Maskinlæring for Crypto Portfolio Management Casestudie: Uke 21

>

I løpet av de siste 5 månedene har teamet sporet ytelsen til 4 forskjellige porteføljestrategier. Disse inkluderer porteføljer valgt med Nomics Machine Learning, CoinGecko, markedsverdiindeksering og en enkel Bitcoin HODL.

Den siste uken så flere tegn på problemer for Nomics ML-strategien. Etter en rekke sammenhengende dårlige uker begynner resultatene å øke noen øyenbryn. Bitcoin fortsetter å slite i forhold til de andre porteføljestrategiene vi studerer. Fortsett å lese resten av diskusjonen!

Påminnelse: Metodikken for denne studien ble først beskrevet i vår forrige artikkel.

Følg fremdriften i denne studien om Shrimpy.

Uke 20 Resultater

Studien så langt har vært en jevn blanding av sjokk og ærefrykt. Forrige uke var ikke noe unntak. Da markedet ble bearish de siste ukene, så vi Bitcoin fortsette sitt bearish sentiment. Selv om de foregående ukene hadde blitt relativt uheldige for maskinlæringsstrategien, fortsatte Nomics å ta noen aggressive slag igjen denne uken.

Spørsmålet gjenstår: vil Bitcoin-ytelse noen gang være i stand til å innhente Nomics ML-studien?

# 1 Bitcoin

Bitcoin så et lite prisfall tidlig på uken. Selv om prisen stabiliserte seg og begynte å klatre mot slutten av uken, var resultatene denne uken bare moderate.

Bitcoin er fortsatt den best utførte porteføljen i denne studien.

Endelig Bitcoin-porteføljeverdi: $ 1 245,31.

# 2 Topp 10 indeks

På grunn av den moderate ytelsen til Bitcoin, var det forventet at en portefølje basert på en markedsvektet indeks også ville oppleve lignende resultater i løpet av den siste uken siden Bitcoin hadde omtrent 73% av verdien i porteføljen.

Etter 5 måneder med å balansere den indeksbaserte porteføljen, er det interessant å se hvordan den sakte overgår Bitcoin. Dette kan antyde at det fortsatt er verdifullt å balansere en portefølje som har en tung tildeling til Bitcoin.

Endelig topp 10 indeks porteføljeverdi: $ 1.312,10.

# 3 Myntgecko

Coin Gecko-porteføljen opplevde den beste ytelsen blant de 4 forskjellige porteføljestrategiene som testes. Dette kan tilskrives det sunne ytelsesløftet fra Chainlink, Bitcoin Cash og Monero.

De største vinnerne valgt av Coin Gecko-strategien var:

  • Chainlink (LINK): +16,58% Siste 7 dager

  • Bitcoin Cash (BCH): +6,41% Siste 7 dager

  • Monero (XMR): +5,58% Siste 7 dager

  • TRON (TRX): +4,69% Siste 7 dager

  • Stellar (XLM): +4,37% Siste 7 dager

Det var ingen store tapere valgt av Coin Gecko-strategien denne uken.

Coin Gecko er fortsatt den nest best utførte porteføljen siden studiens begynnelse. Denne forrige uken så et fint utvalg av eiendeler. Dette kan tilskrives de fleste store eiendeler som har hatt gode resultater den siste uken.

Endelig porteføljeverdi for Coin Gecko: $ 1 461,33.

# 4 Nomics ML

Nomics Machine Learning-strategien har beholdt sin ledelse, selv om den opplevde en mindre enn imponerende ytelsesøkning denne uken. Med et anslått overskudd på 9,226% for de siste 7 dagene og en faktisk fortjeneste på 2,27%, Nomics nok en gang underpresterte prisforutsigelsene. I løpet av den siste uken var Nomics nok en gang den porteføljen som hadde det dårligst.

De største vinnerne valgt av Nomics ML-strategien var:

  • Theta Token (THETA): +24,31% Siste 7 dager

  • Fantom (FTM): +5,70% Siste 7 dager

De største taperne valgt av Nomics ML-strategien var:

  • DigiByte (DGB): -8,36% Siste 7 dager

Totalt sett føltes denne uken begivenhetsløs. Nomics spådde bare at 7 eiendeler ville prestere positivt, så det var forventet at en eventuell endring i porteføljens ytelse (uavhengig av økning eller avtagende) ville bli dempet denne uken på grunn av 30% tildeling til USDT. Selv om Theta Token fortsatte å øke raskt, var det få andre valg som resulterte i imponerende ytelse.

Etter noen uker med dårlig ytelse er det trygt å se et glimt av håp for Nomics. Hvis markedet begynner å trene igjen mot altcoins, kan Nomics kanskje trekke ut tall som ligner på de tidlige glansdagene til denne studien.

Final Nomics ML porteføljeverdi: 1 989,15 dollar.

Konklusjoner

Nomics ML-strategien har opprettholdt en jevn ledelse over de andre strategiene siden den andre uken i denne studien. Imidlertid er en trend som ser ut til å dukke opp, at Nomics ML-strategien presterer usedvanlig bra under okseløp, men ekstremt dårlig under bjørnemarkeder.

Dette kan potensielt tilskrives eiendeler som har kortere løp under bjørnemarkedet enn når hele markedet skal opp. For eksempel så vi i løpet av august flere uker på rad hvor de samme eiendelene ville fungere utrolig bra. Imidlertid har det i løpet av dette korte bjørnemarkedet vært færre eiendeler som presterer bra i påfølgende uker.

Selv om denne uken ikke så noen store bevegelser fra Nomics ML-strategien, kan vi ikke vente med å se hva de neste ukene bringer.

Merk: Konklusjonene som trekkes her er basert på anekdotisk bevis. Ta dem med et saltkorn.

Hensikten med denne studien er å evaluere hver av disse strategiene på lang sikt. Vi kan ennå ikke trekke noen konklusjoner for det langsiktige potensialet i disse strategiene etter bare noen få måneder. Som et resultat, bør vi ta disse resultatene med et saltkorn.

Bemerkelsesverdige ledere

Vi er glade for å se case-studien Nomics har inspirert en bølge av ledere som utnytter Nomics-dataene til å implementere nye strategier.

Denne uken vil vi fremheve XTSLabs, som har portet en lignende versjon av MLCaseStudy-porteføljen til Coinbase Pro, Bittrex og Binance US. Imidlertid har han lagt til elementer av rebalansering i et forsøk på å maksimere resultatene av Nomics-porteføljestrategien.

XTSLabs

XTSLabs kjører for tiden 4 forskjellige lederprofiler. Disse lederprofilene inkluderer:

  • XTSLabsCBP – En Nomics ML-portefølje som automatiseres på Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – En Nomics ML-portefølje som blir automatisert på Binance US.

  • XTSLabsBittrex – En Nomics ML-portefølje som blir automatisert på Bittrex.

  • XTSLabsBin – En Nomics ML-portefølje som blir automatisert på Binance.

I motsetning til MLCaseStudy-porteføljen som forvaltes av Shrimpy-teamet, utnytter disse porteføljene en 1% terskelbalanse. Det gjør at hver av disse porteføljene kan balansere gjennom hele uken når markedet blir ustabilt.

Med en porteføljedekning på –1,05% på Coinbase Pro i løpet av de siste 7 dagene har XTSLabsCBP overgått bare 16% av lederne på Shrimpy. Dette ble stort sett forventet på grunn av de dårlige valgene fra Nomics denne uken, som vi så i den tidligere diskusjonen.

XTSLabs var også snill nok til å gi balanseendringene for disse porteføljene over tid. Fra og med en innledende $ 1000-saldo for hver portefølje, kan vi se hvordan ytelsen til å kjøre denne maskinlæringsstrategien endres basert på utvekslingen.

Frem til i dag har Coinbase Pro-porteføljen gjort det beste ut av de 4 forskjellige børsene.

Følg XTSLabsCBP på Shrimpy.

Uke 21 Strategiendringer

Nå som vi har dekket resultatene fra forrige uke, er det på tide å dele opp hvordan vi vil endre hver av disse porteføljene for den kommende uken.

Nomics ML-strategi

Nomics ML-strategien utnytter 7-dagers prisforutsigelser generert av Nomics ML-motoren. Disse prisforutsigelsene brukes deretter til å bestemme hvilke eiendeler som skal plasseres i porteføljen vår for denne uken. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Porteføljetildelinger

Følgende eiendeler ble tildelt nøyaktig 10% av porteføljeverdien for den andre uken av denne studien.

1. OmiseGO (OMG)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +47,89%

2. THORChain (RUNE)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +41,38%

3. Synthetix Network Token (SNX)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +33,77%

4. Sveip (SXP)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +23,07%

5. NEM (XEM)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +22,89%

6. Theta Token (THETA)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +22,74%

7. Cardano (ADA)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +22,35%

8. Cosmos (ATOM)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +19,29%

9. Kyber Network (KNC)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +16,51%

10. Chainlink (LINK)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +15,93%

Påminnelse: Vi inkluderer bare eiendelene som er tilgjengelige på Binance i denne porteføljen.

Gjennomsnittlig ytelsesestimat er 26,58% for de neste 7 dagene for denne porteføljen.

Coin Gecko Score Strategy

Coin Gecko Score-strategien bruker “Gecko” -poengsummen som beregnes av det populære datasiden “CoinGecko”. Disse eiendelspoengene brukes til å bestemme de mest lovende langsiktige eiendelene som skal inkluderes i en portefølje. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Oppdatering: Dessverre har Coin Gecko en gang i løpet av de siste ukene besluttet å slutte å publisere en “Gecko” -poengsum. Vi er usikre på hvorfor dette er tilfelle, men dette vil tvinge oss til å bruke den siste “Gecko” -poengsummen vi klarte å samle inn fra nettstedet deres.

Porteføljetildelinger

Følgende eiendeler ble tildelt nøyaktig 10% av porteføljeverdien for den første uken i denne studien.

1. Bitcoin (BTC) – Sist tilgjengelige poengsum: 82%

2. Ethereum (ETH) – Sist tilgjengelige poengsum: 74%

3. EOS (EOS) – Sist tilgjengelige poengsum: 68%

4. XRP (XRP) – Sist tilgjengelige poengsum: 67%

5. Stellar (XLM) – Sist tilgjengelige poengsum: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Sist tilgjengelige poengsum: 65%

7. TRON (TRX) – Sist tilgjengelige poengsum: 64%

8. Chainlink (LINK) – Sist tilgjengelige poengsum: 64%

9. NEO (NEO) – Sist tilgjengelige poengsum: 63%

10. Monero (XMR) – Sist tilgjengelige poengsum: 63%

Merk: Fra nå til slutten av studien vil Coin Gecko-eiendelene forbli de samme. Alle eiendeler vil opprettholde en 10% tildeling og ombalanse for å justere nåværende tildelinger med målbevilgningene.

Coin Market Cap Index Strategi

Coin Market Cap Index-strategien bruker kapitalmarkedsverdiene som beregnes av “CoinMarketCap” for å bestemme hvilke eiendeler som skal inkluderes i porteføljen. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Porteføljetildelinger

Allokeringene for Topp 10 indeks porteføljestrategien vil være følgende denne uken.

1. Bitcoin (BTC): 72,89% tildeling

2. Ethereum (ETH): 14,75% tildeling

3. XRP (XRP): 3,57% allokering

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,54% Allokering

5. Binance Coin (BNB): 1,51% tildeling

6. Polkadot (DOT): 1,38% tildeling

7. Chainlink (LINK): 1,25% allokering

8. Cardano (ADA): 1,13% tildeling

9. Litecoin (LTC): 1,09% tildeling

10. EOS (EOS): 0,89% Allokering

Merk: Ingen eiendeler ble lagt til eller fjernet fra indeksen denne uken. Vi vil bare justere tildelingene for å matche de nye prosentsatsene og utføre en enkelt ombalanseringsoperasjon.

Bitcoin Hold Strategi

Den mest enkle av strategiene vi skal utforske er en enkel Bitcoin HODL. Bitcoin HODL-strategien vil tillate oss å måle disse andre strategiene mot prisytelsen til Bitcoin. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Porteføljetildelinger

100% Bitcoin

Merk: Det vil ikke være noen endringer eller ombalanser for Bitcoin HODL-porteføljen.

Følg sammen med reker

Alle kan følge med på denne studien ved å spore porteføljens endringer og ytelse i Shrimpy-applikasjonen. Vi har opprettet en leder på Binance-børsen som heter MLCaseStudy. Denne lederen vil bli oppdatert hver uke for å inkludere de siste porteføljetildelingene.

Følg MLCaseStudy på Shrimpy.

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet er kun for informasjonsformål, du bør ikke tolke slik informasjon eller annet materiale som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning. Ingenting på nettstedet vårt utgjør en anmodning, anbefaling, godkjenning eller tilbud fra Shrimpy eller tredjeparts tjenesteleverandør om å kjøpe eller selge verdipapirer eller andre finansielle instrumenter i denne eller i annen jurisdiksjon der slik oppfordring eller tilbud vil være ulovlig i henhold til verdipapirlovene i slik jurisdiksjon.

Alt innholdet på dette nettstedet er informasjon av generell art og tar ikke for seg forholdene til en bestemt person eller enhet. Ingenting på nettstedet utgjør profesjonell og / eller økonomisk rådgivning, og heller ingen informasjon på nettstedet utgjør en omfattende eller fullstendig redegjørelse for forholdene som er diskutert eller loven knyttet til dette. Du alene påtar deg det eneste ansvaret for å vurdere fordelene og risikoen forbundet med bruk av informasjon eller annet innhold på nettstedet før du tar noen beslutninger basert på slik informasjon eller annet innhold. I bytte for bruk av nettstedet godtar du ikke å holde Shrimpy, dets tilknyttede selskaper eller noen tredjeparts tjenesteleverandør ansvarlig for eventuelle krav på skader som oppstår som følge av enhver beslutning du tar basert på informasjon eller annet innhold som er gjort tilgjengelig for deg gjennom nettstedet..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me