Maskinlæring for Crypto Portfolio Management Casestudie: Uke 29

>

Kunngjøring: Binance vil blokkere gjenværende amerikanske kunder fra å få tilgang til Binance-sentralen. Det betyr at Shrimpy-teamet må migrere denne studien til en annen utveksling de neste ukene. Overgangen vil ikke skje denne uken, men vi vil holde alle oppdatert med den siste informasjonen om migrasjonen etter hvert som vi lærer mer. Vi vil gjøre alt vi kan for å gjøre overgangen så smidig som mulig.

I løpet av de siste 6 månedene har teamet sporet ytelsen til 4 forskjellige porteføljestrategier. Disse inkluderer porteføljer valgt ved hjelp av Machine Learning, CoinGecko, markedsindeksering og en enkel Bitcoin HODL.

Den siste uken var spennende for hver portefølje vi studerer. Selv om Bitcoin hadde en stor uke, forhindret det ikke våre andre porteføljer fra å ha enda større uker. Det begynner å føles som alt sesong igjen. Mange eiendeler skyter i været, så vi kan ikke vente med å se hva som skjer med denne studien. Fortsett å lese for resultatene!

Påminnelse: Metodikken for denne studien ble først beskrevet i vår forrige artikkel.

Følg fremdriften i denne studien om Shrimpy.

Uke 28 Resultater

Studien så langt har vært en jevn blanding av sjokk og ærefrykt. Forrige uke var ikke noe unntak. Bitcoin satte opp enorme tall i forrige uke da prisen stabiliserte seg over $ 18.200. Mot slutten av uken slo Bitcoin til for en fremragende 8,74% prisøkning.

Selv om Bitcoin hadde et sterkt løp tidlig på uken, så vi andre strategier som en sprettert framover senere på uken. Etter flere måneder med å stille spørsmålet om Bitcoin noen gang vil innhente ytelsen til maskinlæringsstrategien, kan vi definitivt si: Ja. Det betyr imidlertid ikke at forestillingen fanget opp lenge. Etter bare to uker med erting av muligheten for å overhale andre strategier, falt Bitcoin gjennom rangeringen for å igjen bli den dårligst presterende porteføljen. Likevel er Bitcoin mer enn i stand til å fange og til og med overgå ytelsen til de andre strategiene i denne studien. Vi lurer fortsatt på om det vil være i stand til å opprettholde sin bane og fortsette den jevne veksten.

# 1 Bitcoin

Bitcoin så fantastiske gevinster gjennom hele uken. Den jevne ytelsen gjennom hele uken resulterte i en 8,74% endelig prisøkning. Selv om Bitcoin stoppet opp midt i uken, ga det støtte for Bitcoin til forhåpentligvis å fortsette å klatre neste uke. Den fortsatte veksten for Bitcoin den siste måneden tegner en håpefull fremtid for Bitcoin å nå heltidshøyder i de kommende månedene.

Bitcoin ble den best utførte porteføljen i denne studien.

Endelig Bitcoin-porteføljeverdi: $ 2127,38.

# 2 Topp 10 indeks

På grunn av den stabile ytelsen til Bitcoin, var det forventet at en portefølje basert på en markedsvektet indeks også ville oppleve lignende resultater i løpet av den siste uken siden Bitcoin hadde omtrent 77% av verdien i porteføljen.

Etter 6 måneders balansering av den indeksbaserte porteføljen, er det interessant å se hvordan resultatene har sammenlignet med en portefølje som bare består av Bitcoin Selv om resultatene er sammenlignbare, har vi sett resultatene til indeksporteføljen jevnt overgå Bitcoin.

Endelig topp 10 indeks porteføljeverdi: $ 2 242,03.

# 3 Myntgecko

Coin Gecko-porteføljen var en sjokkerende denne uken. Knusing av konkurransen, Coin Gecko skjøt opp 33,97% å ta andreplassen i denne studien. Dette kan i stor grad tilskrives pumpen fra XRP, men det var bidrag fra en rekke eiendeler denne uken da vi så altcoins komme seg sterkt.

CoinGecko er den nest best utførte porteføljen av de 4 porteføljene som studeres.

De største vinnerne valgt av Coin Gecko-strategien var:

  • XRP (XRP): +107,79% Siste 7 dager

  • Stellar (XLM): +66,34% Siste 7 dager

  • Bitcoin Cash (BCH): +30,53% Siste 7 dager

  • Ethereum (ETH): +29,41% Siste 7 dager

  • EOS (EOS): +28,86% Siste 7 dager

Det ble ingen tapere valgt av Coin Gecko-strategien denne uken.

Coin Gecko er nå den nest best utførte porteføljen siden studiens begynnelse. Denne forrige uken så et enestående utvalg av eiendeler. Dette kan tilskrives noen store eiendeler som har hatt store ytelsesendringer den siste uken.

Endelig porteføljeverdi for Coin Gecko: $ 2 269,65.

# 4 Nomics ML

Nomics Machine Learning-strategien har beholdt sin ledelse, men var bare den nest best utførte porteføljen denne uken. Med et anslått overskudd for denne uken av 17,02%, de siste 7 dagene overpresterte anslagene med en +23,10% ytelsesendring. Denne uken levde prisforutsigelsene definitivt opp til forventningene våre.

De største vinnerne valgt av Nomics ML-strategien var:

  • XRP (XRP): +107,79% Siste 7 dager

  • Bølger (WAVES): +62,51% Siste 7 dager

  • Reserve rettigheter (RSR): +27,65% Siste 7 dager

  • Litecoin (LTC): +16,51% Siste 7 dager

  • Kyber Network (KNC): +15,47% Siste 7 dager

  • Dash (DASH): +13,20% Siste 7 dager

  • NEM (XEM): +9,68% Siste 7 dager

De største taperne valgt av maskinlæringsstrategien denne uken var:

  • Blockstack (STX): -6,09% Siste 7 dager

Etter mange uker med dårlig ytelse er det flott å se Nomics snu trenden. Nomics klarte å identifisere 9 eiendeler som presterte eksepsjonelt bra. 7 av disse eiendelene presterte enda bedre enn Bitcoin, som hadde en fantastisk uke. Forhåpentligvis kan maskinlæringsstrategien fortsette trenden og snu den forrige tapestrekningen.

Final Nomics ML porteføljeverdi: $ 2 505,15.

Konklusjoner

Nomics ML-strategien har opprettholdt en ledelse i forhold til de andre strategiene siden den andre uken i denne studien. Selv om andre strategier begynte å lukke gapet de siste månedene, antyder den nylige veksten av Machine Learning Strategy at dette kan snu.

Vi gleder oss til å se hva de neste ukene bringer.

Merk: Konklusjonene som trekkes her er basert på anekdotisk bevis. Ta dem med et saltkorn.

Hensikten med denne studien er å evaluere hver av disse strategiene på lang sikt. Vi kan ennå ikke trekke noen konklusjoner for det langsiktige potensialet i disse strategiene etter bare noen få måneder. Som et resultat, bør vi ta disse resultatene med et saltkorn.

Bemerkelsesverdige ledere

Vi er glade for å se case-studien fra Nomics har inspirert en bølge av ledere som utnytter Nomics-dataene til å implementere nye strategier..

Denne uken vil vi fremheve XTSLabs, som har portet en lignende versjon av MLCaseStudy-porteføljen til Coinbase Pro, Bittrex og Binance US. Imidlertid har han lagt til elementer av rebalansering i et forsøk på å maksimere resultatene av Nomics-porteføljestrategien.

XTSLabs

XTSLabs kjører for tiden 4 forskjellige lederprofiler. Disse lederprofilene inkluderer:

  • XTSLabsCBP – En Nomics ML-portefølje som blir automatisert på Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – En Nomics ML-portefølje som blir automatisert på Binance US.

  • XTSLabsBittrex – En Nomics ML-portefølje som blir automatisert på Bittrex.

  • XTSLabsBin – En Nomics ML-portefølje som blir automatisert på Binance.

I motsetning til MLCaseStudy-porteføljen som forvaltes av Shrimpy-teamet, utnytter disse porteføljene en 1% terskelbalanse. Det gjør at hver av disse porteføljene kan balansere gjennom hele uken når markedet blir volatilt.

Med en porteføljeøkning på +28,62% på Binance USA i løpet av de siste 7 dagene har XTSLabsBinUS overgått 98% av ledere på Shrimpy. Dette er et utrolig resultat for maskinlæringsprisforutsigelsene, men det er absolutt fortsatt rom for forbedring.

XTSLabs var også snill nok til å gi balanseendringene for disse porteføljene over tid. Fra og med en innledende $ 1000-saldo for hver portefølje, kan vi se hvordan ytelsen til å kjøre denne maskinlæringsstrategien endres basert på utvekslingen.

Bittrex-porteføljen har gått forbi Coinbase Pro som den best porteføljen av de 4 forskjellige børsene som støttes av XTSLabs.

Følg XTSLabsCBP på Shrimpy.

Uke 29 Strategiendringer

Nå som vi har dekket resultatene fra forrige uke, er det på tide å dele opp hvordan vi vil endre hver av disse porteføljene for den kommende uken.

Nomics ML-strategi

Nomics ML-strategien utnytter 7-dagers prisforutsigelser generert av Nomics ML-motoren. Disse prisforutsigelsene brukes deretter til å bestemme hvilke eiendeler som skal plasseres i porteføljen vår for denne uken. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Porteføljetildelinger

Følgende eiendeler ble tildelt nøyaktig 10% av porteføljeverdien for den andre uken av denne studien.

1. XRP (XRP)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +94,59%

2. Nano (NANO)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +73,46%

3. Bølger (Bølger)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +48,78%

4. Status (SNT)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +47,59%

5. IOTA (IOTA)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +41,1%

6. Cardano (ADA)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +40,12%

7. Stellar (XLM)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +39,58%

8. VeChain (VET)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +33,68%

9. Numeraire (NMR)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +32,34%

10. Dogecoin (DOGE)

  • Anslått 7-dagers fortjeneste: +26,47%

Påminnelse: Vi inkluderer bare eiendelene som er tilgjengelige på Binance i denne porteføljen.

Gjennomsnittlig ytelsesestimat er 47,77% for de neste 7 dagene for denne porteføljen.

Coin Gecko Score Strategy

Coin Gecko Score-strategien bruker “Gecko” -poengsummen som beregnes av det populære datasiden “CoinGecko”. Disse eiendelspoengene brukes til å bestemme de mest lovende langsiktige eiendelene som skal inkluderes i en portefølje. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Oppdatering: Dessverre har Coin Gecko en gang i løpet av de siste ukene besluttet å slutte å publisere en “Gecko” -poengsum. Vi er usikre på hvorfor dette er tilfelle, men dette vil tvinge oss til å bruke den siste “Gecko” -poengsummen vi klarte å samle inn fra nettstedet deres.

Porteføljetildelinger

Følgende eiendeler ble tildelt nøyaktig 10% av porteføljeverdien for den første uken i denne studien.

1. Bitcoin (BTC) – Sist tilgjengelige poengsum: 82%

2. Ethereum (ETH) – Sist tilgjengelige poengsum: 74%

3. EOS (EOS) – Sist tilgjengelige poengsum: 68%

4. XRP (XRP) – Sist tilgjengelige poengsum: 67%

5. Stellar (XLM) – Sist tilgjengelige poengsum: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Sist tilgjengelige poengsum: 65%

7. TRON (TRX) – Sist tilgjengelige poengsum: 64%

8. Chainlink (LINK) – Sist tilgjengelige poengsum: 64%

9. NEO (NEO) – Sist tilgjengelige poengsum: 63%

10. Monero (XMR) – Sist tilgjengelige poengsum: 63%

Merk: Fra nå til slutten av studien vil Coin Gecko-eiendelene forbli de samme. Alle eiendeler vil opprettholde en 10% tildeling og ombalanse for å justere nåværende tildelinger med målbevilgningene.

Coin Market Cap Index Strategi

Coin Market Cap Index Strategy bruker kapitalmarkedsverdi som beregnes av “CoinMarketCap” for å bestemme hvilke eiendeler som skal inkluderes i porteføljen. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Porteføljetildelinger

Tildelingene for Topp 10 indeks porteføljestrategi vil være følgende denne uken.

1. Bitcoin (BTC): 74,62% ​​tildeling

2. Ethereum (ETH): 15,08% allokering

3. XRP (XRP): 2,13% allokering

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,39% allokering

5. Chainlink (LINK): 1,36% allokering

6. Litecoin (LTC): 1,28% tildeling

7. Polkadot (DOT): 1,15% tildeling

8. Cardano (ADA): 1,14% tildeling

9. Binance Coin (BNB): 1,05% allokering

10. Stellar (XLM): 0,8% tildeling

Merk: Stellar (XLM) ble lagt til indeksen denne uken for å erstatte EOS. Vi vil bare justere tildelingene for å matche de nye prosentene og utføre en enkelt ombalanseringsoperasjon.

Bitcoin Hold Strategi

Den mest enkle av strategiene vi skal utforske er en enkel Bitcoin HODL. Bitcoin HODL-strategien vil tillate oss å måle disse andre strategiene mot prisytelsen til Bitcoin. Ytterligere informasjon om metodikken finner du i vår forrige artikkel.

Porteføljetildelinger

100% Bitcoin

Merk: Det vil ikke være noen endringer eller ombalanser for Bitcoin HODL-porteføljen.

Følg sammen med reker

Alle kan følge med på denne studien ved å spore porteføljens endringer og ytelse i Shrimpy-applikasjonen. Vi har opprettet en leder på Binance-børsen som heter MLCaseStudy. Denne lederen vil bli oppdatert hver uke for å inkludere de siste porteføljetildelingene.

Følg MLCaseStudy på Shrimpy.

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet er kun for informasjonsformål, du bør ikke tolke slik informasjon eller annet materiale som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning. Ingenting på nettstedet vårt utgjør en oppfordring, anbefaling, godkjenning eller tilbud fra Shrimpy eller tredjeparts tjenesteleverandør om å kjøpe eller selge verdipapirer eller andre finansielle instrumenter i denne eller i noen annen jurisdiksjon der slik oppfordring eller tilbud vil være ulovlig i henhold til verdipapirlovene i en slik jurisdiksjon.

Alt innhold på dette nettstedet er informasjon av generell art og tar ikke for seg forholdene til en bestemt person eller enhet. Ingenting på nettstedet utgjør profesjonell og / eller økonomisk rådgivning, og heller ingen informasjon på nettstedet utgjør en omfattende eller fullstendig redegjørelse for forholdene som er diskutert eller loven knyttet til dette. Du påtar deg alene ansvaret for å evaluere fordelene og risikoen forbundet med bruk av informasjon eller annet innhold på nettstedet før du tar noen beslutninger basert på slik informasjon eller annet innhold. I bytte for bruk av nettstedet godtar du ikke å holde Shrimpy, dets tilknyttede selskaper eller noen tredjeparts tjenesteleverandør ansvarlig for ethvert mulig krav om skader som oppstår som følge av enhver beslutning du tar basert på informasjon eller annet innhold som er gjort tilgjengelig for deg gjennom nettstedet..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me