Vergoeding geoptimaliseerde crypto-herbalancering met Maker-transacties

>

Het Shrimpy-team verlegt voortdurend de grenzen van het portefeuillebeheer van cryptocurrency. Hoewel de markt nog onvolwassen is, betekent dat niet dat de tools die we gebruiken om onze portefeuille te beheren primitief moeten zijn.

Het is tijd om weer een stap voorwaarts te zetten met een intelligentere manier om bestellingen op de beurs te plaatsen. Tot op de dag van vandaag heeft Shrimpy alleen nemer-orders uitgevoerd voor elke herschikking die via het platform wordt uitgevoerd.

Taker Order – Een kooporder geplaatst tegen dezelfde prijs of boven de huidige beste kooporder, of een verkooporder geplaatst tegen dezelfde prijs of onder de huidige beste kooporder. In beide gevallen wordt de order onmiddellijk uitgevoerd en worden er kosten in rekening gebracht.

Tegenwoordig verandert dit allemaal. Elke Shrimpy-gebruiker heeft nu de optie om “Fee-optimalisatie met Maker Trades” in te schakelen voor zijn portfoliostrategie. Door kosten geoptimaliseerde orderuitvoering kunnen gebruikers voorrang geven aan makerorders boven aannemersorders bij het uitvoeren van een strategie voor het opnieuw in evenwicht brengen of het berekenen van dollarkosten.

Herbalancering met Taker-bestellingen

Herbalancering met nemerorders betekent dat de persoon die de herschikking uitvoert, de nemer is wanneer een order wordt uitgevoerd. Deze strategie wordt uitgevoerd door het orderboek te evalueren en de beste bied- of laatprijs over de spread te bepalen. Vervolgens wordt er een order geplaatst om de order onmiddellijk uit te voeren en op te treden als de nemer in de transactie.

Herbalansen van Taker zullen altijd de marktspreiding overschrijden. Ze brengen ook vaak hogere kosten met zich mee voor de beurs, aangezien u liquiditeit uit de orderboeken verwijdert. In Shrimpy worden nemerorders uitgevoerd met behulp van limietorders. Hoewel het soms gemakkelijker kan zijn om marktorders te gebruiken om de bestellingen van de overnemer uit te voeren, kan dit ontsporingen veroorzaken en de controle die u heeft over de precieze plaatsing van de orders verminderen..

Voordelen van Taker zijn

  • Snelle uitvoering van orders / rebalance

  • Kansen kunnen worden benut wanneer ze zich voordoen

  • Strategieën kunnen nauwkeurig en voorspelbaar zijn

Nadelen van Taker zijn

  • Kan duurder zijn als gevolg van spread- en taker-vergoedingen

  • Het consumeren van het orderboek kan ontsporingen veroorzaken

  • Illiquide beurzen of activaparen kunnen een dunne orderportefeuille hebben

Herbalanceren met makerorders

Een maker-order is vergelijkbaar met een take-order, maar in plaats van te worden geplaatst tegen de huidige beste bied- of laatprijs over de spread, wordt het geplaatst als een open limietorder (of ‘maker’).

Makerorder – Een verkooporder geplaatst boven de huidige beste kooporder, of een kooporder geplaatst onder de huidige beste verkooporder. In beide gevallen wordt de bestelling op de beurs opengelaten zodat een andere persoon deze kan nemen. Makerbestellingen brengen makerskosten met zich mee.

Het proces voor het voltooien van het opnieuw in evenwicht brengen van een maker kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, maar de meest eenvoudige manier is om deze eenvoudige stappen te volgen:

  1. Evalueer de beschikbare prijzen die openstaan ​​in het orderboek.

  2. Plaats uw verkooporder boven de huidige beste kooporder (maar bijna nog steeds bovenaan het orderboek zodat deze gemakkelijk kan worden opgenomen), of uw kooporder onder de huidige beste verkooporder (maar nog steeds bovenaan het orderboek, dus het zal binnen een redelijke tijd worden ingenomen).

  3. Blijf de orders bijwerken terwijl de markt beweegt om een ​​aanwezigheid bovenaan het orderboek te houden. Wanneer de markt te ver in de tegenovergestelde richting van uw order drijft, verkleint dit de kans dat uw order op korte termijn wordt gevuld.

  4. Deze openstaande bestellingen op de beurs kunnen vervolgens door andere gebruikers worden overgenomen. In die gevallen zou u de maker in de handel zijn en zou u maker fees moeten betalen.

  5. Dit proces wordt voortgezet totdat alle bestellingen zijn uitgevoerd en het opnieuw in evenwicht brengen is voltooid.

Vanwege de aard van het opnieuw in evenwicht brengen van de maker is de tijdsduur voor het voltooien van het opnieuw in evenwicht brengen onbepaald. Aangezien we afhankelijk zouden zijn van andere marktdeelnemers om onze orders te consumeren, is er geen tijdsbestek voor hoe lang het zou duren voordat dit zou gebeuren. Hoewel het minuten kunnen duren, is er een kans niet nul dat het uren of dagen kan duren voordat het opnieuw in evenwicht brengen is voltooid.

Voordelen van Maker zijn

  • Verlaag de kosten en overschrijd de spread niet

  • Kan tegen lagere tarieven worden geplaatst dan de markt

  • Voeg liquiditeit toe aan de beurs en veroorzaak geen ontsporing

Nadelen van Maker zijn

  • Strategieën kunnen traag en onvoorspelbaar zijn om uit te voeren

  • Prijzen kunnen in de tegenovergestelde richting van uw bestelling bewegen

  • Het opvolgen, beheren en bijwerken van bestellingen in de loop van de tijd is complex

Vergoeding optimalisatie met Maker Trades

Vandaag introduceert Shrimpy een nieuw alternatief voor deze twee verschillende strategieën. Ons team heeft een intelligente manier ontwikkeld om een ​​cryptocurrency-portefeuille opnieuw in evenwicht te brengen door middel van een combinatie van maker- en taker-transacties. We noemen deze nieuwe functie “Kostenoptimalisatie met Maker Trades”.

Om zowel lagere vergoedingen als redelijke orderuitvoeringssnelheden te bieden, hebben we een nieuw slim algoritme voor orderplaatsing geïmplementeerd dat zowel orders van de maker als van de overnemer plaatst om te optimaliseren voor de voordelen van beide..

Het resultaat is een enkele strategie die de kosten verlaagt en toch een voorspelbare tijdsduur biedt voor het voltooien van het evenwicht.

Voordelen van “vergoeding-optimalisatie met Maker Trades”

  • Lagere kosten voor het in evenwicht brengen van handel en spreiding

  • Tijdsbeperking om voorspelbare voltooiing te bieden

  • Reageert dynamisch op marktomstandigheden

Nadelen van “vergoeding-optimalisatie met Maker Trades”

  • Het opnieuw in evenwicht brengen kan nog steeds meer dan een uur duren om te voltooien (maar minder tijd dan het opnieuw in evenwicht brengen van de maker)

Een nieuwe strategie om het evenwicht te herstellen

Vanwege de langere tijd die nodig is om opnieuw in evenwicht te brengen. We hebben een manier toegevoegd om de voortgang van het opnieuw in evenwicht brengen te bekijken terwijl deze wordt uitgevoerd. U kunt het opnieuw in evenwicht brengen ook op elk moment annuleren door op de knop “ANNULEREN” te klikken.

Herbalanceringen met geoptimaliseerde vergoeding worden gedurende een langere periode uitgevoerd. Dat betekent dat het een paar minuten tot meer dan een uur kan duren om de volledige herbalancering uit te voeren. Hoewel het nemen van een paar uur het ergste scenario is, illustreert het hoeveel langer de tijdlijn u kunt verwachten bij het gebruik van een voor vergoedingen geoptimaliseerde balans met Shrimpy. Hoewel herschikkingen voor alleen nemers in slechts één minuut kunnen worden voltooid, moeten voor vergoeding geoptimaliseerde herschikkingen worden gebruikt met dien verstande dat het enige tijd zal duren voordat ze zijn voltooid.

Er moet ook worden opgemerkt dat ons Smart Order Placement-algoritme niet beperkt is tot het gebruik van alleen maker-orders. Hoewel we zullen proberen het evenwicht te herstellen met alleen maker-orders, zal Shrimpy nemer-orders uitvoeren wanneer maker-orders niet worden uitgevoerd. Dit beperkt de hoeveelheid tijd die we besteden aan het voltooien van de transacties voor elke herschikking.

Er zijn enkele kleine updates die bij deze update zijn geleverd, waarvan u zult merken dat ze zijn opgenomen. Deze omvatten de voortgangsbalk in de vervolgkeuzelijst voor het opnieuw in evenwicht brengen. Deze voortgangsbalk laat zien hoe het opnieuw in evenwicht brengen vordert. U kunt het opnieuw in evenwicht brengen op elk moment annuleren door de tekst “ANNULEREN” boven de voortgangsbalk te selecteren.

Over Shrimpy

Garnaal leidt de markt als de belangrijkste applicatie voor het beheer van cryptoportfolio. Gebruikers kunnen een aangepaste cryptoportfolio configureren en een passieve portfoliostrategie implementeren, waardoor het gedoe van actief handelen in cryptovaluta wordt weggenomen.

Shrimpy webapplicatie: Shrimpy – Beheer van cryptocurrency-portfolio’s

Shrimpy’s Developer Trading API is een uniforme manier om handelsfunctionaliteit te integreren in elke grote beurs. Verzamel historische marktgegevens, krijg toegang tot real-time websockets, voer geavanceerde handelsstrategieën uit en beheer een onbeperkt aantal gebruikers.

Shrimpy Crypto Trading API: Garnaal | Crypto Trading API’s voor ontwikkelaars

Vergeet ons niet te volgen Twitter en Facebook voor updates en stel eventuele vragen aan onze geweldige, actieve community op Telegram.

Het Shrimpy-team

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me