Machinaal leren voor Crypto Portfolio Management Case Study: week 20

>

In de afgelopen 5 maanden heeft ons team de prestaties van 4 verschillende portfoliostrategieën gevolgd. Deze omvatten portfolio’s die zijn geselecteerd met behulp van Nomics Machine Learning, CoinGecko, marktkapitalisatie-indexering en een eenvoudige Bitcoin HODL.

De afgelopen week waren er meer tekenen van problemen voor de Nomics ML-strategie. Na een aantal achtereenvolgende slechte weken beginnen de resultaten wat wenkbrauwen op te trekken. Bitcoin blijft worstelen in vergelijking met de andere portfoliostrategieën die we bestuderen. Blijf lezen voor de rest van de discussie!

Herinnering: de methodologie voor deze studie werd voor het eerst beschreven in ons vorige artikel.

Volg de voortgang van deze studie over Shrimpy.

Resultaten week 19

De studie tot dusver was een gestage mix van schrik en ontzag. Afgelopen week was geen uitzondering. Toen de markt de afgelopen weken bearish werd, zagen we hoe Bitcoin zijn bearish sentiment voortzette. Hoewel de voorgaande weken relatief ongelukkig waren geworden voor de machine learning-strategie, bleef Nomics deze week weer agressieve klappen krijgen.

De vraag blijft: zullen Bitcoin-prestaties ooit de Nomics ML-studie kunnen inhalen?

# 1 Bitcoin

Bitcoin zag begin deze week een kleine prijsdaling. Hoewel de prijs zich stabiliseerde en tegen het einde van de week begon te stijgen, waren de resultaten deze week slechts matig.

Bitcoin blijft in deze studie de slechtst presterende portefeuille.

Uiteindelijke waarde van de Bitcoin-portefeuille: $ 1.214,85.

# 2 Top 10-index

Vanwege de matige prestaties van Bitcoin werd verwacht dat een portefeuille op basis van een marktgewogen index ook vergelijkbare prestaties zou laten zien in de loop van de afgelopen week, aangezien Bitcoin ongeveer 73% van de waarde in de portefeuille.

Na 5 maanden van het opnieuw in evenwicht brengen van de op de index gebaseerde portefeuille, is het interessant om te zien hoe deze langzaam beter presteert dan Bitcoin. Dit zou erop kunnen wijzen dat het opnieuw in evenwicht brengen van een portefeuille met een sterke allocatie naar Bitcoin nog steeds waardevol is.

Definitieve waarde van de portefeuille in de Top 10 Index: $ 1.267,66.

# 3 Muntgekko

De Coin Gecko-portefeuille kende deze week de op een na slechtste prestatie van de 4 verschillende portfoliostrategieën die worden getest. Dit kan worden toegeschreven aan de extreem slechte prestaties van Chainlink, TRON en Stellar.

Er waren geen winnaars geselecteerd door de Coin Gecko-strategie.

De grootste verliezers die werden geselecteerd door de Coin Gecko-strategie waren:

  • Chainlink (LINK): -27,85% Laatste 7 dagen

  • TRON (TRX): -17,44% Laatste 7 dagen

  • Stellair (XLM): -12,19% Laatste 7 dagen

Coin Gecko blijft de op een na best presterende portefeuille sinds het begin van het onderzoek. Afgelopen week was er een slechte selectie van activa. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat de meeste activa de afgelopen week slecht presteerden.

Uiteindelijke waarde van de Coin Gecko-portefeuille: $ 1.387,34.

# 4 Nomics ML

De Nomics Machine Learning-strategie heeft zijn voorsprong behouden, hoewel de prestaties deze week aanzienlijk achteruitgingen. Met een verwachte winst van 23,098% voor de afgelopen 7 dagen en een daadwerkelijke winst van -20,17%, we kunnen zeggen dat Nomics een spectaculaire flop was. In de loop van de afgelopen week was Nomics opnieuw de slechtst presterende portefeuille.

De grootste winnaar die werd geselecteerd door de Nomics ML-strategie was:

  • Theta-teken (THETA): +9,13% Laatste 7 dagen

De grootste verliezers die werden geselecteerd door de Nomics ML-strategie waren:

  • Aragon (ANT): -41,31% Laatste 7 dagen

  • Aave (LENEN): -32,80% Laatste 7 dagen

  • Ontologie (ONT): -25,73% Laatste 7 dagen

  • Golven (GOLVEN): -24,32% Laatste 7 dagen

  • Binance Coin (BNB): -23,87% Laatste 7 dagen

  • PICTOGRAM (ICX): -19,96% Laatste 7 dagen

  • IOST (IOST): -19,21% Laatste 7 dagen

  • NEO (NEO): -8,09% Laatste 7 dagen

  • Loopring (LRC): -6,08% Laatste 7 dagen

Over het algemeen was deze week teleurstellend. Slechts 1 van de 10 geselecteerde activa deze week presteerde positief. De overige 9 activa zijn drastisch in waarde gedaald. Aragon verloor vorige week bijna de helft van zijn waarde, terwijl Aave bijna een derde verloor. Het enige positief presterende activum was Theta Token met een prestatie van + 9,13%.

Na een paar weken van slechte prestaties heeft Nomics moeite om terug te keren naar zijn gloriedagen. Als dit doorgaat, krijgen Bitcoin en de andere activa een kans om de Nomics ML-strategie in te halen.

Uiteindelijke waarde van de Nomics ML-portefeuille: $ 1.944,92.

Conclusies

De Nomics ML-strategie heeft sinds de tweede week van dit onderzoek een gestage voorsprong op de andere strategieën. Een trend die echter lijkt op te komen, is dat de Nomics ML-strategie uitzonderlijk goed presteert tijdens bull runs, maar extreem slecht tijdens bearmarkten..

Dit kan mogelijk worden toegeschreven aan activa met een kortere looptijd tijdens bearmarkten dan wanneer de hele markt stijgt. In augustus zagen we bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende weken waarin dezelfde activa ongelooflijk goed zouden presteren. Tijdens deze korte bearmarkt waren er echter minder activa die het in opeenvolgende weken goed deden.

Hoewel deze week een grote fout in de Nomics ML-strategie te zien was, kunnen we niet wachten om te zien wat de komende weken brengen.

Opmerking: de hier getrokken conclusies zijn gebaseerd op anekdotisch bewijs. Neem ze met een korreltje zout.

Het doel van deze studie is om elk van deze strategieën op lange termijn te evalueren. We kunnen nog geen conclusies trekken over het potentieel van deze strategieën op lange termijn na slechts enkele maanden. Daarom moeten we deze resultaten met een korreltje zout nemen.

Opmerkelijke leiders

We zijn verheugd om te zien dat de Nomics ML-casestudy een golf van leiders heeft geïnspireerd die de Nomics-gegevens gebruiken om nieuwe strategieën te implementeren.

Deze week zullen we XTSLabs belichten, die een vergelijkbare versie van de MLCaseStudy-portfolio heeft geport naar Coinbase Pro, Bittrex en Binance US. Hij heeft echter elementen van herbalancering toegevoegd in een poging de resultaten van de Nomics-portfoliostrategie te maximaliseren.

XTSLabs

XTSLabs heeft momenteel 4 verschillende leidersprofielen. Deze leidersprofielen zijn onder meer:

  • XTSLabsCBP – Een Nomics ML-portfolio wordt geautomatiseerd op Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Een Nomics ML-portfolio wordt geautomatiseerd op Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Een Nomics ML-portfolio wordt geautomatiseerd op Bittrex.

  • XTSLabsBin – Een Nomics ML-portfolio wordt geautomatiseerd op Binance.

In tegenstelling tot de MLCaseStudy-portefeuille die wordt beheerd door het Shrimpy-team, gebruiken deze portefeuilles een drempelherbalans van 1%. Daardoor kan elk van deze portefeuilles gedurende de week opnieuw in evenwicht worden gebracht wanneer de markt volatiel wordt.

Met een afname van de portefeuille van –16,26% op Coinbase Pro XTSLabsCBP presteerde de afgelopen 7 dagen beter dan 3% van de leiders op Shrimpy. Dit werd grotendeels verwacht vanwege de slechte selecties door Nomics deze week zoals we zagen in de eerdere discussie.

XTSLabs was ook zo vriendelijk om de balansveranderingen voor deze portefeuilles in de loop van de tijd te verstrekken. Beginnend met een initieel saldo van $ 1.000 voor elke portfolio, kunnen we zien hoe de prestaties van het uitvoeren van deze machine learning-strategie veranderen op basis van de uitwisseling.

Tot op heden presteerde de Coinbase Pro-portefeuille het beste uit de 4 verschillende beurzen.

Volg XTSLabsCBP op Shrimpy.

Week 20 Strategiewijzigingen

Nu we de resultaten van de afgelopen week hebben besproken, is het tijd om uit te splitsen hoe we elk van deze portefeuilles de komende week zullen wijzigen.

Nomics ML-strategie

De Nomics ML-strategie maakt gebruik van de 7-daagse prijsvoorspellingen die worden gegenereerd door de Nomics ML-engine. Deze prijsvoorspellingen worden vervolgens gebruikt om te bepalen welke activa deze week in onze portefeuille moeten worden geplaatst. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

De volgende activa kregen precies 10% van de portefeuillewaarde toegewezen voor de tweede week van dit onderzoek.

1. Fantom (FTM)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +31,6%

2. DigiByte (DGB)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +30,95%

3. Ocean Protocol (OCEAN)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +10,42%

4. Theta-token (THETA)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +10,05%

5. Bitcoin (BTC)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +5,25%

6. VeChain (VET)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +3,86%

7. Dogecoin (DOGE)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +0,13%

Herinnering: we nemen alleen de activa die beschikbaar zijn op Binance op in deze portefeuille. Aangezien werd voorspeld dat slechts 7 activa een prestatie van meer dan 0% zouden hebben, betekent dit dat 30% van de portefeuille deze week USDT zal zijn.

De gemiddelde prestatieschatting is 9,226% voor de komende 7 dagen voor dit portfolio.

Coin Gecko Score-strategie

De Coin Gecko Score-strategie maakt gebruik van de “Gecko” -score die wordt berekend door de populaire datasite “CoinGecko”. Deze activascores worden gebruikt om de meest veelbelovende activa op lange termijn te bepalen die in een portefeuille moeten worden opgenomen. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Update: Helaas heeft Coin Gecko de afgelopen weken besloten om te stoppen met het publiceren van een “Gecko” -score. We weten niet zeker waarom dit het geval is, maar dit zal ons dwingen de laatste “Gecko” -score te gebruiken die we van hun website hebben kunnen verzamelen.

Portefeuilletoekenningen

De volgende activa kregen precies 10% van de portefeuillewaarde toegewezen voor de eerste week van dit onderzoek.

1. Bitcoin (BTC) – Laatst beschikbare score: 82%

2. Ethereum (ETH) – Laatst beschikbare score: 74%

3. EOS (EOS) – Laatst beschikbare score: 68%

4. XRP (XRP) – Laatst beschikbare score: 67%

5. Stellar (XLM) – Laatst beschikbare score: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Laatst beschikbare score: 65%

7. TRON (TRX) – Laatst beschikbare score: 64%

8. Chainlink (LINK) – Laatste beschikbare score: 64%

9. NEO (NEO) – Laatst beschikbare score: 63%

10. Monero (XMR) – Laatst beschikbare score: 63%

Opmerking: vanaf nu tot het einde van de studie blijven de Coin Gecko-activa hetzelfde. Alle activa behouden een toewijzing van 10% en worden opnieuw in evenwicht gebracht om de huidige toewijzingen opnieuw af te stemmen op de beoogde toewijzingen.

Coin Market Cap Index-strategie

De Coin Market Cap Index-strategie maakt gebruik van de asset market caps die worden berekend door “CoinMarketCap” om te bepalen welke activa in de portefeuille moeten worden opgenomen. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

De allocaties voor de portefeuillestrategie van de Top 10 Index volgen deze week.

1. Bitcoin (BTC): toewijzing van 73,36%

2. Ethereum (ETH): 14,62% ​​toewijzing

3. XRP (XRP): 3,68% toewijzing

4. Bitcoin Cash (BCH): toewijzing van 1,51%

5. Polkadot (DOT): 1,35% toewijzing

6. Binance Coin (BNB): 1,32% toewijzing

7. Chainlink (LINK): 1,18% toewijzing

8. Litecoin (LTC): 1,1% toewijzing

9. Cardano (ADA): 0,97% toewijzing

10. EOS (EOS): toewijzing van 0,91%

Opmerking: Tron is deze week uit de index verwijderd en vervangen door Cardano. We zullen de toewijzingen alleen aanpassen aan de nieuwe percentages en een enkele rebalance-bewerking uitvoeren.

Bitcoin Hold-strategie

De meest eenvoudige van de strategieën die we zullen onderzoeken, is een eenvoudige Bitcoin HODL. De Bitcoin HODL-strategie stelt ons in staat om deze andere strategieën te vergelijken met de prijsprestaties van Bitcoin. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

100% Bitcoin

Opmerking: er zullen geen wijzigingen of herschikkingen zijn voor de Bitcoin HODL-portfolio.

Volg samen met Shrimpy

Iedereen kan dit onderzoek volgen door de portfoliowijzigingen en prestaties in de Shrimpy-applicatie bij te houden. We hebben een leider gecreëerd op de Binance-beurs genaamd MLCaseStudy. Deze leider zal wekelijks worden bijgewerkt met de laatste portefeuilleverdelingen.

Volg MLCaseStudy op Shrimpy.

Disclaimer

De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, u mag dergelijke informatie of ander materiaal niet interpreteren als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies. Niets op onze Site vormt een verzoek, aanbeveling, goedkeuring of aanbod door Shrimpy of een externe dienstverlener om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of verkopen in deze of in een andere jurisdictie waarin een dergelijke uitnodiging of aanbieding onwettig zou zijn onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

Alle inhoud op deze site is informatie van algemene aard en heeft geen betrekking op de omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Niets op de site vormt professioneel en / of financieel advies, noch vormt enige informatie op de site een alomvattende of volledige verklaring van de besproken zaken of de wetgeving die daarmee verband houdt. U bent als enige verantwoordelijk voor het evalueren van de verdiensten en risico’s verbonden aan het gebruik van informatie of andere inhoud op de site voordat u beslissingen neemt op basis van dergelijke informatie of andere inhoud. In ruil voor het gebruik van de site, gaat u ermee akkoord Shrimpy, zijn gelieerde ondernemingen of enige externe dienstverlener niet aansprakelijk te stellen voor enige mogelijke schadeclaim die voortvloeit uit een beslissing die u neemt op basis van informatie of andere inhoud die via de site aan u beschikbaar is gesteld..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me