegram-community.

Extra goede resultaten

Hoe maak je een crypto-handelsbot met Python

Cryptocurrency Candlestick-gegevens downloaden van uitwisselingen

Arbitragescripts voor cryptohandelbots

Script voor Bitcoin Price Live Ticker (met behulp van websockets)

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me