Mašininis mokymasis šifruoto portfelio valdymo atveju: 24 savaitė

>

Per pastaruosius 6 mėnesius mūsų komanda stebėjo 4 skirtingų portfelio strategijų rezultatus. Tai apima portfelius, pasirinktus naudojant „Nomics Machine Learning“, „CoinGecko“, rinkos kapitalizacijos indeksavimą ir paprastą „Bitcoin HODL“.

Praėjusią savaitę pastebėta daugiau „Nomics ML“ strategijos problemų ženklų. Po daugybės iš eilės prastų savaičių rezultatai pradeda kelti antakius. Bitcoin toliau kovoja, palyginti su kitomis mūsų tiriamomis portfelio strategijomis. Skaitykite visą likusią diskusiją!

Priminimas: Šio tyrimo metodika pirmą kartą buvo išdėstyta ankstesniame mūsų straipsnyje.

Stebėkite šio tyrimo „Shrimpy“ pažangą.

23 savaitės rezultatai

Iki šiol atliktas tyrimas buvo nuolatinis šoko ir baimės derinys. Praėjusi savaitė nebuvo išimtis. Nors didelių kapitalų turto svyravimai buvo mažesni, daugelio mažų kapitalizacijų turto vertė krito. 22 savaitės rezultatai buvo geri mašininio mokymosi strategijai, tačiau po dar vienos prastos savaitės panašu, kad „Nomics“ 23 savaitę grįžo į prastą eilutę.

Lieka klausimas: ar „Bitcoin“ veikla kada nors sugebės pasivyti „Nomics ML“ tyrimą?

# 1 Bitcoin

Visą savaitę Bitcoin pastebėjo pagrįstą prieaugį. Keli maži siurbliai užtikrino pastovų Bitcoin impulsą antroje savaitės pusėje, kuris gali tęstis ir kitą savaitę. Beveik 2% kainos padidėjimas šią savaitę buvo gaivus „Bitcoin“ tempo pokytis ir, tikiuosi, žymi naują bulių bėgimą.

Šiame tyrime „Bitcoin“ išlieka prasčiausiai veikiantis portfelis.

Galutinė „Bitcoin“ portfelio vertė: 1 364,51 USD.

2 populiariausias indeksas

Dėl vidutinių „Bitcoin“ rezultatų tikėtasi, kad rinkos svertiniu indeksu grįstas portfelis taip pat patirs panašius rezultatus per pastarąją savaitę, nes „Bitcoin“ maždaug 73% portfelio vertės.

Po 6 mėnesių indeksavimo portfelio subalansavimo įdomu pamatyti, kaip jis lėtai lenkia Bitcoin. Tai gali reikšti, kad vis dar vertinga subalansuoti portfelį, kuriam skiriama daug lėšų „Bitcoin“.

Galutinė Top 10 indekso portfelio vertė: 1 423,73 USD.

# 3 Moneta Gecko

„Coin Gecko“ portfelis šią savaitę patyrė panašių rezultatų kaip ir kiti portfeliai. Tai galiausiai buvo antras prasčiausiai veikiantis portfelis iš 4 vertinamų portfelių.

Didžiausias „Coin Gecko“ strategijos išrinktas nugalėtojas buvo:

  • Žvaigždžių (XLM): +10,02% Paskutinės 7 dienos

Didžiausi šią savaitę „Coin Gecko“ strategijos atrinkti pralaimėtojai buvo:

  • TRON (TRX): -6,24% Paskutinės 7 dienos

  • Grandinės grandis (LINK): -6,06% Paskutinės 7 dienos

  • XRP (XRP): -3,98% Paskutinės 7 dienos

  • EOS (EOS): -3.10% Paskutinės 7 dienos

Moneta Gecko išlieka antras geriausiai veikiantis portfelis nuo tyrimo pradžios. Šią praėjusią savaitę buvo pasirinktas gana pasenęs turtas. Tai galėjo būti siejama su daugeliu didelių kapitalų aktyvų, kurių veiklos pokyčiai per pastarąją savaitę buvo tik nedideli.

Galutinės monetos „Gecko“ portfelio vertė: 1 557,54 USD.

# 4 „Nomics ML“

„Nomics Machine Learning“ strategija išlaikė pirmaujančią poziciją, tačiau šią savaitę jos rodikliai buvo geriausi. Su prognozuojamu šios savaitės pelnu 18,57%, per paskutines 7 dienas matė vargšus –8,15 proc. našumo pokytis. Šią savaitę kainų prognozės nepateisino mūsų lūkesčių.

Pagrindinių nugalėtojų, atrinktų pagal „Nomics ML“ strategiją, nebuvo.

Didžiausi pralaimėtojai, kuriuos pasirinko „Nomics ML“ strategija, buvo:

  • „Synthetix“ tinklo žetonas (SNX): -20,70% Paskutinės 7 dienos

  • Renas (REN): -10,72% Paskutinės 7 dienos

  • NEM (XEM): -9,36% Paskutinės 7 dienos

  • Kosmosas (ATOM): -9,13% Paskutinės 7 dienos

  • Būsena (SNT): -7,02% Paskutinės 7 dienos

  • „THORChain“ („RUNE“): -5,72% Paskutinės 7 dienos

  • IOTA (IOTA): -5,49% Paskutinės 7 dienos

  • Grandinės grandis (LINK): -4,94% Paskutinės 7 dienos

  • „Monero“ (XMR): -2,62% Paskutinės 7 dienos

  • Kardanas (ADA): -1,35% Paskutinės 7 dienos

Po daugelio savaičių prasto pasirodymo gaila matyti, kad „Nomics“ tęsia šią tendenciją. Tikimės, kad „Nomics“ galės ištraukti šią pralaimėjimų seriją ir vėl pradėti kopti.

„Final Nomics ML“ portfelio vertė: 1 853,11 USD.

Išvados

Nuo antrosios šio tyrimo savaitės „Nomics ML“ strategija išlaikė stabilų pranašumą prieš kitas strategijas. Tačiau atrodo, kad viena iš tendencijų yra ta, kad „Nomics ML“ strategija puikiai veikia bulių bėgimų metu, tačiau ypač prastai – meškų rinkose..

Tai gali būti siejama su turtu, kurio meškų rinkose veikiama mažiau nei tada, kai visa rinka kyla. Pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesį matėme daugybę savaičių iš eilės, kai tas pats turtas veikė nepaprastai gerai. Tačiau per šią trumpą meškų rinką buvo mažiau turto, kuris gerai pasirodė per kelias savaites iš eilės.

Nors šią savaitę nebuvo pastebėta didelių didelių kapitalizacijų turto judėjimo, vis tiek pavyko pamatyti, kad „Nomics“ veikia prastai. Nekantraujame pamatyti, ką atneš kitos savaitės.

Pastaba: Čia padarytos išvados pagrįstos anekdotiniais įrodymais. Prašau paimti juos su druskos grūdeliu.

Šio tyrimo tikslas – įvertinti kiekvieną iš šių strategijų ilgalaikėje perspektyvoje. Dar negalime padaryti jokių išvadų apie ilgalaikį šių strategijų potencialą tik po kelių mėnesių. Todėl turėtume atsižvelgti į šiuos rezultatus su druskos grūdeliu.

Žymūs lyderiai

Mes džiaugiamės matydami, kad „Nomics ML“ atvejo tyrimas įkvėpė lyderių bangą, kurie naudoja „Nomics“ duomenis įgyvendindami naujas strategijas.

Šią savaitę mes akcentuosime „XTSLabs“, kuris panašią „MLCaseStudy“ portfelio versiją perkėlė į „Coinbase Pro“, „Bittrex“ ir „Binance US“. Tačiau jis pridėjo pusiausvyros elementų, siekdamas maksimaliai padidinti „Nomics“ portfelio strategijos rezultatus.

„XTSLabs“

Šiuo metu „XTSLabs“ valdo 4 skirtingus lyderių profilius. Šie lyderių profiliai apima:

  • XTSLabsCBP – „Coinbase Pro“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

  • „XTSLabsBinUS“ – „Binance US“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

  • „XTSLabsBittrex“ – „Bittrex“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

  • „XTSLabsBin“ – „Binance“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

Skirtingai nuo „MLCaseStudy“ portfelio, kurį valdo „Shrimpy“ komanda, šie portfeliai panaudoja 1% ribos pusiausvyrą. Tai leidžia kiekvienam iš šių portfelių vėl subalansuoti visą savaitę, kai rinka tampa nestabili.

Padidėjus portfeliui -8.22% „Coinbase Pro“ per pastarąsias 7 dienas „XTSLabsCBP“ aplenkė tik 4% „Shrimpy“ lyderių.

„XTSLabs“ taip pat buvo malonus pateikti šių portfelių balanso pokyčius laikui bėgant. Pradėdami nuo kiekvieno portfelio pradinio 1 000 USD balanso, galime pamatyti, kaip keičiasi šios mašininio mokymosi strategijos vykdymo našumas, remiantis mainais.

Iki šiol „Coinbase Pro“ portfelis geriausiai pasirodė iš 4 skirtingų biržų.

Sekite „XTSLabsCBP“ svetainėje „Shrimpy“.

24 savaitės strategijos pokyčiai

Dabar, kai apžvelgėme praėjusios savaitės rezultatus, atėjo laikas išsiaiškinti, kaip pakeisime kiekvieną iš šių portfelių ateinančiai savaitei.

„Nomics ML“ strategija

„Nomics ML“ strategija naudoja 7 dienų kainų prognozes, kurias generuoja „Nomics ML“ variklis. Šios kainos prognozės yra naudojamos nustatant, kuris turtas turėtų būti įtrauktas į mūsų portfelį šią savaitę. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Portfelio paskirstymas

Toliau nurodytam turtui buvo paskirta tiksliai 10% portfelio vertės antrąją šio tyrimo savaitę.

1. Bangos (bangos)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +14,69%

2. Rezervinės teisės (RSR)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +12,97%

3. NEM (XEM)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +11,18%

4. Žvaigždžių (XLM)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +8,92%

5. Apvyniotas Bitcoin (WBTC)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +4,6%

6. Enjino moneta (ENJ)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +2,51%

7. Bitcoinas (BTC)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +2,49%

8. „Bitcoin Cash“ (BCH)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +2,28%

9. VeChain (VET)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +2,14%

10. Brūkšnys (DASH)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +1,57%

Priminimas: į šį portfelį įtraukiame tik turtą, kurį galima įsigyti „Binance“.

Vidutinis įvertinimas yra 6,34% kitas 7 dienas šiam portfeliui.

Monetų Gecko balų strategija

Monetų Gecko balų strategijoje naudojamas „Gecko“ balas, kurį apskaičiuoja populiari duomenų svetainė „CoinGecko“. Šie turto balai naudojami nustatant perspektyviausią ilgalaikį turtą, kuris turėtų būti įtrauktas į portfelį. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Atnaujinimas: Deja, kažkada per pastarąsias kelias savaites „Coin Gecko“ nusprendė nebespausdinti „Gecko“ partitūros. Mes nesame tikri, kodėl taip yra, bet tai privers mus naudoti paskutinį „Gecko“ balą, kurį galėjome surinkti iš jų svetainės.

Portfelio paskirstymas

Šiam turtui buvo paskirta tiksliai 10% portfelio vertės pirmąją šio tyrimo savaitę.

1. „Bitcoin“ (BTC) – paskutinis galimas rezultatas: 82%

2. Ethereum (ETH) – paskutinis galimas rezultatas: 74%

3. EOS (EOS) – paskutinis galimas rezultatas: 68%

4. XRP (XRP) – paskutinis galimas rezultatas: 67%

5. Žvaigždžių (XLM) – paskutinis galimas rezultatas: 65%

6. „Bitcoin Cash“ (BCH) – paskutinis galimas rezultatas: 65%

7. TRON (TRX) – paskutinis galimas rezultatas: 64%

8. „Chainlink“ (LINK) – paskutinis turimas rezultatas: 64%

9. NEO (NEO) – paskutinis galimas rezultatas: 63%

10. „Monero“ (XMR) – paskutinis turimas rezultatas: 63%

Pastaba: Nuo šiol iki tyrimo pabaigos „Coin Gecko“ turtas išliks toks pats. Visam turtui bus išlaikytas 10% paskirstymas ir pusiausvyra, kad dabartiniai asignavimai būtų suderinti su tiksliniais paskirstymais.

Monetų rinkos kapitalizacijos indekso strategija

Monetų rinkos kapitalizacijos indekso strategijoje naudojami turto rinkos viršutiniai dydžiai, kuriuos apskaičiuoja „CoinMarketCap“, kad nustatytų, kuris turtas turėtų būti įtrauktas į portfelį. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Portfelio paskirstymas

„Top 10 Index“ portfelio strategijos paskirstymas bus paskelbtas šią savaitę.

1. Bitcoinas (BTC): 73,65% paskirstymas

2. Ethereum (ETH): paskirstymas 14,46%

3. XRP (XRP): 3,29% paskirstymas

4. „Bitcoin Cash“ (BCH): 1,55% paskirstymas

5. Binansinė moneta (BNB): 1,46% paskirstymas

6. Grandinės grandis (LINK): 1,41% paskirstymas

7. „Polkadot“ (DOT): 1,17% paskirstymas

8. Cardano (ADA): 1,13% paskirstymas

9. Litecoin (LTC): 1,07% paskirstymas

10. EOS (EOS): 0,81% paskirstymas

Pastaba: šią savaitę iš indekso nebuvo pridėta ar pašalinta jokių išteklių. Tiesiog pakoreguosime asignavimus, kad jie atitiktų naujus procentus, ir atliksime vieną balansavimo operaciją.

„Bitcoin Hold“ strategija

Paprasčiausias iš strategijų, kurias nagrinėsime, yra paprastas „Bitcoin HODL“. „Bitcoin HODL“ strategija leis mums palyginti šias kitas strategijas su „Bitcoin“ kainų pokyčiais. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Portfelio paskirstymas

100% Bitcoin

Pastaba: „Bitcoin HODL“ portfelio pakeitimų ar pusiausvyros pokyčių nebus.

Sekite kartu su krevetėmis

Visi gali sekti šį tyrimą stebėdami portfelio pokyčius ir našumą „Shrimpy“ programoje. „Binance“ biržoje sukūrėme lyderį, pavadintą „MLCaseStudy“. Šis lyderis bus atnaujinamas kas savaitę, įtraukiant naujausius portfelio paskirstymus.

Sekite „MLCaseStudy on Shrimpy“.

Atsakomybės apribojimas

Turinys skirtas tik informaciniams tikslams, neturėtumėte aiškinti jokios tokios informacijos ar kitokios medžiagos, kaip teisinės, mokesčių, investicinės, finansinės ar kitos konsultacijos. Niekas mūsų svetainėje nėra „Shrimpy“ ar bet kurios trečiosios šalies paslaugų teikėjo prašymas, rekomendacija, pritarimas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti vertybinius popierius ar kitas finansines priemones šioje ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kurioje toks prašymas ar pasiūlymas būtų neteisėtas pagal tokios jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymai.

Visas šios svetainės turinys yra bendro pobūdžio informacija ir neatitinka konkretaus asmens ar subjekto aplinkybių. Niekas svetainėje nėra profesionalus ir (arba) finansinis patarimas, taip pat jokia informacija apie svetainę nėra išsamus ar išsamus aptariamų klausimų ar su tuo susijusių įstatymų išdėstymas. Tik jūs prisiimate vienintelę atsakomybę įvertinti privalumus ir riziką, susijusią su bet kokios informacijos ar kito Turinio naudojimu Svetainėje, prieš priimdami sprendimus, pagrįstus tokia informacija ar kitu turiniu. Mainais už naudojimąsi svetaine, jūs sutinkate nelaikyti „Shrimpy“, jos filialų ar bet kurios trečiosios šalies paslaugų teikėjo atsakingu už bet kokią galimą pretenziją dėl žalos, atsiradusios dėl bet kokio jūsų sprendimo, pagrįsto informacija ar kitu turiniu, pateiktu jums per svetainę..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me