The Easy Cryptocurrency Arbitrage Trading Strategies

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Os mercados de criptografia voláteis continuaram a capturar a imaginação do mundo financeiro. As rápidas ações de preços apresentaram uma gama de oportunidades quando se trata de arbitragem e negociação de criptomoedas. Ao contrário do mercado financeiro tradicional, onde a fronteira final pode já ter sido explorada quando se trata de funcionalidade de negociação avançada, o espaço criptográfico é muito menos eficiente. Oportunidades de arbitragem existem em cada esquina – mas como aproveitamos essas oportunidades?

Este artigo se concentrará em algumas das oportunidades de arbitragem mais simples disponíveis no mercado. Após a conclusão deste artigo, você não apenas compreenderá melhor como a arbitragem funciona no mercado de criptomoedas, mas receberá as ferramentas para executar sua própria estratégia de arbitragem.

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O que é criptografia arbitragem?

Antes de começar, é importante entender como funciona um livro de pedidos de troca. Podemos ver na ilustração acima que os pedidos de lance são colocados no lado esquerdo. No lado direito, devemos colocar os pedidos Ask. Se você deseja executar uma negociação instantânea, que resulta em ser o tomador da troca, você pode colocar uma ordem de limite do outro lado do spread bid-ask (de sua posição atual) ou executar uma ordem de mercado.

Arbitragem é o processo de tirar proveito das ineficiências dos mercados. No caso de criptomoedas, isso pode ocorrer porque o preço dos ativos flutua ao longo do tempo. Se houver uma diferença entre o preço de um ativo nas trocas (ou mesmo potencialmente dentro da mesma troca), pode ser possível comprar e vender o mesmo ativo de uma forma que resultará em um lucro líquido.

Esse processo será dissecado com mais detalhes no restante deste artigo. Discutiremos como calcular oportunidades de arbitragem, como tirar proveito dessas situações e até mesmo como construir seu próprio sistema de negociação projetado para arbitrar o mercado.

Como uma oportunidade de arbitragem é calculada?

A oportunidade de arbitragem para qualquer mercado é calculada identificando a sobreposição entre os preços de oferta mais altos e os preços de venda mais baixos. Quando o preço de compra em uma bolsa é maior do que o preço de venda em outra bolsa por uma criptomoeda, esta é uma oportunidade de arbitragem.

Agora, antes de começarmos a lançar negociações nesta situação na esperança de ganhar dinheiro rápido, vamos fazer uma abordagem medida, calculando o tamanho da oportunidade. Uma coisa que precisamos lembrar ao calcular o valor da oportunidade de arbitragem: a execução da arbitragem resultará no consumo do livro de pedidos. Por exemplo, vamos dar uma olhada na “Etapa 2” na ilustração à esquerda. Nesta etapa, destacamos o valor da carteira de pedidos que se sobrepõe. Isso significa que o preço de compra em uma troca é maior ou igual ao preço de venda em outra troca para a área destacada.

No entanto, uma vez que começamos a executar a oportunidade de arbitragem, o que observamos nas etapas 4 e 5 é que consumir o livro de ofertas resulta na redução da oportunidade de arbitragem após cada valor de preço ser obtido. Portanto, não podemos capitalizar sobre todo o valor destacado em amarelo na etapa 2 (a área da profundidade), mas apenas uma fração do valor.

Ao calcular o tamanho da oportunidade, devemos, portanto, levar esse comportamento em consideração. Podemos fazer isso simulando sistematicamente a execução das compras e vendas reais que faríamos na bolsa durante a arbitragem.

Como as negociações são executadas para aproveitar a oportunidade de arbitragem?

Agora que entendemos conceitualmente como a arbitragem acontece, vamos discutir os tipos mais populares de oportunidades de arbitragem: Arbitragem Simples e Triangular.

Arbitragem Simples

Arbitragem simples é a ação de compra e venda que descrevemos em nossos exemplos anteriores neste artigo. A arbitragem simples compra e vende o mesmo ativo criptográfico em diferentes bolsas o mais rápido possível para tirar proveito das ineficiências dos preços nas bolsas.

Esta forma de arbitragem não requer quaisquer negociações adicionais além das necessárias para trocar os dois ativos que são compartilhados pelo par de ativos que está exibindo a oportunidade de arbitragem.

Arbitragem Triangular

Arbitragem triangular é um evento que pode ocorrer em uma única bolsa (ou em várias bolsas), onde as diferenças de preço entre três criptomoedas diferentes levam a uma oportunidade de arbitragem. Uma vez que muitas bolsas têm vários mercados com uma variedade de opções de cotação de moedas. Isso abre uma longa lista de padrões de negociação triangulares que podem ser aproveitados para tirar proveito das ineficiências em um preço de troca individual.

Esta ilustração demonstra como a arbitragem triangular pode levar a um retorno nos lucros.

Para ilustrar melhor como a arbitragem triangular funciona para gerar lucro, construímos uma ilustração à direita. Como você pode ver neste exemplo, temos 3 pares de ativos diferentes em uma única troca. Nesta troca, temos um par LTC / BTC, LTC / ETH e ETH / BTC. O padrão de negociação para aproveitar uma oportunidade de arbitragem é, portanto, o seguinte:

  1. Comece com um ativo. Este ativo será o ativo ao qual eventualmente retornaremos após completar o ciclo de arbitragem.

  2. Negocie com uma segunda moeda que se conecta ao ativo original e ao próximo ativo do loop. Isso é necessário para evitar atravessar no mesmo caminho.

  3. Negocie com uma terceira moeda que conecta o primeiro e o segundo ativo. Esta segunda negociação bloqueia em um lucro de risco zero devido às inconsistências de taxas entre os 3 pares.

  4. Converta a terceira moeda de volta para o ativo original.

No exemplo ilustrado, começamos com um valor de 1,0000 BTC. Para calcular o valor da oportunidade, circule o triângulo e calcule os preços de compra e venda para cada par de negociação. Observe que a negociação inferior usa o preço pedido e dividimos o ETH pelo LTC para calcular a proporção. Depois que cada um desses valores foi calculado, simplesmente contornamos o triângulo e multiplicamos ou dividimos com base na operação que é ditada na ilustração. Isso seria parecido com o seguinte:

1,00000 x 138,23611 ÷ 2,52871 x 0,01894 = 1,03539 BTC

Chegando ao BTC, podemos comparar o valor final com nosso valor inicial para determinar o tamanho da oportunidade. Como podemos ver neste exemplo, o valor final foi 1,03539 BTC. Se compararmos isso com o valor inicial de 1,00000 BTC, descobriremos que o valor desta oportunidade é 0,03539 BTC. Isso significa que apenas realizando esta oportunidade de arbitragem, aumentamos nossas participações BTC.

Observação: a arbitragem triangular pode ser realizada em várias bolsas, mas não abordaremos essas estratégias neste artigo.

Juntando tudo

Agora que sabemos como encontrar e quantificar oportunidades de arbitragem, podemos reunir tudo para completar nossa estratégia.

Primeiro – Contas de câmbio de fundos

Coloque fundos em duas bolsas diferentes que serão monitoradas para oportunidades de arbitragem. Esses recursos serão usados ​​para executar uma arbitragem simples, onde o mesmo ativo é comprado e vendido instantaneamente quando surge uma oportunidade. O ideal é que você deseje ter fundos em várias bolsas, pois o processo de transferência de fundos de uma bolsa para outra é demorado e pode se tornar caro. Sem mencionar que é mais fácil aproveitar as oportunidades na fração de segundo que elas acontecem.

Segundo – Identificar oportunidades

Identifique oportunidades procurando diferenças nos preços entre as bolsas. Compare os preços de oferta mais altos com os preços de venda mais baixos para ver onde esses valores se sobrepõem. Qualquer coisa que esteja sobreposta é uma oportunidade potencial de arbitragem.

Terceiro – Quantificar oportunidades

Calcule o valor da oportunidade simulando sistematicamente a venda e a compra do ativo. Este processo irá consumir o livro de pedidos, então certifique-se de levar este aspecto em consideração.

Quarto – execute a estratégia

Execute a estratégia colocando pedidos instantaneamente na bolsa. Continue a fazer pedidos com a bolsa para aproveitar a oportunidade de arbitragem enquanto a oportunidade estiver disponível.

Quinto – Faça de novo

Pare quando a oportunidade não estiver mais disponível. Neste momento, é hora de começar a procurar uma nova oportunidade de fazer tudo de novo.

Aproveite os lucros!

Quais ferramentas estão disponíveis para começar a construir?

Construir a infraestrutura necessária para implementar uma estratégia de arbitragem consome tempo e recursos. Não é viável desenvolver tudo do zero, então você pode estar se perguntando como pode começar a trabalhar no menor tempo possível.

Nós temos você coberto!

Isso mesmo, o APIs de desenvolvedor Shrimpy são projetados para este cenário exato. Essas APIs são projetadas especificamente para desenvolvedores que desejam integrar a negociação em tempo real em várias bolsas.

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Monitorar contas do Exchange

Ao longo de todo o processo, você pode monitorar seus fundos em cada conta de câmbio usando terminais simples que rastreiam automaticamente seus saldos. É a maneira verdadeiramente fácil de gerenciar contas de câmbio.

Experimente!

Comece a construir

Agora você tem o conhecimento e os recursos para começar a construir a próxima geração de ferramentas de arbitragem. Inscreva-se para as APIs de desenvolvedor Shrimpy hoje para tirar vantagem das ineficiências do mercado de criptografia. Se você tiver alguma dúvida sobre como começar, não se esqueça de junte-se à nossa incrível comunidade Telegram.

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Mike Owergreen Administrator
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