Machine learning voor Crypto Portfolio Management Case Study: week 19

>

In de afgelopen drie maanden heeft ons team de prestaties van 4 verschillende portfoliostrategieën gevolgd. Deze omvatten portfolio’s die zijn geselecteerd met behulp van Nomics Machine Learning, CoinGecko, marktkapitalisatie-indexering en een eenvoudige Bitcoin HODL.

De afgelopen week begon enige tekenen van herstel te zien van de dump van de vorige week, en hoewel het wat moeite had om wat voet aan de grond te krijgen, is Nomics er toch in geslaagd om zijn voorsprong te behouden. Bitcoin blijft worstelen in vergelijking met de andere portfoliostrategieën die we bestuderen. Blijf lezen voor de rest van de discussie!

Herinnering: de methodologie voor deze studie werd voor het eerst beschreven in ons vorige artikel.

Volg de voortgang van deze studie over Shrimpy.

Resultaten week 18

De studie tot dusver was een gestage mix van schrik en ontzag. Afgelopen week was geen uitzondering. Toen de markt de afgelopen weken bearish werd, zagen we hoe Bitcoin zijn herstel begon. Hoewel de voorgaande weken relatief ongelukkig waren geworden voor de machine learning-strategie, bleef Nomics deze week agressieve klappen krijgen.

De vraag blijft: zullen Bitcoin-prestaties ooit in staat zijn om de Nomics ML-studie in te halen?

# 1 Bitcoin

Bitcoin zag begin deze week een kleine prijsdaling. Hoewel de prijs zich stabiliseerde en tegen het einde van de week begon te stijgen, waren de resultaten deze week slechts matig.

Bitcoin blijft in deze studie de slechtst presterende portefeuille.

Uiteindelijke waarde van de Bitcoin-portefeuille: $ 1.243,46.

# 2 Top 10-index

Vanwege de matige prestaties van Bitcoin werd verwacht dat een portefeuille op basis van een marktgewogen index ook vergelijkbare prestaties zou laten zien in de loop van de afgelopen week, aangezien Bitcoin ongeveer 72% van de waarde in de portefeuille.

Na 3 maanden van het opnieuw in evenwicht brengen van de op de index gebaseerde portefeuille, is het interessant om te zien hoe deze langzaam beter presteert dan Bitcoin. Dit zou erop kunnen wijzen dat het opnieuw in evenwicht brengen van een portefeuille met een hoge allocatie naar Bitcoin nog steeds waardevol is.

Definitieve waarde van de portefeuille in de Top 10 Index: $ 1.335,77.

# 3 Muntgekko

De Coin Gecko-portefeuille kende deze week de op een na slechtste prestatie van de 4 verschillende portfoliostrategieën die worden getest. Dit kan worden toegeschreven aan de extreem slechte prestaties van Ethereum, Chainlink en Stellar.

De grootste winnaars geselecteerd door de Coin Gecko-strategie:

  • NEO (NEO): +22,82% Laatste 7 dagen

  • Monero (XMR): +11,24% Laatste 7 dagen

  • Ethereum (ETH): +7,27% Laatste 7 dagen

De grootste verliezers die werden geselecteerd door de Coin Gecko-strategie waren:

  • TRON (TRX): -4,71% Laatste 7 dagen

Coin Gecko blijft de op een na best presterende portefeuille sinds het begin van het onderzoek. Afgelopen week zag een redelijke selectie van activa die vergelijkbare resultaten opleverden voor een eenvoudige Bitcoin-strategie. Het merendeel van de geselecteerde activa presteerde positief, maar over het algemeen lagen de meeste rond de 0% prestatiemarkering.

Uiteindelijke waarde van de Coin Gecko-portefeuille: $ 1.549,29.

# 4 Nomics ML

De Nomics Machine Learning-strategie heeft zijn voorsprong behouden, hoewel de prestaties deze week aanzienlijk zijn afgenomen. Met een verwachte winst van 8,81% voor de afgelopen 7 dagen en een daadwerkelijke winst van -5,55%, we kunnen zeggen dat Nomics de opgeblazen voorspellingen totaal niet heeft waargemaakt. In de loop van de afgelopen week was Nomics opnieuw de slechtst presterende portefeuille.

De grootste winnaars die zijn geselecteerd door de Nomics ML-strategie zijn:

  • Binance Coin (BNB): +36,42% Laatste 7 dagen

De grootste verliezers die werden geselecteerd door de Nomics ML-strategie waren:

  • BitShares (BTS): -47,70% Laatste 7 dagen

  • NEM (XEM): -7,41% Laatste 7 dagen

  • TRON (TRX): -4,71% Laatste 7 dagen

Over het algemeen voelde deze week teleurstellend. Hoewel Nomics slechts 4 activa selecteerde om positief te presteren, had slechts 1 van de 4 tegen het einde van de week een positief resultaat. Binance Coin was het enige positief presterende activum dat werd geselecteerd door de Nomics ML-strategie. Elke andere troef stond opnieuw in het rood.

Na een paar weken van slechte prestaties heeft Nomics moeite om terug te keren naar zijn gloriedagen.

Uiteindelijke waarde van de Nomics ML-portefeuille: $ 2.436,26.

Conclusies

De Nomics ML-strategie heeft sinds de tweede week van deze studie een gestage voorsprong op de andere strategieën. Hoewel deze week een grote fout in de Nomics ML-strategie te zien was, kunnen we niet wachten om te zien wat de komende weken brengen. We kunnen dit niet gebruiken om toekomstige prestaties te voorspellen, maar de resultaten zijn opwindend.

Opmerking: het doel van deze studie is om elk van deze strategieën op lange termijn te evalueren. We kunnen nog geen conclusies trekken over het potentieel van deze strategieën op lange termijn na slechts enkele maanden. Daarom moeten we deze resultaten met een korreltje zout nemen.

Opmerkelijke leiders

We zijn verheugd om te zien dat de Nomics ML-casestudy een golf van leiders heeft geïnspireerd die de Nomics-gegevens gebruiken om nieuwe strategieën te implementeren.

Deze week zullen we XTSLabs belichten, die een vergelijkbare versie van de MLCaseStudy-portfolio heeft geport naar Coinbase Pro, Bittrex en Binance US. Hij heeft echter elementen van herbalancering toegevoegd in een poging de resultaten van de Nomics-portfoliostrategie te maximaliseren.

XTSLabs

XTSLabs heeft momenteel 4 verschillende leidersprofielen. Deze leidersprofielen zijn onder meer:

  • XTSLabsCBP – Een Nomics ML-portfolio wordt geautomatiseerd op Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Een Nomics ML-portfolio wordt geautomatiseerd op Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Een Nomics ML-portfolio wordt geautomatiseerd op Bittrex.

  • XTSLabsBin – Een Nomics ML-portfolio wordt geautomatiseerd op Binance.

In tegenstelling tot de MLCaseStudy-portefeuille die wordt beheerd door het Shrimpy-team, maken deze portefeuilles gebruik van een drempelherbalans van 1%. Hierdoor kan elk van deze portefeuilles gedurende de week opnieuw in evenwicht worden gebracht naarmate de markt volatiel wordt.

Met een afname van de portefeuille van –0,55% op Coinbase Pro de afgelopen 7 dagen heeft XTSLabsCBP het beter gedaan dan slechts 17% van de leiders op Shrimpy. Dit werd grotendeels verwacht vanwege de slechte selecties door Nomics deze week zoals we zagen in de eerdere discussie.

XTSLabs was ook zo vriendelijk om de balansveranderingen voor deze portefeuilles in de loop van de tijd te verstrekken. Beginnend met een initieel saldo van $ 1.000 voor elke portfolio, kunnen we zien hoe de prestaties van het uitvoeren van deze machine learning-strategie veranderen op basis van de uitwisseling.

Tot op heden heeft de Coinbase Pro-portefeuille het beste gepresteerd van de 4 verschillende beurzen.

Volg XTSLabsCBP op Shrimpy.

Week 19 Strategiewijzigingen

Nu we de resultaten van de afgelopen week hebben besproken, is het tijd om uit te splitsen hoe we elk van deze portefeuilles de komende week zullen wijzigen.

Nomics ML-strategie

De Nomics ML-strategie maakt gebruik van de 7-daagse prijsvoorspellingen die worden gegenereerd door de Nomics ML-engine. Deze prijsvoorspellingen worden vervolgens gebruikt om te bepalen welke activa deze week in onze portefeuille moeten worden geplaatst. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

De volgende activa kregen precies 10% van de portefeuillewaarde toegewezen voor de tweede week van dit onderzoek.

1. Loopring (LRC)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +40,92%

2. Binance Coin (BNB)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +36,79%

3. Ontologie (ONT)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +31,61%

4. Theta-token (THETA)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +25,01%

5. Golven (GOLVEN)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +19,26%

6. NEO (NEO)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +17,69%

7. PICTOGRAM (ICX)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +17,02%

8. Aave (LENEN)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +16,67%

9. Aragon (ANT)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +15,92%

10. IOST (IOST)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +10,09%

Herinnering: we nemen alleen de activa die beschikbaar zijn op Binance op in deze portefeuille.

De gemiddelde prestatieschatting is 23,098% voor de komende 7 dagen voor dit portfolio.

Coin Gecko Score-strategie

De Coin Gecko Score Strategie maakt gebruik van de “Gecko” score die wordt berekend door de populaire datasite “CoinGecko”. Deze activascores worden gebruikt om de meest veelbelovende activa op lange termijn te bepalen die in een portefeuille moeten worden opgenomen. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Update: Helaas heeft Coin Gecko de afgelopen weken besloten om te stoppen met het publiceren van een “Gecko” -score. We weten niet zeker waarom dit het geval is, maar dit zal ons dwingen om de laatste “Gecko” -score te gebruiken die we van hun website hebben kunnen verzamelen.

Portefeuilletoekenningen

De volgende activa kregen precies 10% van de portefeuillewaarde toegewezen voor de eerste week van dit onderzoek.

1. Bitcoin (BTC) – Laatst beschikbare score: 82%

2. Ethereum (ETH) – Laatst beschikbare score: 74%

3. EOS (EOS) – Laatst beschikbare score: 68%

4. XRP (XRP) – Laatst beschikbare score: 67%

5. Stellar (XLM) – Laatst beschikbare score: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Laatst beschikbare score: 65%

7. TRON (TRX) – Laatst beschikbare score: 64%

8. Chainlink (LINK) – Laatste beschikbare score: 64%

9. NEO (NEO) – Laatst beschikbare score: 63%

10. Monero (XMR) – Laatst beschikbare score: 63%

Opmerking: vanaf nu tot het einde van de studie blijven de Coin Gecko-activa hetzelfde. Alle activa behouden een toewijzing van 10% en worden opnieuw in evenwicht gebracht om de huidige toewijzingen opnieuw af te stemmen op de beoogde toewijzingen.

Coin Market Cap Index-strategie

De Coin Market Cap Index-strategie maakt gebruik van de asset market caps die worden berekend door “CoinMarketCap” om te bepalen welke activa in de portefeuille moeten worden opgenomen. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

De allocaties voor de portefeuillestrategie van de Top 10 Index zullen deze week de volgende zijn.

1. Bitcoin (BTC): toewijzing van 71,97%

2. Ethereum (ETH): 15,27% toewijzing

3. XRP (XRP): 3,53% toewijzing

4. Polkadot (DOT): 1,61% toewijzing

5. Bitcoin Cash (BCH): toewijzing van 1,61%

6. Chainlink (LINK): 1,51% toewijzing

7. Binance Coin (BNB): 1,49% toewijzing

8. Litecoin (LTC): 1,17% toewijzing

9. EOS (EOS): toewijzing van 0,94%

10. Cardano (ADA): 0,9% toewijzing

Opmerking: Tron is deze week uit de index verwijderd en vervangen door Cardano. We zullen de toewijzingen alleen aanpassen aan de nieuwe percentages en een enkele rebalance-bewerking uitvoeren.

Bitcoin Hold-strategie

De meest eenvoudige van de strategieën die we zullen onderzoeken, is een eenvoudige Bitcoin HODL. De Bitcoin HODL-strategie stelt ons in staat om deze andere strategieën te vergelijken met de prijsprestaties van Bitcoin. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

100% Bitcoin

Opmerking: er zullen geen wijzigingen of herschikkingen zijn voor de Bitcoin HODL-portfolio.

Volg samen met Shrimpy

Iedereen kan dit onderzoek volgen door de portfoliowijzigingen en prestaties in de Shrimpy-applicatie bij te houden. We hebben een leider gecreëerd op de Binance-beurs genaamd MLCaseStudy. Deze leider zal wekelijks worden bijgewerkt met de laatste portefeuilleverdelingen.

Volg MLCaseStudy op Shrimpy.

Disclaimer

De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. U mag dergelijke informatie of ander materiaal niet interpreteren als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies. Niets op onze site vormt een verzoek, aanbeveling, goedkeuring of aanbod door Shrimpy of een externe dienstverlener om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of verkopen in deze of in een andere jurisdictie waarin een dergelijke uitnodiging of aanbieding onwettig zou zijn onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

Alle inhoud op deze site is informatie van algemene aard en heeft geen betrekking op de omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Niets op de site vormt professioneel en / of financieel advies, noch vormt enige informatie op de site een alomvattende of volledige verklaring van de besproken zaken of de wetgeving die daarmee verband houdt. U bent als enige verantwoordelijk voor het evalueren van de verdiensten en risico’s verbonden aan het gebruik van informatie of andere inhoud op de site voordat u beslissingen neemt op basis van dergelijke informatie of andere inhoud. In ruil voor het gebruik van de site, gaat u ermee akkoord Shrimpy, zijn gelieerde ondernemingen of enige externe serviceprovider niet aansprakelijk te stellen voor mogelijke schadeclaims die voortvloeien uit een beslissing die u neemt op basis van informatie of andere inhoud die via de site aan u beschikbaar is gesteld..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me