Maskinlæring for Crypto Portfolio Management Casestudie: Uke 23

>

I løpet av de siste 5 månedene har teamet sporet ytelsen til 4 forskjellige porteføljestrategier. Disse inkluderer porteføljer valgt med Nomics Machine Learning, CoinGecko, markedsverdiindeksering og en enkel Bitcoin HODL.

Den siste uken så flere tegn på problemer for Nomics ML-strategien. Etter en rekke sammenhengende dårlige uker begynner resultatene å øke noen øyenbryn. Bitcoin fortsetter å slite i forhold til de andre porteføljestrategiene vi studerer. Fortsett å lese resten av diskusjonen!

Påminnelse: Metodikken for denne studien ble først beskrevet i vår forrige artikkel.

Følg fremdriften i denne studien om Shrimpy.

Uke 22 Resultater

Studien så langt har vært en jevn blanding av sjokk og ærefrykt. Forrige uke var ikke noe unntak. Da markedet ble bullish, så vi Bitcoin oppleve en rekke hodedreiende pumper. Selv om de foregående ukene hadde vært relativt uheldige for maskinlæringsstrategien, var Nomics i stand til å snu de siste feilene og legge opp noen store tall.

Spørsmålet gjenstår: vil Bitcoin-ytelse noen gang kunne innhente Nomics ML-studien?

# 1 Bitcoin

Bitcoin så rimelige gevinster gjennom hele uken. Flere midtuke pumper ga jevn fart for Bitcoin som har potensial til å fortsette til neste uke. Prisøkningen på nesten 7% denne uken var en forfriskende endring av tempoet for Bitcoin og forhåpentligvis markerer et nytt bull run.

Bitcoin er fortsatt den best utførte porteføljen i denne studien.

Endelig Bitcoin-porteføljeverdi: $ 1 343,56.

# 2 Topp 10 indeks

På grunn av den rimelige ytelsen til Bitcoin, ble det forventet at en portefølje basert på en markedsvektet indeks også ville oppleve lignende resultater i løpet av den siste uken siden Bitcoin hadde omtrent 73% av verdien i porteføljen.

Etter 5 måneders balansering av den indeksbaserte porteføljen, er det interessant å se hvordan den sakte overgår Bitcoin. Dette kan tyde på at det fortsatt er verdifullt å balansere en portefølje som har en tung tildeling til Bitcoin.

Endelig topp 10 indeks porteføljeverdi: 1 417,47 dollar.

# 3 Myntgecko

Coin Gecko-porteføljen opplevde lignende resultatresultater som hver av de andre porteføljene denne uken. Dette ble til slutt den nest best utførte porteføljen av de fire porteføljene som ble evaluert.

Den største vinneren valgt av Coin Gecko-strategien var:

  • Chainlink (LINK): +18,91% Siste 7 dager

  • Monero (XMR): +14,49% Siste 7 dager

  • Ethereum (ETH): +9,46% Siste 7 dager

  • Bitcoin Cash (BCH): +8,24% Siste 7 dager

  • Bitcoin (BTC): +7,03% Siste 7 dager

  • Stellar (XLM): +5,70% Siste 7 dager

  • EOS (EOS): +4,73% Siste 7 dager

Det var ingen store tapere valgt av Coin Gecko-strategien.

Coin Gecko er fortsatt den nest best utførte porteføljen siden studiens begynnelse. Denne forrige uken så det et relativt foreldet utvalg av eiendeler. Dette kan tilskrives de fleste eiendeler med store selskaper som bare hadde små ytelsesendringer den siste uken.

Endelig porteføljeverdi for Coin Gecko: $ 1,572,94.

# 4 Nomics ML

Nomics Machine Learning-strategien har beholdt sin ledelse og overgår alle andre porteføljer denne uken. Med et anslått overskudd for denne uken av 13,47%, de siste 7 dagene så det rimelig 8,82% ytelsesendring. Denne uken var prisforutsigelsene nærmere enn mange de siste ukene.

De største vinnerne valgt av Nomics ML-strategien var:

  • Ren (REN): +40,91% Siste 7 dager

  • Monero (XMR): +14,49% Siste 7 dager

  • Kosmos (ATOM): +11,42% Siste 7 dager

  • Zcash (ZEC): +10,68% Siste 7 dager

  • Binance Coin (BNB): +6,83% Siste 7 dager

  • Aragon (ANT): +5,93% Siste 7 dager

  • BitTorent Token (BTT): +5,37% Siste 7 dager

  • Produsent (MKR): +3,99% Siste 7 dager

Det var ingen store tapere valgt av Nomics ML-strategien.

Etter noen uker med dårlig ytelse er det spennende å se Nomics-porteføljen begynner å øke igjen. Forhåpentligvis kan Nomics fortsette å ta sterke valg de neste ukene.

Final Nomics ML porteføljeverdi: $ 2,010,27.

Konklusjoner

Nomics ML-strategien har opprettholdt en jevn ledelse i forhold til de andre strategiene siden den andre uken i denne studien. Imidlertid er en trend som ser ut til å dukke opp, at Nomics ML-strategien presterer eksepsjonelt bra under okseløp, men ekstremt dårlig under bjørnemarkeder..

Dette kan potensielt tilskrives eiendeler som har kortere løp under bjørnemarkeder enn når hele markedet skal opp. For eksempel så vi i løpet av august flere uker på rad der de samme eiendelene ville fungere utrolig bra. Imidlertid har det i løpet av dette korte bjørnemarkedet vært færre eiendeler som presterer bra i påfølgende uker.

Selv om denne uken ikke så noen store bevegelser fra kapitalene i store selskaper, klarte vi likevel å se Nomics prestere dårlig. Vi gleder oss til å se hva de neste ukene bringer.

Merk: Konklusjonene som trekkes her er basert på anekdotisk bevis. Ta dem med et saltkorn.

Hensikten med denne studien er å evaluere hver av disse strategiene på lang sikt. Vi kan ennå ikke trekke noen konklusjoner for det langsiktige potensialet i disse strategiene etter bare noen få måneder. Som et resultat, bør vi ta disse resultatene med et saltkorn.

Bemerkelsesverdige ledere

Vi er glade for å se case-studien Nomics har inspirert en bølge av ledere som utnytter Nomics-dataene til å implementere nye strategier.

Denne uken vil vi fremheve XTSLabs, som har portet en lignende versjon av MLCaseStudy-porteføljen til Coinbase Pro, Bittrex og Binance US. Imidlertid har han lagt til elementer av rebalansering i et forsøk på å maksimere resultatene av Nomics-porteføljestrategien.

XTSLabs

XTSLabs kjører for tiden 4 forskjellige lederprofiler. Disse lederprofilene inkluderer:

  • XTSLabsCBP – En Nomics ML-portefølje som automatiseres på Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – En Nomics ML-portefølje som blir automatisert på Binance US.

  • XTSLabsBittrex – En Nomics ML-portefølje som blir automatisert på Bittrex.

  • XTSLabsBin – En Nomics ML-portefølje som blir automatisert på Binance.

I motsetning til MLCaseStudy-porteføljen som forvaltes av Shrimpy-teamet, utnytter disse porteføljene en 1% terskelbalanse. Det gjør at hver av disse porteføljene kan balansere gjennom hele uken når markedet blir volatilt.

Med en porteføljeøkning på 4,87% på Coinbase Pro i løpet av de siste 7 dagene har XTSLabsCBP overgått 63% av lederne på Shrimpy.

XTSLabs var også snill nok til å gi balanseendringene for disse porteføljene over tid. Fra og med en innledende saldo på $ 1000 for hver portefølje, kan vi se hvordan ytelsen til å kjøre denne maskinlæringsstrategien endres basert på utvekslingen.

Frem til i dag har Coinbase Pro-porteføljen gjort det beste ut av de 4 forskjellige børsene.

Følg XTSLabsCBP på Shrimpy.

Uke 23 Strategiendringer

Nå som vi har dekket resultatene fra forrige uke, er det på tide å dele opp hvordan vi vil endre hver av disse porteføljene for den kommende uken.

Nomics ML-strategi

Nomics ML-strategien utnytter 7-dagers prisforutsigelser generert av Nomics ML-motoren. Disse prisforutsigelsene brukes deretter til å bestemme hvilke eiendeler som skal plasseres i porteføljen vår for denne uken. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Porteføljetildelinger

Følgende eiendeler ble tildelt nøyaktig 10% av porteføljeverdien for den andre uken av denne studien.

1. Ren (REN)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +60,67%

2. THORChain (RUNE)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +42,57%

3. NEM (XEM)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +15,34%

4. Chainlink (LINK)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +14,18%

5. IOTA (IOTA)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +11,08%

6. Status (SNT)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +9,66%

7. Synthetix Network Token (SNX)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +8,77%

8. Monero (XMR)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +8,15%

9. Cosmos (ATOM)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +7,91%

10. Cardano (ADA)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +7,34%

Påminnelse: Vi inkluderer bare eiendelene som er tilgjengelige på Binance i denne porteføljen.

Gjennomsnittlig ytelsesestimat er 18,57% for de neste 7 dagene for denne porteføljen.

Coin Gecko Score Strategy

Coin Gecko Score-strategien bruker “Gecko” -poengsummen som beregnes av det populære datasiden “CoinGecko”. Disse eiendelspoengene brukes til å bestemme de mest lovende langsiktige eiendelene som skal inkluderes i en portefølje. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Oppdatering: Dessverre har Coin Gecko en gang i løpet av de siste ukene besluttet å slutte å publisere en “Gecko” -poengsum. Vi er usikre på hvorfor dette er tilfelle, men dette vil tvinge oss til å bruke den siste “Gecko” -poengsummen vi klarte å samle inn fra nettstedet deres.

Porteføljetildelinger

Følgende eiendeler ble tildelt nøyaktig 10% av porteføljeverdien for den første uken i denne studien.

1. Bitcoin (BTC) – Sist tilgjengelige poengsum: 82%

2. Ethereum (ETH) – Sist tilgjengelige poengsum: 74%

3. EOS (EOS) – Sist tilgjengelige poengsum: 68%

4. XRP (XRP) – Sist tilgjengelige poengsum: 67%

5. Stellar (XLM) – Sist tilgjengelige poengsum: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Sist tilgjengelige poengsum: 65%

7. TRON (TRX) – Sist tilgjengelige poengsum: 64%

8. Chainlink (LINK) – Sist tilgjengelige poengsum: 64%

9. NEO (NEO) – Sist tilgjengelige poengsum: 63%

10. Monero (XMR) – Sist tilgjengelige poengsum: 63%

Merk: Fra nå til slutten av studien vil Coin Gecko-eiendelene forbli de samme. Alle eiendeler vil opprettholde en 10% tildeling og ombalanse for å justere nåværende tildelinger med målbevilgningene.

Coin Market Cap Index Strategi

Indeksstrategien for myntmarkedet bruker kapitalmarkedsverdiene som beregnes av “CoinMarketCap” for å bestemme hvilke eiendeler som skal inkluderes i porteføljen. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Porteføljetildelinger

Allokeringene for Topp 10 indeks porteføljestrategien vil være følgende denne uken.

1. Bitcoin (BTC): 72,89% tildeling

2. Ethereum (ETH): 14,87% allokering

3. XRP (XRP): 3,33% allokering

4. Binance Coin (BNB): 1,55% tildeling

5. Bitcoin Cash (BCH): 1,54% allokering

6. Chainlink (LINK): 1,37% allokering

7. Polkadot (DOT): 1,26% tildeling

8. Cardano (ADA): 1,21% allokering

9. Litecoin (LTC): 1,13% tildeling

10. EOS (EOS): 0,85% Allokering

Merk: Ingen eiendeler ble lagt til eller fjernet fra indeksen denne uken. Vi vil bare justere tildelingene for å matche de nye prosentsatsene og utføre en enkelt ombalanseringsoperasjon.

Bitcoin Hold Strategi

Den mest enkle av strategiene vi skal utforske er en enkel Bitcoin HODL. Bitcoin HODL-strategien vil tillate oss å måle disse andre strategiene mot prisytelsen til Bitcoin. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Porteføljetildelinger

100% Bitcoin

Merk: Det vil ikke være noen endringer eller ombalanser for Bitcoin HODL-porteføljen.

Følg sammen med reker

Alle kan følge med på denne studien ved å spore porteføljens endringer og ytelse i Shrimpy-applikasjonen. Vi har opprettet en leder på Binance-børsen som heter MLCaseStudy. Denne lederen vil bli oppdatert på en ukentlig basis for å inkludere de siste porteføljetildelingene.

Følg MLCaseStudy på Shrimpy.

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet er kun for informasjonsformål, du bør ikke tolke slik informasjon eller annet materiale som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning. Ingenting på nettstedet vårt utgjør en anmodning, anbefaling, godkjenning eller tilbud fra Shrimpy eller tredjeparts tjenesteleverandør om å kjøpe eller selge verdipapirer eller andre finansielle instrumenter i denne eller i annen jurisdiksjon der slik oppfordring eller tilbud vil være ulovlig i henhold til verdipapirlovene i en slik jurisdiksjon.

Alt innholdet på dette nettstedet er informasjon av generell art og tar ikke for seg forholdene til en bestemt person eller enhet. Ingenting på nettstedet utgjør profesjonell og / eller økonomisk rådgivning, og heller ingen informasjon på nettstedet utgjør en omfattende eller fullstendig redegjørelse for forholdene som er diskutert eller loven knyttet til dette. Du påtar deg alene ansvaret for å evaluere fordelene og risikoen forbundet med bruk av informasjon eller annet innhold på nettstedet før du tar noen beslutninger basert på slik informasjon eller annet innhold. I bytte for bruk av nettstedet godtar du ikke å holde Shrimpy, dets tilknyttede selskaper eller noen tredjeparts tjenesteleverandør ansvarlig for eventuelle krav på skader som oppstår som følge av enhver beslutning du tar basert på informasjon eller annet innhold som er gjort tilgjengelig for deg gjennom nettstedet..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me