암호화 포트폴리오 관리를위한 머신 러닝 사례 연구 : 18 주

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지난 3 개월 동안 우리 팀은 4 가지 포트폴리오 전략의 성과를 추적했습니다. 여기에는 Nomics Machine Learning, CoinGecko, 시가 총액 인덱싱 및 간단한 Bitcoin HODL을 사용하여 선택한 포트폴리오가 포함됩니다..

지난주는 시장 전체를위한 혈욕 이었지만 Nomics는 여전히 선두를 유지하고 있습니다. 비트 코인은 우리가 연구하고있는 다른 포트폴리오 전략에 비해 계속 어려움을 겪고 있습니다. 나머지 토론을 위해 계속 읽으십시오.!

알림 :이 연구의 방법론은 이전 기사에서 처음 설명했습니다..

Shrimpy에서이 연구의 진행 상황을 따르십시오..

17 주차 결과

지금까지의 연구는 충격과 경외의 꾸준한 혼합이었습니다. 지난주도 예외는 아니 었습니다. 시장이 무너지면서 우리는 지난주 동안의 꾸준한 이익이 사라지는 것을 지켜 보았습니다. 지난 몇 주 동안 기계 학습 전략이 비교적 지루해졌지만 Nomics는 이번 주에 공격적인 타격을 입었습니다..

질문은 남아 있습니다. 비트 코인 성능이 Nomics ML 연구를 따라 잡을 수 있을까요??

# 1 비트 코인

비트 코인은 주초에 가격이 크게 하락했습니다. 주말까지 가격이 안정됐지만 이미 피해를 입었다.

비트 코인은이 연구에서 가장 성능이 떨어지는 포트폴리오로 남아 있습니다..

최종 비트 코인 포트폴리오 가치 : 1,166.94 달러.

# 2 상위 10 개 지수

비트 코인의 저조한 성과로 인해 시장 가중 지수를 기반으로 한 포트폴리오도 비트 코인이 약 72 % 포트폴리오 가치의.

지수 기반 포트폴리오를 재조정 한 지 3 개월이 지난 후 비트 코인을 천천히 능가하는 방식을 보는 것은 흥미 롭습니다. 이는 비트 코인에 많은 할당이있는 포트폴리오를 재조정하는 것이 여전히 가치 있음을 시사합니다..

최종 상위 10 개 지수 포트폴리오 가치 : 1,241.56 달러.

# 3 코인 게코

Coin Gecko 포트폴리오는 이번 주 테스트중인 4 가지 포트폴리오 전략 중 두 번째로 최악의 성과를 거두었습니다. 이것은 Ethereum, Chainlink 및 Stellar의 성능이 극도로 저하 되었기 때문일 수 있습니다..

Coin Gecko 전략에 의해 선정 된 가장 큰 우승자 :

  • TRON (TRX) : +7.37 % 지난 7 일

Coin Gecko 전략이 선택한 가장 큰 패자는 다음과 같습니다.

  • 이더 리움 (ETH) : -22.21 % 지난 7 일

  • 체인 링크 (LINK) : -22.79 % 지난 7 일

  • Stellar (XML) : -20.24 % 지난 7 일

Coin Gecko는 연구 시작 이후 두 번째로 우수한 포트폴리오로 남아 있습니다. 지난주에는 더 큰 시장과 비교할 때 자산 선택이 좋지 않았지만 Coin Gecko는 여전히 2 위 자리를 유지할 수있었습니다..

최종 Coin Gecko 포트폴리오 가치 : 1,456.07 달러.

# 4 노믹스 ML

Nomics Machine Learning 전략은 이번 주에 상당한 성능 저하를 경험했지만 선두를 지키고 있습니다. 예상 이익으로 31.46 % 지난 7 일 동안의 실제 이익 -28.57 %, 우리는 Nomics가 부풀려진 예측에 완전히 부응하지 못했다고 말할 수 있습니다. 지난주 동안 Nomics는 가장 실적이 좋지 않은 포트폴리오였습니다..

Nomics ML 전략에서 선정한 가장 큰 우승자는 다음과 같습니다.

  • BitShares (BTS) : +7.30 % 지난 7 일

Nomics ML 전략이 선택한 가장 큰 패자는 다음과 같습니다.

  • Ren (REN) : -48.44 % 지난 7 일

  • 아라곤 (ANT) : -47.66 % 지난 7 일

  • 밴드 프로토콜 (BAND) : -35.03 % 지난 7 일

  • 폴카 닷 (DOT) : -30.85 % 지난 7 일

전반적으로 이번주는 혈액 목욕처럼 느껴졌습니다. BitShares는 Nomics ML 전략이 선택한 유일한 긍정적 인 자산이었습니다. 다른 모든 자산은 적자가 많았습니다..

최종 Nomics ML 포트폴리오 가치 : 2,472.82 달러.

결론

Nomics ML 전략은이 연구의 두 번째 주 이후로 다른 전략보다 꾸준한 선두를 유지해 왔습니다. 이번 주에는 Nomics ML 전략에 큰 실수가 있었지만 다음 주에 어떤 일이 벌어 질지 기다릴 수 없습니다. 이것을 사용하여 미래의 성과를 예측할 수는 없지만 결과는 흥미 롭습니다..

참고 :이 연구의 목적은 장기적으로 이러한 각 전략을 평가하는 것입니다. 단 몇 달 만에 이러한 전략의 장기적인 잠재력에 대한 결론을 도출 할 수 없습니다. 결과적으로 우리는이 결과를 한 알의 소금으로 취해야합니다..

주목할만한 리더

Nomics ML 사례 연구가 Nomics 데이터를 활용하여 새로운 전략을 구현하는 리더들에게 영감을주는 것을 보게되어 기쁩니다..

이번 주에는 MLCaseStudy 포트폴리오의 유사한 버전을 Coinbase Pro, Bittrex 및 Binance US로 포팅 한 XTSLabs를 소개합니다. 그러나 그는 Nomics 포트폴리오 전략의 결과를 극대화하기 위해 재조정 요소를 추가했습니다..

XTSLabs

XTSLabs는 현재 4 개의 다른 리더 프로필을 실행합니다. 이러한 리더 프로필에는 다음이 포함됩니다.

  • XTSLabsCBP – Coinbase Pro에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

  • XTSLabsBinUS – Binance US에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

  • XTSLabsBittrex – Bittrex에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

  • XTSLabsBin – Binance에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

Shrimpy 팀에서 관리하는 MLCaseStudy 포트폴리오와 달리 이러한 포트폴리오는 1 % 임계 값 재조정을 활용합니다. 이를 통해 시장이 변동성이 커짐에 따라 이러한 각 포트폴리오가 일주일 내내 재조정 될 수 있습니다..

포트폴리오 감소로 –Coinbase Pro에 20.33 % 지난 7 일 동안 XTSLabsCBP는 Shrimpy의 리더 중 단 4 %를 능가했습니다. 이는 이전 토론에서 본 것처럼 이번 주 Nomics의 잘못된 선택으로 인해 크게 예상되었습니다..

XTSLabs는 또한 시간이 지남에 따라 이러한 포트폴리오에 대한 균형 변경 사항을 제공하기에 충분히 친절했습니다. 각 포트폴리오에 대한 초기 잔액 $ 1,000부터 시작하여이 기계 학습 전략을 실행하는 성능이 교환을 기반으로 어떻게 변하는 지 볼 수 있습니다..

오늘까지 Coinbase Pro 포트폴리오는 4 개의 서로 다른 거래소 중 최고의 성과를 거두었습니다..

Shrimpy에서 XTSLabsCBP 팔로우.

18 주차 전략 변경

이제 지난주 결과를 다루었으므로 다음 주에 이러한 각 포트폴리오를 어떻게 변경할지 분석 할 때입니다..

Nomics ML 전략

Nomics ML 전략은 Nomics ML 엔진에서 생성 한 7 일 가격 예측을 활용합니다. 그런 다음 이러한 가격 예측을 사용하여 이번 주에 포트폴리오에 배치 할 자산을 결정합니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

다음 자산은이 연구의 두 번째 주 동안 포트폴리오 가치의 정확히 10 %에 할당되었습니다..

1. 비트 쉐어 (DOT)

  • 7 일 수익 예상 : +39.94 %

2. NEM (XEM)

  • 7 일 수익 예상 : +37.25 %

3. 보유 권한 (RSR)

  • 7 일 수익 예상 : +8.86 %

4. 비트 쉐어 (BTS)

  • 7 일 수익 예상 : +2.09 %

5. 미국 달러 테더 (USDT)

  • 7 일 수익 예상 : +0 %

알림 :이 포트폴리오에는 Binance에서 사용할 수있는 자산 만 포함됩니다. 4 개의 자산 만이 0 % 이상의 성과를 보일 것으로 예상되었으므로 이번 주에는 포트폴리오의 60 %가 USDT가됩니다..

평균 성능 추정치는 다음과 같습니다. 8.81 % 이 포트폴리오에 대해 다음 7 일 동안. 이것은 Nomics ML 전략에 의해 예측 된 가장 낮은 추정치 중 하나입니다..

Coin Gecko 점수 전략

Coin Gecko 점수 전략은 인기 데이터 사이트 인 “CoinGecko”에서 계산 한 “Gecko”점수를 사용합니다. 이러한 자산 점수는 포트폴리오에 포함되어야하는 가장 유망한 장기 자산을 결정하는 데 사용됩니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

업데이트 : 안타깝게도 지난 몇 주 동안 Coin Gecko는 “Gecko”점수 게시를 중단하기로 결정했습니다. 왜 그런지 확신 할 수 없지만 웹 사이트에서 수집 할 수 있었던 마지막 “Gecko”점수를 사용해야합니다..

포트폴리오 할당

다음 자산은이 연구의 첫 주 동안 포트폴리오 가치의 정확히 10 %에 할당되었습니다..

1. 비트 코인 (BTC)-마지막 가용 점수 : 82 %

2. 이더 리움 (ETH)-마지막 가용 점수 : 74 %

3. EOS (EOS)-마지막 가용 점수 : 68 %

4. XRP (XRP)-마지막 사용 가능한 점수 : 67 %

5. Stellar (XLM)-마지막 가용 점수 : 65 %

6. 비트 코인 캐시 (BCH)-마지막 가용 점수 : 65 %

7. TRON (TRX)-마지막 가용 점수 : 64 %

8. Chainlink (LINK)-마지막 가용 점수 : 64 %

9. NEO (NEO)-마지막 가용 점수 : 63 %

10. Monero (XMR)-마지막 사용 가능한 점수 : 63 %

참고 : 지금부터 연구가 끝날 때까지 Coin Gecko 자산은 동일하게 유지됩니다. 모든 자산은 10 % 할당을 유지하고 현재 할당을 목표 할당과 재조정하기 위해 재조정합니다..

코인 시가 총액 지수 전략

코인 시가 총액 지수 전략은 “CoinMarketCap”에 의해 계산 된 자산 시가 총액을 사용하여 포트폴리오에 포함되어야하는 자산을 결정합니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

Top 10 지수 포트폴리오 전략에 대한 할당은 이번 주에있을 것입니다..

1. 비트 코인 (BTC) : 72.41 % 할당

2. 이더 리움 (ETH) : 14.76 % 할당

3. XRP (XRP) : 3.8 % 할당

4. 비트 코인 캐시 (BCH) : 1.6 % 할당

5. 체인 링크 (LINK) : 1.59 % 할당

6. Polkadot (DOT) : 1.43 % 할당

7. 바이 낸스 코인 (BNB) : 1.27 % 할당

8. 라이트 코인 (LTC) : 1.2 % 할당

9. EOS (EOS) : 0.99 % 할당

10. TRON (TRX) : 0.95 % 할당

참고 : Polkadot 및 Tron은 색인에 새로 추가되었습니다. 이번 주에 그들은 Tezos와 Cardano를 대체했습니다. 새 비율에 맞게 할당을 조정하고 단일 재조정 작업을 실행합니다..

비트 코인 홀드 전략

우리가 탐구 할 가장 간단한 전략은 간단한 비트 코인 HODL입니다. 비트 코인 HODL 전략을 통해 우리는 비트 코인의 가격 성능에 대해 이러한 다른 전략을 벤치마킹 할 수 있습니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

100 % 비트 코인

참고 : 비트 코인 HODL 포트폴리오에 대한 변경 또는 재조정은 없습니다..

Shrimpy와 함께 따르십시오

Shrimpy 애플리케이션 내에서 포트폴리오 변경 및 성능을 추적하여 누구나이 연구를 수행 할 수 있습니다. 바이 낸스 거래소에 MLCaseStudy라는 리더를 만들었습니다. 이 리더는 최신 포트폴리오 할당을 포함하도록 매주 업데이트됩니다..

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