Machine learning voor Crypto Portfolio Management Case Study: week 7

>

Het is déjà vu.

De Nomics ML-portfoliostrategie heeft de concurrentie steeds verder uit elkaar getrokken met een nieuwe geweldige week. Het voelt bijna alsof we meer strategieën moeten toevoegen om betere concurrentie te krijgen.

De afgelopen maand heeft ons team de prestaties van 4 verschillende portefeuillestrategieën gevolgd. Deze omvatten portfolio’s die zijn geselecteerd met behulp van Nomics Machine Learning, CoinGecko, marktkapitalisatie-indexering en een eenvoudige Bitcoin HODL.

Tot nu toe waren we diep onder de indruk van de resultaten van de Nomics Machine Learning-strategie. Het heeft zichzelf afgescheiden van het peloton met stabiele prestatieresultaten in de afgelopen 6 weken.

Dat is voorlopig genoeg over Nomics, laten we eens kijken naar de resultaten van de afgelopen week en kijken wat we hebben opgesteld voor onze 7e week van het onderzoek!

Herinnering: de methodologie voor deze studie werd voor het eerst beschreven in ons vorige artikel.

Volg de voortgang van deze studie over Shrimpy.

Resultaten week 6

Het onderzoek loopt tot nu toe nog maar zes weken, maar tot nu toe was elke week een schok! Terwijl de eerste week een sterke voorkeur voor Bitcoin liet zien, heeft de Nomics ML-strategie de touwtjes in handen genomen en zichzelf tot koning gekroond. De vraag blijft: zal het duren?

# 1 Bitcoin

Bitcoin had de afgelopen week moeite om te presteren. Het begon pas tegen het einde van de week wat prijsbewegingen te zien, dus we kunnen volgende week wat leuke prijsacties zien.

Na de zesde week van onze studie heeft Bitcoin de op een na laagste prestatie van elke strategie die we testen.

Uiteindelijke waarde van de Bitcoin-portefeuille: $ 1.126,87.

# 2 Top 10-index

Vanwege de middelmatige prestaties van Bitcoin werd verwacht dat een portefeuille op basis van een marktgewogen index ook vergelijkbare prestaties zou laten zien in de loop van de afgelopen week, aangezien Bitcoin ongeveer 77% van de waarde in de portefeuille.

Naarmate de portefeuille in evenwicht blijft, zullen we beter kunnen begrijpen hoe de portefeuille zal afwijken van de eenvoudige Bitcoin HODL-portefeuille.

Definitieve waarde van de portefeuille in de Top 10 Index: $ 1.135,34.

# 3 Muntgekko

De Coin Gecko-portefeuille behaalde gedurende de week neutrale prestatieresultaten.

De grootste winnaars die zijn geselecteerd door de Coin Gecko-strategie zijn:

  • Ethereum (ETH): +6,11% Laatste 7 dagen

  • NEO (NEO): +4,02% Laatste 7 dagen

  • Bitcoin (BTC): +3,14% Laatste 7 dagen

Er waren geen majoor verliezers geselecteerd door de Coin Gecko-strategie. Van de 4 portfolio’s die we bestuderen, presteert Coin Gecko echter het slechtst.

Uiteindelijke waarde van de Coin Gecko-portefeuille: $ 1.112,29.

# 4 Nomics ML

De Nomics Machine Learning-strategie heeft een gezonde voorsprong op de concurrentie behouden. De verwachte winst van vorige week was +27,69% voor alle geselecteerde items. Met een uiteindelijke portfolioprestatie van +13,91%, de portefeuille presteerde slechter dan de projecties, maar deed het nog steeds beter dan elke andere portefeuille.

De grootste winnaars die zijn geselecteerd door de Nomics ML-strategie zijn:

  • Aave (LENEN): +77,68% Laatste 7 dagen

  • IOST (IOST): +27,82% Laatste 7 dagen

  • Ren (REN): +28,12% Laatste 7 dagen

  • Augur (REP): +18,92% Laatste 7 dagen

De grootste verliezers die zijn geselecteerd door de Nomics ML-strategie zijn:

  • Verge (XVG): -17,61% Laatste 7 dagen

  • Horizen (ZEN): -7,76% Laatste 7 dagen

  • Siacoin (SC): -5,12% Laatste 7 dagen

Al met al was er deze week een gezonde selectie van activa die allemaal redelijk goed presteerden.

Uiteindelijke waarde van de Nomics ML-portefeuille: $ 1.673,02.

Conclusies

De Nomics ML-strategie heeft sinds de tweede week van dit onderzoek een gestage voorsprong op de andere strategieën. Hiermee kunnen we toekomstige prestaties niet voorspellen, maar de resultaten zijn veelbelovend.

Opmerking: het doel van deze studie is om elk van deze strategieën op lange termijn te evalueren. We kunnen nog geen conclusies trekken over het potentieel van deze strategieën op lange termijn na slechts enkele weken. Daarom moeten we deze resultaten met een korreltje zout nemen. Niettemin, het waren een paar interessante weken!

Week 7 Strategiewijzigingen

Nu we de resultaten van de afgelopen week hebben besproken, is het tijd om uit te splitsen hoe we elk van deze portefeuilles de komende week zullen wijzigen.

Nomics ML-strategie

De Nomics ML-strategie maakt gebruik van de 7-daagse prijsvoorspellingen die worden gegenereerd door de Nomics ML-engine. Deze prijsvoorspellingen worden vervolgens gebruikt om te bepalen welke activa deze week in onze portefeuille moeten worden geplaatst. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

De volgende activa kregen precies 10% van de portefeuillewaarde toegewezen voor de tweede week van dit onderzoek.

1. Aave (LENEN)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +91,4%

2. Chiliz (CHZ)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +44,91%

3. Augur (REP)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +17,6%

4. Siacoin (SC)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +16,77%

5. Ren (REN)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +14,14%

6. Kyber-netwerk (KNC)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +13,27%

7. Golem (GNT)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +12,41%

8. Basic Attention Token (BAT)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +9,37%

9. BitShares (BTS)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +8,45%

10. Ontologie (ONT)

  • Verwachte winst van 7 dagen: +7,25%

Herinnering: we nemen alleen de activa die beschikbaar zijn op Binance op in deze portefeuille.

De gemiddelde prestatieschatting is 23,56% voor de komende 7 dagen voor dit portfolio.

Coin Gecko Score-strategie

De Coin Gecko Score-strategie maakt gebruik van de “Gecko” -score die wordt berekend door de populaire datasite “CoinGecko”. Deze activascores worden gebruikt om de meest veelbelovende activa op lange termijn te bepalen die in een portefeuille moeten worden opgenomen. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

De volgende activa kregen precies 10% van de portefeuillewaarde toegewezen voor de eerste week van dit onderzoek.

1. Bitcoin (BTC) – score: 87%

2. Ethereum (ETH) – score: 79%

3. EOS (EOS) – Score: 72%

4. XRP (XRP) – Score: 71%

5. TRON (TRX) – Score: 70%

6. Bitcoin Cash (BCH) – score: 70%

7. Stellar (XLM) – Score: 69%

8. NEO (NEO) – Score: 68%

9. Litecoin (LTC) – Score: 68%

10. Monero (XMR) – Score: 68%

Opmerking: er waren geen wijzigingen in de portefeuille van vorige week. Dat betekent dat we de allocaties voor elk van de bovenstaande activa op 10% laten staan ​​en de portefeuille gewoon één keer opnieuw in evenwicht brengen.

Coin Market Cap Index-strategie

De Coin Market Cap Index-strategie maakt gebruik van de asset market caps die worden berekend door “CoinMarketCap” om te bepalen welke activa in de portefeuille moeten worden opgenomen. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

De allocaties voor de portefeuillestrategie van de Top 10 Index volgen deze week.

1. Bitcoin (BTC): 76,43% toewijzing

2. Ethereum (ETH): 11,66% toewijzing

3. XRP (XRP): toewijzing van 4,2%

4. Bitcoin Cash (BCH): toewijzing van 1,91%

5. Litecoin (LTC): 1,24% toewijzing

6. Binance Coin (BNB): 1,1% toewijzing

7. EOS (EOS): toewijzing van 1,03%

8. Cardano (ADA): 0,92% toewijzing

9. Tezos (XTZ): 0,85% toewijzing

10. Chainlink (LINK): 0,66% toewijzing (NIEUW ACTIEF)

Opmerking: het enige nieuwe item in de lijst is ‘Chainlink’, dat ‘Stellar’ uit de index van vorige week vervangt. We zullen ook de toewijzingen aanpassen om overeen te stemmen met de nieuwe percentages en een enkele herverdelingsoperatie uitvoeren.

Bitcoin Hold-strategie

De meest eenvoudige van de strategieën die we zullen onderzoeken, is een eenvoudige Bitcoin HODL. De Bitcoin HODL-strategie stelt ons in staat om deze andere strategieën te vergelijken met de prijsprestaties van Bitcoin. Aanvullende informatie over de methodologie is te vinden in ons vorige artikel.

Portefeuilletoekenningen

100% Bitcoin

Opmerking: er zullen geen wijzigingen of herschikkingen zijn voor de Bitcoin HODL-portfolio.

Volg samen met Shrimpy

Iedereen kan dit onderzoek volgen door de portfoliowijzigingen en prestaties in de Shrimpy-applicatie bij te houden. We hebben een leider gecreëerd op de Binance-beurs genaamd MLCaseStudy. Deze leider zal wekelijks worden bijgewerkt met de laatste portefeuilletoewijzingen.

Volg MLCaseStudy op Shrimpy.

Disclaimer

De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. U mag dergelijke informatie of ander materiaal niet interpreteren als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies. Niets op onze site vormt een verzoek, aanbeveling, goedkeuring of aanbod door Shrimpy of een externe dienstverlener om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of verkopen in deze of in een andere jurisdictie waarin een dergelijke uitnodiging of aanbieding onwettig zou zijn volgens de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

Alle inhoud op deze site is informatie van algemene aard en heeft geen betrekking op de omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Niets op de site vormt professioneel en / of financieel advies, noch vormt enige informatie op de site een alomvattende of volledige verklaring van de besproken zaken of de wetgeving die daarmee verband houdt. U bent als enige verantwoordelijk voor het evalueren van de verdiensten en risico’s verbonden aan het gebruik van informatie of andere inhoud op de site voordat u beslissingen neemt op basis van dergelijke informatie of andere inhoud. In ruil voor het gebruik van de site, gaat u ermee akkoord Shrimpy, zijn gelieerde ondernemingen of enige externe dienstverlener niet aansprakelijk te stellen voor enige mogelijke claim voor schade die voortvloeit uit een beslissing die u neemt op basis van informatie of andere inhoud die via de site aan u beschikbaar is gesteld..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me