Casestudie: Bruk av maskinlæring for porteføljestyring

>

7-dagers prisforutsigelser fra Nomics Bitcoin eiendelsside.

[Rediger 20.7.2020: Hver uke vil vi oppdatere denne artikkelen slik at den inkluderer lenken til neste ukes blogginnlegg.]
  • Uke 1

  • Uke 2

  • Uke 3

  • Uke 4

  • Uke 5

  • Uke 6

  • Uke 7

  • Uke 8

  • Uke 9

  • Uke 10

  • Uke 11

  • Uke 12

  • Uke 13

  • Uke 14

  • Uke 15

  • Uke 16

  • Uke 17

  • Uke 18

  • Uke 19

  • Uke 20

I et nylig blogginnlegg, Nomics kunngjorde utgivelsen av sine 7-dagers kryptoprisforutsigelser. Deres spådommer bruker en langtidsminne (LSTM) maskinlæringsmodell. Selv om de 7-dagers spådommene fortsatt er i beta, var vi glade for å se utviklingen av nye strategier for prisanalyse.

Denne spenningen fikk oss til å stille spørsmål ved hvordan en ML-basert porteføljestrategi ville utføre i løpet av noen måneder. For å svare på dette spørsmålet setter vi sammen en studie som vil måle ytelsen til en ML-basert strategi mot andre strategier som markedsverdiindekser, innehold av Bitcoin og score-baserte tildelinger.

Nomics har vært tydelig i sin melding: prisforutsigelsene er ikke investeringsråd. Denne studien er kun til utdanning. Å handle med kryptovaluta er risikabelt. Det er ingen strategi i krypto som garanterer fortjeneste. Maskinlæring er ikke annerledes.

Studier tidslinje

Studien starter Mandag 11. mai kl 17 PST. Det vil ikke være noen hard sluttdato for studien. Vi ønsker å fortsette studien så lenge folk er interessert i resultatet. Det kan være 2 måneder, 4 måneder eller til og med et år.

Strategier

I denne studien vil vi bruke en rekke forskjellige strategier for å sammenligne porteføljens ytelse. Hver uke vil vi publisere en oppdatering om ytelsen vi så fra forrige uke. Oppdateringene vil inkludere sammenligninger mellom de forskjellige strategiene, fremheve forskjellige beslutninger som ble tatt, og trekke konklusjoner om hvordan individuelle handler har påvirket resultatene til porteføljen..

Hver strategi vil begynne med en porteføljeverdi på $ 1000. Selv om det meste av diskusjonen vil dreie seg om ytelse, vil det være spennende å følge en konkret dollarverdi for resultatene de neste månedene.

Nomics ML-strategi

Dette bildet viser de viktigste eiendelene etter markedsverdi, beregnet av Nomics.

De Nomics ML-strategi bruker en langtidsminne (LSTM) maskinlæringsmodell for å forutsi 7-dagers prisbevegelse for hvert aktivum. LSTM brukes innen dyp læring for å behandle, klassifisere og komme med spådommer basert på tidsseriedata.

Lær mer om langtidsminne.

Metodikk

Teamet vårt vil beholde metodikken for hvordan vi tester Nomics ML-spådommer så enkelt som mulig. På den måten kan alle som følger med studien vår gjengi resultatene.

Klokken 17.00 Pacific Time hver mandag vil teamet vårt samle de siste dataene fra Nomics ML-spådommer. Basert på spådommene for uken, vil vi sortere eiendelene i synkende rekkefølge basert på den høyeste til laveste forventede prosentvise prisøkningen. Eiendelen som har den høyeste forventede prosentvise økningen vil bli oppført først, den med lavest forventet prosentøkning vil bli oppført sist.

De ti viktigste eiendelene med høyest forventede økninger vil bli inkludert i porteføljen for den uken. Hver eiendel vil bli gitt 10% av den totale verdien av porteføljen.

Begrensninger:

  • Bare eiendeler blant de 100 beste etter markedsverdi vil bli vurdert.

  • Bare eiendeler oppført på Binance vil bli vurdert.

  • Bare eiendeler med en markedsspredning mindre enn 10% vil bli vurdert.

  • Stablecoins vil ikke bli vurdert med mindre det er eiendeler i topp 10 som har negative prosent spådommer. I dette tilfellet vil 10% av porteføljens verdi bli tildelt USDT for hver eiendel i topp 10 som har en forventet prosentendring på mindre enn 0%.

Når målallokeringene for porteføljen er valgt, vil det utføres en enkelt ombalanse for å tildele ønsket portefølje og returnere alle eiendeler til en 10% målallokering.

Coin Gecko Score

Dette bildet viser de viktigste eiendelene etter “Gecko Score” som beregnet av Coin Gecko.

Myntgecko er en tjeneste som gir unik sosial og utviklerinnsikt i markedet. Ideelt sett vil disse innsiktene bidra til å forutsi den langsiktige verdien som genereres av en kryptovaluta. Jo mer robust utvikler- og investorsamfunnet, antagelig, jo mer robust er de langsiktige anslagene.

Denne strategien vil omfatte “Gecko” total poengsum. Hver uke samtidig, vil vi besøke Gecko-rangeringssiden her. Ved å sortere eiendelene etter “Total” vil vi ha en liste over de viktigste eiendelene rangert etter Gecko-poengsummen.

Metodikk

Metodikken for porteføljen konstruert basert på Coin Gecko-poengsummen vil speile den i Nomics ML-porteføljemetoden.

Klokken 17.00 Pacific Time hver mandag vil teamet vårt samle de nyeste dataene fra Coin Gecko-evalueringene. Basert på de høyest rangerte myntene hver uke, vil vi sortere eiendelene i synkende rekkefølge. Eiendelen som har høyest prosentpoeng vil bli oppført først, den med lavest prosentpoeng vil bli oppført sist.

De ti beste eiendelene med høyest prosentpoeng vil bli inkludert i porteføljen for den uken. Hver eiendel i porteføljen vil få 10% av den totale verdien av porteføljen.

Begrensninger:

  • Bare eiendeler oppført på Binance vil bli vurdert.

  • Bare eiendeler med en markedsfordeling mindre enn 10% vil bli vurdert.

  • Stablecoins vil ikke bli vurdert.

Når målallokeringene for porteføljen er valgt, vil det utføres en enkelt ombalanse for å tildele ønsket portefølje og returnere alle eiendeler til en 10% målallokering.

Market Cap Index

Dette bildet viser de viktigste eiendelene etter markedsverdi, beregnet av CoinMarketCap.

CoinMarketCap gir en robust tjeneste for tilgang til markedstakene til nesten alle kryptovalutaer i markedet. For å måle Nomics ML-strategien mot markedet, vil vi bruke en enkel topp 10 markedsverdiindeks. Indeksen vil utelukke stablecoins og utnytte en standard ukentlig ombalanse. På den måten sammenbalanser også rebalansene med Nomics ML-strategien.

Hver uke på samme tid vil CoinMarketCap topp ti-indeksen bli oppdatert basert på de nyeste markedsverdidataene. På det tidspunktet vil også eiendeler som er lagt til eller fjernet fra topp ti også byttes inn eller ut av indeksen.

Lær hvordan du bygger din egen indeks.

Metodikk

Metodikken for porteføljen konstruert basert på markedsverdien vil speile den for Nomics ML-porteføljen og Coin Gecko-porteføljemetodikk.

Klokken 17.00 Pacific Time hver mandag vil teamet vårt samle de nyeste dataene fra CoinMarketCap. Basert på de høyeste markedsverdiene hver uke, vil vi sortere eiendelene i fallende rekkefølge. Eiendelen som har høyest markedsverdi vil bli notert først, den med laveste markedsverdi vil bli notert sist.

De ti beste eiendelene med høyest markedsverdi vil bli inkludert i porteføljen for den uken. Hver eiendel vil bli vektet proporsjonalt med sitt markedsverdi. I likhet med et veid indeksfond med markedsverdi.

Begrensninger:

  • Bare eiendeler oppført på Binance vil bli vurdert.

  • Bare eiendeler med en markedsfordeling mindre enn 10% vil bli vurdert.

  • Stablecoins vil ikke bli vurdert.

Når målallokeringene for porteføljen er valgt, vil det utføres en enkelt ombalanse for å tildele ønsket portefølje og returnere alle eiendeler til en 10% målallokering.

Bitcoin Hold

Dette bildet viser prisen på Bitcoin som samlet og vist av Shrimpy.

Den siste målestokken for denne studien vil være Bitcoin. Siden Bitcoin er den største kryptoaktiva og på mange måter betraktet som gullstandarden, vil investorer ønske å se en sammenligning med Bitcoins ytelse.

Hvis strategiene kan overgå et enkelt Bitcoin-hold, presenterer det spennende muligheter for strategiene.

I motsetning til de andre strategiene som blir undersøkt i denne studien, vil det ikke bli implementert noen ombalansering eller handelsstrategi for Bitcoin HODL. Bitcoin vil rett og slett sitte uberørt i en portefølje gjennom hele studien.

Porteføljetildeling & Ombalansering

Shrimpy Portfolio Management-applikasjonen vil bli brukt til tildeling av porteføljer, ombalansering og resultatsporing. Hver av disse funksjonene er kjernen i Shrimpy-plattformen og gjør den til den ideelle tjenesten for å kjøre denne studien.

Portefølje rebalansering for kryptovaluta

Portefølje rebalansering algoritmer i Crypto

The Shrimpy Social Program vil bli brukt som en måte å dele porteføljene offentlig på. På den måten ville noen kunne følge med i studien i sanntid.

Når studien er lansert, vil vi gi en lenke til den offentlige profilen som kan brukes til å spore resultatene til hver portefølje i denne studien.

Vår sosiale handelsplattform

Reker er en sosial handelsplattform for kryptovaluta. Det er designet for både profesjonelle og nybegynnere for å lære om den voksende kryptoindustrien. På Shrimpy kan brukere kopiere porteføljene og handelsstrategiene til andre handelsmenn.

På mindre enn noen få minutter kan du få kontakt med de ledende handelsmennene i verden. Å følge flere ledere av gangen gir en måte for hver bruker å administrere en mangfoldig portefølje av strategier og kryptovalutaer.

Shrimpy støtter 16 av de ledende kryptobørser, automatiserte porteføljestrategier og markedssporingsverktøy. Lær mer om alt Shrimpy tilbyr ved å følge disse linkene:

Egenskaper

Studier

Opplæringsprogrammer

Følg oss på Twitter og Facebook for oppdateringer, og still spørsmål til våre fantastiske, aktive lokalsamfunn på Telegram & Uenighet.

Takk for at du var innom!

The Shrimpy Team

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet er kun for informasjonsformål, du bør ikke tolke slik informasjon eller annet materiale som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning. Ingenting på nettstedet vårt utgjør en anmodning, anbefaling, godkjenning eller tilbud fra Shrimpy eller tredjeparts tjenesteleverandør om å kjøpe eller selge verdipapirer eller andre finansielle instrumenter i denne eller i annen jurisdiksjon der slik oppfordring eller tilbud vil være ulovlig i henhold til verdipapirlovene i slik jurisdiksjon.

Alt innholdet på dette nettstedet er informasjon av generell art og tar ikke for seg forholdene til en bestemt person eller enhet. Ingenting på nettstedet utgjør profesjonell og / eller økonomisk rådgivning, og heller ingen informasjon på nettstedet utgjør en omfattende eller fullstendig redegjørelse for forholdene som er diskutert eller loven knyttet til dette. Du alene påtar deg det eneste ansvaret for å vurdere fordelene og risikoen forbundet med bruk av informasjon eller annet innhold på nettstedet før du tar noen beslutninger basert på slik informasjon eller annet innhold. I bytte for bruk av nettstedet godtar du ikke å holde Shrimpy, dets tilknyttede selskaper eller noen tredjeparts tjenesteleverandør ansvarlig for eventuelle krav på skader som oppstår som følge av enhver beslutning du tar basert på informasjon eller annet innhold som er gjort tilgjengelig for deg gjennom nettstedet..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me