Kripto prekybos algoritmai: išsami apžvalga

Algoritminė kriptografinė prekyba yra automatizuota, be emocijų ir gali atidaryti ir uždaryti sandorius greičiau nei galite pasakyti „HODL“.

Tūkstančiai šių kriptografinių prekybos robotų slypi giliai biržos pavedimų knygose, ieškodami pelningų prekybos galimybių. Jų sudėtingumas svyruoja nuo paprasto vienos strategijos scenarijaus iki daugialypių ir sudėtingų prekybos variklių.

Jie taip pat tampa daug populiaresni. Kai šifravimo rinkas užplūsta nauji dalyviai, protingi prekybininkai turi naudoti naujus metodus, kaip įveikti savo konkurentus.

Bet ar kripto prekybos algoritmai yra pelningi ir ar galite įsitraukti??

Šiame įraše mes suteiksime jums viską, ką turite žinoti apie algoritminę prekybą.

Kas yra prekybos algoritmas?

Paprasčiau tariant, algoritminė prekyba yra kompiuterinių programų ir sistemų naudojimas prekybai rinkose, pagrįstas iš anksto nustatytomis strategijomis automatizuotai. Mažmeninės prekybos rinkose jie kartais vadinami robotais arba „robotais“.

Šis terminas gali būti naudojamas norint nurodyti bet ką – nuo paprasto prekybos scenarijaus, kurį sukūrėte savo namų kompiuteryje, iki daugiamilijoninių sistemų, kurias „HFT Quant Funds“ naudoja Volstrite..

Šie algoritmai turi daug privalumų, palyginti su prekybininkais žmonėmis.

Pirmasis ir akivaizdžiausias iš jų yra tas, kad jie geba nuolat bėgti. Kai prekiautojai žmonėmis tai vadina diena, šie robotai gali veikti tol, kol veikia kriptovaliutų rinkos. Atsižvelgiant į tai, kad šios rinkos yra atviros 365/7/24, taigi robotai gali veikti.

Kas yra „Crypto Algo Trading“

Vaizdo šaltinis: MQL5

Kitas šių prekybos robotų privalumas yra greitis, kuriuo jie gali atlikti sandorius. Šie robotai paprastai yra paleisti didelio našumo serveriai, kurie gali akimirksniu atidaryti ir uždaryti sandorius.

Tačiau svarbiausias algoritmo privalumas yra tas, kad jis turi jokių emocijų.

Šias sistemas visiškai valdo kodas. Emocinio komponento nėra, kai šie scenarijai pateikia savo prekybą. Jie tik apdoroja skaičius ir vykdo prekybą, neatsižvelgdami į tai, kaip galite jaustis.

Iš tiesų, baimės ir godumo jausmas dažnai yra viena iš tiesioginių didelių prekybos nuostolių priežasčių. Prekybininkas nukryps nuo išbandytos strategijos vien dėl to, kaip jaučiasi.

Taigi robotai akivaizdžiai yra veiksminga priemonė prisotintoje rinkoje.

Kaip veikia prekybos algoritmai?

Jei turite strategiją, kuri remiasi vien tik kriptografinio turto kainų santykiais, galima sukurti jos algoritmą. Iš tiesų yra daugybė strategijų, kurias galima naudoti prekiaujant algomis (aptarsime toliau).

Paprastai jie yra užkoduoti gerai žinomomis programavimo kalbomis, įskaitant „Python“, „Nodejs“, R, C ++. Tada jie bus vykdomi specialiose mašinose, kurios prisijungs prie mainų API ir naudos kainų sklaidos kanalus kaip modelio įvestį. Rezultatai bus užsakymai.

„Crypto Algo“ programavimo kalbos

Kai kurios programavimo kalbos naudojamos algoritmams

Kad jie veiktų ir būtų pelningi, rinkoje turite turėti tris dalykus. Tai yra šie:

  • Stiprus likvidumas: Jei ketinate turėti robotą, kuris prekiauja norimu lygiu, turite turėti likvidumo užsakymų knygose. Tai nepadeda, jei turite platų „bid / ask“ kainų skirtumą ir prekybos algoritmas turi didžiulį pavedimų paslydimą. Tai sukels sumaištį bet kurioje automatizuotoje sistemoje ir galbūt paaiškins, kodėl robotai neveikia mažo tūrio mažos rinkos kapitalizacijos altcoins
  • Atvira prieiga: Tai susiję su tuo, kaip pats robotas gali pasiekti biržos užsakymų knygas. Nors dauguma kriptovaliutų mainų šiais laikais turi API funkcionalumą, kai kurie turi apribojimų. Kuo daugiau apribojimų API nustato jūsų prieigai prie informacijos, tuo mažiau efektyvus yra jūsų prekybos algoritmas.
  • Besikurianti rinka: Tai yra algoritminės prekybos mįslės 22 laimikis. Iš esmės, kuo mažiau konkuruojate iš konkuruojančių prekybos algoritmų, tuo didesnis jūsų pelningumas. Kai sulauksite daugiau konkurencijos iš kitų operatorių, turėsite ją patobulinti, kad robotas taptų protingesnis arba greitesnis. Tai taip pat aktualiau, kai kalbama apie strategijų, susijusių su arbitražu (neteisingas vertinimas), vykdymą..

Kriptovaliutų rinkose šiuo metu turime visus tris tinkamus ingredientus šiems algoritmams valdyti.

Atrodo, kad 10 geriausių rinkos kapitalizacijos kriptovaliutų yra labai likvidžios. Mes taip pat turime atvirą prieigą iš daugybės skirtingų centrų su gana tvirta API sistemomis. Tai apima tas biržas, kurios siūlo fizinę prekybą, taip pat tas, kurios siūlo išvestines finansines priemones, tokias kaip „Bitmex Futures“.

Taip, rinkos tampa vis labiau prisotintos ir konkurencingesnės, tačiau nė iš tolo neprilygsta akcijų ir ateities sandorių rinkoms. Tai, žinoma, gali pasikeisti, kai į rinką pradeda eiti daugiau institucijų. Po jų galėtų sekti daugybė aukšto dažnio prekybos įmonių ir kiekybiniai rizikos draudimo fondai.

Taigi prekyba kriptografiniu algo vis tiek yra pelninga, tačiau kokias strategijas galite sukurti?

Tendencijos sekimas

Tiems prekybininkams, kurie naudojasi techninės analizės prekybos strategijomis, tai tikriausiai jums yra gana gerai pažįstami. Nepriklausomai nuo taisyklių, kurias naudojate norėdami informuoti savo kasdienius sandorius, galite koduoti į kriptovaliutos algoritmą.

Paprastai tai remiasi nuostata, kad rinkos turi pagreitį ir jūs norite būti ant šio impulso. Vienas iš labiausiai žinomų techninių rodiklių yra tendencijos. Yra daugybė techninių rodiklių, bandančių atvaizduoti tendencijas.

Pavyzdžiui, vienas iš labiausiai žinomų yra slankiojo vidurkio (MA) kryžminės peržengimai. Tai įvyksta, kai „greitesnio“ ir trumpesnio laikotarpio MA rodiklis kryžiuojasi per ilgesnį arba „lėtą“ rodiklį.

Žemiau esančiame paveikslėlyje turime klasikinio 50 dienų MA kryžminimo pavyzdį su 200 dienų MA rodikliu. Šiuo atveju „crossover“ rodo „Lokių“ tendenciją, o „Bitcoin“ (BTC) turėtų būti sutrumpintas.

Judančio vidutinio kryžminimo kriptografija

Judantis vidutinis „Crossover“ per BTCUSD. Vaizdas per Prekybos vaizdas

Priešingai nutiks, jei greitas indikatorius kirs lėtą indikatorių iš apačios. Tokiu atveju turėtumėte pereiti ilgą Bitcoin. Paprastai tai yra vienas paprasčiausių rodiklių, ir prekybininkai dažniausiai jį derins su daugeliu kitų.

Galite sukurti paprastą prekybos algoritmą, kuris vykdys prekybą už jus. Ji turėtų turėti funkciją taip pat pateikti sustabdymo nuostolius ir sustabdyti ribinius pavedimus, kai pateikiamas vykdymo nurodymas. Dažniausiai robotai į savo prekybos įrankių dėžutę įtraukia įvairius TA rodiklius.

Grįžimas į vidurkį

Nors rinkos tam tikrą laiką gali sekti tam tikrą tendenciją, ekstremalūs ir neįprasti judėjimai paprastai rodo galimą ilgesnio laikotarpio vidurkį.

Kitaip tariant, jei įvyksta turto kainos pokyčiai, dėl kurių jis pakyla į lygius, dėl kurių jis pagal istorinius standartus atrodo ekstremalus, tai yra didelė tikimybė, kad jis greičiausiai grįš arba „grįš“.

Vidutinės reversijos strategijos apžvelgs istorinį pasiskirstymą ir tada dabartinį judėjimą išdėstys to kontekste. Taip pat yra daugybė skirtingų vidutinio atkūrimo strategijų, kurias robotas gali naudoti. Pažvelkime į du iš jų.

Standartinis nuokrypis

Tiems iš jūsų, kurie yra susipažinę su statistika, jūs girdėsite apie standartinio nuokrypio sąvoką. Tai yra vidutinio judėjimo nuo statistinio vidurkio sąvoka ir ji naudojama duomenų anomalijoms modeliuoti.

Prekybos požiūriu vienas iš svarbiausių duomenų yra 2 standartiniai nuokrypiai. Jie naudojami modeliuojant „Bollinger“ juostos aplink prekybos poros slenkantį vidurkį.

Jei ketinate sukurti prekybos strategiją, pagrįstą vidutiniu grįžimu, galite naudoti „Bollinger“ juostos kryžminimą kaip indikaciją, kad turtas yra parduotas / perkamas ir todėl greičiausiai grįš.

Pavyzdžiui, žemiau esančioje diagramoje turime „Bitcoin Cash“ (BCH) kainą „Bitcoin“ ir mes modeliavome „Bollinger Bands“ (BB) 20 dienų MA. Kaip matote, buvo du taškai, kai kaina kirto žemiau dugno BB.

Grįžimas į vidutinę kriptografiją

Vidutinis BCH / BTC pasikeitimas nuo Bollingerio juostų. Vaizdas per Prekybos vaizdas

Tai rodė, kad turto kaina buvo per daug parduota, todėl greičiausiai greitai pasikeis. Galite sukurti algoritmą, kuris įves prekybos sąlygą pagal šią sąlygą. Tai būtų trumpasis pardavimas, kai turto kaina peržengs viršutinę juostą.

Žinoma, tai yra paprasčiausia „Bollinger Band“ vidutinio atkūrimo strategija. Galite naudoti skirtingus laiko komponentus arba kelių jų derinį. Taip pat galite jį įtraukti su didesniais standartiniais nuokrypiais.

Tai yra prekybos algoritmo grožis. Galite naudoti daugybę įvesties, kuri nustatys prekybos veiksmus daug efektyviau, nei kada nors galėtų prekiauti žmogus..

Prekyba poromis

Vidutinė prekyba grąžinimu yra rezervuota ne tik vienam turtui, bet ir gali būti naudojama prekiaujant dviejų skirtingų turto kainų skirtumais.

Sąvoka yra ta, kad jei du turtai praeityje buvo prekiaujama beveik užraktu, tai jei istoriniai santykiai pasikeis, tai reiškia, kad abu turtas greičiausiai grįš atgal.

Tada parduosite turtą, kuris yra „per brangus“, ir nusipirksite mažesnę kainą. Tokiu atveju, jei kainos pasikeis, jūs gausite pelną. Be to, jūs esate mažiau veikiami bendro rinkos judėjimo, nes esate vienas turtas ilgas, o kitas – trumpas.

Vis dėlto svarbu, kad šis turtas sistemingai veiktų ir platesnę rinką. Pavyzdžiui, įprastose porų prekybos strategijose naudojamos dvi tos pačios pramonės akcijos, tokios kaip „Apple“ ir „Microsoft“.

Prekybos kriptovaliuta atveju galite lengvai prekiauti istoriniais santykiais tarp dviejų skirtingų monetų. Jie turės gana didelę koreliaciją su bendrais kriptografinės rinkos judėjimais, o tai reiškia, kad esate gana apsidraudęs nuo neigiamų rinkos judėjimų.

Pažvelgus į žemiau pateiktą grafiką, turime ZCash (ZEC) kainos ir Monero (XMR) kainos santykį. Mes taip pat sumodeliavome šių serijų „Bollinger Bands“.

Vidutinis kripto porų pasikeitimas

Grįžimas į prekybos poromis vidurkį, ZEC – XMR. Vaizdas per Prekybos vaizdas

Kaip matote, buvo du atvejai, kai santykis buvo didesnis už 2 standartinius nuokrypius. Tai reiškia, kad tai ilgainiui gali grįžti ir jūs sutrumpinsite ZEC ir įsigysite XMR tikėdamiesi, kad pastarojo kaina padidės, o pirmojo – sumažės.

Čia naudosite įvestis, panašias į tas, kurias jau minėjome aukščiau. Galite pažvelgti į „Bollinger Bands“ ir tai naudoti kaip ženklą, kad kainų skirtumas padidėjo / sumažėjo virš istoriškai pagrįstų skaičių.

Išskyrus atvejus, šiuo atveju prekybos kriptografijos algoritmas pateiks daugiau nei vienos kriptovaliutos pavedimus. Ji atskirai pateiks konkrečius XMR ir ZEC pirkimo / pardavimo užsakymus.

Arbitražo sandoriai

Tai, ko gero, yra viena palankiausių prekybos galimybių naudojant kriptografinius algoritmus. Naudodamiesi arbitražine prekyba, jūs bandote pasinaudoti klaidinga rinkos pranašumais ir uždirbti nerizikingą pelną.

Šiuo metu rinkose yra daugybė arbitražo galimybių, kurios egzistuoja visose biržose ir net jose. Mes nesigilinsime į visas strategijas, nes jas išsamiai aptarėme savo kūrinyje apie kriptovaliutų arbitražą.

Arbitražo galimybės yra tos, kurios egzistuoja būtent todėl, kad nėra tiek daug žmonių, kurie bando ja pasinaudoti. Kitų prekybos algoritmų konkurencija yra maža, todėl tai yra pelningiau tiems, kurie yra pirmieji rinkoje.

Panašiai, norėdami pasinaudoti šiomis galimybėmis, turite būti greitas. Jie dažnai egzistuoja tik kelias sekundes, kol rinka supranta, kad yra neteisinga kaina, ir užpildo spragą.

Kriptovaliutų rinkose paprastai pelningiausi yra arbitražiniai sandoriai, kuriais prekiaujama monetų kainų skirtumais daugybėje biržų. Pavyzdžiui, jie gali prekiauti neteisinga „Ripple“ vertės „BitFinex“ ir „Binance“ biržoje.

Tam reikės, kad roboto kūrėjas turėtų abiejų mainų paskyrą ir susietų algoritmo užsakymus su savo API sistemomis..

Taip pat yra robotų, kurie sugeba pasinaudoti neteisingais vertinimais pačioje biržoje. Pavyzdžiui, yra šis botas vadinamas „agentas Smithas“, kuris bulių rinkoje sugebėjo uždirbti nemažai pinigų, nes „Poloniex“ prekiavo neteisingais vertinimais.

Žemiau pateikiamas potencialios trikampės arbitražo prekybos pavyzdys, kurį algoritmas galėtų įvesti. Kaip matote, „Litecoin“ (LTC), „Bitcoin“ (BTC) ir „Ethereum“ (ETH) kainos Krakeno biržoje yra neteisingai įkainotos..

Kripto arbitražo prekybos birža

Potencialių arbitražo sandorių dėl netinkamų porų pavyzdys

Šiuo atveju greičiausiai atsitiks taip, kad neteisingas kainų nustatymas bus tik kelias sekundes, o tie robotai, kurie sugeba tai pastebėti ir sudaryti sandorius, gaus naudą. Šie algoritmai nuskaitys „Kraken“ užsakymų knygas milisekundėmis, kad nustatytų tą nedidelį padidėjimą.

Užsisakykite vejamuosius robotus

Užsakymų persekiojimas yra sandorio sudarymas, numatant užsakymų srautą, kuris ateis iš žymiai didesnių pirkėjų / pardavėjų (įstaigų)..

Svarbu pabrėžti, kad užsakymų persekiojimas remiantis viešai neatskleista informacija yra neteisėtas (vadinamas „priekiniu važiavimu“). Kitaip tariant, jei esate brokeris, kuris žino, kad jūsų klientas ketina atlikti didelį užsakymą, o jūs prieš juos įvedate sandorius, jūs prekiaujate viešai neatskleista informacija ir galite apsilankyti SEC.

Tačiau jei turite algoritmą, kuris pagal viešai prieinamą informaciją gali nustatyti užsakymų srautą prieš kitus dalyvius, tai yra sąžiningas žaidimas. Šiuo atveju reikia, kad jūsų algoritmas būtų neįtikėtinai greitas, kad galėtumėte prisitaikyti prie potencialiai rinkoje judančių naujienų, kol jūsų konkurentas galės.

Tai iš tikrųjų yra ta strategija, kuria naudojasi daugybė sudėtingų aukšto dažnio prekybos įmonių „Wall Street“. Jie bandys perskaityti užsakymų srautą, kol nespės didžiosios institucijos.

Šiuo metu kriptovaliutų rinkose nėra per daug įstaigų, o tos, kurios dalyvauja, dažniausiai pasirenka prekybą ne biržos rinkose (didesni blokiniai pirkimai). Tačiau vis tiek galite gauti deramą grąžą iš užsakymų, ieškodami didelės mažmeninės paklausos.

Pavyzdžiui, beprotiško 2017 m. Bulių bėgimo metu kūrėjai kodavo algoritmus, kurie pirktų monetas, kurias „McDonald“ dienoraštyje paskelbė Johnas McAfee. Jie nuskaitydavo jo tweetus ieškodami šifravimo žymeklių ir tada pateikdavo užsakymus, atsižvelgdami į paklausą.

Šie „Python“ robotai netgi buvo išleisti kaip atvirasis šaltinis „Github“. Pavyzdžiui, yra šis vienas „Dimension“ programinė įranga o šitas drigg3r. Tai tikriausiai nebus daug tikslo dabar, nes „McAfee“ jau seniai baigė praktiką. Iš tiesų, daugelis suvokė šiuos veiksmus kaip „pump-and-dump“, kurie taip pat yra neteisėti.

Nors šis pavyzdys yra abejotinas, jis parodo, kaip kūrėjai naudojo potencialų užsakymų srautą norėdami pirkti, kol visi kiti dalyviai negalėjo patekti.

Kaip sukurti algoritmą

Nors techniniai nurodymai, kaip koduoti kriptografinės prekybos algoritmą, nepatenka į šio straipsnio taikymo sritį, yra keletas visuotinai priimtų žingsnių, kuriuos reikėtų atlikti kuriant robotus.

Prieš pradėdami kurti prekybos algoritmą, turite žinoti, kokio tipo strategijas norite naudoti. Algoritmai prasideda kaip jūsų idėjos, kurios tada suformuluojamos į kodą ir vėliau apibrėžiamos.

Štai keli laisvi veiksmai, kuriuos galite atlikti kurdami savo prekybos algoritmą.

1. Suformuluokite savo strategijas

Jums gali kilti idėja apie tam tikrą strategiją, kurios norite, kad robotas laikytųsi. Tai gali būti arba paprasta hipotezė, pagrįsta judėjimais rinkose, kuriuos pastebėjote ir norite išnaudoti.

Arba tai gali būti įvairios strategijos, kurias naudojote vykdydami techninę prekybą. Šiuos sandorius galėjote pateikti remdamiesi vizualiais lygiais, kuriuos dabar reikia suformuluoti į apibrėžtus sprendimų priėmimo procesus.

2. Koduokite

Tai tikriausiai yra vienas iš labiausiai įtrauktų procesų, todėl jums reikia suprasti tokias programavimo kalbas kaip „Python“, „Nodejs“, „C ++“ ar „Java“.

Tai etapas, kai jūs pakeičiate 1 žingsnyje minimą sprendimų priėmimo procesą į apibrėžtą kodą. Paprasčiausiais atvejais tai dažniausiai yra teiginių „jei-tada“ rinkinys, kuris imsis veiksmų remdamasis apibrėžtomis sąlygomis.

3. Atgalinis istorinių duomenų patikrinimas

Tai tikrai svarbus žingsnis, padedantis išbandyti savo hipotezę ilgesnį praeities duomenų laikotarpį. Galite išbandyti įvairiose rinkose per daugybę skirtingų laikotarpių.

Algoritmo patikrinimas atgaline tvarka

Paprastos vidutinės grąžos strategijos patikrinimas. Šaltinis: Kvantopinis

Tai taip pat paprastai yra gana lengvas žingsnis, nes turite labai daug duomenų.

4. Patikslinkite algoritmą

Pagrindinė priežastis, kodėl norėsite atlikti atgalinį bandymą, yra pakartoti ir patobulinti savo algoritmą. Turėsite patikrintus atgalinio testavimo grąžos rezultatus, kurie leis įvertinti pelningumą.

Tada galite pakoreguoti naudojamus parametrus, pvz., Apžvalgos ir slankiojo vidurkio laikotarpius, taip pat turto, kuriuo galite prekiauti, rūšis ir jų santykinį pelningumą..

Kai turėsite geriausiai optimizuotą strategiją, galėsite realiu laiku pereiti prie algoritmo testavimo.

5. Minimali tiesioginė sąskaita

Užsakymų dydžius galima lengvai keisti naudojant prekybos algoritmą ir nėra jokios priežasties šokinėti į rinkas su dideliais pavedimais, kol tai nebus tinkamai išbandyta. Todėl norėsite pradėti nuo nedidelio pradinio kapitalo, kurio dydis mažesnis.

Savo prekybos robotą prijungsite prie biržos API ir leisite jai veikti. Šį etapą reikia atidžiai stebėti, nes visi žinome, kad dabartinė grąža gali labai skirtis nuo ankstesnės grąžos, kai statistiniai santykiai nutrūksta.

Be to, kai prekiaujate tiesiogiai, turite vykdyti pavedimus, kurie gali susidurti su vėlavimu. Lėtesnis vykdymo greitis taip pat gali turėti įtakos našumui, kurį pastebėjote atgalinio bandymo etape.

Didžiausio vėlavimo aukšto dažnio robotai

Maksimalios konkrečių algoritminių strategijų vėlavimo pavyzdžiai. Šaltinis: Quantinsti

Šį riboto tiesioginio testavimo laikotarpį naudosite nuspręsdami, ar paankstinti savo prekybos dydžius, ar toliau tobulinti kodą.

7. Didinkite ir stebėkite

Jei jums labiau patinka jūsų roboto grąža, galite padidinti prekybos dydį. Tai nėra visiškai paprasta, nes didesni nelikvidesnių kriptovaliutų užsakymų dydžiai gali pakenkti modelio veikimui.

Taigi svarbu masto tik dalimis ir nuolat stebėti poveikį, kurį daro grąža, palyginti su tuo, ko tikėjotės.

Taip pat norite įsitikinti, kad turite patikimus rizikos valdymo protokolus. Dažnai robotai gali veikti netikėtais būdais, o prekybos algoritmai gali pakisti. Paskutinis dalykas, ko norite, yra tai, kad jūsų sistema vykdytų nesąžiningus sandorius, kurie galėtų jus likviduoti.

Pastaba apie atvirojo kodo robotus

Yra daug atvirojo kodo, kurį galima naudoti kuriant ir vykdant prekybos kriptografija algoritmus. Jie yra tinkami naudoti tol, kol kodas iš tikrųjų yra atidarytas ir galite tai patikrinti.

Yra daugybė apgaulingų kriptografinės prekybos robotų, kurie dažnai reklamuojami kaip automatizuotas ir paprastas būdas prekybininkams užsidirbti pinigų. Tai dažnai yra tik sukčiavimo produktai, kurie pavogs jūsų asmeninius raktus arba nukreips jus į neteisėtą brokerį.

Suktybės šifravimo robotas

Internete reklamuojamo sukčių roboto pavyzdys

Pavyzdžiui, jūs turi „Bitcoin Trader“ kuris parduodamas klaidinga pretekstu uždirbti jų vartotojams. Tas pats robotas dalyvavo suklastotoje reklamoje, kuri tvirtino, kad jį twitteryje patvirtino Drakono Denas Peteris Jonesas.

Vieni geriausių rinkoje esančių atvirojo kodo prekybos robotų yra „Gekko“ prekybos robotas, „HaasOnline“ ir Gunbotas.

Kita patogesnė alternatyva yra programinių prekybos scenarijų kūrimas „MetaTrader“ platformose. MT4 ir MT5 yra gerai žinomos platformos, naudojamos prekiaujant CFD („Contracts For Difference“), kurie yra dar vienas išvestinis produktas. Čia nenagrinėsime CFD, bet jei norite gauti daugiau informacijos, galite tai perskaityti apžvalga.

Kiek lėšų ir HFT gaunamas

Nors dabartiniai kriptografinės prekybos algoritmai gali atrodyti pažangūs, jie yra niekis, palyginti su sistemomis, kuriomis naudojasi „Wall Street Quant“ fondai ir „High Frequency Trading“ (HFT) parduotuvės..

Kai rinkos tampa labiau pritaikytos instituciniams investuotojams, greičiausiai bus vykdomos šios sudėtingos prekybos operacijos. Iš tiesų yra požymių, kad nemažai HFT įmonių pradėjo prekiauti kriptografijos rinkose.

Pavyzdžiui, neseniai buvo pranešė kad prekybinės įmonės, įskaitant DRW, „Jump Trading“, „TransMarket“ ir „XR Trading“, dalyvauja kriptovaliutų rinkose..

„Cumberland Trading Crypto“

Prekybininkai diskutuoja apie DRW kriptovaliutų padalinio strategijas. Šaltinis: DRW

Šios įmonės skiria daug išteklių ir įgūdžių kuriant kriptovaliutų prekybos algoritmus, kurie veikia vos milisekundėmis. Jie sukuria savo prekybos serverius tam skirtose vietovės duomenų centruose, esančiuose netoli centrų.

Tačiau ar tai yra geras ar blogas dalykas kriptovaliutoms?

Na, šios HFT firmos iš tiesų sulaukė didelio rūpesčio dėl poveikio, kurį jos turėjo akcijų rinkose. Pavyzdžiui, 2010 m. „Flash“ avarija „Dow“ buvo plačiai apkaltinta HFT įmonėmis. Jie taip pat buvo neigiamai pavaizduoti Michaelo Lewiso „Flash Boys“ knyga.

Vis dėlto yra keletas žmonių, kurie mano, kad HFT įmonės teikia daug naudos ekosistemai. Pirma, jie gali užtikrinti didelę likvidumą ir efektyvų vykdymą didelėms institucijoms.

Kai kurie taip pat teigia, kad jie padeda padaryti rinkas veiksmingesnes pašalindami daugelį kainų neefektyvumų, kurie kitu atveju egzistuotų.

Nepriklausomai nuo jūsų nuomonės apie HFT firmas ir kiekybinius fondus, atrodo, kad kriptovaliutų rinkos joms yra natūralūs namai. Kai tik reguliuotojai paaiškins kriptografijos saugojimo ir kliringo aspektą, gali kilti kitų įmonių ir.

Deja, dabartiniams kripto algo prekybininkams, kurie remiasi arbitražo galimybėmis, šių lėšų įvedimas gali reikšti bet kokių egzistavusių nerizikingų sandorių pašalinimą. Tačiau jie galėtų pereiti prie kitų labiau nusistovėjusių strategijų.

Išvada

Nors kriptovaliutų algo prekyba pastaraisiais mėnesiais tapo konkurencingesnė, mažmeninės prekybos prekybininkams vis dar yra įdomių galimybių pasinaudoti.

Nors arbitražo galimybes gaudo HFT firmos, vis tiek galite sukurti savo robotą prekybai techniniais rodikliais ir nusistovėjusiais prekybos modeliais.

Iš tiesų, jei yra jūsų naudota strategija, kuri jums gerai pasiteisino, nėra jokios priežasties, kodėl neturėtumėte dirbti su savo algoritmu. Jei ketinate naudoti atvirojo kodo programinę įrangą, įsitikinkite, kad ji yra saugi ir nėra valdoma sukčių.

Be abejo, kaip ir prekiaujant rankiniu būdu, jūs turite stengtis tinkamai valdyti riziką. Algoritmai veikia gerai, kol tą dieną jie neveikia. Ta viena diena gali visiškai panaikinti visus jūsų laimėjimus.

Vis dėlto, jei nerizikuojate daugiau, nei galite prarasti ir turite tinkamus „kill“ jungiklius, turėtumėte būti gerai apsaugoti.

Laimingo kodavimo!

Paveikslėlis per „Fotolia“

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me