Dollar-Cost Averaging voor cryptocurrency-portefeuilles (update 2020)

>

Gemiddelde dollar-kosten (DCA) is een strategie die door beleggers wordt gebruikt om het neerwaartse risico van het in één keer op de markt plaatsen van grote sommen geld te verminderen.

Hoewel dit de vorm kan hebben van het regelmatig kopen van een enkel activum, zullen we ons concentreren op de strategie vanuit het perspectief van de portefeuille. Beschouw het als een manier om regelmatig nieuw geld in een portefeuille te injecteren.

Een middelingsstrategie voor dollarkosten zal de geïnjecteerde middelen effectief over de portefeuille verdelen op basis van een vaste lijst met beoogde allocaties.

Hoe het werkt

Laten we, om deze strategie beter te begrijpen, elk van de stappen opsplitsen die plaatsvinden tijdens een gebeurtenis voor het gemiddelde van de kosten van dollars.

Detectie van aanbetalingen

DCA wordt alleen uitgevoerd wanneer een aanbetaling wordt gedetecteerd. Met een regelmatig interval van 15 minuten kunnen we evalueren of er nieuw geld aan de portefeuille is toegevoegd. Zodra een aanbetaling is gedetecteerd, wordt een DCA geactiveerd.

Op het moment dat de storting wordt gedetecteerd, zullen we het bedrag van het actief dat is gestort, registreren. De DCA zal dit gestorte geld alleen gebruiken om transacties uit te voeren in de volgende stappen.

Opmerking: het uitvoeren van transacties op de beurs buiten Shrimpy wordt beschouwd als een aanbetaling voor de verhandelde activa. Dit zal een DCA activeren! Als u van plan bent om rechtstreeks op de beurs te handelen, schakel DCA dan uit tot ten minste 15 minuten sinds uw laatste transactie.

Fondsen toewijzen

Nu de storting is gedetecteerd, nemen we het geld dat is gestort en evalueren we hoe we dit kunnen verdelen voor de strategie voor het berekenen van de kosten van dollars. Tijdens de uitvoering van de DCA worden geen andere activa of fondsen verplaatst.

Op basis van de huidige allocaties van onze portefeuille en de bijbehorende target allocaties, kunnen we berekenen hoeveel van de gestorte gelden naar elk van de activa in de portefeuille moeten gaan om onze target allocaties te halen..

Opmerking: het is mogelijk dat het niet mogelijk is om onze beoogde allocaties te bereiken met het gestorte geld. In dat geval zullen we het geld proportioneel verdelen over het bedrag dat aan elk actief verschuldigd is. Als we bijvoorbeeld 4 BTC hebben om te verdelen, maar twee activa waarvoor respectievelijk 2 BTC en 3 BTC nodig zijn om hun doeltoewijzingen te bereiken, zullen we 2/5 x 4 = 1,6 BTC verdelen over het eerste activum en 3/5 x 4 = 2,4 BTC naar het tweede activum.

Handeluitvoering

Nadat de gewenste transacties zijn berekend, wordt elke individuele transactie uitgevoerd om de doelportefeuille op te bouwen. Alle fondsen die aan het einde van de DCA overblijven als gevolg van mislukte transacties of minimale handelslimieten, blijven in het gestorte actief.

DCA is nu beschikbaar voor alle Shrimpy-portefeuilles. Deze instelling bevindt zich onder “Meer instellingen weergeven” op het tabblad “Automatisering”.

Voorbeeld

Laten we een portfoliosimulatie doorlopen om een ​​voorbeeld te geven van hoe DCA werkt.

Stel je voor dat we een portefeuille hebben ter waarde van $ 100. Deze portefeuille bevat momenteel een gelijkmatige verdeling van 5 verschillende activa, zodat elk actief een waarde van $ 20 in de portefeuille heeft. Daarom kunnen we ook stellen dat de portefeuille momenteel 5 activa heeft toegewezen aan elk 20%.

Het portfolio ziet er ongeveer als volgt uit:

Pre-DCA-portfolio: activawaarden

Elk actief in de portefeuille heeft een initiële waarde van $ 20 of% 20 van de totale portefeuillewaarde.

Laten we ons nu eens voorstellen dat we $ 100 meer in deze portefeuille storten en willen dat de fondsen gemiddeld in dollars in de portefeuille worden opgenomen. Als de beoogde allocaties 30% BTC, 25% LTC, 20% ETH, 15% XRP, 10% BCH zijn, dan zou het resultaat van de dollarkosten-middeling na de aanbetaling de volgende portefeuille zijn.

We zien dat de meeste fondsen aan BTC worden verdeeld om het bedrag te compenseren dat nodig is om de beoogde toewijzing van 30% te bereiken. Tegelijkertijd werd tijdens deze operatie geen BCH gekocht omdat deze al op de beoogde allocatie zat.

Merk op dat we niet simpelweg de beoogde toewijzingen hebben genomen en deze percentages hebben gebruikt om de fondsen te verdelen (zodat BTC 30% van de nieuwe fondsen zou krijgen, LTC 25%, enzovoort). In plaats daarvan werden de fondsen zodanig toegevoegd dat aan het einde van de operatie, de portefeuille lag zo dicht mogelijk bij de beoogde allocaties.

Hoe is dit nuttig?

Gemiddelde dollarkosten is een portfoliostrategie die de onmiddellijke detectie en distributie van fondsen in een portefeuille mogelijk maakt. De fondsen worden zodanig verdeeld dat ze werken om de beoogde allocaties van elk actief in de portefeuille te bereiken.

Merk op dat het gemiddelde van de dollarkosten is NIET een evenwicht. Alleen de fondsen die zijn gestort, worden verhandeld tijdens een evenement waarbij de kosten van dollars worden gemid deld. De volledige portefeuille kan al dan niet de beoogde allocaties bereiken. Het is heel goed mogelijk dat de portefeuille zo ver is afgeweken dat een gemiddelde kostprijs in dollars het niet mogelijk maakt de beoogde allocaties te halen.

Verminderde handelsfrequentie

Handelaren die zich bewust zijn van het aantal transacties dat ze uitvoeren, hebben nu een strategie waarmee ze de frequentie van hun transactie kunnen verminderen. Dit kan mogelijk het aantal belastbare handelsgebeurtenissen verminderen, de noodzaak voor sommige evenwichtsgebeurtenissen elimineren en een evenwichtige portefeuille behouden tijdens perioden waarin nieuwe fondsen worden gestort..

Handelskosten

Bij frequente stortingen is het misschien mogelijk om sommige herschikkingen te vervangen door gebeurtenissen met middeling van de dollarkosten. Dit kan de vergoedingen verminderen die worden ervaren tijdens het opnieuw in evenwicht brengen, de beweging van fondsen heen en weer tussen dezelfde activa beperken en helpen bij het opstellen van een holistische portfoliostrategie.

Stel het in en vergeet het

Zoals met de meeste strategieën waarop we ons concentreren, is DCA een andere manier om uw leven te vereenvoudigen. U hoeft niet te worstelen met handmatig handelen, drempelherbalansen uitvoeren om DCA te simuleren of handmatig handelen. Stel eenvoudig uw DCA in en wijs uw geld automatisch toe bij elke storting.

gerelateerde artikelen

Threshold Rebalancing – De evolutie van cryptocurrency-portfoliobeheer

Portfolio opnieuw in evenwicht brengen voor cryptocurrency

Cryptocurrency Trading Bots – De complete gids

Herbalancering van cryptocurrency – Bestuderen van de nieuwe Hot Bitcoin-handelsstrategie

Over Shrimpy

Garnaal leidt de markt als de belangrijkste applicatie voor portfoliobeheer. Gebruikers kunnen een aangepaste cryptoportfolio configureren en een passieve rebalancing-strategie implementeren, waardoor het gedoe van actief handelen in cryptovaluta wordt weggenomen.

Shrimpy webapplicatie: Shrimpy – Beheer van cryptocurrency-portfolio’s

Shrimpy’s Developer Trading API is een uniforme manier om handelsfunctionaliteit te integreren in elke grote beurs. Verzamel historische marktgegevens, krijg toegang tot real-time websockets, voer geavanceerde handelsstrategieën uit en beheer een onbeperkt aantal gebruikers.

Shrimpy Crypto Trading API: Garnaal | Crypto Trading API’s voor ontwikkelaars

Vergeet ons niet te volgen Twitter en Facebook voor updates en stel eventuele vragen aan onze geweldige, actieve community op Telegram.

Het Shrimpy-team

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me