Mašininis mokymasis šifruoto portfelio valdymo atveju: 31 savaitė

>

Skelbimas: „Binance“ blokuos likusius JAV klientus nuo prieigos prie „Binance“ biržos. Tai reiškia, kad „Shrimpy“ komanda per ateinančias savaites turės perkelti šį tyrimą į kitą mainus. Perėjimas neįvyks šią savaitę, tačiau mes sužinosime daugiau apie visus naujausią informaciją apie perkėlimą. Mes padarysime viską, kad perėjimas būtų kuo sklandesnis.

Per pastaruosius 7 mėnesius mūsų komanda stebėjo 4 skirtingų portfelio strategijų rezultatus. Tai apima portfelius, pasirinktus naudojant mašininį mokymąsi, „CoinGecko“, rinkos kapitalizacijos indeksavimą ir paprastą „Bitcoin HODL“.

Praėjusi savaitė buvo mažiau turininga nei ankstesnės savaitės, tačiau iš duomenų dar reikia daug ko pasimokyti. Kol vienas turtas mažėja, kitas pastarąsias savaites stabiliai didėja. Tai jaučiasi kaip sukūrimas iki sezono, todėl nekantraujame pamatyti, kas atsitiks su šiuo tyrimu. Nuolat skaitykite rezultatus!

Priminimas: Šio tyrimo metodika pirmą kartą buvo išdėstyta ankstesniame mūsų straipsnyje.

Stebėkite šio tyrimo „Shrimpy“ pažangą.

30 savaitės rezultatai

Iki šiol atliktas tyrimas buvo nuolatinis šoko ir baimės derinys. Praėjusi savaitė nebuvo išimtis. Bitcoinas strigo, bet vis tiek laikosi aukščiau 19 000 USD. Savaitės pabaigoje „Bitcoin“ sutiko su nuostoliu -1,82%.

Po kelių mėnesių klausimo, ar „Bitcoin“ kada nors pasivys mašininio mokymosi strategijos rezultatus, galime galutinai pasakyti: Taip. Tačiau tai nereiškia, kad spektaklis ilgam pasivijo. Vos dvi savaites kibęs į galimybę aplenkti kitas strategijas, „Bitcoin“ pateko į reitingus ir vėl tapo blogiausiai veikiančiu portfeliu. Vis dėlto, Bitcoin yra daugiau nei pajėgus pagauti ir net pranokti kitų šio tyrimo strategijų rezultatus. Mes vis dar svarstome, ar ji sugebės išlaikyti savo trajektoriją ir tęsti stabilų augimą.

# 1 Bitcoin

„Bitcoin“ praėjusią savaitę patyrė nedidelių nuostolių. Nuolatiniai nuostoliai per savaitę lėmė -1,82% galutinis kainos sumažėjimas. Nors „Bitcoin“ stringa, jis vis tiek išliko stabilus, o kai kurie kiti aktyvai patyrė nepastovumą. Nuolatinis „Bitcoin“ augimas per pastarąjį mėnesį parodo viltingą Bitcoin ateitį, kuri netrukus sulaužys 20 000 USD.

Šiame tyrime vis dar blogiausiai veikia „Bitcoin“.

Galutinė „Bitcoin“ portfelio vertė: 2 236,98 USD.

2 populiariausias indeksas

Dėl stabilios „Bitcoin“ vertės tikėtasi, kad rinkos svertiniu indeksu grįstas portfelis taip pat patirs panašų rezultatą per pastarąją savaitę, nes „Bitcoin“ maždaug 77% portfelio vertės.

Po 8 mėnesių indeksavimo portfelio subalansavimo įdomu pamatyti, kaip buvo palyginti tik su „Bitcoin“ sudaryto portfelio našumas. Nors rezultatai yra panašūs, matėme, kad indeksų portfelio rezultatai stabiliai lenkia Bitcoin.

Galutinė Top 10 indekso portfelio vertė: 2 307,49 USD.

# 3 Moneta Gecko

„Coin Gecko“ portfelis turėjo stabilių nuostolių savaitę. Su galutiniu praradimu -6,10%, Moneta Gecko tapo antru prasčiau veikiančiu portfeliu, vos vos pranokusiu Bitcoin.

„CoinGecko“ yra antras blogiausiai veikiantis portfelis iš 4 tirtų portfelių.

Didžiausi „Coin Gecko“ strategijos nugalėtojai buvo:

  • „Monero“ (XMR): +5,74% Paskutinės 7 dienos

Didžiausi pralaimėtojai, kuriuos šią savaitę pasirinko „Monetų geko“ strategija:

  • Žvaigždžių (XLM): -16,27% Paskutinės 7 dienos

  • EOS (EOS): -11,06% Paskutinės 7 dienos

  • „Bitcoin Cash“ (BCH): -9,45% Paskutinės 7 dienos

  • Grandinės grandis (LINK): -8,46% Paskutinės 7 dienos

  • XRP (XRP): -8,16% Paskutinės 7 dienos

  • TRON (TRON): -7,61% Paskutinės 7 dienos

  • NEO (NEO): -5,50% Paskutinės 7 dienos

Monetų Gecko portfelis yra antras prasčiausiai nuo tyrimo pradžios. Šią praėjusią savaitę turto pasirinkimas buvo prastas. Tai galėjo būti siejama su kai kuriais didelių kapitalų aktyvais, kurių pastarosios savaitės veiklos nuostoliai buvo stabilūs.

Galutinės monetos „Gecko“ portfelio vertė: 2 243,99 USD.

# 4 „Nomics ML“

„Nomics Machine Learning“ strategija išlaikė pirmaujančią poziciją, tačiau šią savaitę ji buvo antra prasčiausiai. Su prognozuojamu šios savaitės pelnu 25,91%, paskutinės 7 dienos nepaprastai pralenkė projekcijas su a -4,48% našumo pokytis. Šią savaitę kainų prognozės tikrai nepateisino mūsų lūkesčių.

Didžiausi „Nomics ML“ strategijos nugalėtojai buvo:

  • NEM (XEM): +25,31% Paskutinės 7 dienos

  • Zilliqa (ZIL): +21,50% Paskutinės 7 dienos

Didžiausi šią savaitę mašininio mokymosi strategijos pralaimėtojai buvo:

  • Horizenas (ZEN): -19,06% Paskutinės 7 dienos

  • Būsena (SNT): -16,51% Paskutinės 7 dienos

  • Žvaigždžių (XLM): -16,27% Paskutinės 7 dienos

  • „BitTorrent“ žetonas (BTT): -11,19% Paskutinės 7 dienos

  • Brūkšnys (DASH): -8,93% Paskutinės 7 dienos

  • Riba (XVG): -7,54% Paskutinės 7 dienos

Po savaičių nepastovaus pasirodymo sunku žinoti, ko tikėtis iš „Nomics“ savaitės į savaitę. „Nomics“ sugebėjo nustatyti 2 turtus, kurie veikė išskirtinai gerai. Tikimės, kad mašininio mokymosi strategija gali tęsti tendenciją ir pakeisti ankstesnę pralaimėjimų seriją.

„Final Nomics ML“ portfelio vertė: 2 473,81 USD.

Išvados

„Nomics ML“ strategija išlaikė pirmumą prieš kitas strategijas nuo antrosios šio tyrimo savaitės. Nors kitos strategijos pradėjo mažinti atotrūkį per pastaruosius kelis mėnesius, naujausias mašininio mokymosi strategijos augimas rodo, kad tai gali pasikeisti.

Nekantraujame pamatyti, ką atneš kitos savaitės.

Pastaba: Čia padarytos išvados pagrįstos anekdotiniais įrodymais. Prašau paimti juos su druskos grūdeliu.

Šio tyrimo tikslas – įvertinti kiekvieną iš šių strategijų ilgalaikėje perspektyvoje. Dar negalime padaryti jokių išvadų apie ilgalaikį šių strategijų potencialą tik po kelių mėnesių. Todėl turėtume atsižvelgti į šiuos rezultatus su druskos grūdeliu.

Žymūs lyderiai

Mes džiaugiamės matydami, kad „Nomics ML“ atvejo tyrimas įkvėpė lyderių bangą, kurie naudoja „Nomics“ duomenis įgyvendindami naujas strategijas.

Šią savaitę mes akcentuosime „XTSLabs“, kuris panašią „MLCaseStudy“ portfelio versiją perkėlė į „Coinbase Pro“, „Bittrex“ ir „Binance US“. Tačiau jis pridėjo pusiausvyros elementų, siekdamas maksimaliai padidinti „Nomics“ portfelio strategijos rezultatus.

„XTSLabs“

Šiuo metu „XTSLabs“ valdo 4 skirtingus lyderių profilius. Šie lyderių profiliai apima:

  • XTSLabsCBP – „Coinbase Pro“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

  • „XTSLabsBinUS“ – „Binance US“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

  • „XTSLabsBittrex“ – „Bittrex“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

  • „XTSLabsBin“ – „Binance“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

Skirtingai nuo „MLCaseStudy“ portfelio, kurį valdo „Shrimpy“ komanda, šie portfeliai panaudoja 1% ribos pusiausvyrą. Tai leidžia kiekvienam iš šių portfelių vėl subalansuoti visą savaitę, kai rinka tampa nestabili.

Pakeitus portfelį -2,69% „Bittrex“ per pastarąsias 7 dienas „XTSLabsBittrex“ pralenkė 13% „Shrimpy“ lyderių. Tai nėra pati stipriausia mašininio mokymosi kainų prognozavimo savaitė, tačiau tikrai dar yra ką tobulinti.

„XTSLabs“ taip pat buvo malonus pateikti šių portfelių balanso pokyčius laikui bėgant. Pradėdami nuo kiekvieno portfelio pradinio 1 000 USD balanso, galime pamatyti, kaip keičiasi šios mašininio mokymosi strategijos vykdymo našumas, remiantis mainais.

„Bittrex“ portfelis aplenkė „Coinbase Pro“ kaip geriausiai veikiantį portfelį iš 4 skirtingų biržų, kurias palaiko „XTSLabs“.

Sekite „XTSLabsCBP“ svetainėje „Shrimpy“.

31 savaitės strategijos pokyčiai

Dabar, kai apžvelgėme praėjusios savaitės rezultatus, atėjo laikas išsiaiškinti, kaip pakeisime kiekvieną iš šių portfelių ateinančiai savaitei.

„Nomics ML“ strategija

„Nomics ML“ strategija naudoja 7 dienų kainų prognozes, kurias generuoja „Nomics ML“ variklis. Šios kainos prognozės yra naudojamos nustatant, kuris turtas turėtų būti įtrauktas į mūsų portfelį šią savaitę. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Portfelio paskirstymas

Toliau nurodytam turtui buvo paskirta tiksliai 10% portfelio vertės antrąją šio tyrimo savaitę.

1. Bangos (bangos)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +29,16%

2. NEM (XEM)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +28,48%

3. „Terra“ (LUNA)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +26,83%

4. Zilliqa (ZIL)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +25,2%

5. Decred (DCR)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +19,23%

6. juostos protokolas (BAND)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +18,75%

7. Hedera Hashgraph (HBAR)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +16,88%

8. „THORchain“ („RUNE“)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +16,72%

9. VeChain (VET)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +16,54%

10. Kusama (KSM)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +13,58%

Priminimas: į šį portfelį įtraukiame tik turtą, kurį galima įsigyti „Binance“.

Vidutinis įvertinimas yra 21,14% kitas 7 dienas šiam portfeliui.

Monetų Gecko balų strategija

Monetų Gecko balų strategijoje naudojamas „Gecko“ balas, kurį apskaičiuoja populiari duomenų svetainė „CoinGecko“. Šie turto balai naudojami nustatant perspektyviausią ilgalaikį turtą, kuris turėtų būti įtrauktas į portfelį. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Atnaujinimas: Deja, kažkada per pastarąsias kelias savaites „Coin Gecko“ nusprendė nebespausdinti „Gecko“ partitūros. Mes nesame tikri, kodėl taip yra, bet tai privers mus naudoti paskutinį „Gecko“ balą, kurį galėjome surinkti iš jų svetainės.

Portfelio paskirstymas

Šiam turtui buvo paskirta tiksliai 10% portfelio vertės pirmąją šio tyrimo savaitę.

1. „Bitcoin“ (BTC) – paskutinis galimas rezultatas: 82%

2. Ethereum (ETH) – paskutinis galimas rezultatas: 74%

3. EOS (EOS) – paskutinis galimas rezultatas: 68%

4. XRP (XRP) – paskutinis galimas rezultatas: 67%

5. Žvaigždžių (XLM) – paskutinis galimas rezultatas: 65%

6. „Bitcoin Cash“ (BCH) – paskutinis galimas rezultatas: 65%

7. TRON (TRX) – paskutinis galimas rezultatas: 64%

8. „Chainlink“ (LINK) – paskutinis turimas rezultatas: 64%

9. NEO (NEO) – paskutinis galimas rezultatas: 63%

10. „Monero“ (XMR) – paskutinis turimas rezultatas: 63%

Pastaba: Nuo šiol iki tyrimo pabaigos „Coin Gecko“ turtas išliks toks pats. Visam turtui bus išlaikytas 10% paskirstymas ir pusiausvyra, kad dabartiniai asignavimai būtų suderinti su tiksliniais paskirstymais.

Monetų rinkos kapitalizacijos indekso strategija

Monetų rinkos kapitalizacijos indekso strategijoje naudojami turto rinkos viršutiniai dydžiai, kuriuos apskaičiuoja „CoinMarketCap“, kad nustatytų, kuris turtas turėtų būti įtrauktas į portfelį. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Portfelio paskirstymas

„Top 10 Index“ portfelio strategijos paskirstymas bus paskelbtas šią savaitę.

1. Bitcoin (BTC): 76,39% paskirstymas

2. Ethereum (ETH): paskirstymas 14,43%

3. XRP (XRP): 2,09% paskirstymas

4. Litecoin (LTC): 1,18% paskirstymas

5. „Bitcoin Cash“ (BCH): 1,13% paskirstymas

6. Grandinės grandis (LINK): 1,11% paskirstymas

7. Cardano (ADA): 1,03% paskirstymas

8. „Polkadot“ (DOT): 0,95% paskirstymas

9. Binansinė moneta (BNB): 0,91% paskirstymas

10. Žvaigždės (XLM): 0,78% paskirstymas

Pastaba: šią savaitę iš indekso nebuvo pridėta ar pašalinta jokių išteklių. Tiesiog pakoreguosime asignavimus, kad jie atitiktų naujus procentus, ir atliksime vieną balansavimo operaciją.

„Bitcoin Hold“ strategija

Paprasčiausias iš strategijų, kurias nagrinėsime, yra paprastas „Bitcoin HODL“. „Bitcoin HODL“ strategija leis mums palyginti šias kitas strategijas su „Bitcoin“ kainų pokyčiais. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Portfelio paskirstymas

100% Bitcoin

Pastaba: „Bitcoin HODL“ portfelio pakeitimų ar pusiausvyros pokyčių nebus.

Sekite kartu su krevetėmis

Visi gali sekti šį tyrimą stebėdami portfelio pokyčius ir našumą „Shrimpy“ programoje. „Binance“ biržoje sukūrėme lyderį, pavadintą „MLCaseStudy“. Šis lyderis bus atnaujinamas kas savaitę įtraukiant naujausius portfelio paskirstymus.

Sekite „MLCaseStudy on Shrimpy“.

Atsakomybės apribojimas

Turinys skirtas tik informaciniams tikslams. Jūs neturėtumėte aiškinti jokios tokios informacijos ar kitokios medžiagos, kaip teisinės, mokesčių, investicinės, finansinės ar kitos konsultacijos. Niekas mūsų svetainėje nėra „Shrimpy“ ar bet kurios trečiosios šalies paslaugų teikėjo raginimas, rekomendacija, pritarimas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti vertybinius popierius ar kitas finansines priemones šioje ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kurioje toks prašymas ar pasiūlymas būtų neteisėtas. tokios jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymai.

Visas šios svetainės turinys yra bendro pobūdžio informacija ir nėra skirta konkretaus asmens ar subjekto aplinkybėms. Niekas svetainėje nėra profesionalus ir (arba) finansinis patarimas, taip pat jokia informacija apie svetainę nėra išsamus ar išsamus aptariamų klausimų ar su tuo susijusių įstatymų išdėstymas. Tik jūs prisiimate vienintelę atsakomybę įvertinti privalumus ir riziką, susijusią su bet kokios informacijos ar kito Turinio naudojimu Svetainėje, prieš priimdami bet kokius sprendimus, pagrįstus tokia informacija ar kitu turiniu. Mainais už naudojimąsi svetaine, jūs sutinkate nelaikyti „Shrimpy“, jos filialų ar trečiųjų šalių paslaugų teikėjų atsakingais už bet kokią galimą pretenziją dėl žalos, atsiradusios dėl bet kokio jūsų sprendimo, pagrįsto informacija ar kitu turiniu, pateiktu jums per svetainę..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me