Mes palyginome kriptografinės prekybos „Bittrex“ ir „Binance“ likvidumą

>

Biržai, kaip kriptovaliutos erdvės kertinis akmuo, yra pagrindinis likvidumo kanalas, kuriame galima nusipirkti ir parduoti skaitmeninį turtą. Šiame tyrime apžvelgsime, kokį poveikį biržos likvidumas gali turėti portfeliui, turint pagrindinę pusiausvyros strategiją. Palyginsime „Binance“ ir „Bittrex“, dviejų iš žymesnių biržų JAV kriptografijos rinkoje, likvidumo rinkas..

Studijų planas / parametrai

Duomenys

Šio tyrimo duomenis pateikė „CoinAPI“. Naudodamiesi jų likusios API, mes galėjome sudaryti 20 geriausių „Bittrex“ pasiūlymų ir kainų kiekvienu pusiausvyros intervalu. Mūsų duomenų rinkinys svyruoja nuo 2017 m. Gruodžio 20 d. Iki 2018 m. Spalio 30 d.

„CoinAPI“ yra paslauga, kuri renka duomenis iš daugybės mainų. Tuomet tokios programos kaip „Shrimpy“ gali naudoti tuos duomenis tiksliems bandymams atlikti, rinkos analizei atlikti ir išsamiems tyrimams atlikti.

Prekybos mokesčiai

Į sandorius įskaičiuotas standartinis .1% mokestis už „Binance“. Taigi prekyba iš LTC į XRP pirmiausia būtų prekiaujama iš LTC į BTC (kuriai būtų taikomas .1% prekybos mokestis), o po to iš BTC į XRP (už kurį dar vienas .1% prekybos mokestis). Rezultatas yra kuo tikslesnis mokesčio modelis.

Šiame tyrime palyginsime „Binance“ ir „Bittrex“ biržų likvidumą. Nors jie abu naudoja skirtingus prekybos mokesčius, „Binance“ ir „Bittrex“ pusiausvyros patikrinimui naudosime tą patį 0,1% prekybos mokestį. Kadangi tyrimo tikslas yra įvertinti biržų likvidumą, o ne jų atitinkamas mokesčių struktūras, mokesčiai turėtų išlikti pastovūs, kad būtų užtikrinta, jog lygintume kuo mažiau kintamųjų.

Sužinokite daugiau apie prekybos mokesčių įtaką pusiausvyros pokyčiams.

Kintamieji

  • Pusiausvyros periodas – pirmasis kintamasis šiame tyrime yra pusiausvyros periodas. Pusiausvyros periodas yra konkretus laiko tarpas tarp kiekvieno pusiausvyros atstatymo. Taigi, vienos dienos laikotarpis lemtų pusiausvyrą kiekvieną dieną tiksliai tuo pačiu metu. Šiame tyrime pusiausvyros periodai, kurie bus išbandyti, yra 1 valanda, 1 diena, 1 savaitė ir 1 mėnuo.

  • Keitimasis – antrasis šio tyrimo kintamasis yra mainai. Mes išnagrinėsime pusiausvyros atstatymo efektyvumą dviejuose skirtinguose mainuose. Šie du mainai yra „Binance“ ir „Bittrex“. Jie buvo pasirinkti dėl jų populiarumo per pastaruosius metus.

Sužinokite daugiau apie kriptovaliutos balansavimą.

Portfelio dydis

Kiekvieno portfelio pradinė portfelio vertė buvo 5000 USD. Šio tyrimo portfelio dydis buvo nustatytas kaip 10 turto vienam portfeliui. Atsižvelgiant į 10 turto portfelį, kiekvieno turto pradinis likutis paskirstomas taip, kad kiekvieno turto vertė būtų 500 USD.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip portfelio turto skaičius veikia našumą.

Turto pasirinkimas

Kiekvieno portfelio sukūrimas buvo atliekamas atsitiktinai. Atrankos metu buvo įtrauktas visas turtas, kurį „Bittrex“ ir „Binance“ turėjo nuo 2017 m. Gruodžio 20 d. Iki 2018 m. Spalio 30 d. Tai sudaro 35 skirtingus turtus. Turto sąrašą sudaro: ADA, ADX, ARK, BAT, BNT, BTC, DASH, DNT, ENG, ETC, ETH, KMD, LSK, LTC, MANA, MCO, METAL, NEO, OMG, POWR, QTUM, RCN, DRUSKA, SNT, STORJ, STRAT, USDT, VIB, BANGOS, XLM, XMR, XRP, XVG, XZC, ZEC.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip sukurti tvirtą portfelį.

Atgalinis testas

Atgalinis testas yra mainų prekybos duomenų panaudojimas siekiant imituoti strategijos per tam tikrą laikotarpį našumą. Tai dažnai naudojama norint patikrinti strategijos gyvybingumą ją paleidžiant per didelius duomenų rinkinius. Šiame tyrime mes naudojome atgalinius bandymus, kad palygintume pusiausvyros pokyčius su pirkimo ir sulaikymo rezultatais. Kiekvienos portfelio dydžio ir pusiausvyros periodo poros atliktų bandymų skaičius buvo nustatytas 1 000.

Skaitykite daugiau apie backtestus arba vykdykite savo.

Rezultatai

Kiekvieno patikrinimo rezultatai buvo nustatyti imant „Binance“ portfelio vertę ir lyginant ją su „Bittrex“ portfelio verte. Tai buvo padaryta naudojant lygtį: (RfBinance – RfBittrex) / RfBittrex, kur RfBinance yra galutinė Binance pusiausvyros vertė, o RfBittrex yra galutinė Bittrex balansavimo vertė.

1 mėnesio pusiausvyros periodas

Aukščiau pateiktoje lentelėje parodytas vidutinis 1000 „Bittrex“ ir „Binance“ atliktų bandymų rezultatas. Vidutinė pirkimo ir sulaikymo vertė yra mediana portfelio, kuris iki patikrinimo laikotarpio pabaigos neatliko jokių sandorių, vertė. Vidutinė pusiausvyros vertė yra portfelio vertė, atsirandanti dėl pusiausvyros laikotarpio, kuris pavaizduotas viršutiniame kairiajame lentelės kampe. Kiekvienam bandymui pradžioje skiriama 5000 USD.

Kas mėnesį atlikus „Binance“ balansą vietoj „Bittrex“, vidutinis 1,58% pagerėjimas parodė, kad.

1 savaitės pusiausvyros periodas

Ši lentelė iliustruoja 1000 „backtest“, atliktų „Bittrex“ ir „Binance“, mediana. Vidutinė pirkimo ir sulaikymo vertė yra mediana portfelio, kuris iki patikrinimo laikotarpio pabaigos neatliko jokių sandorių, vertė. Vidutinė pusiausvyros vertė yra portfelio vertė, atsirandanti dėl pusiausvyros laikotarpio, kuris pavaizduotas viršutiniame kairiajame lentelės kampe. Kiekvienam bandymui pradžioje skiriama 5000 USD.

Kas savaitę atlikus „Binance“ pusiausvyrą vietoj „Bittrex“, mediana pagerėjo 2,26%..

1 dienos pusiausvyros periodas

Ši lentelė iliustruoja 1000 „backtest“, atliktų „Bittrex“ ir „Binance“, mediana. Vidutinė pirkimo ir sulaikymo vertė yra mediana portfelio, kuris iki patikrinimo laikotarpio pabaigos neatliko jokių sandorių, vertė. Vidutinė pusiausvyros vertė yra portfelio vertė, atsirandanti dėl pusiausvyros laikotarpio, kuris pavaizduotas viršutiniame kairiajame lentelės kampe. Kiekvienam bandymui pradžioje skiriama 5000 USD.

Kasdieninis „Binance“ pusiausvyros pakeitimas vietoj „Bittrex“ parodė, kad vidutinis našumas pagerėjo 3,53%.

1 valandos pusiausvyros periodas

Ši lentelė iliustruoja 1000 „backtest“, atliktų „Bittrex“ ir „Binance“, mediana. Vidutinė pirkimo ir sulaikymo vertė yra mediana portfelio, kuris iki patikrinimo laikotarpio pabaigos neatliko jokių sandorių, vertė. Vidutinė pusiausvyros vertė yra portfelio vertė, atsirandanti dėl pusiausvyros laikotarpio, kuris pavaizduotas viršutiniame kairiajame lentelės kampe. Kiekvienam bandymui pradžioje skiriama 5000 USD.

1 valandos pusiausvyros atstatymas buvo dažniausias šio tyrimo laikotarpis. Vidutiniškai padidėjus 26,37%, tampa aišku, kad šis aukšto dažnio pusiausvyros palaikymas patyrė didžiausią naudą iš „Binance“, palyginti su „Bittrex“.

Išvados

Likvidumas yra gyvybiškai svarbus aspektas, į kurį reikia atsižvelgti įgyvendinant pusiausvyros strategiją. Didesnio likvidumo mainai lemia tvirtesnę rinką, kurioje turtą galima pirkti ir parduoti, nedarant drastiško poveikio kainai. Kai birža pasižymi didesniu likvidumu, susidaręs „bid / ask“ skirtumas yra mažesnis, o didesnių sandorių atveju rinkos patiria mažesnį poveikį.

Likvidumo poveikis aiškiai parodomas taikant valandinį balansavimo scenarijų. Nepaisant to, kad vienintelis kintamasis yra skirtingi kiekvienos biržos „bid / ask“ skirtumai, mūsų „Binance“ balansavimo portfelis turėjo 26,37% „Bittrex“ balansavimo portfelio pagerėjimas. Šiais rezultatais mes pastebime, kaip svarbu atsižvelgti į VISUS veiksnius, kurie gali turėti įtakos portfelio rezultatams, neatsižvelgiant į tai, koks mažas ar nereikšmingas jis atrodo. Kalbant apie portfelio strategijos automatizavimą, kiekvienas kintamasis gali pastebimai paveikti jūsų našumą.

Papildomas skaitymas

Tai yra daugybė kriptografinių mainų, vykstančių kiekvieną mėnesį

Prekybos kriptovaliutomis robotai – pilnas vadovas

Galutinis kripto indekso fondo kūrimo vadovas

Kriptografijos vartotojai, kurie įvairina, veikia geriau

Krevetės yra asmeninė kriptografinio portfelio valdymo programa. Prijunkite kiekvieną savo mainų sąskaitą, kad pradėtumėte automatizuoti savo portfelio strategiją. Nustatyti reikia tik 5 minutes, taigi išbandyk šiandien!

„Shrimpy“ universaliosios šifravimo mainų API yra vieninteliai kripto mainų API, kurie yra specialiai sukurti programų kūrėjams. Rinkite realaus laiko prekybos ar pavedimų knygos duomenis, tvarkykite vartotojų mainų sąskaitas, vykdykite prekybos strategijas ir supaprastinkite prisijungimo prie kiekvienos biržos būdą..

Sekite mus „Twitter“ ir Facebook jei norite sužinoti naujienas ir užduokite klausimų mūsų nuostabioms, aktyvioms bendruomenėms Telegrama & Nesantaika.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me