모델에 따르면 2018 년 초에 비트 코인 가격이 $ 6,358에 도달

프랙탈 브라운 운동은 물리학 세계에서 가장 잘 알려진 이론 중 하나입니다. 또한 월스트리트의 퀀트가 자산 가격을 모델링하는 데 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 오늘날 그것은 Bitcoin의 가격을 모델링하는 데 사용되고 있습니다..

최근에 종이 물리학 자 마리우스 타 르노 폴 스키 (Mariusz Tarnopolski)는 향후 몇 달 동안 비트 코인 가격을 예측했으며 그의 모델에 따르면 가격은 2018 년 초까지 6,358.32 달러의 목표로 6,000 달러를 돌파 할 것입니다..

이는 지난 몇 달 동안 전선을 강타한 비트 코인 가격 예측의 일부에 불과합니다. 그러나 이들 대부분은 수요와 공급과 같은 기본적인 경제 이론에 기반을두고 있습니다..

예측을 통해 BTC 가격에 대한 다양한 의견을 실제로 이해할 수 있습니다. 서브 레딧. 대부분은 $ 5,000에서 $ 12,000 사이이며 이는 단순한 추측에 지나지 않는다는 느낌을줍니다. 그렇기 때문에 이론에 근거한 연구를 읽는 것이 흥미로운 이유입니다..

Brownian Motion이란??

브라운 운동 입자브라운 운동은 물리학 자들이 입자의 움직임을 측정 할 수있는 이론입니다. 수많은 자연적 진행에 적용되었으며이를 매우 정확하게 예측할 수 있습니다..

프랙탈 분석 및 랜덤 워크 이론으로 확장되면 다양한 다른 응용 프로그램을 구현할 수 있습니다. 금융 모델링의 기반이 된 것 중 하나는 GBM (Geometric Brownian Motions)입니다..

GBM은 Black-Scholes 옵션 가격 책정 모델의 기본 토대 인 연속 시간 확률 적 프로세스입니다. 확률 적 미적분 및 수학 금융에서 광범위하게 사용됩니다..

Black Scholes 모델에서의 사용을 감안할 때 GBM 계산은 다양한 자산에 대한 금융 옵션의 수십억 달러 가치를 뒷받침합니다. 또한 자산 가격 예측을 모델링하는 데 매우 광범위하게 사용됩니다..

따라서이 이론을 비트 코인 가격에 적용하고 가격 예측을 생성하는 것이 합리적입니다..

GBM으로 비트 코인 모델링

비트 코인 가격은 다른 금융 시계열 데이터와 동일한 특성을 많이 나타냅니다. Tarnopolski의 논문에서 비트 코인 가격의 이전 데이터는 가격을 예측하는 모델에 대한 입력이었습니다..

통계적 분포를 생성하기 위해 몬테카를로 시뮬레이션은 10,000 개의 브라운 운동 샘플에서 실행됩니다. 이것은 무작위 걷기의 “무작위”부분을 생성하는 것입니다.

마찬가지로, 가장 많은 데이터 포인트와보다 정확한 모델링을 얻기 위해 자산에 대해 더 긴 기간이 사용되었습니다. 분석은 2011 년 12 월부터 2017 년 6 월까지의 데이터로 실행되었습니다. 시뮬레이션을 마친 Tarnopolski는 180 일 동안 특정 가격 수준의 확률을 계산할 수있는 충분한 데이터를 가지고있었습니다. 그는 또한 중앙값, 모드 및 평균의 통계적 분포와 같은 중요한 가격 특성을 계산했습니다..

이 모델은 또한 2016 년 12 월 31 일까지만 모델링 데이터의 예측으로 백 테스트되었습니다.이 백 테스트의 일부 예측은 가격이 180 일 동안 9.3 % 확률로 5,000 달러를 초과 할 수 있거나 확률이 5.3 %에 불과하다는 것입니다. 가격은 $ 955 아래로 떨어질 것입니다.

그러나 가장 설득력있는 예측은 180 일 동안 $ 2,357의 가격에 대한 중앙값 추정치였습니다. 이것은 비트 코인의 실제 가격에서 연중 $ 2,618로 멀지 않았습니다. 이 정확성은 현재 가격 예측에 가중치를 부여했습니다..

2018 년 초의 또 다른 흥미로운 예측은 가격이 27.5 %의 확률로 10,000 달러를 초과 할 수 있다는 것입니다. 이것은 의심 할 여지없이이 주요 수준 이상의 가격 예측에 가중치를 더할 것입니다..

약간의 소금으로 모델링

GBM을 사용하여 자산 가격을 모델링하는 것은 옵션 세계에서 확립 된 원칙이지만 정확성이 결코 결정적인 것은 아닙니다. 인간 심리학이 중요한 역할을하는 금융에 자연적 과정을 적용 할 수 없다는 견해를 가진 많은 학자들이 있습니다..

저자는 또한 1987 년 블랙 먼데이의 예나 최근의 금융 위기를 예측하기 거의 불가능한 기간의 예로 사용하여이를 기록합니다. 이는“블랙 스완”이벤트이며 모든 투자 은행 모델이 위기를 예측하지 못한 이유입니다..

그는 정확하게 예측할 수없는 이벤트의 예로 비트 코인 코드의 하드 포크로 예를 제시합니다..

Fotolia를 통한 추천 이미지

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me