Avgiftsoptimalisert krypto-ombalansering med produsenter

>

Shrimpy-teamet skyver stadig grensene for kryptovalutaporteføljestyring. Selv om markedet fremdeles er umodent, betyr ikke det at verktøyene vi bruker for å administrere porteføljen vår, må være primitive.

Det er på tide å ta et nytt skritt fremover med en mer intelligent måte å bestille på børsen på. Frem til i dag har Shrimpy bare utført takerordre for hver rebalanse som utføres gjennom plattformen.

Taker Order – En kjøpsordre plassert til samme pris eller over gjeldende beste salgsordre, eller en salgsordre plassert til samme pris eller under gjeldende beste kjøpsordre. I begge tilfeller blir ordren umiddelbart utført og medfører gebyrer for brukeren.

I dag endrer alt dette. Hver Shrimpy-bruker vil nå ha muligheten til å aktivere “Fee Optimization With Maker Trades” for sin porteføljestrategi. Avgiftsoptimalisert ordreutførelse lar brukerne prioritere produsentordrer fremfor bestillere når de utfører en rebalanserings- eller dollar-kostnings-gjennomsnittsstrategi.

Ombalansering med takerordre

Ombalansering med takerordre betyr at personen som utfører ombalansen er taker når en ordre blir utført. Denne strategien utføres ved å evaluere ordreboken og bestemme det beste bud- eller salgsprisen over spredningen. Deretter blir en ordre plassert for å umiddelbart utføre ordren og fungere som taker i handelen.

Ombalanser fra takere vil alltid krysse spredningen på markedet. De har også ofte økte gebyrer fra børsen siden du fjerner likviditet fra ordrebøkene. I Shrimpy utføres takerordre ved hjelp av begrensningsordrer. Selv om det til tider kan være lettere å bruke markedsordrer til å utføre takerordrene, kan dette føre til glidning og redusere kontrollen du har over den nøyaktige plasseringen av ordrene..

Fordeler med å være Taker

  • Rask ordre / gjenbalansering

  • Muligheter kan fanges når de oppstår

  • Strategier kan være presise og forutsigbare

Ulemper ved å være Taker

  • Kan være dyrere på grunn av sprednings- og takkergebyr

  • Å forbruke ordreboken kan føre til glidning

  • Illikvide børser eller aktivapar kan ha tynne ordrebøker

Ombalansering med produsentbestillinger

En produsentordre ligner på en takerordre, bortsett fra at den i stedet for å bli plassert til gjeldende beste bud- eller salgspris over spredningen, som en åpen grenseordre (eller “maker”).

Maker Order – En salgsordre plassert over gjeldende beste kjøpsordre, eller en kjøpsordre plassert under gjeldende beste salgsordre. I begge tilfeller blir bestillingen stående åpen på sentralen for en annen person å ta. Produsentbestillinger medfører produsentgebyrer.

Prosessen for å fullføre en produsent bare ombalanse kan gjøres på en rekke forskjellige måter, men den mest enkle måten ville være å følge disse enkle trinnene:

  1. Evaluer tilgjengelige priser som er åpne i ordreboken.

  2. Plasser salgsordren din over gjeldende beste bestillingsordre (men nesten fremdeles nær toppen av ordreboken, slik at den lett kan tas), eller bestillingsordren din under gjeldende best salgsordre (men fortsatt nær toppen av ordreboken det vil bli tatt innen rimelig tid).

  3. Når markedet beveger seg, fortsett å oppdatere ordrene for å holde deg til stede nær toppen av ordreboken. Når markedet driver for langt i motsatt retning av bestillingen din, reduserer det sjansen for at bestillingen din blir fylt på kort sikt.

  4. Disse åpne ordrene på børsen kan deretter tas av andre brukere. I slike tilfeller vil du være produsent i handelen og pådra deg produsentgebyrer.

  5. Denne prosessen fortsetter til alle ordrene er fylt og ombalansen er fullført.

På grunn av naturen til produsent-bare ombalanser, er tiden uendelig å fullføre ombalansen. Siden vi vil stole på at andre markedsdeltakere bruker våre bestillinger, er det ingen tidsramme for hvor lang tid det vil ta før dette skjer. Selv om det kan være minutter, er det en sjanse som ikke er null, det kan ta timer eller dager før ombalansen er fullført.

Fordeler med å være produsent

  • Senk avgiftene og ikke kryss spredningen

  • Kan plasseres til lavere enn markedspriser

  • Legg til likviditet i børsen og ikke forårsake glidning

Ulemper ved å være skaper

  • Strategier kan være langsomme og uforutsigbare å gjennomføre

  • Prisene kan bevege seg i motsatt retning av bestillingen din

  • Overvåking, administrering og oppdatering av ordrer over tid er kompleks

Avgiftsoptimalisering med produsenter

I dag introduserer Shrimpy et nytt alternativ til disse to forskjellige strategiene. Teamet vårt har utviklet en intelligent måte å balansere en kryptovalutaportefølje gjennom en kombinasjon av produsenter og takere. Vi kaller denne nye funksjonen for “Fee Optimization With Maker Trades”.

For å gi både reduserte avgifter og rimelige bestillingshastigheter, har vi implementert en ny smart ordreplasseringsalgoritme som vil plassere både produsent- og takerbestillinger for å optimalisere for fordelene med begge.

Resultatet er en enkelt strategi som vil redusere avgiftene, samtidig som det gir en forutsigbar tid for fullføring av ombalanse.

Fordeler med “Gebyroptimalisering med produsenter”

  • Reduserte avbalanseringsgebyrer fra handel og spredning

  • Tidsbegrensning for å gi forutsigbar fullføring

  • Reagerer dynamisk på markedsforholdene

Ulemper med “Gebyroptimalisering med produsenter”

  • Det kan fortsatt ta over en time å fullføre ombalansering (men kortere tid enn en produsent-bare ombalanse)

En ny rebalanseringsstrategi

På grunn av lengre tid det tar å balansere igjen. Vi har lagt til en måte å se fremdriften på ombalansen mens den er i gang. Du kan når som helst avbryte ombalansen ved å velge “AVBRYT” -knappen.

Avgiftsoptimaliserte rebalanser utføres over en lengre periode. Det betyr at det kan ta alt fra noen få minutter til over en time å gjennomføre hele rebalansen. Selv om det å ta noen timer er det verste tilfellet, illustrerer det hvor mye lengre tidslinjen du kan forvente når du bruker en gebyroptimalisert ombalanse med Shrimpy. Selv om takalere-rebalanser kan fullføres på så kort som ett minutt, bør gebyroptimaliserte rebalanser brukes med den forståelse at det vil ta tid å løpe til ferdigstillelse.

Det skal også bemerkes at vår Smart Order Placement-algoritme ikke vil være begrenset til å bare bruke produsentbestillinger. Mens vi prøver å fullføre rebalansen med bare produsentbestillinger, vil Shrimpy utføre takerbestillinger når produsentbestillinger ikke blir fylt. Dette begrenser hvor lang tid vi bruker på å prøve å fullføre handlerne for hver ombalanse.

Det er noen få mindre oppdateringer du vil legge merke til som fulgte med denne oppdateringen. Disse inkluderer fremdriftslinjen i rullegardinmenyen for ombalanse. Denne fremdriftslinjen viser hvordan ombalansen går. Du kan når som helst avbryte ombalansen ved å velge “AVBRYT” teksten over progresjonslinjen.

Om reker

Reker leder markedet som den fremste applikasjonen for kryptoporteføljestyring. Brukere er i stand til å konfigurere en tilpasset kryptoportefølje og implementere en passiv porteføljestrategi, og fjerner bryet med å måtte handle krypto aktivt.

Reker webapplikasjon: Reker – Cryptocurrency Portfolio Management

Shrimpy’s API for utviklerhandel er en enhetlig måte å integrere handelsfunksjonalitet på tvers av alle større børser. Samle inn historiske markedsdata, få tilgang til sanntidsnettsteder, utfør avanserte handelsstrategier og administrer et ubegrenset antall brukere.

Shrimpy Crypto Trading API: Reker | API-er for Crypto Trading for utviklere

Ikke glem å følge oss videre Twitter og Facebook for oppdateringer, og still spørsmål til vårt fantastiske, aktive samfunn på Telegram.

The Shrimpy Team

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me