Kripto portfelio našumo įvertinimas remiantis turto rinkos kapitalizacija

>

Spekuliacija pašalinama iš šifravimo, po vieną tyrimą.

“Dievu mes tikime. Visi kiti turi atsinešti duomenis.“-W. Edwardsas Demingas

Šis tyrimas apžvelgs, kaip kriptografinio turto rinkos kapitalizacija daro įtaką portfelio rezultatams. Pateikti duomenys yra pagrįsti faktiniais rinkos duomenimis. Tai leidžia be spekuliacijų tiksliai apskaičiuoti ankstesnį strategijų našumą kripto rinkoje.

Mūsų paskutiniame straipsnyje buvo įvertinta portfelio diversifikavimo pasekmė. Daugiau apie šią temą galite perskaityti čia:

Kriptografijos vartotojai, kurie įvairina, veikia geriau

Sąranka

Šis tyrimas buvo toks, kad turtas buvo suskirstytas į 3 kategorijas; didelė (70–26 mlrd. USD), vidutinė (9–6 mln. USD) ir maža (900–7,8 mln. USD) rinkos kapitalizacija. Kapitalizacijos diapazonai buvo apibrėžti padalijant turtą į 3 lygias grupes pagal kiekvieno turto rinkos viršutinę ribą 2017 m. Gegužės 4 d..

Atliekant kiekvieną atgalinį bandymą buvo naudojami šie apribojimai.

Prekybos mokestis: .25%

Duomenys: Rinkos duomenys buvo surinkti iš biržų per pastaruosius metus. Visi mūsų duomenys yra prieinami per „Shrimpy Historical Data“ API.

Duomenų laikotarpis: 2017 m. Gegužės 4 d. – 2018 m. Gegužės 3 d

Turto paskirstymas: Tolygiai įvertintas tarp viso turto.

Prekybos kelias: Visi sandoriai atliekami per BTC, kad būtų paprasčiau.

Turto pasirinkimas: Atsitiktinai kiekvienoje rinkos viršutinių ribų grupėje.

Įtrauktas turtas: Visą sąrašą galite rasti mūsų „backtest“ įrankyje.

Pradinė investicija: Kiekvienas portfelis yra investuojamas į 5000 USD investicijas.

Atgal testų skaičius: 1000 kiekvienam portfelio dydžiui, strategijos tipui ir rinkos kapitalizacijos grupei.

Strategija: Naudojamas pusiausvyros balansavimo metodas yra aprašytas ankstesniame mūsų straipsnyje.

Atgal testas: Skaitykite daugiau apie backtestus arba vykdykite savo.

Išsamesnę backtest procedūros ir tyrimo nustatymo diskusiją galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje:

Pusiausvyra prieš HODL: techninė analizė

Spektaklis

Buvo vertinamos keturios atskiros grupės: didelis, vidutinis, mažas ir bendras rinkos kapitalizacijos turtas. Bendra rinkos viršutinė riba atspindi visą turtą, neatsižvelgiant į rinkos kapitalizaciją.

Didelė rinkos riba

Šios vertės rodo bendrą vidutinio didelio rinkos kapitalo portfelio dalį po vienerių metų. Viršutinė kairė vertė, rodanti portfelį, kuris per vienerius metus nevykdė jokių sandorių ir kuriame buvo 2 turtai. Apatiniame dešiniajame kampe yra 10 turto, kurie buvo subalansuoti kas 1 valandą, portfelis. Kiekviena ląstelė atspindi tiksliai 1000 atgalinių bandymų, kurie buvo sujungti apskaičiuojant medianą.

Šiame tyrime dideles rinkos kapitalo monetas sudaro turtas, kuris patenka į 70–26 milijardų dolerių vertės diapazoną. Kiekvienas vertinimas buvo atliktas 2017 m. Gegužės 4 d.

Šios grupės rezultatai rodo, kad nebuvo pastebimo rezultatų padidėjus paprasčiausiai padidinus turto kiekį portfelyje, kuriame buvo naudojama HODL strategija. Tačiau matome aiškią tendenciją, kad didėjant pusiausvyros balansui, didėja ir našumas. Didžiausias iš šių našumo padidėjimų buvo pastebėtas per 1 valandos pusiausvyros periodą.

Subalansavus didelę rinkos kapitalizacijos kriptografijos portfelį, per pastaruosius metus buvo pasiekta 1140% grąža.

Vidutinė rinkos riba

Šios vertės rodo bendrą vidutinės vidutinės rinkos kapitalizacijos portfelio dalį po vienerių metų. Viršutinė kairė portfelio vertė, kuri per vienerius metus nevykdė jokių sandorių ir kurioje buvo 2 turtai. Apatiniame dešiniajame kampe yra 10 turto, kurie buvo subalansuoti kas 1 valandą, portfelis. Kiekviena ląstelė atspindi tiksliai 1000 atgalinių bandymų, kurie buvo sujungti apskaičiuojant medianą.

Šiame tyrime vidutinės rinkos kapitalizacijos monetas sudaro turtas, kuris patenka į 9–6 mln. USD vertės diapazoną. Kiekvienas vertinimas buvo atliktas 2017 m. Gegužės 4 d.

Vidutinės rinkos kapitalizacijos monetos parodė didžiausią grąžą iš visų grupių per pastaruosius metus. Jie ne tik pateikia tvirtą diversifikavimo atvejį, net kai HODLing, bet ir dažnai subalansuoti, jie parodė įspūdingą augimą. Vienos valandos pusiausvyros pokytis padidino 156% portfelio vertę, palyginti su HODL.

Subalansavus vidutinės rinkos kapitalizacijos kripto portfelį, per praėjusius metus buvo pasiekta 3980% grąža.

Mažas rinkos kapitalizavimas

Šios vertės rodo bendrą vidutinio mažų rinkos kapitalizacijos portfelio akcijų paketą po vienerių metų. Viršutinė kairė portfelio vertė, kuri per vienerius metus nevykdė jokių sandorių ir kurioje buvo 2 turtai. Apatiniame dešiniajame kampe yra 10 turto, kurie buvo subalansuoti kas 1 valandą, portfelis. Kiekviena ląstelė atspindi tiksliai 1000 atgalinių bandymų, kurie buvo sujungti apskaičiuojant medianą.

Šiame tyrime mažos rinkos kapitalo monetos susideda iš turto, kuris patenka į 900–7,8 mln. USD vertės diapazoną. Kiekvienas vertinimas buvo atliktas 2017 m. Gegužės 4 d.

Mažos rinkos kapitalo monetos pateikė įdomių rezultatų. HODLing mažos rinkos kapitalizacijos portfelis parodė mažiausią grąžą iš bet kurios „backtest“ grupės per pastaruosius metus. Tačiau didinant pusiausvyros pusiausvyrą buvo padaryta reikšmingų patobulinimų. Nors „HODLing“ veikla buvo kur kas prasčiau nei didelių rinkos kapitalizacijos aktyvų, 1 valandos pusiausvyros periodas parodė įspūdingą pelną iš didelio rinkos kapitalo turto.

Subalansavus mažą rinkos kapitalizacijos kriptografinį portfelį, per pastaruosius metus buvo pasiekta 2820% grąža.

Kombinuotas (bet kokia rinkos viršutinė riba)

Šios vertės rodo bendrą vidutinio portfelio akcijų paketą po vienerių metų. Viršutinė kairė vertė, rodanti portfelį, kuris per vienerius metus nevykdė jokių sandorių ir kuriame buvo 2 turtai. Apatiniame dešiniajame kampe yra 10 turto, kurie buvo subalansuoti kas 1 valandą, portfelis. Kiekviena ląstelė atspindi tiksliai 1000 atgalinių bandymų, kurie buvo sujungti apskaičiuojant medianą.

Sujungus visas rinkos ribas, pateikiama bendra rinkos apžvalga. Galime pastebėti, kad maišant turtą su skirtingomis rinkos viršutinėmis ribomis į portfelį, sukuriamas vidutinis kelio rodiklis.

Iš naujo subalansavus šifravimo portfelį, per pastaruosius metus buvo pasiekta 2340% grąža.

Išvados & Interpretacijos

Gautas duomenų rinkinys rodo, kad vidutinės rinkos kapitalizacijos portfeliai per pastaruosius metus pralenkė mažų, didelių ir mišrių rinkos viršutinių ribų portfelius. Nors tai gali būti tiesiog anomalija, pagrįsta turtu, kuris buvo įtrauktas į grupę, tai taip pat gali reikšti ką nors apie rinką.

Vidutinės rinkos kapitalizacijos portfeliai turėjo didžiausią grąžą per vienerius metus.

Nors kai kurie žmonės galėjo tikėtis, kad nedidelis rinkos kapitalizacijos turtas turės didžiausią grąžos potencialą per pastaruosius metus, tai buvo toli nuo tiesos. Šie rezultatai iliustruoja ryškų įvykį.

HODLing mažų rinkos kapitalizacijos portfelių grąža per metus blogiausia.

Galiausiai, nors HODLing didelis rinkos kapitalizacijos portfelis pranoko mažą rinkos kapitalizacijos portfelį, tai nebuvo išsami istorija. Didelis rinkos viršutinių ribų portfelis vykdė visas kitas portfelio grupes, kai dažnai buvo subalansuotas.

Dideli rinkos kapitalizacijos portfeliai turėjo blogiausius rezultatus, kai buvo subalansuoti kas valandą per vienerius metus.

Pusiausvyros palaikymas su krevetėmis

Praėję metai įrodė, kad subalansavus įvairų portfelį galima pagerinti rezultatus. „Shrimpy“ supaprastina visą portfelio valdymą ir balansavimo procesą iki taško ir paspaudimo sąsajos. Greitai pasirinkite turtą, nedelsdami paskirstykite įvairų portfelį ir subalansuokite planuotą laikotarpį. Geriausia, kad „Shrimpy“ lengva naudoti!

Prisiregistruokite paspausdami čia.

Jei vis dar nesate tikri, išbandykite demonstracinę versiją, kad pamatytumėte viską, ką galime pasiūlyti!

Krevečių demonstracija

Papildomas skaitymas

Kriptografijos vartotojai, kurie įvairina, veikia geriau

Pusiausvyra prieš HODL: techninė analizė

Portfelio balansavimas kriptovaliuta

Kriptografinio portfelio subalansuoto atgalinio testavimo įrankis

_ _ _

Nepamirškite apsilankyti „Shrimpy“ svetainėje, sekite mus „Twitter“ ir Facebook jei norite sužinoti naujienas ir užduokite klausimų mūsų nuostabioms, aktyvioms bendruomenėms Telegrama & Nesantaika.

Palikite komentarą, kad praneštumėte mums apie savo pusiausvyros palaikymo patirtį!

Krevečių komanda

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me