Ši Bitcoin prekybos strategija pranoko HODLing

>

Toliau atliktame tyrime bus vertinama slenkstinio balansavimo strategijos istorinė veikla Binansų mainai. Šio tyrimo tikslas yra geriau suprasti, kaip ribos pusiausvyros atstatymas palyginamas su kitomis strategijomis, tokiomis kaip pirkimas ir laikymas (HODL) ir periodiškas balansavimas. Šio tyrimo rezultatai gali padėti mums priimti geresnius sprendimus portfelio kūrimo procese. Svarbu atsižvelgti ne tik į bet kuriame portfelyje esantį turtą, bet ir į pusiausvyros strategiją, kurią naudojate savo portfelio paskirstymui išlaikyti.

Ribos balansavimas yra strategija, kuri neseniai pasirodė kriptovaliutų portfelio valdymo scenoje, kai ji buvo integruota į „Shrimpy“ programą. Kartu su kitais išplėstiniais nustatymais jis suteikia galingą portfelio valdymo valdiklių rinkinį, kurio niekur kitur nebuvo kriptovaliutų rinkoje..

Skaitykite daugiau apie pusiausvyrą čia.

Nepamiršk prisijunkite prie mūsų telegramų grupės taigi visada esate susipažinę su svarbiausiais kriptovaliutų portfelio tyrimais ir naujienomis!

Tyrimo sąranka

Šiame tyrime bus įvertintos tiek ribos balansavimo strategijos, svyruojančios nuo 1% iki 50%, tiek periodinės pusiausvyros strategijos, svyruojančios nuo 1 valandos iki 1 mėnesio laikotarpių.

Atliekant kiekvieną atsarginį bandymą buvo naudojami šie apribojimai:

  • Prekybos mokestis: .1% (didžiausias mokestis už „Binance“ vartotojus)

  • Duomenys: tikslūs „bid-ask“ kainodaros duomenys buvo surinkti tiesiogiai iš „Binance“ biržos.

  • Duomenų laikotarpis: 2018 m. Birželio 21 d. – 2019 m. Birželio 21 d.

  • Portfelio turto paskirstymas: kiekvienas turtas yra tolygiai įvertintas portfelyje.

  • Prekybos maršrutas: visi sandoriai vykdomi per BTC.

  • Turto pasirinkimas: turtas buvo atsitiktinai parinktas iš turimo „Binance“ turto fondo.

  • Pradinės investicijos: 5000 USD pradinė investicija buvo naudojama kiekvienam bandymui atlikti.

  • Atgalinių bandymų skaičius: Kiekvienas slenkstis ir pusiausvyros pusiausvyros periodas buvo tiriamas atliekant 1 000 bandymų.

  • Slenkstinio balansavimo strategija: čia aprašyta slenksčio balansavimo strategija.

Išsamią diskusiją apie patikrinimo procedūrą galite rasti ankstesniame mūsų tyrime čia:

Geriausias kriptovaliutų balansavimo strategijų slenkstis

Rezultatai

Šiame tyrime mes įvertinsime 15 skirtingų pusiausvyros nustatymų. Pradėdami nuo 1% ribos pusiausvyros, mes sistemingai padidinsime ribą, kol pasieksime 50% ribą. Išnagrinėję ribos pusiausvyros balansavimo rezultatus, ištirsime, kaip periodiškas balansavimas yra lyginamas su šiais rezultatais. Tai bus pasiekta atliekant pakartotinį valandos, dienos, savaitės ir mėnesio pusiausvyros patikrinimą.

1% slenkstis

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 24,7%

  • Portfelių, kurie pralenkė HODL, procentas: 89,7%

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas, palyginti su HODLing: 26,9%

1% slenkstinė pusiausvyra 26,9% viršijo HODL

5% slenkstis

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 25,6%

  • Portfelių, kurie pralenkė HODL, procentas: 88,9%

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas, palyginti su HODLing: 28,6%

5% slenksčio atsiskyrimas 28,6% viršijo HODL

10% riba

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 24,0%

  • Portfelių, kurie pralenkė HODL, procentas: 89,6%

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas, palyginti su HODLing: 26,5%

10% slenkstinė pusiausvyra pralenkė HODL 26,5%

15% riba

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 22,1%

  • Portfelių, kurie pralenkė HODL, procentas: 88,8%

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas, palyginti su HODLing: 25,1%

15% slenkstinė pusiausvyra 25,1% viršijo HODL

20% riba

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 22,7%

  • Portfelių, kurie pralenkė HODL, procentas: 90,1%

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 25,4%

20% slenkstinė pusiausvyra viršijo HODL 25,4%

25% riba

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 18,5%

  • Portfelių, kurie pralenkė HODL, procentas: 86,2%

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas, palyginti su HODLing: 21,3%

25% slenkstinė pusiausvyra 21,3% viršijo HODL

30% slenkstis

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 19,6%

  • Portfelių, kurie pralenkė HODL, procentas: 86,9%

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas, palyginti su HODLing: 22,1%

30% slenkstinė pusiausvyra viršijo HODL 22,1%

35% slenkstis

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 17,1%

  • Portfelių, kurie pralenkė HODL, procentas: 86,3%

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas, palyginti su HODLing: 20,3%

35% slenkstinė pusiausvyra 20,3% viršijo HODL

40% slenkstis

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 16,3%

  • Portfelių, kurie pralenkė HODL, procentas: 85,4%

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 18,6%

40% slenkstinė pusiausvyra 18,6% viršijo HODL

45% riba

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 14,5%

  • Portfelių, kurie pralenkė HODL, procentas: 83,5%

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 16,7%

45% slenkstinio balanso balansas viršijo HODL 16,7%

50% slenkstis

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 13,6%

  • Portfelių, kurie pralenkė HODL, procentas: 83,4%

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 16,1%

50% slenkstinė pusiausvyra 16,1% viršijo HODL

Valandiniai periodiniai atsvarai

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 22,4%

  • Portfelių, kurie įveikė HODL, procentas: 85,9%

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 25,7%

Valandinis balansas 25,7% viršijo HODL

Kasdienės periodinės permokos

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 9,1%

  • Portfelių, kurie pralenkė HODL, procentas: 79,3%

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 13,0%

Kasdienis balansas 13,0% viršijo HODL

Savaitiniai periodiniai balansai

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 1,9%

  • Portfelių, kurie muša HODL, procentas: 70,3%

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas, palyginti su HODLing: 5,3%

Savaitės atsinaujinimas viršijo HODL 5,3%

Mėnesiniai periodiniai balansai

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: -1,0%

  • Portfelių, kurie muša HODL, procentas: 60,2%

  • Vidutinis procentinis našumo padidėjimas per HODLing: 2,1%

Mėnesio balansas 2,1% viršijo HODL

Apžvalga

Atlikę kiekvieną atgalinių testų rinkinį, galime sujungti rezultatus, kad iliustruotume vidutinį slenkstį, subalansuojantį našumo padidėjimą perkant ir palaikant.

Grafikuojant šias vidutines vertes per įvairias mūsų ištirtas ribas, parodoma našumo kreivė.

Aukščiau pavaizduota našumo kreivė parodo, kaip bendra slenksčio balansavimo tendencija yra ta, kad didinant slenkstį, našumas mažėja. Todėl pastebime, kad sumažinus slenkstį (padidinant pusiausvyros balansavimo dažnį), padidėja našumas.

„Binance“ maksimalaus balanso balanso našumas pasiekė 5% ribą, kuri, palyginti su HODLing, padidino 28,6%. Didinant slenksčio procentą, HODLed portfelių našumas didėja ir toliau. Mažiausias našumas padidėjo 16,1%, kai pasiekiama 50% riba.

Apibendrinant šiuos dalykus kitu formatu, toliau pateiktose lentelėse suskirstytas vidutinis kiekvienos išnagrinėtos pusiausvyros strategijos efektyvumo padidėjimas..

18 paveikslas. Pirmiau pateiktoje diagramoje pateikiamas vidutinis balanso balansavimo efektyvumo mediana kiekvienoje iš atitinkamų procentinių ribų.

17 paveikslas. Aukščiau pateiktoje diagramoje pateikiamas vidutinio periodinio balansavimo našumo mediana kiekvienu iš atitinkamų pusiausvyros periodų.

Remiantis ribos pusiausvyros balansavimo rezultatais, nustatome, kad periodinis pusiausvyros balansavimas pasiekia 1 valandos pusiausvyros periodą. Tai ir toliau rodo, kad didesnio dažnio balansavimas buvo pelningesnis biržoms, kuriose yra maži prekybos mokesčiai ir didelis likvidumas. Šie rezultatai sutampa ankstesni tyrimai, kurie buvo paskelbti dėl aukšto dažnio pusiausvyros atstatymo.

Pastaba: šie duomenys yra būdingi „Binance“. Nors buvo nustatyta, kad aukšto dažnio balansavimas padidina šio tyrimo rezultatus, mūsų ankstesni tyrimai, kuriuose buvo įvertinti „Bittrex“ duomenys, rodo, kad dažnai atliekant pusiausvyrą mažiau skysčių biržose su didesniais mokesčiais, gali sumažėti aukščiausių dažnių našumas. Galite rasti tyrimą čia.

Remiantis pakartotiniais rezultatais, kad slenksčio pusiausvyros atstatymas istoriškai pranoko periodinį pusiausvyrą, mes galime pradėti konstruoti slenksčio balansavimo atvejį, kaip vertingą periodinio balansavimo alternatyvą..

Kai kurios konceptualios priežastys, kodėl ribos balansavimas gali pranokti periodinį balansavimą, yra šios:

  • Slenksties pusiausvyros atstatymas gali užklupti greitus siurblius dėl nuolatinio rinkos stebėjimo. Periodiniai balansai nereaguoja į pokyčius rinkoje tarp kiekvieno pusiausvyros.

  • Ribų balansavimas gali sumažinti prekybos mokesčius dėl rečiau atliekamų pusiausvyros pokyčių nei periodiško balansavimo.

  • Ribų balansavimas prasidės tik tada, kai portfelis bus neteisingai suderintas su tiksliniais paskirstymais. Tai reiškia, kad pusiausvyra bus subalansuota tik tada, kai tai bus būtina.

Šie taškai gali padėti per ilgą laiką subalansuoti slenkstį ir sumažinti išlaidas, ir padidinti grąžą.

Išvados

Remiantis šiais rezultatais, mes pastebime, kad ribos pusiausvyros atstatymas gerokai lenkia paprastą pirkimo ir palaikymo strategiją per nagrinėjamą laikotarpį. Šis pastebėjimas atitinka visus mūsų ankstesnius tyrimus, kuriuose buvo vertinamas ne tik pusiausvyros balansavimo strategijų, pagrįstų balansavimo dažniu, našumas, bet ir biržų, kuriose išlaikomas skirtingas likvidumas ir prekybos mokesčiai, našumas. Kiekvieną iš šių tyrimų galite perskaityti čia:

Geriausias kriptovaliutų balansavimo strategijų slenkstis

Biržų likvidumas: lyginamasis tyrimas

Rezultatai aiškiai rodo, kad 5% ribos pusiausvyros strategija pranoko visas kitas strategijas, o HODLing padidėjo 28,6%. 5 proc. Riba ne tik pranoko visas kitas ribos subalansavimo strategijas, bet ir periodines balansavimo strategijas.

5% slenksčio atsiskyrimas 28,6% viršijo HODL

Papildomas skaitymas

Automatizuoti kriptovaliutų indeksų fondai – asmeninio turto valdymas

Portfelio balansavimas kriptovaliuta

Prekybos kriptovaliutomis robotai – pilnas vadovas

Aukšto dažnio pusiausvyros analizė

Krevetės yra prekybos robotų ir portfelio valdymo programa. Susieję „Poloniex“ paskyrą su „Shrimpy“, atrakinsite patogias prekybos funkcijas, kurios gali padėti jums automatizuoti savo šifravimo strategiją. Išbandykite šiandien!

„Shrimpy“ universaliosios šifravimo mainų API yra vieninteliai kripto mainų API, kurie yra specialiai sukurti programų kūrėjams. Rinkite realaus laiko prekybos ar pavedimų knygos duomenis, tvarkykite vartotojų mainų sąskaitas, vykdykite prekybos strategijas ir supaprastinkite prisijungimo prie kiekvienos biržos būdą..

Sekite mus „Twitter“ ir Facebook jei norite sužinoti naujienas ir užduokite klausimų mūsų nuostabioms, aktyvioms bendruomenėms Telegrama & Nesantaika.

Palikite komentarą, kad praneštumėte mums apie patirtį, susijusią su balanso balansavimu!

Krevečių komanda

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me