Kriptovaliutų indekso fondai – asmeninio turto valdymas

>

Kriptovaliutų rinka yra sudėtinga. Daugumai žmonių šifravimo portfelio valdymas yra pirmas kartas, kai jiems kada nors tekdavo tvarkyti savo finansus. Aš turiu galvoje tikrai tvarkytis. Negalima „valdyti“ leidžiant didelei įmonei, tokiai kaip „Fidelity“, laikyti lėšas ir automatiškai investuoti į diversifikuotą portfelį. Aš nekalbu apie „valdyti“, įvedant juos į banką, prie kurio bet kuriuo metu galima naudotis tiesiog perbraukiant kreditinę kortelę. Jei kažkas negerai, žmonės gali tiesiog paskambinti į klientų palaikymo tarnybą ir paprašyti grąžinti pinigus, uždaryti sąskaitą ar išspręsti iškilusias problemas.

Kriptovaliutos valdymas reiškia, kad viskas priklauso tik nuo jūsų. Turtas perkamas ir parduodamas tiesiogiai biržose. Tai nėra taip paprasta, kaip spustelėti kelis mygtukus ir leisti kitam pasirūpinti jūsų portfelio kūrimu. Dėl kriptovaliutų rinkos sudėtingumo vartotojai stengiasi valdyti savo turtą biržose, aparatinės įrangos piniginėse ir šaldymo saugyklose..

Kol neatsiras automatizuotų šifravimo indeksų fondų

Automatiniai portfelio valdymo įrankiai, automatizuojantys jūsų asmeninį kriptovaliutos indekso fondą kaip ekspertas, rinką užklupo audra. Užuot vykdę sandorius rankiniu būdu kiekvienoje biržoje, šie įrankiai įvykdo sandorius už jus. Dinaminio indekso pasirinkimas yra toks pat paprastas, kaip pasirinkti daugybę į savo portfelį įtraukiamų išteklių ir leisti šioms programoms valdyti savo portfelio paskirstymą ir nuolatinį balansavimą..

Perkelkite savo kriptovaliutų portfelį naudodami galingiausius įrankius rinkoje. Nelaukite ir leiskite šiai progai praeiti pro šalį.

Jei dar nesinaudojate kriptovaliutų indeksų fondais, gaukite šios temos įvadą iš ankstesnio mūsų straipsnio čia:

Kriptovaliutos & Indeksų fondai

Dinaminis portfelio indeksavimas

Rinkos indeksavimą galima sukonfigūruoti naudojant įvairias pažangias funkcijas. Išmokti kiekvieną iš šių nustatymų gali užtrukti kelias minutes, tačiau supratę jie atveria galingus būdus, kaip įgyvendinti jūsų indeksavimo strategiją. Šis vadovas padės jums susipažinti su svarbiomis bet kurio kriptovaliutos indekso fondo funkcijomis.

Nepamiršk prisijunkite prie mūsų telegramų grupės kuri skirta kriptovaliutos indekso fondams. Mes visada mielai atsakome į klausimus, susijusius su jūsų paties indekso sudarymu!

Svoris

Kuriant dinaminį indeksą yra trys pagrindinės svertinės galimybės. Šie trys variantai yra svertiniai pagal rinką, kvadratinę šaknį ir lygūs. Norėdami geriau suprasti kiekvieną iš šių variantų, suskirstykime, kaip veikia šios skirtingos parinktys.

Rinkos kapitalizacija

Rinkos kapitalizacijos svertis yra tokia, kuri dinaminio indekso metu stebi kiekvieno turto viršutinę ribą. Kiekvienam turtui priskirtas paskirstymas bus proporcingas jo rinkos viršutinės ribos svoriui, palyginti su kitu indekso turtu. Tai reiškia, kad turtas su didesne rinkos viršutine riba suvartos daugiau portfelio nei tas, kurio rinkos viršutinė riba yra mažesnė. Tai leidžia jūsų portfeliui glaudžiai atitikti dabartinę rinkos būklę, todėl rezultatai bus kuo artimesni visų kriptovaliutų rinkos rezultatams..

Pavyzdžiui, jei turite dviejų turto indeksą, o pirmasis turtas yra BTC, o antrasis – ETH.

  • BTC rinkos viršutinė riba: 137 008 021 275 USD

  • ETH rinkos viršutinė riba: 26 081 172 184 USD

Skaičiuojant portfelio svorius.

  • BTC svoris: 137 008 021 275 / (137 008 021 275 + 26 081 172 184) = 84%

  • ETH svoris: 26 081 172 184 / (137 008 021 275 + 26 081 172 184) = 16%

Todėl šio pavyzdinio portfelio paskirstymai būtų 84% BTC ir 16% ETH.

Kvadratinių šaknų rinkos dangtelis

Kvadratinės šaknies rinkos viršutinės ribos paskirstymas užims kiekvieno iš rinkos viršutinių ribų šaknį, kad sumažintų atskiro turto poveikį portfeliui. Kaip matėme paskutiniame pavyzdyje, Bitcoin valdė 84% portfelio vertės. Kai kurie žmonės gali tai laikyti rizikinga, nes didžioji portfelio vertės dalis yra laikoma viename turte. Norėdami tolygiau paskirstyti lėšas indekse, galime naudoti kvadratinių šaknų rinkos viršutinę ribą.

Panagrinėkime, kaip tai pakeis gautus paskirstymus.

  • BTC svoris: 137 008 021 275 ^ (1/2) / (137 008 021 275 ^ (1/2) + 26 081 172 184 ^ (1/2)) = 69,62%

  • ETH svoris: 26 081 172 184 ^ (1/2) / (137 008 021 275 ^ (1/2) + 26 081 172 184 ^ (1/2)) = 30,38%

Matome, kad rinkos viršutinės kvadratinės šaknies paėmimo rezultatas yra paskirstymas, tolygiau pasiskirstęs tarp turimo turto.

Vienodi svoriai

Vienodai svertinis indeksas yra tas, kuris paskirsto tolygų procentą visam turtui. Jei portfelyje yra 5 turtai, tai reiškia, kad kiekvienas gaus 20% portfelio vertės. Jei yra 10 turto, kiekvienas gaus 10% visos portfelio vertės.

Turto pasirinkimo diapazonas

Pasirinkite išteklius pagal pritaikomą diapazoną, kurio norite savo dinaminiam indeksui. Nesvarbu, ar norite indeksuoti dešimt geriausių turtų pagal rinkos viršutinę ribą, indeksuoti 20 vidutinės ar 30 mažos kapitalizacijos aktyvų, šis pasirinkimo diapazonas leidžia tai padaryti.

Keli diapazonų pavyzdžiai, kuriuos galite pasirinkti, būtų 1–10 reitingai. Tai apims 10 geriausių turtų į portfelį pagal rinkos viršutinę ribą ir išlaikys juos keičiantis į tą diapazoną ir iš jo. Kita galimybė būtų pasirinkti turtą nuo 50 iki 70 pozicijos. Tai reiškia, kad indeksas ims turtą, kurio rinkos viršutinė riba yra nuo 50 iki 70, ir pridės jį prie indekso. Kai turtas juda ir išeina iš šio diapazono, jis bus pridėtas arba pašalintas iš indekso, kad būtų išlaikytas norimas paskirstymo diapazonas.

Minimalus turto paskirstymas

Minimalus turto paskirstymas nustato minimalią portfelio procento ribą, kurią galima priskirti vienam turtui. Tai užkerta kelią sąlygoms, kai naudojant rinkos kapitalizacijos svertinį indeksą atsiranda daug mažo svertinio turto. Pavyzdžiui, paskirstant dešimt geriausių „Bittrex“ turtų pagal rinkos viršutinę ribą tuo metu, kai buvo rašomas šis straipsnis, gautas toks paskirstymas:

  • BTC – 66,76%

  • ETH – 12,69%

  • XRP – 8,2%

  • BCH – 3,42%

  • LTC – 3,09%

  • BSV – 1,86%

  • XLM – 1,14%

  • TRX – 1,1%

  • ADA – 1,04%

  • XMR – 0,7%

Matome, kad didžioji dalis indekso turto yra paskirstyta mažiau nei 5% visos portfelio vertės. Tai gali būti nepageidautina, todėl galime nustatyti minimalų procentą. Pavyzdžiui, jei nustatysime minimalų 5% paskirstymą, gautas portfelis atrodys taip:

  • BTC – 49,51%

  • ETH – 9,41%

  • XRP – 6,08%

  • BCH – 5%

  • LTC – 5%

  • BSV – 5%

  • XLM – 5%

  • TRX – 5%

  • ADA – 5%

  • XMR – 5%

Matome, kad didesnio turto svertiniai koeficientai yra sumažinti, siekiant padidinti kiekvieno turto, kuris yra mažesnis nei 5 proc. Rezultatas – joks turtas neturi mažiau nei 5% visos portfelio vertės.

Didžiausias turto paskirstymas

Didžiausias turto paskirstymas yra panašus į minimalų turto paskirstymą. Tai užkerta kelią sąlygoms, kai naudojant rinkos kapitalizacijos svertinį indeksą vienas turtas turi per daug portfelio svertinės vertės. Tęsdami paskutinį pavyzdį matome, kad BTC vis dar laiko beveik 50% portfelio vertės. Pavyzdžiui, jei norėtume sumažinti šią sumą iki 20%, gautas portfelis atrodytų taip:

  • BTC – 20%

  • ETH – 20%

  • XRP – 19,51%

  • BCH – 8,14%

  • LTC – 7,35%

  • BSV – 5%

  • XLM – 5%

  • TRX – 5%

  • ADA – 5%

  • XMR – 5%

Mes matome, kad įtraukus maksimalų turto paskirstymą į mūsų indeksą, BTC svoris sumažėjo iki 20%. Tai darydami, mes perskirstėme dalį koeficiento kitam indekso turtui. Pavyzdžiui, ETH svoris padidėjo taip, kad viršytų maksimalų turto paskirstymą, todėl jis taip pat nustatė 20% viršutinę ribą. Likusios likusios sumos paskirstomos likusiam turtui pagal rinkos viršutinę ribą.

„Amun“ yra indekso fondo, kuriame naudojamas minimalus ir didžiausias paskirstymo procentas, pavyzdys. Daugiau apie jų metodiką galite perskaityti jų svetainėje:

„Amun Crypto Basket Index“ indeksas

Turto buferinė zona

Dinaminio indekso buferinė zona yra leistinas rezervas, prieš turtą pakeičiant į portfelį ar iš jo. Kadangi nuolat pridedant ir pašalinant turtą iš įvairaus portfelio, gali būti per dideli prekybos mokesčiai, rezervas nustato ribas, kada gali įvykti šie apsikeitimo sandoriai..

Pavyzdžiui, kai indeksui nustatytas 5% buferis, tai reiškia, kad gaunamas turtas turi įsigyti pakankamai rinkos viršutinių ribų, kad taptų 5% didesnis nei kitas didžiausias indekso turtas.

Tarkime, kad mes turime 2 indeksą, naudodami aukščiau pateiktą pavyzdį su BTC ir ETH.

  • BTC rinkos viršutinė riba: 137 008 021 275 USD

  • ETH rinkos viršutinė riba: 26 081 172 184 USD

Kadangi šiuo metu ETH rinkos viršutinė riba yra 26 081 172 184 USD, tai reiškia, kad vienintelis būdas pašalinti ETH iš šio indekso yra tai, kad kitas turtas pasieks 27 385 230 304 arba didesnę rinkos ribą. Atkreipkite dėmesį, nors ETH rinkos viršutinė riba yra tik 26 081 172 184 USD, gaunamas turtas turėtų įsigyti papildomus 5%, kad galėtų sukelti apsikeitimo sandorį. Tai užkerta kelią nuolatiniam turto keitimui į indeksą ir iš jo.

„Bitwise Investments“ yra indekso fondo teikėjo, kuris naudoja 5% buferinę zoną, pavyzdys. Daugiau informacijos galite rasti apsilankę jų metodikos dokumentacijoje čia:

„Bitwise“ investicijos: paruošimo ir buferinės zonos

Išskirkite turtą

Išskyrus turtą, užtikrinama, kad pašalintas turtas nebus priskirtas indeksui. Jei neįtrauktas turtas patenka į indekso sritį taip, kad jis būtų paskirtas, jei nebūtų pašalintas, turtas bus pakeistas kito aukščiausio rango turtu.

Įsivaizduokite, kad turime 10 geriausių turto rodiklių. Dabartinis portfelis atrodytų taip:

  • 1 vieta

  • 2 vieta

  • 3 vieta

  • 4 vieta

  • 5 vieta

  • 6 vieta

  • 7 vieta

  • 8 vieta

  • 9 vieta

  • 10 vieta

Tarkime, kad norime neįtraukti turto, kuris šiuo metu yra 5 reitinge. Mūsų portfelio indeksas būtų toks:

  • 1 vieta

  • 2 vieta

  • 3 vieta

  • 4 vieta

  • 6 vieta

  • 7 vieta

  • 8 vieta

  • 9 vieta

  • 10 vieta

  • 11 vieta

Atkreipkite dėmesį, kaip 5 reitingo nebėra indekse, tačiau „11 reitingas“ dabar įtrauktas. Tai leidžia mums laikyti 10 turto savo portfelyje, net jei turtas nebuvo įtrauktas.

Įtraukti turtą

Priešingai nei išskiriant turtą, yra atvejų, kai norėsite įtraukti turtą. Tai leidžia pasirinkti turto grupę, tačiau į indeksą taip pat įtraukite turtą, kuris gali jus ypač dominti. Jie gali būti indekso diapazone arba už jo ribų. Turto įtraukimas reiškia, nesvarbu, kur yra šio turto reitingas, nesvarbu, ar jis dreifuoja indekso diapazone, ar ne, ir, nepaisant kainos pokyčių, jis bus įtrauktas į indeksą.

Šios funkcijos pavyzdys būtų, jei norėtumėte sukurti 5 geriausių rodyklę, bet taip pat norėtumėte įtraukti DOGE, nes ji užima ypatingą vietą jūsų širdyje. Rodyklė atrodys taip:

  • 1 vieta

  • 2 vieta

  • 3 vieta

  • 4 vieta

  • 5 vieta

  • DOGE

Pastaba: 1–5 reitingai yra įtraukti į portfelį, taip pat į DOGE. Tai reiškia, kad yra 6 bendras turtas, kuris bus pridėtas prie portfelio paskirstant portfelį.

Dabar, kai mes ištyrėme pagrindines savybes, kurių reikia norint sukurti galingą kriptovaliutų portfelio indekso fondą, atėjo laikas įgyvendinti šią strategiją savo portfeliui. Prisiregistruokite šiandien įgyvendindami dinamišką kriptovaliutų indekso fondo strategiją naudodami „Shrimpy“! Pradėti lengva, todėl ko lauki – prisiregistruok čia.

Papildomi geri skaitiniai

Kaip subalansuoti savo kriptovaliutų portfelį

Ribos balansavimas – kriptovaliutų portfelio valdymo raida

Kriptografijos vartotojai, kurie įvairina, veikia geriau

Prekybos programų kūrimas naudojant „Shrimpy’s Crypto Exchange“ API

„Shrimpy“ yra kriptovaliutų portfelio valdymo programa, palaikanti visas pagrindines šifravimo biržas, įskaitant „Coinbase Pro“, „Binance“, „Bittrex“, „Kraken“, „Poloniex“ ir kt. Susieję savo mainų sąskaitą su „Shrimpy“, atrakinsite patogias prekybos funkcijas, kurios gali padėti jums automatizuoti prekybos strategiją. Išbandykite šiandien!

Sekite mus „Twitter“ ir Facebook jei norite sužinoti naujienas ir užduokite klausimų mūsų nuostabioms, aktyvioms bendruomenėms Telegrama & Nesantaika.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me