암호화 포트폴리오 관리를위한 머신 러닝 사례 연구 : 12 주

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지난 3 개월 동안 우리 팀은 4 가지 포트폴리오 전략의 성과를 추적했습니다. 여기에는 Nomics Machine Learning, CoinGecko, 시가 총액 인덱싱 및 간단한 Bitcoin HODL을 사용하여 선택한 포트폴리오가 포함됩니다..

비트 코인은 이번 주에 상승세를 보였지만 지난 몇 주 동안 예외적으로 좋은 성과를 보인 많은 DeFi 및 낮은 캡 자산에 대한 유혈 욕을 불러 일으켰습니다..

이러한 변화는 Nomics ML 전략에 타격을 주었지만 연구의 다른 전략보다 전체 성능을 낮추기에는 충분하지 않았습니다. 나머지 토론을 위해 계속 읽으십시오.!

알림 :이 연구의 방법론은 이전 기사에서 처음 설명했습니다..

Shrimpy에서이 연구의 진행 상황을 따르십시오..

11 주차 결과

지금까지의 연구는 충격과 경외의 꾸준한 혼합이었습니다. 이전 주에는 Nomics ML 전략이 지배적 이었으나 이번 주 Bitcoin이 발생했을 때 모든 것이 무너졌습니다..

질문은 남아 있습니다. 비트 코인 성능이 Nomics ML 연구를 따라 잡을 것인가?

# 1 비트 코인

비트 코인은 지난주 포물선 방식으로 발생하면서 뛰어난 성능을 보였습니다. Bitcoin에서 몇 주 동안 사건이 발생하지 않은 가격 변동 후이 성능은 암호화 시장 전체에서 흥분을 불러 일으켰습니다..

비트 코인은 한 주 동안 최고의 성과를내는 자산 중 하나였습니다..

최종 비트 코인 포트폴리오 가치 : 1,304.83 달러.

# 2 상위 10 개 지수

비트 코인의 뛰어난 성능으로 인해 시장 가중 지수를 기반으로 한 포트폴리오는 비트 코인이 약을 개최 한 이후 지난주 동안 유사한 성능을 경험할 것으로 예상되었습니다. 75 % 포트폴리오 가치의.

Ethereum도 예외적 인 한 주를 보냈기 때문에 Bitcoin HODL 포트폴리오에 비해 약간의 성능 향상을 보았습니다. 이더 리움 성능은 한 주 동안 + 38 %였습니다..

포트폴리오가 계속 재조정됨에 따라 포트폴리오가 단순한 Bitcoin HODL 포트폴리오에서 어떻게 벗어날 지 더 잘 이해할 수 있습니다..

최종 상위 10 개 지수 포트폴리오 가치 : 1,346.15 달러.

# 3 코인 게코

Coin Gecko 포트폴리오는 지난주 동안 비교적 좋은 성과를 보였습니다. 이것은 쇼의 두 별인 Bitcoin과 Ethereum 때문일 수 있습니다..

Coin Gecko 전략이 선택한 가장 큰 우승자 :

  • 이더 리움 (ETH) : +38 % 지난 7 일

  • 비트 코인 (BTC) : +22.5 % 지난 7 일

Coin Gecko 전략이 선택한 가장 큰 패자는 :

  • 체인 링크 (LINK) : -4.5 % 지난 7 일

이번 주 Coin Gecko 전략 (Chainlinnk)의 주요 패자는 단 한 명뿐입니다. 자산의 대부분은 지난주에 긍정적이거나 거의 0 %의 성과였습니다. Coin Gecko는 이제 가장 성능이 떨어지는 포트폴리오입니다..

최종 Coin Gecko 포트폴리오 가치 : 1,288.79 달러.

# 4 노믹스 ML

Nomics Machine Learning 전략은 이번 주에 10 % 하락하면서 큰 타격을 입었습니다. 예상 이익으로 51.37 % 지난주 동안 -10 % Nomics의 큰 실수였습니다..

Nomics ML 전략이 선택한 가장 큰 우승자는 다음과 같습니다.

  • Horizen (ZEN) : +8.32 % 지난 7 일

Nomics ML 전략이 선택한 가장 큰 패자는 다음과 같습니다.

  • iExec RLC (RLC) : -28.63 % 지난 7 일

  • Aave (LEND) : -24.03 % 지난 7 일

  • Synthetix 네트워크 토큰 (SNX) : -24.87 % 지난 7 일

전반적으로 이번 주에는 대부분 자산 선택이 좋지 않았습니다. 선택한 자산에서 긍정적 인 성과를 거둔 유일한 자산은 Horizen이었습니다..

최종 Nomics ML 포트폴리오 가치 : $ 1897.97.

결론

Nomics ML 전략은이 연구의 두 번째 주 이후로 다른 전략보다 꾸준한 선두를 유지했습니다. 이번 주에는 Nomics ML 포트폴리오 성능에 큰 타격을 입혔지만 다음 주에 어떤 일이 벌어 질지 기대됩니다. 이것을 사용하여 미래의 성과를 예측할 수는 없지만 결과는 흥미 롭습니다..

참고 :이 연구의 목적은 장기적으로 이러한 각 전략을 평가하는 것입니다. 단 몇 달 만에 이러한 전략의 장기적인 잠재력에 대한 결론을 도출 할 수 없습니다. 결과적으로 우리는이 결과를 한 알의 소금으로 취해야합니다..

12 주차 전략 변경

이제 지난주 결과를 다루었으므로 다음 주에 이러한 각 포트폴리오를 어떻게 변경할지 분석 할 때입니다..

Nomics ML 전략

Nomics ML 전략은 Nomics ML 엔진에서 생성 한 7 일 가격 예측을 활용합니다. 그런 다음 이러한 가격 예측을 사용하여 이번 주에 포트폴리오에 배치 할 자산을 결정합니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

다음 자산은이 연구의 두 번째 주 동안 포트폴리오 가치의 정확히 10 %에 할당되었습니다..

1. 엘론드 (ERD)

  • 7 일 수익 예상 : +72.15 %

2. 이더 리움 (ETH)

  • 7 일 수익 예상 : +26.37 %

3. 비트 코인 골드 (BTG)

  • 7 일 수익 예상 : +11.42 %

4. 라이트 코인 (LTC)

  • 7 일 수익 예상 : +9.38 %

5. FTX 토큰 (FTT)

  • 7 일 수익 예상 : +7.48 %

6. Zcash (ZEC)

  • 7 일 수익 예상 : +5.38 %

7. XRP (XRP)

  • 7 일 수익 예상 : +3.02 %

8. 카르 다노 (ADA)

  • 7 일 수익 예상 : +2.72 %

9. 비트 코인 캐시 (BCH)

  • 7 일 수익 예상 : +2.62 %

10. 테더 (USDT)

  • 7 일 수익 예상 : +0 %

알림 :이 포트폴리오에는 Binance에서 사용할 수있는 자산 만 포함됩니다. 처음으로 USDT가 10 번째 슬롯의 포트폴리오에 추가되었음을 알립니다. 이는 향후 7 일 동안 0 %보다 더 나은 성과를 거둘 것으로 예상되는 다른 자산이 없음을 의미합니다..

평균 성능 추정치는 다음과 같습니다. 15.05 % 이 포트폴리오에 대해 다음 7 일 동안. 이것은 연구 시작 이후 Nomics ML 포트폴리오에 대해 가장 낮은 예상 성능은 아니지만 가장 낮은 것 중 하나입니다..

Coin Gecko 점수 전략

Coin Gecko 점수 전략은 인기 데이터 사이트 인 “CoinGecko”에서 계산 한 “Gecko”점수를 사용합니다. 이러한 자산 점수는 포트폴리오에 포함되어야하는 가장 유망한 장기 자산을 결정하는 데 사용됩니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

업데이트 : 안타깝게도 지난주에 Coin Gecko는 “Gecko”점수 게시를 중단하기로 결정했습니다. 왜 그런지 확신 할 수 없지만 웹 사이트에서 수집 할 수 있었던 마지막 “Gecko”점수를 사용해야합니다..

포트폴리오 할당

다음 자산은이 연구의 첫 주 동안 포트폴리오 가치의 정확히 10 %에 할당되었습니다..

1. 비트 코인 (BTC)-마지막 가용 점수 : 82 %

2. 이더 리움 (ETH)-마지막 가용 점수 : 74 %

3. EOS (EOS)-마지막 가용 점수 : 68 %

4. XRP (XRP)-마지막 사용 가능한 점수 : 67 %

5. Stellar (XLM)-마지막 가용 점수 : 65 %

6. 비트 코인 캐시 (BCH)-마지막 가용 점수 : 65 %

7. TRON (TRX)-마지막 가용 점수 : 64 %

8. Chainlink (LINK)-마지막 가용 점수 : 64 %

9. NEO (NEO)-마지막 가용 점수 : 63 %

10. Monero (XMR)-마지막 사용 가능한 점수 : 63 %

참고 : 지금부터 연구가 끝날 때까지 Coin Gecko 자산은 동일하게 유지됩니다. 모든 자산은 10 % 할당을 유지하고 현재 할당을 목표 할당과 재조정하기 위해 재조정합니다..

코인 시가 총액 지수 전략

코인 시가 총액 지수 전략은 “CoinMarketCap”에 의해 계산 된 자산 시가 총액을 사용하여 포트폴리오에 포함되어야하는 자산을 결정합니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

Top 10 지수 포트폴리오 전략에 대한 할당은 이번 주에있을 것입니다..

1. 비트 코인 (BTC) : 75.18 % 할당

2. 이더 리움 (ETH) : 11.75 % 할당

3. XRP (XRP) : 4.33 % 할당

4. 비트 코인 캐시 (BCH) : 1.83 % 할당

5. 카르 다노 (ADA) : 1.36 % 할당

6. 라이트 코인 (LTC) : 1.21 % 할당

7. 바이 낸스 코인 (BNB) : 1.21 % 할당

8. 체인 링크 (LINK) : 1.15 % 할당

9. EOS (EOS) : 1.06 % 할당

10. Tezos (XTZ) : 0.92 % 할당

참고 : 지난주 색인에서 새 저작물이 추가되거나 제거되지 않았습니다. 새 비율과 일치하도록 할당을 조정하고 단일 재조정 작업을 실행합니다..

비트 코인 홀드 전략

우리가 탐구 할 가장 간단한 전략은 간단한 비트 코인 HODL입니다. 비트 코인 HODL 전략을 통해 우리는 비트 코인의 가격 성능에 대해 이러한 다른 전략을 벤치마킹 할 수 있습니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

100 % 비트 코인

참고 : 비트 코인 HODL 포트폴리오에 대한 변경 또는 재조정은 없습니다..

Shrimpy와 함께 따르십시오

Shrimpy 애플리케이션 내에서 포트폴리오 변경 및 성능을 추적하여 누구나이 연구를 수행 할 수 있습니다. 바이 낸스 거래소에 MLCaseStudy라는 리더를 만들었습니다. 이 리더는 최신 포트폴리오 할당을 포함하도록 매주 업데이트됩니다..

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