암호화 포트폴리오 관리를위한 머신 러닝 사례 연구 : 27 주

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지난 6 개월 동안 우리 팀은 4 가지 포트폴리오 전략의 성과를 추적했습니다. 여기에는 기계 학습, CoinGecko, 시가 총액 인덱싱 및 간단한 Bitcoin HODL을 사용하여 선택한 포트폴리오가 포함됩니다..

지난주 비트 코인이 인상적인 수치를 올리는 것을 보았습니다. 이번 주 모든 포트폴리오가 성장했지만 비트 코인은 의심 할 여지없이 쇼의 스타였습니다. 기계 학습 전략에서 몇 주 동안 연속적으로 좋지 않은 결과가 나오면서 결과가 눈썹을 높이기 시작했습니다. 나머지 토론을 위해 계속 읽으십시오.!

알림 :이 연구의 방법론은 이전 기사에서 처음 설명했습니다..

Shrimpy에서이 연구의 진행 상황을 따르십시오..

26 주차 결과

지금까지의 연구는 충격과 경외의 꾸준한 혼합이었습니다. 지난주도 예외는 아니 었습니다. 비트 코인은 지난주 가격이 거의 급등하면서 엄청난 수를 올렸습니다. $ 15,500. 주말까지 비트 코인은 12.90 % 가격 상승.

비트 코인이 주목을 받았지만 CoinGecko와 같은 다른 전략은 그다지 뒤처지지 않았습니다. 비트 코인이 기계 학습 전략의 성능을 따라 잡을 수 있을지에 대한 질문을 몇 달 후, 우리는 확실히 다음과 같이 말할 수 있습니다. . 비트 코인은이 연구에서 다른 전략의 성능을 포착하고 능가 할 수 있습니다. 그러나 우리는 여전히 궤도를 유지하고 꾸준한 성장을 계속할 수 있을지 궁금합니다..

# 1 비트 코인

비트 코인은 일주일 내내 환상적인 상승세를 보였습니다. 주초의 큰 가격 급등은 결국 안정되어 주를 마감했습니다. 12.90 % 가격 상승. 주 후반에는 비트 코인의 변동성이 적었지만 시장이 안정되고 다음 주까지 지속적인 성장을위한 추가 지원을 제공 할 수있었습니다. 지난 3 주 동안 비트 코인의 지속적인 성장은 비트 코인이 앞으로 몇 달 동안 역대 최고치를 기록 할 희망적인 미래를 그려줍니다..

비트 코인은 더 이상이 연구에서 가장 성능이 떨어지는 포트폴리오가 아닙니다..

최종 비트 코인 포트폴리오 가치 : 1,772.54 달러.

# 2 상위 10 개 지수

비트 코인의 꾸준한 성과로 인해, 시장 가중 지수를 기반으로 한 포트폴리오는 비트 코인이 약을 보유한 이후 지난주 동안 유사한 성과를 경험할 것으로 예상되었습니다. 73 % 포트폴리오 가치의.

지수 기반 포트폴리오를 재조정 한 지 6 개월이 지난 후 비트 코인을 천천히 능가하는 방법을 보는 것은 흥미 롭습니다. 이는 비트 코인에 많은 할당이있는 포트폴리오를 재조정하는 것이 여전히 가치 있음을 시사합니다..

최종 상위 10 개 지수 포트폴리오 가치 : 1,778.27 달러.

# 3 코인 게코

Coin Gecko 포트폴리오는 비트 코인 및 기타 대형 자산의 강력한 성능으로 인해 이번 주 중간 수준의 성능을 경험했습니다. 이것은 평가되는 4 개의 포트폴리오 중 가장 실적이 좋지 않은 포트폴리오가되었습니다..

CoinGecko는 연구중인 4 개의 포트폴리오 중 여전히 가장 실적이 좋지 않은 포트폴리오입니다..

Coin Gecko 전략이 선택한 가장 큰 우승자는 다음과 같습니다.

  • 체인 링크 (LINK) : +17.59 % 지난 7 일

  • 이더 리움 (ETH) : +15.96 % 지난 7 일

  • 비트 코인 (BTC) : +13.05 % 지난 7 일

이번 주 Coin Gecko 전략이 선택한 가장 큰 패자는 다음과 같습니다.

  • Monero (XMR) : -2.16 % 지난 7 일

Coin Gecko는 이제 연구 시작 이후 가장 실적이 좋지 않은 포트폴리오입니다. 지난주에는 합리적인 자산 선택이 있었지만 다른 포트폴리오는 여전히 CoinGecko를 능가했습니다. 이는 지난주 동안 약간의 성능 변화 만있는 일부 대형 자산 때문일 수 있습니다..

최종 Coin Gecko 포트폴리오 가치 : $ 1,600.50.

# 4 노믹스 ML

Nomics Machine Learning 전략은 선두를 유지하고 있지만 이번 주에 두 번째로 실적이 낮은 포트폴리오였습니다. 이번 주 예상 수익으로 2.04 %, 지난 7 일은 +7.11 % 성능 변화. 이번 주 가격 예측은 우리의 기대치를 뛰어 넘었습니다. 이는 우리가 지난주에 보았던 추세에서 좋은 반전이었습니다..

Nomics ML 전략에서 선정한 가장 큰 우승자는 다음과 같습니다.

  • 해양 프로토콜 (OCEAN) : +25.03 % 지난 7 일

  • NEM (XEM) : +25.76 % 지난 7 일

  • 래핑 된 비트 코인 (WBTC) : +13.28 % 지난 7 일

  • 비트 코인 (WBTC) : +13.05 % 지난 7 일

  • DigiByte (DGB) : +4.24 % 지난 7 일

이번 주 Nomics ML 전략에서 선택한 패자는 없었습니다..

몇 주 동안 실적이 저조한 후 Nomics가 추세를 반전시키는 것을 보게되어 기쁩니다. Nomics는 긍정적 인 성과를내는 자산 5 개를 식별 할 수있었습니다. 이 자산 중 2 개는 환상적인 한 주를 보냈던 비트 코인보다 더 나은 성과를 거두었습니다. 바라건대, 머신 러닝 전략이 추세를 계속하고 이전의 패배를 되돌릴 수 있기를 바랍니다..

최종 Nomics ML 포트폴리오 가치 : 1,871.57 달러.

결론

Nomics ML 전략은이 연구의 두 번째 주 이후로 다른 전략보다 꾸준한 선두를 유지해 왔습니다. 하지만 이번 주에 비트 코인이 연구 둘째 주 이후 처음으로 Nomics ML 전략을 추월하면서 모든 것이 바뀌 었습니다. 단 하루 였지만 머신 러닝 전략이 더 이상 예전처럼 강력한 기반을 가지고 있지 않다는 신호입니다..

우리는 다음 주에 무엇을 가져올 지 기다릴 수 없습니다..

참고 : 여기에 나온 결론은 일화적인 증거를 기반으로합니다. 소금 한 알과 함께 드세요.

이 연구의 목적은 장기적으로 이러한 각 전략을 평가하는 것입니다. 단 몇 달 만에 이러한 전략의 장기적인 잠재력에 대한 결론을 도출 할 수 없습니다. 결과적으로 우리는이 결과를 한 알의 소금으로 취해야합니다..

주목할만한 리더

Nomics ML 사례 연구가 Nomics 데이터를 활용하여 새로운 전략을 구현하는 리더들에게 영감을주는 것을 보게되어 기쁩니다..

이번 주에는 MLCaseStudy 포트폴리오의 유사한 버전을 Coinbase Pro, Bittrex 및 Binance US로 포팅 한 XTSLabs를 소개합니다. 그러나 그는 Nomics 포트폴리오 전략의 결과를 극대화하기 위해 재조정 요소를 추가했습니다..

XTSLabs

XTSLabs는 현재 4 개의 다른 리더 프로필을 실행합니다. 이러한 리더 프로필에는 다음이 포함됩니다.

  • XTSLabsCBP – Coinbase Pro에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

  • XTSLabsBinUS – Binance US에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

  • XTSLabsBittrex – Bittrex에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

  • XTSLabsBin – Binance에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

Shrimpy 팀에서 관리하는 MLCaseStudy 포트폴리오와 달리 이러한 포트폴리오는 1 % 임계 값 재조정을 활용합니다. 이를 통해 시장이 변동성이 커짐에 따라 이러한 각 포트폴리오가 일주일 내내 재조정 될 수 있습니다..

포트폴리오 증가로 +Bittrex에 14.35 % 지난 7 일 동안 XTSLabsBittrex는 Shrimpy에서 리더의 92 %를 능가했습니다. 이것은 심지어 Bitcoin을 능가하는 뛰어난 결과입니다..

XTSLabs는 또한 시간이 지남에 따라 이러한 포트폴리오에 대한 균형 변경 사항을 제공하기에 충분히 친절했습니다. 각 포트폴리오에 대한 초기 잔액 $ 1,000부터 시작하여이 기계 학습 전략을 실행하는 성능이 교환을 기반으로 어떻게 변하는 지 볼 수 있습니다..

Bittrex 포트폴리오는 XTSLabs에서 지원하는 4 개의 서로 다른 거래소 중 최고 성능의 포트폴리오로 Coinbase Pro를 방금 추월했습니다..

Shrimpy에서 XTSLabsCBP 팔로우.

27 주차 전략 변경

이제 지난주 결과를 다루었으므로 다음 주에 이러한 각 포트폴리오를 어떻게 변경할지 분석 할 때입니다..

Nomics ML 전략

Nomics ML 전략은 Nomics ML 엔진에서 생성 한 7 일 가격 예측을 활용합니다. 그런 다음 이러한 가격 예측을 사용하여 이번 주에 포트폴리오에 배치 할 자산을 결정합니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

다음 자산은이 연구의 두 번째 주 동안 포트폴리오 가치의 정확히 10 %에 할당되었습니다..

1. 대역 프로토콜 (BAND)

  • 7 일 수익 예상 : +52.98 %

2. THORChain (룬)

  • 7 일 수익 예상 : +50.31 %

3. Aave (AAVE)

  • 7 일 수익 예상 : +49.96 %

4. Synthetix 네트워크 토큰 (SNX)

  • 7 일 수익 예상 : +46.98 %

5. 디 센트럴 랜드 (MANA)

  • 7 일 수익 예상 : +43.1 %

6. 솔라 나 (SOL)

  • 7 일 수익 예상 : +29.81 %

7. Decred (DCR)

  • 7 일 수익 예상 : +25.47 %

8. NEM (XEM)

  • 7 일 수익 예상 : +22.1 %

9. 골렘 (GNT)

  • 7 일 수익 예상 : +21.81 %

10. 보유 권한 (RSR)

  • 7 일 수익 예상 : +19.00 %

알림 :이 포트폴리오에는 Binance에서 사용할 수있는 자산 만 포함됩니다..

평균 성능 추정치는 다음과 같습니다. 36.15 % 이 포트폴리오의 다음 7 일 동안.

Coin Gecko 점수 전략

Coin Gecko 점수 전략은 인기 데이터 사이트 인 “CoinGecko”에서 계산 한 “Gecko”점수를 사용합니다. 이러한 자산 점수는 포트폴리오에 포함되어야하는 가장 유망한 장기 자산을 결정하는 데 사용됩니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

업데이트 : 안타깝게도 지난 몇 주 동안 Coin Gecko는 “Gecko”점수 게시를 중단하기로 결정했습니다. 왜 그런지 확신 할 수 없지만 웹 사이트에서 수집 할 수 있었던 마지막 “Gecko”점수를 사용해야합니다..

포트폴리오 할당

다음 자산은이 연구의 첫 주 동안 포트폴리오 가치의 정확히 10 %에 할당되었습니다..

1. 비트 코인 (BTC)-마지막 가용 점수 : 82 %

2. 이더 리움 (ETH)-마지막 가용 점수 : 74 %

3. EOS (EOS)-마지막 가용 점수 : 68 %

4. XRP (XRP)-마지막 사용 가능한 점수 : 67 %

5. Stellar (XLM)-마지막 가용 점수 : 65 %

6. 비트 코인 캐시 (BCH)-마지막 가용 점수 : 65 %

7. TRON (TRX)-마지막 가용 점수 : 64 %

8. Chainlink (LINK)-마지막 가용 점수 : 64 %

9. NEO (NEO)-마지막 가용 점수 : 63 %

10. Monero (XMR)-마지막 사용 가능한 점수 : 63 %

참고 : 지금부터 연구가 끝날 때까지 Coin Gecko 자산은 동일하게 유지됩니다. 모든 자산은 10 % 할당을 유지하고 현재 할당을 목표 할당과 재조정하기 위해 재조정합니다..

코인 시가 총액 지수 전략

코인 시가 총액 지수 전략은 “CoinMarketCap”에 의해 계산 된 자산 시가 총액을 사용하여 포트폴리오에 포함되어야하는 자산을 결정합니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

Top 10 지수 포트폴리오 전략에 대한 할당은 이번 주에있을 것입니다..

1. 비트 코인 (BTC) : 76.38 % 할당

2. 이더 리움 (ETH) : 13.69 % 할당

3. XRP (XRP) : 2.62 % 할당

4. 체인 링크 (LINK) : 1.34 % 할당

5. 비트 코인 캐시 (BCH) : 1.31 % 할당

6. 바이 낸스 코인 (BNB) : 1.09 % 할당

7. 라이트 코인 (LTC) : 1.04 % 할당

8. 폴카 닷 (DOT) : 1.01 % 할당

9. 카르 다노 (ADA) : 0.89 % 할당

10. EOS (EOS) : 0.63 % 할당

참고 : 이번 주에는 색인에서 추가되거나 제거 된 자산이 없습니다. 새 비율과 일치하도록 할당을 조정하고 단일 재조정 작업을 실행합니다..

비트 코인 홀드 전략

우리가 탐구 할 가장 간단한 전략은 간단한 비트 코인 HODL입니다. 비트 코인 HODL 전략을 통해 우리는 비트 코인의 가격 성능에 대해 이러한 다른 전략을 벤치마킹 할 수 있습니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

100 % 비트 코인

참고 : 비트 코인 HODL 포트폴리오에 대한 변경 또는 재조정은 없습니다..

Shrimpy와 함께 따르십시오

Shrimpy 애플리케이션 내에서 포트폴리오 변경 및 성능을 추적하여 누구나이 연구를 수행 할 수 있습니다. 바이 낸스 거래소에 MLCaseStudy라는 리더를 만들었습니다. 이 리더는 최신 포트폴리오 할당을 포함하도록 매주 업데이트됩니다..

Shrimpy에서 MLCaseStudy 팔로우.

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