암호화 포트폴리오 관리를위한 머신 러닝 사례 연구 : 20 주

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지난 5 개월 동안 우리 팀은 4 가지 포트폴리오 전략의 성과를 추적했습니다. 여기에는 Nomics Machine Learning, CoinGecko, 시가 총액 인덱싱 및 간단한 Bitcoin HODL을 사용하여 선택한 포트폴리오가 포함됩니다..

지난주에는 Nomics ML 전략에 더 많은 문제의 징후가 나타났습니다. 빈곤 한 주를 연속으로 몇 주 후에 결과가 눈썹을 올리기 시작했습니다. 비트 코인은 우리가 연구하고있는 다른 포트폴리오 전략에 비해 계속 어려움을 겪고 있습니다. 나머지 토론을 위해 계속 읽으십시오.!

알림 :이 연구의 방법론은 이전 기사에서 처음 설명했습니다..

Shrimpy에서이 연구의 진행 상황을 따르십시오..

19 주차 결과

지금까지의 연구는 충격과 경외의 꾸준한 혼합이었습니다. 지난주도 예외는 아니 었습니다. 지난 몇 주 동안 시장이 약세로 바뀌면서 우리는 비트 코인이 약세를 지속하는 것을 지켜 보았습니다. 지난 몇 주 동안 기계 학습 전략이 상대적으로 불행 해졌지만 Nomics는 이번 주에도 계속해서 공격적인 타격을 입었습니다..

질문은 남아 있습니다. 비트 코인 성능이 Nomics ML 연구를 따라 잡을 수 있을까요??

# 1 비트 코인

비트 코인은 주 초에 가격이 약간 하락했습니다. 가격이 안정되고 주말까지 상승하기 시작했지만 이번 주 결과는 보통 수준이었습니다..

비트 코인은이 연구에서 가장 성능이 떨어지는 포트폴리오로 남아 있습니다..

최종 비트 코인 포트폴리오 가치 : 1,214.85 달러.

# 2 상위 10 개 지수

비트 코인의 중간 성능으로 인해 시장 가중 지수를 기반으로 한 포트폴리오는 비트 코인이 약을 보유한 이후 지난주 동안 유사한 성능을 경험할 것으로 예상되었습니다. 73 % 포트폴리오 가치의.

지수 기반 포트폴리오를 재조정한지 5 개월이 지난 후, 비트 코인을 천천히 능가하는 방식을 보는 것은 흥미 롭습니다. 이는 비트 코인에 많은 할당이있는 포트폴리오를 재조정하는 것이 여전히 가치 있음을 시사합니다..

최종 상위 10 개 지수 포트폴리오 가치 : 1,267.66 달러.

# 3 코인 게코

Coin Gecko 포트폴리오는 이번 주 테스트중인 4 가지 포트폴리오 전략 중 두 번째로 최악의 성과를 거두었습니다. 이는 Chainlink, TRON 및 Stellar의 성능이 극도로 저하 되었기 때문일 수 있습니다..

있었다 승자 없음 Coin Gecko 전략에 의해 선택.

Coin Gecko 전략이 선택한 가장 큰 패자는 다음과 같습니다.

  • 체인 링크 (LINK) : -27.85 % 지난 7 일

  • TRON (TRX) : -17.44 % 지난 7 일

  • 스텔라 (XLM) : -12.19 % 지난 7 일

Coin Gecko는 연구 시작 이후 두 번째로 우수한 포트폴리오로 남아 있습니다. 지난주에 자산 선택이 부실했습니다. 이는 지난주 동안 실적이 저조한 대부분의 자산 때문일 수 있습니다..

최종 Coin Gecko 포트폴리오 가치 : 1,387.34 달러.

# 4 노믹스 ML

Nomics Machine Learning 전략은 이번 주에 상당한 성능 저하를 경험했지만 선두를 지키고 있습니다. 예상 이익으로 23.098 % 지난 7 일 동안의 실제 이익 -20.17 %, Nomics는 엄청난 플랍이었다고 말할 수 있습니다. 지난주 동안 Nomics는 다시 한번 최악의 실적을 올린 포트폴리오였습니다..

Nomics ML 전략이 선택한 가장 큰 우승자는 다음과 같습니다.

  • Theta 토큰 (THETA) : +9.13 % 지난 7 일

Nomics ML 전략이 선택한 가장 큰 패자는 다음과 같습니다.

  • 아라곤 (ANT) : -41.31 % 지난 7 일

  • Aave (LEND) : -32.80 % 지난 7 일

  • 온톨로지 (ONT) : -25.73 % 지난 7 일

  • 웨이브 (WAVES) : -24.32 % 지난 7 일

  • 바이 낸스 코인 (BNB) : -23.87 % 지난 7 일

  • 아이콘 (ICX) : -19.96 % 지난 7 일

  • IOST (IOST) : -19.21 % 지난 7 일

  • NEO (NEO) : -8.09 % 지난 7 일

  • 루프 링 (LRC) : -6.08 % 지난 7 일

전반적으로 이번주는 실망 스러웠습니다. 이번 주에 선택된 10 개 자산 중 1 개만이 긍정적 인 성과를 거두었습니다. 나머지 9 개 자산의 가치는 크게 떨어졌습니다. Aragon은 지난주에 거의 절반의 가치를 잃었고 Aave는 3 분의 1을 거의 잃었습니다. 긍정적 인 성과를내는 유일한 자산은 + 9.13 %의 성과를내는 Theta Token이었습니다..

몇 주 동안 실적이 좋지 않은 Nomics는 영광스러운 시절로 돌아 가기 위해 고군분투하고 있습니다. 이것이 계속된다면 비트 코인과 다른 자산은 Nomics ML 전략을 따라 잡을 기회를 갖게 될 것입니다..

최종 Nomics ML 포트폴리오 가치 : 1,944.92 달러.

결론

Nomics ML 전략은이 연구의 두 번째 주 이후로 다른 전략보다 꾸준한 선두를 유지해 왔습니다. 그러나 떠오르는 경향 중 하나는 Nomics ML 전략이 강세장에서는 예외적으로 잘 수행되지만 약세장에서는 매우 열악하다는 것입니다..

이는 잠재적으로 전체 시장이 상승 할 때보 다 약세장에서 실행이 더 짧은 자산 때문일 수 있습니다. 예를 들어, 8 월 동안 동일한 자산이 엄청나게 좋은 성과를내는 연속 된 주를 보았습니다. 그러나이 짧은 약세장 동안 연속 몇 주 동안 실적이 좋은 자산이 적었습니다..

이번 주에는 Nomics ML 전략에 큰 실수가 있었지만 다음 주에 어떤 일이 벌어 질지 기대됩니다..

참고 : 여기에 나온 결론은 일화적인 증거를 기반으로합니다. 소금 한 알과 함께 드세요.

이 연구의 목적은 장기적으로 이러한 각 전략을 평가하는 것입니다. 단 몇 달 만에 이러한 전략의 장기적인 잠재력에 대한 결론을 도출 할 수 없습니다. 결과적으로 우리는이 결과를 한 알의 소금으로 취해야합니다..

주목할만한 리더

Nomics ML 사례 연구가 Nomics 데이터를 활용하여 새로운 전략을 구현하는 리더들에게 영감을주는 것을 보게되어 기쁩니다..

이번 주에는 MLCaseStudy 포트폴리오의 유사한 버전을 Coinbase Pro, Bittrex 및 Binance US로 포팅 한 XTSLabs를 소개합니다. 그러나 그는 Nomics 포트폴리오 전략의 결과를 극대화하기 위해 재조정 요소를 추가했습니다..

XTSLabs

XTSLabs는 현재 4 개의 다른 리더 프로필을 실행합니다. 이러한 리더 프로필에는 다음이 포함됩니다.

  • XTSLabsCBP – Coinbase Pro에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

  • XTSLabsBinUS – Binance US에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

  • XTSLabsBittrex – Bittrex에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

  • XTSLabsBin – Binance에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

Shrimpy 팀에서 관리하는 MLCaseStudy 포트폴리오와 달리 이러한 포트폴리오는 1 % 임계 값 재조정을 활용합니다. 이를 통해 시장이 변동성이 커짐에 따라 이러한 각 포트폴리오가 일주일 내내 재조정 될 수 있습니다..

포트폴리오 감소로 –Coinbase Pro에 16.26 % 지난 7 일 동안 XTSLabsCBP는 Shrimpy에서 리더의 3 % 만 능가했습니다. 이는 이전 토론에서 본 것처럼 이번 주 Nomics의 잘못된 선택으로 인해 크게 예상되었습니다..

XTSLabs는 또한 시간이 지남에 따라 이러한 포트폴리오에 대한 균형 변경 사항을 제공하기에 충분히 친절했습니다. 각 포트폴리오에 대한 초기 잔액 $ 1,000부터 시작하여이 기계 학습 전략을 실행하는 성능이 교환을 기반으로 어떻게 변하는 지 볼 수 있습니다..

오늘까지 Coinbase Pro 포트폴리오는 4 개의 서로 다른 거래소 중 최고의 성과를 거두었습니다..

Shrimpy에서 XTSLabsCBP 팔로우.

20 주차 전략 변경

이제 지난주 결과를 다루었으므로 다음 주에 이러한 각 포트폴리오를 어떻게 변경할지 분석 할 때입니다..

Nomics ML 전략

Nomics ML 전략은 Nomics ML 엔진에서 생성 한 7 일 가격 예측을 활용합니다. 그런 다음 이러한 가격 예측을 사용하여 이번 주에 포트폴리오에 배치 할 자산을 결정합니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

다음 자산은이 연구의 두 번째 주 동안 포트폴리오 가치의 정확히 10 %에 할당되었습니다..

1. 팬텀 (FTM)

  • 7 일 수익 예상 : +31.6 %

2. DigiByte (DGB)

  • 7 일 수익 예상 : +30.95 %

3. 오션 프로토콜 (OCEAN)

  • 7 일 수익 예상 : +10.42 %

4. 세타 토큰 (THETA)

  • 7 일 수익 예상 : +10.05 %

5. 비트 코인 (BTC)

  • 7 일 수익 예상 : +5.25 %

6. VeChain (VET)

  • 7 일 수익 예상 : +3.86 %

7. 도지 코인 (DOGE)

  • 7 일 수익 예상 : +0.13 %

알림 :이 포트폴리오에는 Binance에서 사용할 수있는 자산 만 포함됩니다. 7 개 자산 만이 0 % 이상의 성과를 보일 것으로 예상되었으므로 이번 주에는 포트폴리오의 30 %가 USDT가 될 것입니다..

평균 성능 추정치는 다음과 같습니다. 9.226 % 이 포트폴리오의 다음 7 일 동안.

Coin Gecko 점수 전략

Coin Gecko 점수 전략은 인기 데이터 사이트 인 “CoinGecko”에서 계산 한 “Gecko”점수를 사용합니다. 이러한 자산 점수는 포트폴리오에 포함되어야하는 가장 유망한 장기 자산을 결정하는 데 사용됩니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

업데이트 : 안타깝게도 지난 몇 주 동안 Coin Gecko는 “Gecko”점수 게시를 중단하기로 결정했습니다. 왜 그런지 확신 할 수 없지만 웹 사이트에서 수집 할 수 있었던 마지막 “Gecko”점수를 사용해야합니다..

포트폴리오 할당

다음 자산은이 연구의 첫 주 동안 포트폴리오 가치의 정확히 10 %에 할당되었습니다..

1. 비트 코인 (BTC)-마지막 가용 점수 : 82 %

2. 이더 리움 (ETH)-마지막 가용 점수 : 74 %

3. EOS (EOS)-마지막 가용 점수 : 68 %

4. XRP (XRP)-마지막 사용 가능한 점수 : 67 %

5. Stellar (XLM)-마지막 가용 점수 : 65 %

6. 비트 코인 캐시 (BCH)-마지막 가용 점수 : 65 %

7. TRON (TRX)-마지막 가용 점수 : 64 %

8. Chainlink (LINK)-마지막 가용 점수 : 64 %

9. NEO (NEO)-마지막 가용 점수 : 63 %

10. Monero (XMR)-마지막 사용 가능한 점수 : 63 %

참고 : 지금부터 연구가 끝날 때까지 Coin Gecko 자산은 동일하게 유지됩니다. 모든 자산은 10 % 할당을 유지하고 현재 할당을 목표 할당과 재조정하기 위해 재조정합니다..

코인 시가 총액 지수 전략

코인 시가 총액 지수 전략은 “CoinMarketCap”에 의해 계산 된 자산 시가 총액을 사용하여 포트폴리오에 포함되어야하는 자산을 결정합니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

Top 10 지수 포트폴리오 전략에 대한 할당은 이번 주에있을 것입니다..

1. 비트 코인 (BTC) : 73.36 % 할당

2. 이더 리움 (ETH) : 14.62 % 할당

3. XRP (XRP) : 3.68 % 할당

4. 비트 코인 캐시 (BCH) : 1.51 % 할당

5. 폴카 닷 (DOT) : 1.35 % 할당

6. 바이 낸스 코인 (BNB) : 1.32 % 할당

7. 체인 링크 (LINK) : 1.18 % 할당

8. 라이트 코인 (LTC) : 1.1 % 할당

9. 카르 다노 (ADA) : 0.97 % 할당

10. EOS (EOS) : 0.91 % 할당

참고 : Tron은 이번 주 색인에서 제거되었고 Cardano로 대체되었습니다. 새 비율과 일치하도록 할당을 조정하고 단일 재조정 작업을 실행합니다..

비트 코인 홀드 전략

우리가 탐구 할 가장 간단한 전략은 간단한 비트 코인 HODL입니다. 비트 코인 HODL 전략을 통해 우리는 비트 코인의 가격 성능에 대해 이러한 다른 전략을 벤치마킹 할 수 있습니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

100 % 비트 코인

참고 : 비트 코인 HODL 포트폴리오에 대한 변경 또는 재조정은 없습니다..

Shrimpy와 함께 따르십시오

Shrimpy 애플리케이션 내에서 포트폴리오 변경 및 성능을 추적하여 누구나이 연구를 수행 할 수 있습니다. 바이 낸스 거래소에 MLCaseStudy라는 리더를 만들었습니다. 이 리더는 최신 포트폴리오 할당을 포함하도록 매주 업데이트됩니다..

Shrimpy에서 MLCaseStudy 팔로우.

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