다각화하는 암호 화폐 거래자들이 더 나은 성과를 내다 (2019 년 업데이트)

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지난 2 년 동안 우리 팀은 1,000,000 건 이상의 백 테스트를 실행했습니다..

그건 많이 백 테스트 수.

이러한 백 테스트는 오늘날 시장에서 가장 완벽한 연구를 구성하는 데 도움이되었습니다..

계속해서 우리는 많은 사람들이 놀라움을 느끼는 트렌드를 발견했습니다. 백 테스트를 통해 역사적으로 성능이.

이 간단한 전략을 대중에게 알리기 위해 우리는 전략 성과를 강조하는 연구를 모았습니다..

이 연구를 통해 간단한 매수 및 보유 전략의 성과를 포트폴리오 재조정과 비교할 것입니다..

포트폴리오 재조정이이 기사에서 초점을 맞추고있는 전략은 아니지만 포트폴리오 재조정이 과거 백 테스트를 기반으로 잠재적으로 성능을 향상시킬 수 있음을 발견했습니다..

이전 연구에서 더 알아보기 여기.

이 연구에서 우리가 목표로하는 실제 전략은 포트폴리오에 더 많은 자산을 추가하는 간단한 전략입니다..

맞습니다. 역사적으로 귀하의 포트폴리오에 더 많은 자산을 추가하는 것을 발견했습니다. 수익 증대.

그래서 증명 해보자!

설정

이 연구에서는 다음과 같은 크기의 포트폴리오를 테스트합니다. 2 ~ 40 개의 암호 화폐. 즉, 결국 우리는 100,000 백 테스트 데이터의 추세를 찾기 위해.

이러한 백 테스트의 결과는 전략 유형별로 분류됩니다..

또한 그래프를 포트폴리오의 자산 수와 1 년이 끝날 때 포트폴리오의 중간 값 사이의 관계를 보여주는 간단한 선 그래프로 변환합니다..

각 백 테스트에 대한 초기 투자는 다음과 같이 설정됩니다. 5,000 달러.

이전 연구에서 설정에 대해 자세히 읽을 수 있습니다. 여기.

HODL

이 그래프는 1 년 동안 HODL 전략을 사용한 $ 5,000의 초기 투자 결과를 보여줍니다. 그래프의 각 데이터 포인트는 x 축에서 자산 수를 무작위로 선택하여 실행 한 1,000 개의 백 테스트의 중앙값입니다..

이 플롯은 HODLing이 1 년 후 약 45,000 달러의 점근선에 접근했음을 보여줍니다..

자산 수가 16 개를 넘어서 증가함에 따라 관찰 할 수있는 가치 차이가 최소화되었습니다..

1 개월 리 밸런스

이 그래프는 1 년 동안 1 개월 재조정을 사용한 $ 5,000 초기 투자의 결과를 보여줍니다. 그래프의 각 데이터 포인트는 x 축에서 자산 수를 무작위로 선택하여 실행 한 1,000 개의 백 테스트의 중앙값입니다..

이 플롯은 1 개월 재조정이 1 년 후 약 6 만 달러의 명백한 점근선을 가졌음을 보여줍니다..

자산 수가 ~ 22 개를 넘어서 증가함에 따라 관찰 할 수있는 가치 차이가 최소화되었습니다..

1 주 리 밸런스

이 그래프는 1 년간 1 주 재조정을 사용한 $ 5,000 초기 투자의 결과를 보여줍니다. 그래프의 각 데이터 포인트는 x 축에서 자산 수를 무작위로 선택하여 실행 한 1,000 개의 백 테스트의 중앙값입니다..

이 플롯은 1 주간의 재조정이 1 년 후 약 $ 65k에 명백한 점근선을 가졌음을 보여줍니다..

자산 수가 ~ 16 개를 넘어서 증가함에 따라 관찰 할 수있는 가치 차이가 최소화되었습니다..

1 일 리 밸런스

이 그래프는 1 년 동안 1 일 재조정을 사용한 $ 5,000 초기 투자의 결과를 보여줍니다. 그래프의 각 데이터 포인트는 x 축에서 자산 수를 무작위로 선택하여 실행 한 1,000 개의 백 테스트의 중앙값입니다..

이 플롯은 1 일 재조정이 1 년 후 약 $ 73k 정도의 명백한 점근선을 가졌음을 보여줍니다..

자산 수가 14 ~ 14 개를 넘어서 증가함에 따라 관찰 할 수있는 가치 차이가 최소화되었습니다..

1 시간 리 밸런스

이 그래프는 1 년 동안 1 시간 재조정을 사용한 $ 5,000 초기 투자의 결과를 보여줍니다. 그래프의 각 데이터 포인트는 x 축에서 자산 수를 무작위로 선택하여 실행 한 1,000 개의 백 테스트의 중앙값입니다..

이 플롯은 1 시간 재조정이 1 년 후 약 1 억 5500 만 달러의 명백한 점근선을 가졌음을 보여줍니다..

자산 수가 ~ 18 년을지나 증가함에 따라 관찰 할 수있는 가치 차이가 거의 없었습니다..

결합 된 결과

이 그래프는 위에서 논의한 전략을 사용한 $ 5,000 초기 투자의 결과를 보여줍니다. 그래프의 각 데이터 포인트는 x 축에서 자산 수를 무작위로 선택하여 실행 한 1,000 개의 백 테스트의 중앙값입니다..

이 그림은 재조정 기간과 작년의 성과를 비교합니다..

1 시간 재조정 전략이 다른 기간보다 훨씬 더 높은 수익률을 보였습니다..

그러나 전략에 관계없이이 데이터는 포트폴리오가 14 ~ 22 개 자산 작년에 자산 당 성능 잠재력이 가장 높았습니다..

이 범위를 넘어서 더 많은 자산을 추가해도 가치가 크게 증가하지는 않았지만 약간의 이점이 있습니다..

이 범위 미만의 자산은 포트폴리오 가치의 급격한 하락을 초래했습니다..

결론

중앙값 포트폴리오 가치는 일반적으로 작년에 암호 화폐 수에 따라 증가하는 경향이 있습니다..

자산 수가 적은 포트폴리오는 일반적으로 자산 수가 많은 포트폴리오보다 추가 자산을 추가함으로써 더 많은 이점을 얻었습니다..

일부 사람들이 표현한 한 가지 우려는 변곡점이있을 수 있다는 것입니다. 이것은 포트폴리오에 더 많은 자산을 추가하면 중앙값이 감소하는 지점입니다..

결과 하지마 그러한 변곡점을 나타내는 것처럼 보입니다..

작년 한 해 동안 더 많은 자산을 보유한 포트폴리오는 더 적은 자산을 보유한 포트폴리오보다 실적이 더 높았습니다..

이러한 결과는 시장에 진입하는 사람들에게 흥미로운 아이디어를 제시합니다. 때로는 최고의 전략이 가장 복잡하지 않습니다.

이러한 역사적 결과를 통해 자산 관리에 접근하는 방법에 대한 전통적인 아이디어가 여전히 남아 있음을 알 수 있습니다..

이 전략에 대해 어떻게 생각하는지 의견을 남겨주세요.!

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지난 1 년 동안 다양한 포트폴리오를 재조정하면 성능이 크게 향상 될 수 있음을 확인했습니다..

Shrimpy 웹 사이트는이 전체 프로세스를 자동화하는 데 도움이 될 수 있습니다..

빨리 자산 선택, 곧 포트폴리오를 할당하다, 과 재조정 일관된 기간에. Shrimpy는 포트폴리오를 관리하는 가장 쉬운 방법입니다.

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추가 자료

암호 화폐를위한 포트폴리오 재조정

암호화 포트폴리오 재조정 백 테스트 도구

포트폴리오 다양성 : 기술적 분석

재조정 vs. HODL : 기술적 분석

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Mike Owergreen Administrator
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