Mašininis mokymasis šifruoto portfelio valdymo atveju: 28 savaitė

>

Skelbimas: „Binance“ blokuos likusius JAV klientus nuo prieigos prie „Binance“ biržos. Tai reiškia, kad „Shrimpy“ komanda per ateinančias savaites turės perkelti šį tyrimą į kitą mainus. Šią savaitę perėjimas neįvyks, tačiau mes sužinosime daugiau apie naujausią informaciją apie perkėlimą. Mes padarysime viską, kad perėjimas būtų kuo sklandesnis.

Per pastaruosius 6 mėnesius mūsų komanda stebėjo 4 skirtingų portfelio strategijų rezultatus. Tai apima portfelius, pasirinktus naudojant mašininį mokymąsi, „CoinGecko“, rinkos kapitalizacijos indeksavimą ir paprastą „Bitcoin HODL“.

Praėjusią savaitę Bitcoin matė įspūdingus skaičius. Nors šią savaitę visi portfeliai patyrė augimą, „Bitcoin“, be abejo, buvo parodos žvaigždė. Tačiau mašininio mokymosi strategija šią savaitę neatsiliko. Po kelių iš eilės prastų savaičių įdomu matyti, kad mašininio mokymosi prognozės šią savaitę pasirodė stiprios. Skaitykite visą likusią diskusiją!

Priminimas: Šio tyrimo metodika pirmą kartą buvo išdėstyta ankstesniame mūsų straipsnyje.

Stebėkite šio tyrimo „Shrimpy“ pažangą.

27 savaitės rezultatai

Iki šiol atliktas tyrimas buvo nuolatinis šoko ir baimės derinys. Praėjusi savaitė nebuvo išimtis. Praėjusią savaitę „Bitcoin“ surinko didžiulį skaičių, kai kaina šoktelėjo beveik 16 800 USD. Savaitės pabaigoje „Bitcoin“ susitvarkė su puikiu 10,61% kainų padidėjimas.

Nors Bitcoin atkreipė dėmesį, kitos strategijos, tokios kaip mašininio mokymosi prognozės, neatsiliko. Po kelių mėnesių klausimo, ar „Bitcoin“ kada nors pasivys mašininio mokymosi strategijos našumą, galime galutinai pasakyti: Taip. „Bitcoin“ yra daugiau nei pajėgus pagauti ir net pranokti kitų šio tyrimo strategijų rezultatus. Tačiau vis dar svarstome, ar ji sugebės išlaikyti savo trajektoriją ir tęsti stabilų augimą.

# 1 Bitcoin

Bitcoinas visą savaitę matė fantastišką pelną. Pastovus pasirodymas visą savaitę lėmė a 10,61% galutinis kainos padidėjimas. Nors „Bitcoin“ savaitės viduryje sustojo, jis suteikė paramą „Bitcoin“ ir toliau lipti savaitės pabaigoje. Nuolatinis „Bitcoin“ augimas per pastarąjį mėnesį parodo viltingą Bitcoin ateitį, kuri ateinančiais mėnesiais pasieks visų laikų aukštumas.

Šiame tyrime „Bitcoin“ nebėra blogiausiai veikiantis portfelis.

Galutinė „Bitcoin“ portfelio vertė: 1 956,76 USD.

2 populiariausias indeksas

Dėl stabilių „Bitcoin“ rezultatų tikėtasi, kad rinkos svertiniu indeksu pagrįstas portfelis taip pat patirs panašius rezultatus per pastarąją savaitę, nes „Bitcoin“ maždaug 77% portfelio vertės.

Po 6 mėnesių indeksavimo portfelio subalansavimo įdomu pamatyti, kaip buvo palyginti tik su „Bitcoin“ sudaryto portfelio našumas. Nors dabar rezultatai yra panašūs, anksčiau matėme, kad indekso portfelio rezultatai stabiliai lenkia Bitcoin.

Galutinė Top 10 indekso portfelio vertė: 1 950,46 USD.

# 3 Moneta Gecko

„Coin Gecko“ portfelis šią savaitę patyrė vidutinį našumą dėl stiprių „Bitcoin“ ir kai kurių kitų didelių kapitalų aktyvų. Tai galiausiai buvo blogiausiai veikiantis portfelis iš 4 vertinamų portfelių.

„CoinGecko“ vis dar yra blogiausiai veikiantis portfelis iš 4 tiriamų portfelių.

Didžiausi „Coin Gecko“ strategijos nugalėtojai buvo:

  • XRP (XRP): +17,36% Paskutinės 7 dienos

  • Bitcoinas (BTC): +10,22% Paskutinės 7 dienos

  • Žvaigždžių (XLM): +5,56% Paskutinės 7 dienos

  • Ethereum (ETH): +5,25% Paskutinės 7 dienos

  • EOS (EOS): +5,09% Paskutinės 7 dienos

Didžiausi pralaimėtojai, kuriuos šią savaitę pasirinko „Coin Gecko“ strategija, buvo:

  • „Bitcoin Cash“ (BCH): -3,98% Paskutinės 7 dienos

„Monetų Gecko“ portfelis yra prasčiausiai nuo tyrimo pradžios. Šią praėjusią savaitę buvo pagrįstai pasirinktas turtas, tačiau kiti portfeliai vis tiek sugebėjo pralenkti „CoinGecko“. Tai galėjo būti siejama su kai kuriais didelių kapitalų aktyvais, kurių veiklos pokyčiai per pastarąją savaitę buvo tik nedideli.

Galutinės monetos „Gecko“ portfelio vertė: 1 694,34 USD.

# 4 „Nomics ML“

„Nomics Machine Learning“ strategija išlaikė pirmaujančią poziciją, tačiau šią savaitę buvo antroji prasčiausiai besimokanti. Su prognozuojamu šios savaitės pelnu 36,15%, per paskutines 7 dienas prognozės buvo mažesnės nei a +8.80% našumo pokytis. Šią savaitę kainų prognozės nepateisino mūsų lūkesčių, nors jos beveik atitiko Bitcoin rodiklius.

Didžiausi „Nomics ML“ strategijos nugalėtojai buvo:

  • „THORChain“ („RUNE“): +54,41% Paskutinės 7 dienos

  • Aave (AAVE): +38,21% Paskutinės 7 dienos

  • Rezervinės teisės (RSR): +22,60% Paskutinės 7 dienos

  • Decred (DCR): +13,16% Paskutinės 7 dienos

  • „Solana“ (SOL): +14,76% Paskutinės 7 dienos

  • NEM (XEM): +10,22% Paskutinės 7 dienos

  • „Synthetix“ tinklo žetonas (SNX): +9,87% Paskutinės 7 dienos

Didžiausi pralaimėtojai, kuriuos šią savaitę pasirinko mašininio mokymosi strategija, buvo:

  • Decentraland (MANA): -26,83% Paskutinės 7 dienos

Po daugelio savaičių prasto pasirodymo labai malonu matyti, kad „Nomics“ keičia tendenciją. „Nomics“ sugebėjo identifikuoti 7 turtus, kurie veikė išskirtinai gerai. 5 iš šio turto pasirodė dar geriau nei „Bitcoin“, kurio savaitė buvo fantastiška. Tikimės, kad mašininio mokymosi strategija gali tęsti tendenciją ir pakeisti ankstesnę pralaimėjimų seriją.

„Final Nomics ML“ portfelio vertė: 2 032,43 USD.

Išvados

Nuo antrosios šio tyrimo savaitės „Nomics ML“ strategija išlaikė stabilų pranašumą prieš kitas strategijas. Tačiau viskas pasikeitė praėjusią savaitę, kai „Bitcoin“ pirmą kartą po antrosios tyrimo savaitės aplenkė „Nomics ML“ strategiją. Nors tai buvo skirta tik vienai dienai, tai yra signalas, kad mašininio mokymosi strategija nebeturi tvirtų pagrindų, kokių ji kadaise turėjo.

Nekantraujame pamatyti, ką atneš kitos savaitės.

Pastaba: Čia padarytos išvados yra pagrįstos anekdotiniais įrodymais. Prašau paimti juos su druskos grūdeliu.

Šio tyrimo tikslas – įvertinti kiekvieną iš šių strategijų ilgalaikėje perspektyvoje. Dar negalime padaryti jokių išvadų apie ilgalaikį šių strategijų potencialą tik po kelių mėnesių. Todėl turėtume atsižvelgti į šiuos rezultatus su druska.

Žymūs lyderiai

Džiaugiamės matydami, kad „Nomics ML“ atvejo tyrimas įkvėpė lyderių bangą, kurie naudoja „Nomics“ duomenis, kad įgyvendintų naujas strategijas.

Šią savaitę mes akcentuosime „XTSLabs“, kuris panašią „MLCaseStudy“ portfelio versiją perkėlė į „Coinbase Pro“, „Bittrex“ ir „Binance US“. Tačiau jis pridėjo pusiausvyros elementų, siekdamas maksimaliai padidinti „Nomics“ portfelio strategijos rezultatus.

„XTSLabs“

Šiuo metu „XTSLabs“ valdo 4 skirtingus lyderių profilius. Šie lyderių profiliai apima:

  • XTSLabsCBP – „Coinbase Pro“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

  • „XTSLabsBinUS“ – „Binance US“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

  • „XTSLabsBittrex“ – „Bittrex“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

  • „XTSLabsBin“ – „Binance“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

Skirtingai nuo „MLCaseStudy“ portfelio, kurį valdo „Shrimpy“ komanda, šie portfeliai skatina 1% ribos pusiausvyrą. Tai leidžia kiekvienam iš šių portfelių vėl subalansuoti visą savaitę, kai rinka tampa nestabili.

Padidėjus portfeliui +2,60% „Binance US“ per pastarąsias 7 dienas „XTSLabsBinUS“ aplenkė 43% „Shrimpy“ lyderių. Tai yra pagrįstas mašininio mokymosi kainų prognozavimo rezultatas, tačiau tikrai dar yra ką tobulinti.

„XTSLabs“ taip pat buvo malonus pateikti šių portfelių balanso pokyčius laikui bėgant. Pradėdami nuo kiekvieno portfelio pradinio 1 000 USD balanso, galime pamatyti, kaip keičiasi šios mašininio mokymosi strategijos vykdymo našumas, remiantis mainais.

„Bittrex“ portfelis ką tik aplenkė „Coinbase Pro“ kaip geriausiai veikiantis portfelis iš 4 skirtingų biržų, kurias palaiko „XTSLabs“.

Sekite XTSLabsCBP „Shrimpy“.

28 savaitės strategijos pokyčiai

Dabar, kai apžvelgėme praėjusios savaitės rezultatus, atėjo laikas išsiaiškinti, kaip pakeisime kiekvieną iš šių portfelių ateinančiai savaitei.

„Nomics ML“ strategija

„Nomics ML“ strategija naudoja 7 dienų kainų prognozes, kurias generuoja „Nomics ML“ variklis. Šios kainos prognozės yra naudojamos nustatant, kuris turtas turėtų būti įtrauktas į mūsų portfelį šią savaitę. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Portfelio paskirstymas

Toliau nurodytam turtui buvo paskirta tiksliai 10% portfelio vertės antrąją šio tyrimo savaitę.

1. THORChain (RUNE)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +46,36%

2. „Blockstack“ (STX)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +20,49%

3. Bangos (bangos)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +17,97%

4. „Litecoin“ (LTC)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +17,72%

5. Rezervinės teisės (RSR)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +14,56%

6. Brūkšnys (DASH)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +14,17%

7. „Kyber Network“ (KNC)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +12,11%

8. UMA (UMA)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +9,28%

9. XRP (XRP)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +9,08%

10. NEM (XEM)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +8,47%

Priminimas: į šį portfelį įtraukiame tik turtą, kurį galima įsigyti „Binance“.

Vidutinis įvertinimas yra 17,02% kitas 7 dienas šiam portfeliui.

Monetų Gecko balų strategija

Monetų Gecko balų strategijoje naudojamas „Gecko“ balas, kurį apskaičiuoja populiari duomenų svetainė „CoinGecko“. Šie turto balai naudojami nustatant perspektyviausią ilgalaikį turtą, kuris turėtų būti įtrauktas į portfelį. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Atnaujinimas: Deja, kažkada per pastarąsias kelias savaites „Coin Gecko“ nusprendė nebespausdinti „Gecko“ partitūros. Nesame tikri, kodėl taip yra, bet tai privers mus naudoti paskutinį „Gecko“ balą, kurį galėjome surinkti iš jų svetainės.

Portfelio paskirstymas

Šiam turtui buvo paskirta tiksliai 10% portfelio vertės pirmąją šio tyrimo savaitę.

1. „Bitcoin“ (BTC) – paskutinis galimas rezultatas: 82%

2. Ethereum (ETH) – paskutinis turimas rezultatas: 74%

3. EOS (EOS) – paskutinis galimas rezultatas: 68%

4. XRP (XRP) – paskutinis galimas rezultatas: 67%

5. „Stellar“ (XLM) – paskutinis turimas balas: 65%

6. „Bitcoin Cash“ (BCH) – paskutinis galimas rezultatas: 65%

7. TRON (TRX) – paskutinis galimas rezultatas: 64%

8. „Chainlink“ (LINK) – paskutinis turimas rezultatas: 64%

9. NEO (NEO) – paskutinis galimas rezultatas: 63%

10. „Monero“ (XMR) – paskutinis turimas rezultatas: 63%

Pastaba: Nuo šiol iki tyrimo pabaigos „Coin Gecko“ turtas išliks toks pats. Visam turtui bus išlaikytas 10% paskirstymas ir pusiausvyra, kad dabartiniai asignavimai būtų suderinti su tiksliniais paskirstymais.

Monetų rinkos kapitalizacijos indekso strategija

Monetų rinkos kapitalizacijos indekso strategijoje naudojami turto rinkos viršutiniai dydžiai, kuriuos apskaičiuoja „CoinMarketCap“, kad nustatytų, kuris turtas turėtų būti įtrauktas į portfelį. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Portfelio paskirstymas

„Top 10 Index“ portfelio strategijos paskirstymas bus paskelbtas šią savaitę.

1. Bitcoinas (BTC): 77,23% paskirstymas

2. Ethereum (ETH): 13,13% paskirstymas

3. XRP (XRP): paskirstymas 2,43%

4. Grandininė grandis (LINK): 1,26% paskirstymas

5. Litecoin (LTC): 1,22% paskirstymas

6. „Bitcoin Cash“ (BCH): 1,17% paskirstymas

7. „Polkadot“ (DOT): 1,06% paskirstymas

8. Binansinė moneta (BNB): 1,03% paskirstymas

9. Cardano (ADA): 0,84% paskirstymas

10. EOS (EOS): 0,63% paskirstymas

Pastaba: šią savaitę iš indekso nebuvo pridėta ar pašalinta jokių išteklių. Tiesiog pakoreguosime asignavimus, kad jie atitiktų naujus procentus, ir atliksime vieną balansavimo operaciją.

„Bitcoin Hold“ strategija

Paprasčiausias iš strategijų, kurias nagrinėsime, yra paprastas „Bitcoin HODL“. „Bitcoin HODL“ strategija leis mums palyginti šias kitas strategijas su „Bitcoin“ kainų pokyčiais. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Portfelio paskirstymas

100% Bitcoin

Pastaba: „Bitcoin HODL“ portfelio pakeitimų ar pusiausvyros pokyčių nebus.

Sekite kartu su krevetėmis

Visi gali sekti šį tyrimą stebėdami portfelio pokyčius ir našumą „Shrimpy“ programoje. „Binance“ biržoje sukūrėme lyderį, pavadintą „MLCaseStudy“. Šis lyderis bus atnaujinamas kas savaitę, įtraukiant naujausius portfelio paskirstymus.

Sekite „MLCaseStudy on Shrimpy“.

Atsakomybės apribojimas

Turinys skirtas tik informaciniams tikslams. Jūs neturėtumėte aiškinti jokios tokios informacijos ar kitokios medžiagos, kaip teisinės, mokesčių, investicinės, finansinės ar kitos konsultacijos. Niekas mūsų svetainėje nėra „Shrimpy“ ar bet kurios trečiosios šalies paslaugų teikėjo prašymas, rekomendacija, pritarimas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti vertybinius popierius ar kitas finansines priemones šioje ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kurioje toks prašymas ar pasiūlymas būtų neteisėtas pagal tokios jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymai.

Visas šios svetainės turinys yra bendro pobūdžio informacija ir nėra skirta konkretaus asmens ar subjekto aplinkybėms. Niekas svetainėje nėra profesionalus ir (arba) finansinis patarimas, taip pat jokia informacija apie svetainę nėra išsamus ar išsamus aptariamų klausimų ar su tuo susijusių įstatymų išdėstymas. Tik jūs prisiimate vienintelę atsakomybę įvertinti privalumus ir riziką, susijusią su bet kokios informacijos ar kito Turinio naudojimu Svetainėje, prieš priimdami bet kokius sprendimus, pagrįstus tokia informacija ar kitu turiniu. Mainais už naudojimąsi svetaine, jūs sutinkate nelaikyti „Shrimpy“, jos filialų ar trečiųjų šalių paslaugų teikėjų atsakingais už bet kokią galimą pretenziją dėl žalos, atsiradusios dėl bet kokio jūsų sprendimo, pagrįsto informacija ar kitu turiniu, pateiktu jums per svetainę..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me