Terskel rebalansering – utviklingen av kryptovaluta porteføljestyring

>

Terskelbasert ombalansering er en porteføljestyringsstrategi som brukes for å opprettholde et sett med ønskede tildelinger, uten at eiendelsvektene fraviker for mye. Når en av de enkelte bestanddelene i porteføljen krysser utenfor grensene for deres ønskede tildelinger, balanseres hele porteføljen på nytt for å tilpasse seg til målbevilgningene.

Målfordeling: Allokeringene som spesifiseres av porteføljeeieren for hver eiendel. Dette er prosentandelen av hver eiendel som skal holdes i porteføljen. For eksempel betyr en spesifisert tildeling på 30% BTC at målallokeringen er 30% for porteføljen. Under en porteføljeavbalanse utføres handler slik at ved utgangen av rebalansen holdes 30% av porteføljens verdi i BTC.

Grensene rundt hver tildeling er “terskelen”. Angitt av brukeren, forhindrer terskelen overdreven avvik fra målallokeringene.

Terskelombalansering er en strategi som har blitt brukt i det tradisjonelle markedet i flere tiår. Designet for å redusere risiko, er det en enkel løsning på bekymringene mange nye brukere opplever når de undersøker kryptovalutamarkedet. I tillegg til å redusere risikoen, kan ombalansering også gi økt avkastning. I en nylig studie fant vi at terskelombalansering økte ytelsen med opptil 305% over kjøp og hold. Du kan finne hele studien her:

Den beste terskelen for strategier for ombalansering av kryptovaluta

Et terskel-rebalanseringseksempel

Dette eksemplet viser en avviksterskel på 15%. Vi kan se at den grønne eiendelen har nådd avviksgrensen på 15% fordi en nåværende allokering på 23% betyr at den grønne eiendelen har avviket fra målallokeringene med 15%.

Rebalansering basert på terskelavvik undersøker hvor langt hver enkelt eiendel har avviket fra målallokeringene. I eksemplet illustrert ovenfor har vi valgt å fordele fordelingen vår jevnt over 5 forskjellige eiendeler. Disse 5 eiendelene har derfor hver 20% av hele verdien av porteføljen når vi først tildeler porteføljen. Over tid finner vi porteføljetildelingene for hver eiendel avviker fra målallokeringen.

For å forhindre overdreven avvik valgte vi en maksimal terskel på 15%. Når en eiendel avviker fra målfordelingen med mer enn 15%, vil en rebalanse utløses. Handler vil deretter bli utført for igjen å oppnå ønsket prosentallokering for hver eiendel.

Legg merke til at terskelen er et avvik fra ønsket tildeling. Det er ikke en absolutt prosentendring. Det betyr at eiendelene våre ikke trenger å konsumere 15% mer av porteføljen for å bli 35% av den totale porteføljens verdi. Hver eiendel trenger bare å konsumere eller miste 15% av målfordelingen for å utløse en ombalanse.

Årsaken til at terskelbalanseringer utføres på denne måten, er at ulike porteføljer ikke vil være i stand til å gi den nødvendige bevegelsen for å utløse ombalanser hvis prosentandelen var absolutt. Tenk deg å ha en portefølje på 100 eiendeler. Hvis hver av disse eiendelene har 1% av den totale porteføljeverdien, ville det være svært sjelden å utføre en ombalanse selv med en absolutt terskel på 1%.

I tillegg kan distribusjon av eiendeler være fleksibel. Ikke alle er på jakt etter jevne tildelinger. Det er mulig å se en portefølje på 99% i en enkelt eiendel. For å gi konsistens når rebalanser utføres, brukes en relativ prosentandel for terskelberegninger.

Terskel rebalansering i reker

I Shrimpy Application er terskelbalansering en strategi som kan implementeres av brukere for å kontrollere for risiko. Det har aldri vært enklere å automatisere porteføljen. I løpet av sekunder implementerer du et dynamisk kryptokurrencyindeksfond som sporer markedet eller tildeler en portefølje av ditt eget design. Administrer en mangfoldig portefølje på tvers av mange børser ved å koble hver av børsene dine til Shrimpy-applikasjonen.

For å komme i gang med en terskelbalanseringsstrategi, naviger til "Automasjon" kategorien og velg automatiseringen du vil sette opp med en terskel-rebalanseringsstrategi. Når du har valgt automatiseringen, vil du se “Terskel” balansere under “Rebalansestrategi” -delen på venstre side av skjermen..

Hvis du velger dette alternativet, vises en enkelt rute der du kan angi terskelen som skal brukes med din terskelbalanseringsstrategi. Husk at terskelen er et avvik fra målfordelingen. Terskelen er ikke basert på absolutte verdier. Som vårt eksempel ovenfor er et absolutt avvik på 3% for en eiendel som har en målallokering på 20%, en terskel på 15%.

Terskelombalansering i Shrimpy har en maksimal frekvens som den kan balansere for. Dette forhindrer situasjoner der markedet beveger seg raskt og forårsaker overdreven handel. Denne perioden er 15 minutter. Det betyr at hvis porteføljen din balanserer, vil Shrimpy ikke balansere igjen i minst 15 minutter, selv om porteføljen din oppfyller kravene for en terskelbalansering.

Automatiser terskelen din for ombalansering med Shrimpy ved å registrere deg i dag! Det er lett å komme i gang, så hva venter du på – registrer deg her.

relaterte artikler

Cryptocurrency Trading Bots – Den komplette guiden

En analyse av høyfrekvent rebalansering

Kryptobrukere som diversifiserer, presterer bedre

Tar fortjeneste – Crypto-porteføljestrategier

Hvordan lage en mangfoldig kryptoportefølje med Coinbase Pro

~ The Shrimpy Team

Reker er et program for å konstruere tilpassede kryptovalutaindeksfond, ombalansere og administrere en mangfoldig portefølje av digitale eiendeler. Automatiser porteføljen din ved å koble til noen av de 16 kryptobørsene vi støtter.

Shrimpys Universal Crypto Exchange APIer er designet for utviklere. Integrering med våre enhetlige APIer gir deg øyeblikkelig tilgang til ensartede sluttpunkter for handel, datainnsamling, brukeradministrasjon og mer på tvers av alle større kryptovalutautvekslinger.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me