Kaip dažnai subalansuoti savo kriptovaliutų portfelį [Atnaujinta 2020 m.]

>

Šio tyrimo tikslas yra nupiešti teisingą vaizdą apie tai, kaip pusiausvyros palaikymas kaip strategijos pagrindas yra paprasta pirkimo ir laikymo strategija. Kad galėtume atlikti šį palyginimą, gerai apgalvojome, kaip sukursime šį tyrimą. Užtikrindami tikslumą naudodami duomenis, kintamuosius ir bandymus.

Jei nesate susipažinę su „backtesting“ koncepcija, galite daugiau sužinoti apie strategijos „backtesting“ čia arba prisijungti prie mūsų aktyviųjų Telegramų bendruomenė kad visada pasirengęs aptarti patikrinimo detales.

Prekyba & Duomenys

Iš biržų buvo surinkti visi rinkos duomenys. Šie duomenys buvo naudojami kiekvienos prekybos kainai įvertinti tuo metu, kai būtų atliktas balansas. Norint tiksliai apskaičiuoti mokesčius iš prekybos, 0,25% mokestis, kuris yra standartinis „Bittrex“ rašant šį tyrimą.

Prekyba iš LTC į SNT būtų prekiaujama iš LTC į BTC ir po to BTC į SNT. Šiuo atveju už abu sandorius mokamas 0,25% mokestis (kaip tai būtų darant prekiaujant biržoje). Tai leidžia mums sukurti kuo tikslesnį veiklos pusiausvyros pusiausvyros modelį.

Pusiausvyros laikotarpis

Pirmasis kintamasis, reikalingas šiam tyrimui, yra pusiausvyros periodas. Pusiausvyros periodas yra konkretus laiko tarpas tarp kiekvieno pusiausvyros atstatymo. Tradicinėje finansinėje erdvėje šis laikotarpis paprastai būna gana ilgas. Pavyzdžiui, šį „Investopedia“ straipsnį siūlo subalansuoti mėnesį ar ketvirtį. Tačiau kriptovaliutų rinka yra kur kas nepastovesnė, todėl gali tekti dažniau subalansuoti. Todėl netgi gali būti pageidautinas pusiausvyros pertraukos laikotarpis – 1 valanda ar 1 diena. Vienos dienos pusiausvyros laikotarpis lemtų pusiausvyros pertraukimą kiekvieną dieną tuo pačiu metu. Šios vertės keitimo tikslas yra nustatyti, ar pusiausvyros atstatymo dažnis turi įtakos portfelio rezultatams. Šiame tyrime mes pasirinkome pusiausvyros periodus 1 valanda, 1 diena, 1 savaitė ir 1 mėnuo. Sužinokite daugiau apie kriptovaliutos balansavimą.

Portfelio dydis

Antrasis kintamasis, kurį nusprendėme ištirti šiam tyrimui, buvo portfelio turto skaičius. Hipotezė yra ta, kad turto portfelio skaičius daro didelę įtaką rezultatams. Ši hipotezė yra patikrinta naudojant 5 turto dydžio grupes. Kadangi 2 yra mažiausias turto skaičius, kuris sukurs bet kokį skirtumą lyginant pusiausvyrą ir HODLing, pradėjome nuo 2 turto portfelio. Tada mes padidinome 2, kad gautume 2, 4, 6, 8 ir 10 kaip kiekvienos portfelio grupės turto skaičių. Sužinokite daugiau apie tai, kaip portfelio turto skaičius veikia našumą.

Turto pasirinkimas

Norėdami nustatyti, kuris turtas turėtų būti svarstomas kuriant portfelį, mes panaudojome Bittrex ir Poloniex. Tai reiškia, kad mes paėmėme visą turtą iš „Poloniex“, apie kurį turėjome 1 metų duomenis, ir palyginome jį su „Bittrex“ turto, apie kurį turėjome metų duomenis, sąrašu. Bet koks turtas, kuris buvo abiejuose sąrašuose, buvo įtrauktas į mūsų atrankos procesą. Kai buvo sukurtas portfelis, turtas buvo atsitiktinai pasirinktas iš grupės, kad būtų sukurtas portfelis.

Nors mūsų tyrimas atsitiktinai parenka turtą, mes to griežtai atsisakome kaip portfelio kūrimo strategijos. Sužinokite daugiau apie tai, kaip sėkmingai sukurti tvirtą portfelį.

Atgalinis testas

Atgalinis testas yra prekybos ir užsakymų knygos duomenų, naudojamų keičiantis, naudojimas imituoti, kaip strategija būtų veikusi per tam tikrą laiką. Tai dažnai naudojama norint patikrinti strategijos gyvybingumą ją paleidžiant per šiuos didelius duomenų rinkinius. Šiame tyrime mes naudojome atgalinius bandymus, kad palygintume pusiausvyros ir HODL rezultatus. Kiekvienos portfelio dydžio ir pusiausvyros periodo poros atliktų bandymų skaičius buvo nustatytas 1000. Buvo nustatyta, kad tai yra pakankamai didelis, kad sukurtų akivaizdžią tendenciją.. Skaitykite daugiau apie backtestus arba vykdykite savo.

Dabar, kai žinome, kaip tyrimas buvo atliktas, apžvelkime visą procesą, kurį naudojome užbaigdami šį tyrimą. Pirma, pusiausvyros laikotarpis buvo nustatytas 1 valanda, o turto skaičius – 2. Tai reiškia, kad portfelyje būtų 2 turtai ir pusiausvyros balansavimas 1 kartą per valandą. Tada iš turto grupės atsitiktinai buvo pasirinkti 2 turtai. Jei nebuvo dublikatų, buvo atliktas atsarginis bandymas. Baigusi programinę įrangą atsitiktinai atsitiktinai pasirinko 2 naujus išteklius ir atliko kitą patikrinimą. Šis procesas tęsėsi tol, kol sėkmingai atliko 1000 backtestų. Užbaigus turtą, jis buvo padidintas nuo 2 iki 4 ir atlikta dar 1000 papildomų bandymų. Šis procesas tęsėsi tol, kol buvo patikrintas kiekvienas turto ir pusiausvyros laikotarpių skaičiaus derinys.

Spektaklis

2 Turto portfelis

Ši grupė lygina portfelių, kuriuose yra du turtai, bet kurie skiriasi pagal pusiausvyros balanso laikotarpius, rezultatus. Šis spektaklis svyruoja nuo 1 valandos (diagrama viršuje kairėje) iki 1 mėnesio (apačioje dešinėje). Kiekvienoje histogramoje yra 1000 atgalinių bandymų, kur x ašis yra procentinis padidėjimas geriau nei HODL. Y ašis yra atgalinių bandymų, patekusių į našumo segmentus, apibrėžtus ant x ašies, skaičius. (Pavyzdys: buvo atliktas grįžtamasis testas su 1 valandos pusiausvyros periodu ir 2 turtais portfelyje. Atlikimo testo rezultatai buvo 50% daugiau nei perkant ir palaikant. Tai reikštų, kad jūs pridėsite 1 prie viršutinės kairės diagramos x ašies kibiras, kurio diapazonas yra 44 ir 67. Tada šis procesas kartojamas tol, kol bus atlikta 1000 atgalinių bandymų.)

Tai parodo vidutinę procentinę dalį, kurios balansavimas įvairiais intervalais pranoko HODL portfeliui, kuriame yra du turtai.

Dviejų turto portfelis yra pats paprasčiausias portfelio variantas. Šiuo atveju kriptovaliutos paprasčiausiai prekiauja viena su kita kiekvieno balanso metu. Iš šių histogramų matome, kad trumpesni pusiausvyros balansavimo laikotarpiai lemia didesnį rezultatų pasiskirstymą. Trumpesniais balansavimo laikotarpiais yra žymiai mažiau pašalinių atvejų, o rezultatai yra nuolat geresni. Didėjant pusiausvyros periodui, skirtumas iš tikrųjų mažėja. Tai lemia mažesnį rezultatų skirtumą, bet didesnį pašalinių rodiklių laikymąsi. Tai rodo, kad aukštesni laikotarpiai nuolat duoda mažesnę grąžą, tačiau taip pat sukuria daugiau atsitiktinių pašalinių rodiklių.

Portfeliai, kuriuose buvo naudojamas 1 valandos balansavimo laikotarpis, lenkė didžiausią 93% skirtumą pirkti ir laikyti..

4 Turto portfelis

Ši grupė lygina portfelių, kuriuose yra keturi aktyvai, tačiau skiriasi pagal pusiausvyros laikotarpius, rezultatus. Šis spektaklis svyruoja nuo 1 valandos (diagrama viršuje kairėje) iki 1 mėnesio (apačioje dešinėje). Kiekvienoje histogramoje yra 1000 atgalinių bandymų, kur x ašis yra procentinis padidėjimas, palyginti su HODL. Y ašis yra atgalinių bandymų, patekusių į našumo segmentus, apibrėžtus ant x ašies, skaičius. (Pavyzdys: buvo atliktas atgalinis testas su 1 valandos pusiausvyros balanso periodu ir 4 turto portfeliu. Atlikimo patikrinimo rezultatai padidėjo 50%, palyginti su pirkimu ir palaikymu. Tai reikštų, kad jūs pridėsite 1 prie viršutinės kairės diagramos x ašies segmentas, kurio diapazonas yra 32 ir 66. Tada šis procesas kartojamas tol, kol bus atlikta 1000 atgalinių bandymų.)

Tai parodo vidutinę procentinę dalį, kurios balansavimas įvairiais intervalais pranoko HODL portfeliui, kuriame yra keturi turtai.

Tęsdami 2 turto portfelio tyrimo tendencijas, matome, kad trumpesni pusiausvyros balansavimo laikotarpiai turi didesnį rezultatų skirtumą ir 4 turto portfeliuose. Tai lemia mažiau pašalinių rezultatų ir žymiai didesnį vidutinį rezultatą nei ilgesni pusiausvyros periodai. Taip pat galima pastebėti, kad geriausiai veikiantys portfeliai naudojo 1 valandos pusiausvyros periodą. Taip yra net tuo atveju, kai įtraukiami kitų pusiausvyros laikotarpių pašaliniai rodikliai.

Vienos valandos laikotarpis buvo geriausias, o 177% padidėjo OVER buy and hold.

6 Turto portfelis

Ši grupė lygina portfelių, kuriuose yra šeši turtai, tačiau skiriasi pagal pusiausvyros balanso laikotarpius, rezultatus. Šis spektaklis svyruoja nuo 1 valandos (diagrama viršuje kairėje) iki 1 mėnesio (apačioje dešinėje). Kiekvienoje histogramoje yra 1000 atgalinių bandymų, kur x ašis yra procentinis padidėjimas, palyginti su HODL. Y ašis yra atgalinių bandymų, patekusių į našumo segmentus, apibrėžtus ant x ašies, skaičius. (Pavyzdys: buvo atliktas atgalinis testas su 1 valandos pusiausvyros periodu ir 6 turtais portfelyje. Atlikimo testo rezultatai padidino 50%, palyginti su pirkimu ir palaikymu. Tai reikštų, kad jūs pridėsite 1 prie viršutinės kairės diagramos x ašies segmentas, kurio diapazonas yra 22 ir 55. Tada šis procesas kartojamas tol, kol bus atlikta 1 000 atgalinių bandymų.)

Tai rodo vidutinę procentinę dalį, kurios balansavimas įvairiais intervalais pranoko HODL portfeliui, kuriame yra šeši turtai.

Iš 6 turto portfelio rezultatų pastebime, kad 2 ir 4 turto portfeliuose aptartos tendencijos tęsiasi. Tai apima didesnį skirtumą trumpesniems pusiausvyros laikotarpiams ir didesnius vidutinius rezultatus trumpesniems pusiausvyros periodams. Šiuo metu taip pat galime pradėti daryti išvadą, kad didėjant turto portfelio skaičiui, skirtumas tarp 1 valandos ir 1 mėnesio pusiausvyros laikotarpio yra didesnis. Tęsdami tyrimą galime tai nepamiršti.

Portfelis, kuriame yra 6 aktyvai ir kurio pusiausvyros laikotarpis yra 1 valanda, 203% viršijo HODL.

8 Turto portfelis

Ši grupė lygina portfelių, kuriuose yra aštuoni turtai, tačiau skiriasi pagal pusiausvyros balanso laikotarpius, rezultatus. Šis spektaklis svyruoja nuo 1 valandos (diagrama viršuje kairėje) iki 1 mėnesio (apačioje dešinėje). Kiekvienoje histogramoje yra 1000 atgalinių bandymų, kur x ašis yra procentinis padidėjimas, palyginti su HODL. Y ašis yra atgalinių bandymų, patekusių į našumo segmentus, apibrėžtus ant x ašies, skaičius. (Pavyzdys: buvo atliktas grįžtamasis testas su 1 valandos pusiausvyros periodu ir 8 turtu portfelyje. Atgalinio patikrinimo rezultatai buvo 50% didesni nei pirkimas ir palaikymas. Tai reikštų, kad jūs pridėsite 1 prie viršutinės kairės diagramos x ašies kibiras, kurio diapazonas yra 50 ir 80. Tada šis procesas kartojamas tol, kol bus atlikta 1000 atgalinių bandymų.)

Tai rodo vidutinę procentinę dalį, kurios balansavimas įvairiais intervalais pranoko HODL portfeliui, kuriame yra aštuoni turtai.

Iš 8 turto portfelio rezultatų stebime, kad tęsiasi 2, 4 ir 6 turto portfeliuose aptartos tendencijos. Tai apima didesnį skirtumą trumpesniems pusiausvyros laikotarpiams ir didesnius vidutinius rezultatus trumpesniems pusiausvyros periodams. Mes taip pat galime pastebėti, kad šiame 8 turto portfelių tyrime yra tik viena histograma, kurioje buvo rezultatai, kurie pasirodė prasčiau nei HODL. Tai galima pamatyti apatiniame dešiniajame grafike, kuris rodo portfelius, kuriuose buvo naudojamas 1 mėnesio balansavimo laikotarpis.

Vidutinis 8 turto portfelis, subalansuotas kas 1 valandą, viršijo HODL 224%.

10 Turto portfelis

Ši grupė lygina portfelių, kuriuose yra dešimt turtų, tačiau skiriasi pagal pusiausvyros laikotarpius, rezultatus. Šis spektaklis svyruoja nuo 1 valandos (diagrama viršuje kairėje) iki 1 mėnesio (apačioje dešinėje). Kiekvienoje histogramoje yra 1000 atgalinių bandymų, kur x ašis yra procentinis padidėjimas, palyginti su HODL. Y ašis yra atgalinių bandymų, patekusių į našumo segmentus, apibrėžtus ant x ašies, skaičius. (Pavyzdys: buvo atliktas atgalinis testas su 1 valandos pusiausvyros periodu ir 10 turto portfelio. Atlikimo testo rezultatai padidėjo 50%, palyginti su pirkimu ir palaikymu. Tai reikštų, kad viršutiniame kairiajame diagramos kampe pridėsite 1 x ašies segmentas, kurio diapazonas yra 44 ir 72. Tada šis procesas kartojamas tol, kol bus atlikta 1 000 atgalinių bandymų.)

Tai parodo vidutinę procentinę dalį, kurios balansavimas įvairiais intervalais pranoko HODL portfeliui, kuriame yra dešimt turto.

Iš 10 turto portfelio rezultatų stebime, kad tęsiasi 2, 4, 6 ir 8 turto portfeliuose aptartos tendencijos. Tai apima didesnį skirtumą trumpesniems pusiausvyros laikotarpiams ir didesnius vidutinius rezultatus trumpesniems pusiausvyros periodams. Iš šių rezultatų taip pat matome, kad tik 10 portfelių iš 4000 pasirodė prasčiau nei HODL, jei jie būtų subalansuoti net 1 kartą kiekvieną mėnesį. Tai reiškia, kad jei atsitiktinai pasirinkote 10 turto ir subalansavote bent kartą per mėnesį, per pastaruosius metus turėtumėte 99,75% tikimybę, kad pranoksite pirkimą ir laikymą. Tai tikrai neįtikėtina.

Vidutinis portfelio, kuriame yra 10 turto ir 1 valandos pusiausvyros pertvarkymo laikotarpis, rodikliai buvo 234% geresni nei HODL.

Visiškas palyginimas

Dabar, kai turime visus duomenis, galime supaprastinti rezultatus į 4 x 5 tinklelį, kuris iliustruoja kiekvieno portfelio ir pusiausvyros laikotarpio našumą. Kadangi daugumos grafikų viršutinė riba yra daug didesnė už apatinę, mes apskaičiuosime medianą. Tai reiškia, kad 50% portfelių buvo aukščiau, o 50% portfelių buvo mažesnė už vertę, kuri yra mediana. Taigi, jei kurdami savo portfelį atsitiktinai pasirinkote turtą neatlikdami jokių tyrimų, turėtumėte 50% tikimybę, kad pasirodysite geriau nei nurodyta vertė (dar kartą prašau iš tikrųjų nenaudoti atsitiktinės atrankos proceso kuriant savo portfelį).

Galiausiai žemiau pateiktoje diagramoje nurodyta vertė yra procentinis padidėjimas, palyginti su pirkimu ir palaikymu. 10% reikšmė reikštų pusiausvyrą, atliktą 10% GERIAU nei HODL. 10% vertė NETURI reiškia, kad portfelio vertė augo tik 10 procentų. Pvz., Jei HODLed portfelio vertė padidėjusia 150% per pakartotinio testavimo laikotarpį, 10% padidėjimas, palyginti su HODL, būtų 10% didesnis nei jau patirta 150% grąža.

Vidutinis rodiklis rodo, kad kuo didesnis pusiausvyros balanso laikotarpis su didesniu turto skaičiumi suteikia didžiausią pelną iš pusiausvyros. Kiekviena reikšmė reiškia procentinį padidėjimą, per OVER and hold. Tai reiškia, kad 18 vertė reiškia, kad šios grupės mediana 18 proc. Geriau nei pirkimas ir laikymas. Tai rodo, kad net ir pats blogiausias atvejis veikia geriau, nei laikant ir laikant, net įvertinus mokesčius.

Iš šio tinklelio galime padaryti dvi pagrindines išvadas. Pirma, mes turime akivaizdžių ryšių tarp pusiausvyros laikotarpio ir pasirodymo. Trumpėjant pusiausvyros balanso laikotarpiui, portfelio našumas didėja. Antroji koreliacija, kurią galime pamatyti, yra tarp turto skaičiaus ir veiklos rezultatų. Didėjant turto portfelio skaičiui, didėja ir veiklos rezultatai. Todėl geriausiai pasirodė portfeliai, turintys ir trumpą pusiausvyros pertvarkymo laikotarpį, ir daug turto.

Norėdami išsiaiškinti išsamų palyginimą, sujungsime kiekvieną atgalinį bandymą, kad sukurtume bendrą palyginimą.

Sujungus visus portfelio ir pusiausvyros balanso laikotarpio atgalinius bandymus gaunamas išsamus vaizdas, lyginant pusiausvyrą ir HODL. Mes stebime vidutinį visišką 64% rezultatą. Tai reiškia, kad jei atsitiktinai pasirinktumėte portfelio dydį nuo 2 iki 10, atsitiktinai pasirinktumėte pusiausvyros periodą nuo 1 valandos iki 1 mėnesio ir atsitiktinai pasirinktumėte savo portfelio turtą, turėtumėte 50% tikimybę, kad pasirodysite 64% geriau nei pirkti ir laikyti, jei vienintelis skirtumas buvo pusiausvyros atstatymas.

Rezultatai rodo, kad vidutinis visų portfelio dydžių, pusiausvyros laikotarpių ir monetų pasirinkimo našumas padidėjo 64%.

Poveikis mokesčiams (konkretus JAV)

Remiantis naujausiomis žiniomis, kriptografiniai sandoriai yra apmokestinami kaip trumpalaikis kapitalo prieaugis pagal jūsų dabartinių pajamų kategoriją, jei turtas buvo laikomas mažiau nei metus. Ilgalaikis kapitalo prieaugis bus apmokestinamas su nuolaida, kai turtas laikomas ilgiau nei metus. Kadangi dėl mokesčių kyla daugybė nesusipratimų, pabandysiu čia išskaidyti kai kurias pasekmes. Visi skaičiavimai bus pagrįsti individualiomis 120 000 USD pajamomis.

Asmuo, uždirbantis 120 000 USD, patenka į 10% didžiausių pajamų JAV. Jie taip pat yra federaliniame 24% pajamų mokesčio grupėje. Tai reiškia, kad bet koks trumpalaikis kapitalo prieaugis bus apmokestinamas 24%, o tai yra lygu gyventojų pajamų mokesčiui. Tas pats asmuo, uždirbantis 120 000 USD, mokės ilgalaikį kapitalo prieaugį 15%.

Greitai matome, kad tarp ilgalaikio ir trumpalaikio kapitalo prieaugio mokesčiai skiriasi 9 proc. Šį skirtumą galime palyginti su 64% grąžos padidėjimu, pastebėtu per pusiausvyrą. Mes matome, kad pusiausvyros pusiausvyra žymiai pralenkia HODL net ir įvertinus dažnos prekybos mokestines pasekmes. Iš tiesų, 92% visų per pastaruosius metus subalansuoto portfelio atsiliko nuo mokesčių.

Tačiau tai nėra visa istorija. Pakartotinis balansavimas bet kuriuo metu prekiauja tik portfelio dalimi. Tai reiškia, kad portfelio, kuriame naudojamas balansavimas, dalimi nebūtų prekiaujama iki vienų metų pabaigos. Šias nepaliestas dalis galima apmokestinti kaip ilgalaikį kapitalo prieaugį, sumažinant bendruosius mokesčius, atsirandančius dėl pusiausvyros. Sumą galima kiekybiškai įvertinti ištyrus visų kriptovaliutų nepastovumo skirtumą per pastaruosius kelerius metus. Tai leistų mums suprasti, kokia portfelio dalis paprastai būtų laikoma ilgalaikiu kapitalo prieaugiu. Kadangi tinkamam modeliavimui reikės kruopštaus dizaino, šią analizę išsaugosime kitam įrašui.

Išvados

Iš šio tyrimo galime išskirti du pagrindinius santykius. Pirmasis ryšys yra tas, kad padidinus turto skaičių, padidėjo portfelio našumas. Antrasis ryšys yra tas, kad mažinant pusiausvyros periodą (didėjantis balansavimo dažnis) padidėjo portfelio našumas. Todėl idealus portfelis dažnai buvo subalansuotas ir jame buvo daug turto.

Reikėtų prisiminti, kad visi šie portfeliai buvo pasirinkti visiškai atsitiktinai. Nustatant, kuris turtas turėtų būti įtrauktas į portfelius, nebuvo atliktas tyrimas ar pašalinimo procesas. Aktyviai tyrinėjantis ir atrinkantis perspektyvų turtą yra didelis tobulėjimo potencialas.

Pusiausvyros atstatymas įveikė HODL vidutiniškai 64%. Po mokesčių tai sudarė 92% visų galimų kriptovaliutų portfelių.

Pusiausvyros palaikymas su krevetėmis

Dabar, kai nustatėme, kad pusiausvyros palaikymas buvo objektyviai geresnis nei „HODLing“, mums reikia būdo, kaip pasinaudoti šiomis žiniomis. Čia gali padėti „Shrimpy“ programa. „Shrimpy“ yra svarbiausia kriptovaliutų portfelio valdymo paslauga, automatiškai subalansuojanti jūsų portfelį. Tačiau tai dar ne viskas. Tai lengviausias būdas valdyti savo portfelį. Greitai pasirinkite turtą, akimirksniu paskirstykite portfelį ir laikui bėgant stebėkite savo investicijas. Kuo mažiau streso, tuo daugiau naudos išleidžiamas portfelio valdymas.

Prisiregistruokite šiandien paspausdami čia.

Jei vis dar nesate tikri, išbandykite demonstracinę versiją, kad pamatytumėte viską, ką galime pasiūlyti!

Krevečių demonstracija

Papildomas skaitymas

Slenkstinis balansavimas – kriptovaliutų portfelio valdymo raida

Prekybos kriptovaliutomis robotai – pilnas vadovas

„Bitcoin Trading API“ kriptovaliutai

Kriptovaliutų indekso fondai

Nemokamos kriptovaliutos mainų rinkos duomenų API

Kripto prekybos automatika portfelio valdymui

Krevetės yra prekybos robotų ir portfelio valdymo programa. Susieję savo mainų sąskaitą su „Shrimpy“, atrakinsite patogias prekybos funkcijas, kurios gali padėti jums automatizuoti savo šifravimo strategiją. Išbandykite šiandien!

„Shrimpy“ universaliosios šifravimo mainų API yra vienintelės vieningos kripto mainų API, specialiai sukurtos programų kūrėjams. Rinkite realaus laiko prekybos ar pavedimų knygos duomenis, tvarkykite vartotojų mainų sąskaitas, vykdykite prekybos strategijas ir supaprastinkite prisijungimo prie kiekvienos biržos būdą..

Sekite mus „Twitter“ ir Facebook jei norite sužinoti naujienas ir užduokite klausimų mūsų nuostabioms, aktyvioms bendruomenėms Telegrama & Nesantaika.

Krevečių komanda

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me