Crypto-tradere som diversifiserer presterer bedre (oppdatert 2019)

>

I løpet av de siste to årene har teamet vårt kjørt over 1 000 000 backtester.

Det er mye av backtests.

Disse backtests har hjulpet oss med å konstruere noen av de mest komplette studiene som er tilgjengelige i markedet i dag.

Gang på gang kom vi over en trend som mange ville finne overraskende. En enkel måte våre backtests endelig viste at historisk økt ytelse.

I et forsøk på å bringe denne enkle strategien til publikum, satte vi sammen en studie som vil markere strategien.

Gjennom denne studien vil vi sammenligne ytelsen til en enkel kjøps- og holdstrategi med porteføljeombalansering.

Selv om porteføljeombalansering ikke er strategien vi fokuserer på i denne artikkelen, har vi også funnet at porteføljeombalansering potensielt kan øke ytelsen basert på våre historiske backtester..

Lær mer i vår forrige studie her.

Den faktiske strategien vi målretter mot i denne studien er den enkle strategien å legge til flere eiendeler i porteføljen din.

Det stemmer, vi har historisk sett lagt til flere eiendeler i porteføljen din øker avkastningen.

Så la oss bevise det!

Oppsettet

I denne studien vil vi teste porteføljer i størrelse fra 2 til 40 kryptokurver. Det betyr at til slutt vil vi ha 100.000 backtests for å finne trendene i dataene våre.

Resultatene av disse backtestene blir delt opp etter strategitype.

Vi vil også konvertere grafene til et enkelt linjediagram som viser forholdet mellom antall eiendeler i en portefølje og medianverdien til porteføljen ved slutten av en ettårsperiode.

Den opprinnelige investeringen for hver backtest er satt til $ 5000.

Du kan lese mer om oppsettet fra vår forrige studie her.

HODL

Denne grafen viser resultatene av en initial investering på $ 5.000 som brukte HODL-strategien i ett år. Hvert datapunkt på grafen er medianresultatene av 1000 tilbaketester som ble kjørt ved å tilfeldig velge antall eiendeler på x-aksen.

Denne plottet viser at HODLing nærmet seg en asymptote rundt $ 45 000 etter en ettårsperiode.

Da antall eiendeler økte over 16 år, var det en minimal observerbar forskjell i verdi.

1 MÅNEDSREBALANS

Denne grafen viser resultatene av en innledende investering på $ 5.000 som brukte 1 måneds rebalanser i ett år. Hvert datapunkt på grafen er medianresultatene av 1000 tilbaketester som ble kjørt ved å tilfeldig velge antall eiendeler på x-aksen.

Dette plottet viser at en 1 måneds rebalanse hadde en tilsynelatende asymptote rundt $ 60k etter en ettårsperiode.

Da antall eiendeler økte forbi ~ 22, var det en minimal observerbar forskjell i verdi.

1 UKES REBALANS

Denne grafen viser resultatene av en initialinvestering på $ 5000 som brukte 1 ukes rebalanser i ett år. Hvert datapunkt på grafen er medianresultatene av 1000 tilbaketester som ble kjørt ved å tilfeldig velge antall eiendeler på x-aksen.

Dette plottet viser at en 1 ukes rebalanse hadde en tilsynelatende asymptote rundt $ 65 000 etter en ettårsperiode.

Da antall eiendeler økte forbi ~ 16, var det en minimal observerbar forskjell i verdi.

1 DAGS REBALANS

Denne grafen viser resultatene av en initialinvestering på $ 5.000 som brukte en dags ombalanser i ett år. Hvert datapunkt på grafen er medianresultatene av 1000 tilbaketester som ble kjørt ved å tilfeldig velge antall eiendeler på x-aksen.

Dette plottet viser at en 1-dags ombalanse hadde en tilsynelatende asymptote rundt ~ $ 73 000 etter en ettårsperiode.

Da antall eiendeler økte forbi ~ 14, var det en minimal observerbar forskjell i verdi.

1 TIMERS REBALANS

Denne grafen viser resultatene av en $ 5.000 initialinvestering som brukte 1 times rebalanser i ett år. Hvert datapunkt på grafen er medianresultatene av 1000 tilbaketester som ble kjørt ved å tilfeldig velge antall eiendeler på x-aksen.

Dette plottet viser at en 1 times rebalanse hadde en tilsynelatende asymptote rundt ~ $ 145 000 etter en ettårsperiode.

Da antall eiendeler økte forbi ~ 18, var det en minimal observerbar forskjell i verdi.

KOMBINERTE RESULTATER

Denne grafen viser resultatene av en initial investering på $ 5.000 som brukte strategiene som diskutert ovenfor. Hvert datapunkt på grafen er medianresultatene av 1000 tilbaketester som ble kjørt ved å tilfeldig velge antall eiendeler på x-aksen.

Dette plottet sammenligner rebalanseperiodene og ytelsen deres det siste året.

Vi kan se at en 1 times rebalanseringsstrategi hadde betydelig høyere avkastning enn andre perioder.

Imidlertid, uavhengig av strategien, antyder disse dataene at en portefølje som spenner fra 14 til 22 eiendeler hadde det høyeste ytelsespotensialet per eiendel det siste året.

Over dette området ga ikke flere eiendeler stor verdiøkning, selv om det gir noen fordeler.

Eiendeler under dette området resulterte i en kraftig nedgang i porteføljens verdi.

Konklusjoner

Median porteføljeverdi hadde en tendens til å øke med antall kryptovalutaer det siste året.

Porteføljer med et mindre antall eiendeler tjente vanligvis mer på å legge til flere eiendeler enn de med et større antall eiendeler.

En bekymring som noen ga uttrykk for, var at det kan være et bøyepunkt. Dette vil være et punkt der å legge til flere eiendeler i en portefølje reduserer medianverdien.

Resultatene ikke gjør det vises for å indikere et slikt bøyepunkt.

I løpet av det siste året pleide porteføljer med flere eiendeler å overgå de som hadde færre eiendeler.

Disse resultatene gir en spennende idé for de som kommer inn på markedet. Noen ganger er de beste strategiene ikke de mest komplekse.

Vi kan se fra disse historiske resultatene at tradisjonelle ideer fremdeles har om hvordan vi skal nærme oss kapitalforvaltning.

Legg igjen en kommentar for å fortelle oss hva du synes om denne strategien!

Ombalansering med reker

I løpet av det siste året har vi sett at ombalansering av en mangfoldig portefølje kan forbedre ytelsen betydelig.

Shrimpy-nettstedet kan bidra til å automatisere hele denne prosessen.

Raskt velg eiendeler, øyeblikkelig tildele en portefølje, og ombalanse på en jevn periode. Reker er den enkleste måten å administrere porteføljen din på.

Registrer deg ved å klikke her.

Hvis du fremdeles ikke er sikker, kan du prøve demoen for å se alt vi har å tilby!

Reker Demo

Ytterligere lesing

Portefølje rebalansering for kryptovaluta

Crypto Portfolio Rebalancing Backtest Tool

Porteføljemangfold: En teknisk analyse

Rebalance vs. HODL: En teknisk analyse

Reker er en personlig kryptoporteføljestyringsapplikasjon. Koble hver av byttekontoer for å begynne å automatisere porteføljestrategien. Det tar bare 5 minutter å sette opp, så prøv det i dag!

Shrimpys Universal Crypto Exchange APIer er de eneste enhetlige APIene for krypto-utvekslinger som er spesielt designet for applikasjonsutviklere. Samle data om handel eller ordrebok i sanntid, administrer brukerbyttekontoer, utfør handelsstrategier og forenkle måten du kobler deg til hver børs.

Følg oss på Twitter og Facebook for oppdateringer, og still spørsmål til våre fantastiske, aktive lokalsamfunn på Telegram & Uenighet.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me