Mašininis mokymasis šifruoto portfelio valdymo atveju: 21 savaitė

>

Per pastaruosius 5 mėnesius mūsų komanda stebėjo 4 skirtingų portfelio strategijų rezultatus. Tai apima portfelius, pasirinktus naudojant „Nomics Machine Learning“, „CoinGecko“, rinkos kapitalizacijos indeksavimą ir paprastą „Bitcoin HODL“.

Praėjusią savaitę pastebėta daugiau „Nomics ML“ strategijos problemų ženklų. Po daugybės iš eilės prastų savaičių rezultatai pradeda kelti antakius. Bitcoin toliau kovoja, palyginti su kitomis mūsų tiriamomis portfelio strategijomis. Skaitykite visą likusią diskusiją!

Priminimas: Šio tyrimo metodika pirmą kartą buvo išdėstyta ankstesniame mūsų straipsnyje.

Stebėkite šio tyrimo „Shrimpy“ pažangą.

20 savaitės rezultatai

Iki šiol atliktas tyrimas buvo nuolatinis šoko ir baimės derinys. Praėjusi savaitė nebuvo išimtis. Kai pastarąsias kelias savaites rinka pakilo, mes stebėjome, kaip „Bitcoin“ tęsia savo lokišką nuotaiką. Nors ankstesnės savaitės mašininio mokymosi strategijai buvo gana gaila, „Nomics“ šią savaitę ir toliau ėmėsi agresyvių smūgių.

Lieka klausimas: ar „Bitcoin“ veikla kada nors sugebės pasivyti „Nomics ML“ tyrimą?

# 1 Bitcoin

„Bitcoin“ savaitės pradžioje pastebėjo nedidelį kainos kritimą. Nors savaitės pabaigoje kaina stabilizavosi ir pradėjo kilti, šios savaitės rezultatai buvo tik vidutiniai.

Šiame tyrime „Bitcoin“ išlieka prasčiausiai veikiantis portfelis.

Galutinė „Bitcoin“ portfelio vertė: 1 245,31 USD.

2 populiariausias indeksas

Dėl vidutinio „Bitcoin“ veiklos tikėtasi, kad rinkos svertiniu indeksu pagrįstas portfelis taip pat patirs panašų rezultatą per pastarąją savaitę, nes „Bitcoin“ maždaug 73% portfelio vertės.

Po 5 mėnesių indeksavimo portfelio subalansavimo įdomu pamatyti, kaip jis pamažu lenkia Bitcoin. Tai gali reikšti, kad vis dar vertinga subalansuoti portfelį, kuriam skiriama daug lėšų „Bitcoin“.

Galutinė Top 10 indekso portfelio vertė: 1 312,10 USD.

# 3 Moneta Gecko

„Coin Gecko“ portfelis pasiekė geriausių rezultatų tarp 4 skirtingų testuojamų portfelio strategijų. Tai gali būti siejama su „Chainlink“, „Bitcoin Cash“ ir „Monero“ sveikais rezultatais.

Didžiausi „Coin Gecko“ strategijos nugalėtojai buvo:

  • Grandinės grandis (LINK): +16,58% Paskutinės 7 dienos

  • „Bitcoin Cash“ (BCH): +6,41% Paskutinės 7 dienos

  • „Monero“ (XMR): +5,58% Paskutinės 7 dienos

  • TRON (TRX): +4,69% Paskutinės 7 dienos

  • Žvaigždžių (XLM): +4,37% Paskutinės 7 dienos

Ten buvo jokių didesnių nevykėlių šią savaitę pasirinko „Coin Gecko“ strategija.

Moneta Gecko išlieka antras geriausiai veikiantis portfelis nuo tyrimo pradžios. Šią praėjusią savaitę buvo gražus turto pasirinkimas. Tai galėjo būti siejama su daugeliu didelių kapitalizacijų turto, kurio veikla praeitą savaitę buvo gera.

Galutinės monetos „Gecko“ portfelio vertė: 1 461,33 USD.

# 4 „Nomics ML“

„Nomics Machine Learning“ strategija išlaikė pirmaujančią poziciją, nors šią savaitę ji pasiekė mažiau nei įspūdingą našumą. Su numatomu pelnu 9,226% per paskutines 7 dienas ir faktinis pelnas 2,27%, „Nomics“ vėl pranoko kainų prognozes. Praėjusią savaitę „Nomics“ vėl buvo blogiausiai veikiantis portfelis.

Didžiausi „Nomics ML“ strategijos nugalėtojai buvo:

  • „Theta“ žetonas (THETA): +24,31% Paskutinės 7 dienos

  • „Fantom“ (FTM): +5,70% Paskutinės 7 dienos

Didžiausi pralaimėtojai, kuriuos pasirinko „Nomics ML“ strategija, buvo:

  • „DigiByte“ (DGB): -8,36% Paskutinės 7 dienos

Apskritai ši savaitė jautėsi be įvykių. „Nomics“ tikėjo, kad teigiamai veiks tik 7 aktyvai, todėl buvo tikimasi, kad bet koks portfelio našumo pokytis (nepaisant didėjančio ar mažėjančio) šią savaitę bus slopinamas dėl 30% paskirstymo USDT. Nors „Theta Token“ ir toliau sparčiai kilo, buvo keletas kitų atrankų, kurios lėmė įspūdingą pasirodymą.

Po kelių savaičių prasto pasirodymo vėl užtikrinama, kad pamatysite „Nomics“ viltį. Jei rinka vėl pradės tendenciją link altcoins, „Nomics“ gali sugebėti ištraukti skaičius, panašius į ankstyvojo šlovės dienas..

„Final Nomics ML“ portfelio vertė: 1 989,15 USD.

Išvados

Nuo antrosios šio tyrimo savaitės „Nomics ML“ strategija išlaikė stabilų pranašumą prieš kitas strategijas. Tačiau atrodo, kad viena iš tendencijų yra ta, kad „Nomics ML“ strategija puikiai veikia bulių bėgimų metu, tačiau ypač prastai – meškų rinkose..

Tai gali būti siejama su turtu, kurio meškų rinkose veikiama mažiau nei tada, kai visa rinka kyla. Pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesį matėme daugybę savaičių iš eilės, kai tas pats turtas veikė nepaprastai gerai. Tačiau per šią trumpą meškų rinką buvo mažiau turto, kuris gerai pasirodė per kelias savaites iš eilės.

Nors šią savaitę nebuvo pastebėta didesnių „Nomics ML“ strategijos pokyčių, nekantraujame pamatyti, ką atneš kitos savaitės.

Pastaba: Čia padarytos išvados pagrįstos anekdotiniais įrodymais. Prašau paimti juos su druskos grūdeliu.

Šio tyrimo tikslas – įvertinti kiekvieną iš šių strategijų ilgalaikėje perspektyvoje. Dar negalime padaryti jokių išvadų apie ilgalaikį šių strategijų potencialą tik po kelių mėnesių. Todėl turėtume atsižvelgti į šiuos rezultatus su druskos grūdeliu.

Žymūs lyderiai

Mes džiaugiamės matydami, kad „Nomics ML“ atvejo tyrimas įkvėpė lyderių bangą, kurie naudoja „Nomics“ duomenis įgyvendindami naujas strategijas.

Šią savaitę mes akcentuosime „XTSLabs“, kuris panašią „MLCaseStudy“ portfelio versiją perkėlė į „Coinbase Pro“, „Bittrex“ ir „Binance US“. Tačiau jis pridėjo pusiausvyros elementų, siekdamas maksimaliai padidinti „Nomics“ portfelio strategijos rezultatus.

„XTSLabs“

Šiuo metu „XTSLabs“ valdo 4 skirtingus lyderių profilius. Šie lyderių profiliai apima:

  • XTSLabsCBP – „Coinbase Pro“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

  • „XTSLabsBinUS“ – „Binance US“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

  • „XTSLabsBittrex“ – „Bittrex“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

  • „XTSLabsBin“ – „Binance“ automatizuojamas „Nomics ML“ portfelis.

Skirtingai nuo „MLCaseStudy“ portfelio, kurį valdo „Shrimpy“ komanda, šie portfeliai panaudoja 1% ribos pusiausvyrą. Tai leidžia kiekvienam iš šių portfelių vėl subalansuoti visą savaitę, kai rinka tampa nestabili.

Sumažėjus portfeliui –1,05% „Coinbase Pro“ per pastarąsias 7 dienas „XTSLabsCBP“ aplenkė tik 16% „Shrimpy“ lyderių. To daugiausia tikėtasi dėl prastos „Nomics“ atrankos šią savaitę, kaip matėme ankstesnėje diskusijoje.

„XTSLabs“ taip pat buvo malonus pateikti šių portfelių balanso pokyčius laikui bėgant. Pradėdami nuo kiekvieno portfelio pradinio 1 000 USD balanso, galime pamatyti, kaip keičiasi šios mašininio mokymosi strategijos vykdymo našumas, remiantis mainais.

Iki šiol „Coinbase Pro“ portfelis geriausiai pasirodė iš 4 skirtingų biržų.

Sekite „XTSLabsCBP“ svetainėje „Shrimpy“.

21 savaitės strategijos pokyčiai

Dabar, kai apžvelgėme praėjusios savaitės rezultatus, atėjo laikas išsiaiškinti, kaip pakeisime kiekvieną iš šių portfelių ateinančiai savaitei.

„Nomics ML“ strategija

„Nomics ML“ strategija naudoja 7 dienų kainų prognozes, kurias generuoja „Nomics ML“ variklis. Šios kainos prognozės yra naudojamos nustatant, kuris turtas turėtų būti įtrauktas į mūsų portfelį šią savaitę. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Portfelio paskirstymas

Toliau nurodytam turtui buvo paskirta tiksliai 10% portfelio vertės antrąją šio tyrimo savaitę.

1. „OmiseGO“ (OMG)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +47,89%

2. „THORChain“ („RUNE“)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +41,38%

3. „Synthetix“ tinklo žetonas (SNX)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +33,77%

4. Perbraukite (SXP)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +23,07%

5. NEM (XEM)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +22,89%

6. Teta žetonas (THETA)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +22,74%

7. Cardano (ADA)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +22,35%

8. Kosmosas (ATOM)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +19,29%

9. „Kyber Network“ (KNC)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +16,51%

10. Grandinės grandis (NUORODA)

  • Numatomas 7 dienų pelnas: +15,93%

Priminimas: į šį portfelį įtraukiame tik turtą, kurį galima įsigyti „Binance“.

Vidutinis įvertinimas yra 26,58% kitas 7 dienas šiam portfeliui.

Monetų Gecko balų strategija

Monetų Gecko balų strategijoje naudojamas „Gecko“ balas, kurį apskaičiuoja populiari duomenų svetainė „CoinGecko“. Šie turto balai naudojami nustatant perspektyviausią ilgalaikį turtą, kuris turėtų būti įtrauktas į portfelį. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Atnaujinimas: Deja, kažkada per pastarąsias kelias savaites „Coin Gecko“ nusprendė nebespausdinti „Gecko“ partitūros. Mes nesame tikri, kodėl taip yra, bet tai privers mus naudoti paskutinį „Gecko“ balą, kurį galėjome surinkti iš jų svetainės.

Portfelio paskirstymas

Šiam turtui buvo paskirta tiksliai 10% portfelio vertės pirmąją šio tyrimo savaitę.

1. „Bitcoin“ (BTC) – paskutinis galimas rezultatas: 82%

2. Ethereum (ETH) – paskutinis galimas rezultatas: 74%

3. EOS (EOS) – paskutinis galimas rezultatas: 68%

4. XRP (XRP) – paskutinis galimas rezultatas: 67%

5. Žvaigždžių (XLM) – paskutinis galimas rezultatas: 65%

6. „Bitcoin Cash“ (BCH) – paskutinis galimas rezultatas: 65%

7. TRON (TRX) – paskutinis galimas rezultatas: 64%

8. „Chainlink“ (LINK) – paskutinis turimas rezultatas: 64%

9. NEO (NEO) – paskutinis galimas rezultatas: 63%

10. „Monero“ (XMR) – paskutinis turimas rezultatas: 63%

Pastaba: Nuo šiol iki tyrimo pabaigos „Coin Gecko“ turtas išliks toks pats. Visam turtui bus išlaikytas 10% paskirstymas ir pusiausvyra, kad dabartiniai asignavimai būtų suderinti su tiksliniais paskirstymais.

Monetų rinkos kapitalizacijos indekso strategija

Monetų rinkos kapitalizacijos indekso strategijoje naudojami turto rinkos viršutiniai dydžiai, kuriuos apskaičiuoja „CoinMarketCap“, kad nustatytų, kuris turtas turėtų būti įtrauktas į portfelį. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Portfelio paskirstymas

„Top 10 Index“ portfelio strategijos paskirstymas bus paskelbtas šią savaitę.

1. Bitcoinas (BTC): paskirstymas 72,89%

2. Ethereum (ETH): 14,75% paskirstymas

3. XRP (XRP): 3,57% paskirstymas

4. „Bitcoin Cash“ (BCH): 1,54% paskirstymas

5. Binansinė moneta (BNB): 1,51% paskirstymas

6. „Polkadot“ (DOT): 1,38% paskirstymas

7. Grandininė grandis (LINK): 1,25% paskirstymas

8. Cardano (ADA): 1,13% paskirstymas

9. Litecoin (LTC): 1,09% paskirstymas

10. EOS (EOS): 0,89% paskirstymas

Pastaba: šią savaitę iš indekso nebuvo pridėta ar pašalinta jokių išteklių. Tiesiog pakoreguosime asignavimus, kad jie atitiktų naujus procentus, ir atliksime vieną balansavimo operaciją.

„Bitcoin Hold“ strategija

Paprasčiausias iš strategijų, kurias nagrinėsime, yra paprastas „Bitcoin HODL“. „Bitcoin HODL“ strategija leis mums palyginti šias kitas strategijas su „Bitcoin“ kainų pokyčiais. Papildomos informacijos apie metodiką galite rasti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Portfelio paskirstymas

100% Bitcoin

Pastaba: „Bitcoin HODL“ portfelio pakeitimų ar pusiausvyros pokyčių nebus.

Sekite kartu su krevetėmis

Visi gali sekti šį tyrimą stebėdami portfelio pokyčius ir našumą „Shrimpy“ programoje. „Binance“ biržoje sukūrėme lyderį, pavadintą „MLCaseStudy“. Šis lyderis bus atnaujinamas kas savaitę, įtraukiant naujausius portfelio paskirstymus.

Sekite „MLCaseStudy on Shrimpy“.

Atsakomybės apribojimas

Turinys skirtas tik informaciniams tikslams. Jūs neturėtumėte aiškinti jokios tokios informacijos ar kitokios medžiagos, kaip teisinės, mokesčių, investicinės, finansinės ar kitos konsultacijos. Niekas mūsų svetainėje nėra „Shrimpy“ ar bet kurios trečiosios šalies paslaugų teikėjo raginimas, rekomendacija, pritarimas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti vertybinius popierius ar kitas finansines priemones šioje ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kurioje toks prašymas ar pasiūlymas būtų neteisėtas. tokios jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymai.

Visas šios svetainės turinys yra bendro pobūdžio informacija ir nėra skirta konkretaus asmens ar subjekto aplinkybėms. Niekas svetainėje nėra profesionalus ir (arba) finansinis patarimas, taip pat jokia informacija apie svetainę nėra išsamus ar išsamus aptariamų klausimų ar su tuo susijusių įstatymų išdėstymas. Tik jūs prisiimate vienintelę atsakomybę įvertinti privalumus ir riziką, susijusią su bet kokios informacijos ar kito Turinio naudojimu Svetainėje, prieš priimdami bet kokius sprendimus, pagrįstus tokia informacija ar kitu turiniu. Mainais už naudojimąsi svetaine, jūs sutinkate nelaikyti „Shrimpy“, jos filialų ar trečiųjų šalių paslaugų teikėjų atsakingais už bet kokią galimą pretenziją dėl žalos, atsiradusios dėl bet kokio jūsų sprendimo, pagrįsto informacija ar kitu turiniu, pateiktu jums per svetainę..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me