Maskinlæring for Crypto Portfolio Management Casestudie: Uke 27

>

I løpet av de siste 6 månedene har teamet sporet ytelsen til 4 forskjellige porteføljestrategier. Disse inkluderer porteføljer valgt ved hjelp av Machine Learning, CoinGecko, markedsindeksering og en enkel Bitcoin HODL.

Den siste uken satte Bitcoin opp imponerende tall. Selv om alle porteføljene opplevde vekst denne uken, var Bitcoin uten tvil stjernen i showet. Etter en rekke påfølgende dårlige uker fra maskinlæringsstrategien begynner resultatene å heve noen øyenbryn. Fortsett å lese resten av diskusjonen!

Påminnelse: Metodikken for denne studien ble først beskrevet i vår forrige artikkel.

Følg fremdriften i denne studien om Shrimpy.

Uke 26 Resultater

Studien så langt har vært en jevn blanding av sjokk og ærefrykt. Forrige uke var ikke noe unntak. Bitcoin satte opp et stort antall i forrige uke da prisen steg til nesten $ 15.500. Mot slutten av uken avgjorde Bitcoin et utestående 12,90% prisøkning.

Selv om Bitcoin tok søkelyset, var andre strategier som CoinGecko ikke langt bak. Etter flere måneder med å stille spørsmålet om Bitcoin noen gang vil innhente ytelsen til maskinlæringsstrategien, kan vi definitivt si: Ja. Bitcoin er mer enn i stand til å fange og til og med overgå ytelsen til de andre strategiene i denne studien. Imidlertid lurer vi fortsatt på om den vil være i stand til å opprettholde banen og fortsette den jevne veksten.

# 1 Bitcoin

Bitcoin så fantastiske gevinster gjennom hele uken. Den store prisstigningen tidlig på uken stabiliserte seg etter hvert og lukket uken med et 12,90% prisøkning. Selv om andre halvdel av uken så mindre volatilitet for Bitcoin, tillot det markedet å stabilisere seg og forhåpentligvis gi ytterligere støtte for kontinuerlig vekst til neste uke. Den fortsatte veksten for Bitcoin de siste tre ukene tegner en håpefull fremtid for Bitcoin å nå heltidshøyder i de kommende månedene.

Bitcoin er ikke lenger den dårligst porteføljen i denne studien.

Endelig Bitcoin-porteføljeverdi: $ 1,772,54.

# 2 Topp 10 indeks

På grunn av den stabile ytelsen til Bitcoin, var det forventet at en portefølje basert på en markedsvektet indeks også ville oppleve lignende resultater i løpet av den siste uken siden Bitcoin hadde omtrent 73% av verdien i porteføljen.

Etter 6 måneders balansering av den indeksbaserte porteføljen er det interessant å se hvordan den sakte overgår Bitcoin. Dette kan antyde at det fortsatt er verdifullt å balansere en portefølje som har en tung tildeling til Bitcoin.

Endelig topp 10 indeks porteføljeverdi: $ 1 778,27.

# 3 Myntgecko

Coin Gecko-porteføljen opplevde moderat resultat denne uken på grunn av den sterke ytelsen til Bitcoin og noen andre store eiendeler. Dette endte med at det var den porteføljen som hadde det best ut av de fire porteføljene som ble evaluert.

CoinGecko er fremdeles den dårligst porteføljen av de fire porteføljene som studeres.

De største vinnerne valgt av Coin Gecko-strategien var:

  • Chainlink (LINK): +17,59% Siste 7 dager

  • Ethereum (ETH): +15,96% Siste 7 dager

  • Bitcoin (BTC): +13,05% Siste 7 dager

De største taperne valgt av Coin Gecko-strategien denne uken var:

  • Monero (XMR): -2,16% Siste 7 dager

Coin Gecko er nå den dårligst presterende porteføljen siden studiens begynnelse. Denne forrige uken så det et rimelig utvalg av eiendeler, men andre porteføljer klarte likevel å overgå CoinGecko. Dette kan tilskrives noen eiendeler med store selskaper som bare hadde små ytelsesendringer den siste uken.

Endelig porteføljeverdi for Coin Gecko: $ 1.600,50.

# 4 Nomics ML

Nomics Machine Learning-strategien har beholdt sin ledelse, men var den nest dårligst porteføljen denne uken. Med et anslått overskudd for denne uken av 2,04%, de siste 7 dagene overgikk projeksjonen med en +7,11% ytelsesendring. Denne uken overgikk prisforutsigelsene våre forventninger, noe som var en god reversering fra trenden vi har sett de foregående ukene.

De største vinnerne valgt av Nomics ML-strategien var:

  • Ocean Protocol (OCEAN): +25,03% Siste 7 dager

  • NEM (XEM): +25,76% Siste 7 dager

  • Innpakket Bitcoin (WBTC): +13,28% Siste 7 dager

  • Bitcoin (WBTC): +13,05% Siste 7 dager

  • DigiByte (DGB): +4,24% Siste 7 dager

Det ble ingen tapere valgt av Nomics ML-strategien denne uken.

Etter flere uker med dårlig ytelse er det flott å se Nomics snu trenden. Nomics var i stand til å identifisere 5 eiendeler som presterte positivt. 2 av disse eiendelene presterte enda bedre enn Bitcoin, som hadde en fantastisk uke. Forhåpentligvis kan maskinlæringsstrategien fortsette trenden og snu den forrige tapeserien.

Final Nomics ML porteføljeverdi: $ 1 871,57.

Konklusjoner

Nomics ML-strategien har opprettholdt en jevn ledelse over de andre strategiene siden den andre uken i denne studien. Imidlertid endret det seg hele denne uken da Bitcoin inntok Nomics ML-strategien for første gang siden den andre uken av studien. Selv om det bare var for en enkelt dag, er det et signal om at maskinlæringsstrategien ikke lenger har den sterke foten den en gang hadde.

Vi gleder oss til å se hva de neste ukene bringer.

Merk: Konklusjonene som trekkes her er basert på anekdotisk bevis. Ta dem med et saltkorn.

Hensikten med denne studien er å evaluere hver av disse strategiene på lang sikt. Vi kan ennå ikke trekke noen konklusjoner for det langsiktige potensialet i disse strategiene etter bare noen få måneder. Som et resultat, bør vi ta disse resultatene med et saltkorn.

Bemerkelsesverdige ledere

Vi er glade for å se case-studien Nomics har inspirert en bølge av ledere som utnytter Nomics-dataene til å implementere nye strategier.

Denne uken vil vi fremheve XTSLabs, som har portet en lignende versjon av MLCaseStudy-porteføljen til Coinbase Pro, Bittrex og Binance US. Imidlertid har han lagt til elementer av rebalansering i et forsøk på å maksimere resultatene av Nomics-porteføljestrategien.

XTSLabs

XTSLabs kjører for tiden 4 forskjellige lederprofiler. Disse lederprofilene inkluderer:

  • XTSLabsCBP – En Nomics ML-portefølje som automatiseres på Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – En Nomics ML-portefølje som blir automatisert på Binance US.

  • XTSLabsBittrex – En Nomics ML-portefølje som blir automatisert på Bittrex.

  • XTSLabsBin – En Nomics ML-portefølje som blir automatisert på Binance.

I motsetning til MLCaseStudy-porteføljen som forvaltes av Shrimpy-teamet, utnytter disse porteføljene en 1% terskelbalanse. Det gjør at hver av disse porteføljene kan balansere gjennom hele uken når markedet blir ustabilt.

Med en porteføljeøkning på +14,35% på Bittrex de siste 7 dagene har XTSLabsBittrex overgått 92% av lederne på Shrimpy. Dette er et enestående resultat som til og med overgikk Bitcoin.

XTSLabs var også snill nok til å gi balanseendringene for disse porteføljene over tid. Fra og med en innledende $ 1000-saldo for hver portefølje, kan vi se hvordan ytelsen til å kjøre denne maskinlæringsstrategien endres basert på utvekslingen.

Bittrex-porteføljen har nettopp gått forbi Coinbase Pro som den best utførte porteføljen av de 4 forskjellige børsene som støttes av XTSLabs.

Følg XTSLabsCBP på Shrimpy.

Uke 27 Strategiendringer

Nå som vi har dekket resultatene fra forrige uke, er det på tide å dele opp hvordan vi vil endre hver av disse porteføljene for den kommende uken.

Nomics ML-strategi

Nomics ML-strategien utnytter 7-dagers prisforutsigelser generert av Nomics ML-motoren. Disse prisforutsigelsene brukes deretter til å bestemme hvilke eiendeler som skal plasseres i porteføljen vår for denne uken. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Porteføljetildelinger

Følgende eiendeler ble tildelt nøyaktig 10% av porteføljeverdien for den andre uken av denne studien.

1. Båndprotokoll (BAND)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +52,98%

2. THORChain (RUNE)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +50,31%

3. Aave (AAVE)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +49,96%

4. Synthetix Network Token (SNX)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +46,98%

5. Decentraland (MANA)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +43,1%

6. Solana (SOL)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +29,81%

7. Dekrert (DCR)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +25,47%

8. NEM (XEM)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +22,1%

9. Golem (GNT)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +21,81%

10. Reserverettigheter (RSR)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +19,00%

Påminnelse: Vi inkluderer bare eiendelene som er tilgjengelige på Binance i denne porteføljen.

Gjennomsnittlig ytelsesestimat er 36,15% for de neste 7 dagene for denne porteføljen.

Coin Gecko Score Strategy

Coin Gecko Score-strategien bruker “Gecko” -poengsummen som beregnes av det populære datasiden “CoinGecko”. Disse eiendelspoengene brukes til å bestemme de mest lovende langsiktige eiendelene som skal inkluderes i en portefølje. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Oppdatering: Dessverre har Coin Gecko en gang i løpet av de siste ukene besluttet å slutte å publisere en “Gecko” -poengsum. Vi er usikre på hvorfor dette er tilfelle, men dette vil tvinge oss til å bruke den siste “Gecko” -poengsummen vi klarte å samle inn fra nettstedet deres.

Porteføljetildelinger

Følgende eiendeler ble tildelt nøyaktig 10% av porteføljeverdien for den første uken i denne studien.

1. Bitcoin (BTC) – Sist tilgjengelige poengsum: 82%

2. Ethereum (ETH) – Sist tilgjengelige poengsum: 74%

3. EOS (EOS) – Sist tilgjengelige poengsum: 68%

4. XRP (XRP) – Sist tilgjengelige poengsum: 67%

5. Stellar (XLM) – Sist tilgjengelige poengsum: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Sist tilgjengelige poengsum: 65%

7. TRON (TRX) – Sist tilgjengelige poengsum: 64%

8. Chainlink (LINK) – Sist tilgjengelige poengsum: 64%

9. NEO (NEO) – Sist tilgjengelige poengsum: 63%

10. Monero (XMR) – Sist tilgjengelige poengsum: 63%

Merk: Fra nå til slutten av studien vil Coin Gecko-eiendelene forbli de samme. Alle eiendeler vil opprettholde en 10% tildeling og ombalanse for å justere nåværende tildelinger med målbevilgningene.

Coin Market Cap Index Strategi

Coin Market Cap Index-strategien bruker kapitalmarkedsverdiene som beregnes av “CoinMarketCap” for å bestemme hvilke eiendeler som skal inkluderes i porteføljen. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Porteføljetildelinger

Tildelingene for Topp 10 indeks porteføljestrategi vil være følgende denne uken.

1. Bitcoin (BTC): 76,38% allokering

2. Ethereum (ETH): 13,69% allokering

3. XRP (XRP): 2,62% tildeling

4. Chainlink (LINK): 1,34% allokering

5. Bitcoin Cash (BCH): 1,31% allokering

6. Binance Coin (BNB): 1,09% tildeling

7. Litecoin (LTC): 1,04% tildeling

8. Polkadot (DOT): 1,01% tildeling

9. Cardano (ADA): 0,89% tildeling

10. EOS (EOS): 0,63% allokering

Merk: Ingen eiendeler ble lagt til eller fjernet fra indeksen denne uken. Vi vil bare justere tildelingene for å matche de nye prosentsatsene og utføre en enkelt ombalanseringsoperasjon.

Bitcoin Hold Strategi

Den mest enkle av strategiene vi skal utforske er en enkel Bitcoin HODL. Bitcoin HODL-strategien vil tillate oss å måle disse andre strategiene mot prisytelsen til Bitcoin. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Porteføljetildelinger

100% Bitcoin

Merk: Det vil ikke være noen endringer eller ombalanser for Bitcoin HODL-porteføljen.

Følg sammen med reker

Alle kan følge med på denne studien ved å spore porteføljens endringer og ytelse i Shrimpy-applikasjonen. Vi har opprettet en leder på Binance-børsen som heter MLCaseStudy. Denne lederen vil bli oppdatert hver uke for å inkludere de siste porteføljetildelingene.

Følg MLCaseStudy på Shrimpy.

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet er kun for informasjonsformål, du bør ikke tolke slik informasjon eller annet materiale som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning. Ingenting på nettstedet vårt utgjør en anmodning, anbefaling, godkjenning eller tilbud fra Shrimpy eller tredjeparts tjenesteleverandør om å kjøpe eller selge verdipapirer eller andre finansielle instrumenter i denne eller i annen jurisdiksjon der slik oppfordring eller tilbud vil være ulovlig i henhold til verdipapirlovene i slik jurisdiksjon.

Alt innholdet på dette nettstedet er informasjon av generell art og tar ikke for seg forholdene til en bestemt person eller enhet. Ingenting på nettstedet utgjør profesjonell og / eller økonomisk rådgivning, og heller ingen informasjon på nettstedet utgjør en omfattende eller fullstendig redegjørelse for forholdene som er diskutert eller loven knyttet til dette. Du alene påtar deg det eneste ansvaret for å vurdere fordelene og risikoen forbundet med bruk av informasjon eller annet innhold på nettstedet før du tar noen beslutninger basert på slik informasjon eller annet innhold. I bytte for bruk av nettstedet godtar du ikke å holde Shrimpy, dets tilknyttede selskaper eller noen tredjeparts tjenesteleverandør ansvarlig for eventuelle krav på skader som oppstår som følge av enhver beslutning du tar basert på informasjon eller annet innhold som er gjort tilgjengelig for deg gjennom nettstedet..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me